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金融學(xué)與經(jīng)濟學(xué)中的數(shù)值方法:基于MATLAB編程:a MATLAB-based int

金融學(xué)與經(jīng)濟學(xué)中的數(shù)值方法:基于MATLAB編程:a MATLAB-based int

出版社：機械工業(yè)出版社出版時間：暫無
開本： 24cm 頁數(shù)： 17,542頁
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金融學(xué)與經(jīng)濟學(xué)中的數(shù)值方法:基于MATLAB編程:a MATLAB-based int 版權(quán)信息

  • ISBN：9787111539193
  • 條形碼：9787111539193 ; 978-7-111-53919-3
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

金融學(xué)與經(jīng)濟學(xué)中的數(shù)值方法:基于MATLAB編程:a MATLAB-based int 本書特色

本書旨在幫助讀者建立扎實的數(shù)值理論基礎(chǔ)，以便學(xué)習(xí)更專業(yè)的金融理論。本書分為五部分：第1部分介紹理論背景，包括數(shù)值分析和金融背景等內(nèi)容；第二部分介紹數(shù)值方法，包括數(shù)值分析基礎(chǔ)、數(shù)值積分、偏微分方程有限差分法和凸優(yōu)化等內(nèi)容；第三部分介紹權(quán)益期權(quán)定價，包括期權(quán)定價的二叉樹與三叉樹模型、期權(quán)定價的蒙特卡羅方法和期權(quán)定價的有限差分方法；第四部分介紹高級優(yōu)化模型與方法，包括動態(tài)規(guī)劃、有追索權(quán)的線性*規(guī)劃和非凸優(yōu)化等內(nèi)容。第五部分為附錄。全書使用MATLABW為軟件工具。本書可作為金融和經(jīng)濟學(xué)專業(yè)高年級學(xué)生和研究生的教材，同時可作為從事金融特別是金融工程的專業(yè)人員的參考書。

金融學(xué)與經(jīng)濟學(xué)中的數(shù)值方法:基于MATLAB編程:a MATLAB-based int 內(nèi)容簡介

本書旨在幫助讀者建立扎實的數(shù)值理論基礎(chǔ)，以便學(xué)習(xí)更專業(yè)的金融理論。本書分為五部分：第1部分介紹理論背景，包括數(shù)值分析和金融背景等內(nèi)容；第二部分介紹數(shù)值方法，包括數(shù)值分析基礎(chǔ)、數(shù)值積分、偏微分方程有限差分法和凸優(yōu)化等內(nèi)容；第三部分介紹權(quán)益期權(quán)定價，包括期權(quán)定價的二叉樹與三叉樹模型、期權(quán)定價的蒙特卡羅方法和期權(quán)定價的有限差分方法；第四部分介紹高級優(yōu)化模型與方法，包括動態(tài)規(guī)劃、有追索權(quán)的線性隨機規(guī)劃和非凸優(yōu)化等內(nèi)容。第五部分為附錄。全書使用MATLABW為軟件工具。本書可作為金融和經(jīng)濟學(xué)專業(yè)高年級學(xué)生和研究生的教材，同時可作為從事金融特別是金融工程的專業(yè)人員的參考書。

金融學(xué)與經(jīng)濟學(xué)中的數(shù)值方法:基于MATLAB編程:a MATLAB-based int 目錄

譯者的話
第2版前言
第1版前言
第1部分理論背景
第1章編寫背景3
11數(shù)值分析方法的需求4
12關(guān)于數(shù)值計算平臺的需求:為何選擇MATLAB？8
13理論的需求11
進階閱讀17
參考文獻18
第2章金融理論19
21不確定性建模21
22基礎(chǔ)金融資產(chǎn)及相關(guān)問題24
221債券24
222股票26
223衍生品27
224資產(chǎn)定價、投資組合優(yōu)化、風(fēng)險管理31
23固定收益證券: 價值分析與組合免疫策略36
231基礎(chǔ)利息理論: 復(fù)利和現(xiàn)值36
232固定收益證券的基礎(chǔ)定價42
233利率敏感性與投資組合免疫48
234與固定收益證券相關(guān)的MATLAB函數(shù)51
235小結(jié)55
24股票投資組合管理56
241效用理論56
242均值-方差投資組合優(yōu)化62
243MATLAB 計算均值-方差投資組合優(yōu)化模型的函數(shù)64
244小結(jié)70
245其他風(fēng)險測度:在險價值與分位數(shù)法71
25資產(chǎn)價格的動態(tài)建模76
251從離散時間到連續(xù)時間76
252標(biāo)準(zhǔn)維納過程78
253隨機積分與隨機微分方程80
254伊藤引理83
255小結(jié)86


Ⅸ
Ⅻ

26衍生品定價87
261期權(quán)定價的二叉樹模型90
262布萊克-斯科爾斯模型(Black-Scholes model)92
263風(fēng)險中性期望與費曼-卡茨（Feynman-ka）公式95
264布萊克-斯科爾斯模型的MATLAB計算96
265關(guān)于布萊克-斯科爾斯公式的注解99
266美式期權(quán)的定價100
27奇異期權(quán)與路徑依賴期權(quán)簡介101
271障礙期權(quán)101
272亞式期權(quán)105
273回望期權(quán)106
28利率衍生品概述106
281利率動態(tài)模型107
282不完備市場和風(fēng)險市場價格108
進階閱讀110
參考文獻111

第2部分?jǐn)?shù)值方法

第3章數(shù)值分析基礎(chǔ)115
31數(shù)值計算的性質(zhì)115
311 數(shù)值的表示、四舍五入和截斷115
312誤差的產(chǎn)生、條件與不穩(wěn)定性118
313 收斂階數(shù)與計算復(fù)雜度120
32求解線性方程121
321 向量與矩陣的范數(shù)122
322矩陣的條件數(shù)125
323線性方程組求解的直接方法129
324三對角矩陣134
325求解線性方程組的迭代方法135
33函數(shù)逼近和插值146
331 特殊逼近149
332 初等多項式插值150
333 三次樣條插值154
334 *小二乘的函數(shù)逼近理論158
34非線性方程組求解161
341二分法162
342牛頓法164
343基于優(yōu)化的非線性方程求解167
344求解方程組的復(fù)合方法172
345同倫連續(xù)法172
進階閱讀174
參考文獻174


ⅩⅢ
ⅩⅣ
第4章數(shù)值積分：定性分析與蒙特卡羅模擬177
41確定性求積179
411經(jīng)典插值公式179
412高斯求積法181
413擴展與乘法法則186
414MATLAB 中的數(shù)值積分186
42蒙特卡羅積分187
43生成偽隨機變量191
431生成偽隨機數(shù)191
432逆變換方法196
433取舍法198
434通過極坐標(biāo)方法生成正態(tài)隨機變量199
44設(shè)置重復(fù)次數(shù)203
45降低方差技術(shù)206
451對偶抽樣206
452公共隨機數(shù)技術(shù)213
453控制變量214
454通過條件降低方差216
455分層抽樣220
456重要性抽樣222
46擬蒙特卡羅模擬228
461生成哈爾頓低差異序列229
462生成索博爾低差異序列239
進階閱讀243
參考文獻244

第5章偏微分方程的有限差分法245
51偏微分方程的介紹和分類246
52有限差分法的數(shù)值解248
521一個有限差分法的錯誤例子250
522有限差分法的不穩(wěn)定性251
53熱傳導(dǎo)方程的顯式和隱式方法256
531使用顯式方法求解熱傳導(dǎo)方程257
532使用全隱式方法求解熱傳導(dǎo)方程261
533熱傳導(dǎo)方程的克蘭克-尼科爾森（Crank-Nicolson）方法264
54求解二維熱傳導(dǎo)方程266
55收斂性、一致性和穩(wěn)定性272
進階閱讀273
參考文獻273

第6章凸優(yōu)化275
61優(yōu)化問題的分類276
611有限維與無限維問題276
612無約束與約束問題280
613凸問題與非凸問題280
614線性與非線性問題282
615連續(xù)與離散問題283
616確定性與隨機性問題284
62無約束優(yōu)化的數(shù)值方法284
621*速下降法285
622梯度法286
623牛頓法與信賴域法286
624非導(dǎo)數(shù)算法: 擬牛頓法與單純形搜索287
625非約束問題的MATLAB編程288
63約束問題的優(yōu)化方法290
631罰函數(shù)法291
632庫恩-塔克（Kuhn-Tucker）條件294
633對偶理論299
634凱利（Kelley）切平面法303
635有效集法304
64線性規(guī)劃306
641線性規(guī)劃的幾何與代數(shù)特征307
642單純形法308
643線性規(guī)劃的對偶性310
644內(nèi)點法312
65約束優(yōu)化問題的MATLAB編程314
651線性規(guī)劃的MATLAB編程315
652 債券投資組合管理的LP模型317
653使用二次規(guī)劃構(gòu)建投資組合的有效前沿320
654非線性規(guī)劃的MATLAB編程322


ⅩⅤ
ⅩⅥ
66模擬與優(yōu)化324
附錄凸分析基礎(chǔ)325
附錄61優(yōu)化問題中的凸性326
附錄62凸多面體328
進階閱讀330
參考文獻330

第3部分權(quán)益期權(quán)定價

第7章期權(quán)定價的二叉樹與三叉樹模型335
71二叉樹定價模型335
711校準(zhǔn)二叉樹模型336
712后付期權(quán)的定價341
713一種二叉樹模型的改進343
72美式期權(quán)的二叉樹定價方法345
73二維期權(quán)的二叉樹定價方法347
74三叉樹定價期權(quán)352
75總結(jié)355
進階閱讀356
參考文獻356
第8章期權(quán)定價的蒙特卡羅方法357
81路徑生成358
811模擬幾何布朗運動359
812模擬對沖策略361
813布朗橋366
82交換期權(quán)定價369
83向下敲出式看跌期權(quán)的定價371
831簡單蒙特卡羅模擬371
832條件蒙特卡羅模擬372
833 重要性抽樣375
84算術(shù)平均亞式期權(quán)的定價379
841控制變量法379
842哈爾頓序列的應(yīng)用383
85蒙特卡羅抽樣法計算期權(quán)Greeks391
進階閱讀395
參考文獻395
第9章期權(quán)定價的有限差分法397
91有限差分法在布萊克-斯科爾斯方程中的應(yīng)用397
92普通歐式期權(quán)的顯式方法定價399
93普通歐式期權(quán)的全隱式方法定價403
94 障礙期權(quán)的克蘭克-尼科爾森方法定價405
95 美式期權(quán)的處理407
進階閱讀411
參考文獻411

第4部分高級優(yōu)化模型與方法

第10章動態(tài)規(guī)劃415
101*短路問題416
102連續(xù)的決策過程418
1021*優(yōu)化原理和解函數(shù)方程419
103用動態(tài)規(guī)劃解決隨機決策問題421
104美式期權(quán)定價的蒙特卡羅模擬427
1041一個用MATLAB實現(xiàn)的*小二乘方法431
1042 一些研究與替代方法434
進階閱讀435
參考文獻435
第11章有追索權(quán)的線性隨機規(guī)劃模型437
111線性隨機規(guī)劃模型437
112投資組合管理的多階段隨機規(guī)劃模型440
1121分離變量模型442
1122緊模型448
1123有交易成本的資產(chǎn)和債務(wù)管理452
113多階段隨機規(guī)劃方案的生成453
1131方案樹生成的采樣454
1132無套利方案的生成456
114二階段線性隨機規(guī)劃的L形方法460
115與動態(tài)規(guī)劃的比較463
進階閱讀464
參考文獻464
第12章非凸優(yōu)化467
121混合整數(shù)規(guī)劃模型468
1211邏輯變量建模469
1212混合整數(shù)組合優(yōu)化模型472
122基于全局優(yōu)化的固定混合模型477
123非凸優(yōu)化的分支定界方法478
124非凸優(yōu)化的啟發(fā)式算法488
進階閱讀492
參考文獻493


ⅩⅦ
第5部分附錄

附錄AMATLAB編程介紹497
A1MATLAB 環(huán)境497
A2MATLAB 圖形508
A3MATLAB 編程510
附錄B概率論與數(shù)理統(tǒng)計相關(guān)基礎(chǔ)知識515
B1樣本空間、事件與概率515
B2隨機變量、期望與方差516
B3聯(lián)合分布隨機變量522
B4獨立性、協(xié)方差與條件期望523
B5參數(shù)估計526
B6線性回歸530
進階閱讀533
參考文獻533
附錄CAMPL介紹535
C1使用AMPL運行優(yōu)化模型535
C2在AMPL中求解均值-方差有效組合536
C3在AMPL中求解背包模型539
C4現(xiàn)金流匹配模型541
進階閱讀542
參考文獻542

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金融學(xué)與經(jīng)濟學(xué)中的數(shù)值方法:基于MATLAB編程:a MATLAB-based int 作者簡介

保羅·勃蘭迪馬特，意大利都靈理工大學(xué)（Politecnico di Torino）采用數(shù)量方法研究金融與物流的教授，他已出版了5本關(guān)于應(yīng)用優(yōu)化與模擬方法的書籍，內(nèi)容涉及生產(chǎn)管理、電子通信、金融等領(lǐng)域，同時，他也為工程學(xué)和經(jīng)濟學(xué)方面的碩士和博士講授課程。

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