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金融學(xué)和保險(xiǎn)學(xué)中的蒙特卡羅方法與模型

金融學(xué)和保險(xiǎn)學(xué)中的蒙特卡羅方法與模型

出版社：機(jī)械工業(yè)出版社出版時(shí)間：2017-09-01
開本： 32開 頁數(shù)： 352
本類榜單：教材銷量榜
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金融學(xué)和保險(xiǎn)學(xué)中的蒙特卡羅方法與模型 版權(quán)信息

  • ISBN：9787111566939
  • 條形碼：9787111566939 ; 978-7-111-56693-9
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

金融學(xué)和保險(xiǎn)學(xué)中的蒙特卡羅方法與模型 本書特色

本書共八章，主要內(nèi)容有：簡(jiǎn)介與導(dǎo)讀、生成*數(shù)、蒙特卡羅方法：基本原理、連續(xù)時(shí)間*過程：連續(xù)路徑、模擬金融模型：連續(xù)路徑、連續(xù)時(shí)間*過程：連續(xù)路徑、模擬金融模型：非連續(xù)路徑、模擬精算模型。本書既有關(guān)于蒙特卡羅方法的理論分析，也有實(shí)際金融案例。在金融例子分析中，尤其以期權(quán)定價(jià)為主，非常契合國(guó)內(nèi)對(duì)于金融衍生品的興趣。本書可作為高校金融工程、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)挖掘等專業(yè)的相關(guān)教材，亦能滿足證券投資實(shí)務(wù)領(lǐng)域和保險(xiǎn)精算領(lǐng)域從業(yè)人士了解國(guó)外蒙特卡羅方法應(yīng)用的需要。

金融學(xué)和保險(xiǎn)學(xué)中的蒙特卡羅方法與模型 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書共八章，主要內(nèi)容有：簡(jiǎn)介與導(dǎo)讀、生成隨機(jī)數(shù)、蒙特卡羅方法：基本原理、連續(xù)時(shí)間隨機(jī)過程：連續(xù)路徑、模擬金融模型：連續(xù)路徑、連續(xù)時(shí)間隨機(jī)過程：連續(xù)路徑、模擬金融模型：非連續(xù)路徑、模擬精算模型。本書既有關(guān)于蒙特卡羅方法的理論分析，也有實(shí)際金融案例。在金融例子分析中，尤其以期權(quán)定價(jià)為主，非常契合國(guó)內(nèi)對(duì)于金融衍生品的興趣。本書可作為高校金融工程、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)挖掘等專業(yè)的相關(guān)教材，亦能滿足證券投資實(shí)務(wù)領(lǐng)域和保險(xiǎn)精算領(lǐng)域從業(yè)人士了解國(guó)外蒙特卡羅方法應(yīng)用的需要。

金融學(xué)和保險(xiǎn)學(xué)中的蒙特卡羅方法與模型 目錄

譯者的話
第１ 章　簡(jiǎn)介與導(dǎo)讀
。. １　簡(jiǎn)介與概念 １
　１. ２　內(nèi)容簡(jiǎn)介 ２
。. ３　如何使用這本書 ２
。. ４　相關(guān)文獻(xiàn) ３
。. ５　致謝 ３
第２ 章　生成隨機(jī)數(shù)
。. １　引言 ５
　。. １. １　如何生成隨機(jī)數(shù) ５
　。. １. ２　隨機(jī)數(shù)生成器的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ６
　。. １. ３　術(shù)語 ７
。. ２　隨機(jī)數(shù)生成器示例 ８
　。. ２. １　線性同余生成器 ８
　　２. ２. ２　倍數(shù)遞歸生成器 １１
　。. ２. ３　生成器組合 １４
　。. ２. ４　延遲斐波納契生成器 １５
　　２. ２. ５。 ２ －線性生成器 １６
　。. ２. ６　非線性ＲＮＧｓ ２０
　。. ２. ７　更多的隨機(jī)數(shù)生成器 ２１
　。. ２. ８　改進(jìn)ＲＮＧｓ ２２
。. ３　檢驗(yàn)和分析ＲＮＧｓ ２２
　　２. ３. １　分析晶格結(jié)構(gòu) ２３
　。. ３. ２　等分布 ２３
　　２. ３. ３　擴(kuò)散能力 ２４
　。. ３. ４　統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) ２４
。. ４　基于廣義分布生成隨機(jī)數(shù) ２７
　。. ４. １　反演法 ２８
　。. ４. ２　接受￣拒絕法 ２９
。. ５　選擇分布 ３１
　。. ５. １　生成正態(tài)分布隨機(jī)數(shù) ３１
　。. ５. ２　生成Ｂｅｔａ 分布隨機(jī)數(shù) ３２
　。. ５. ３　生成Ｗｅｉｂｕｌｌ 分布隨機(jī)數(shù) ３３
　。. ５. ４　生成Ｇａｍｍａ 分布隨機(jī)數(shù) ３３
　　２. ５. ５　生成卡方分布隨機(jī)數(shù) ３５
。. ６　多元隨機(jī)變量 ３６
　。. ６. １　多變量正態(tài)分布 ３７
　。. ６. ２　評(píng)論: Ｃｏｐｕｌａｓ ３７
　。. ６. ３　條件分布中抽樣 ３８
　２. ７　作為隨機(jī)序列的替代的擬隨機(jī)序列 ３８
　。. ７. １。龋幔欤簦铮 序列 ３９
　　２. ７. ２。樱铮猓铮 序列 ４０
　。. ７. ３　隨機(jī)化擬蒙特卡羅方法 ４１
　　２. ７. ４　混合型蒙特卡羅方法 ４２
　。. ７. ５　擬隨機(jī)序列和其他隨機(jī)分布 ４２
。. ８　并行技術(shù) ４２
　。. ８. １　蛙跳法 ４３
　。. ８. ２　序列劃分 ４３
　。. ８. ３　一些ＲＮＧｓ ４４
　　２. ８. ４　獨(dú)立序列 ４４
　。. ８. ５　檢驗(yàn)并行ＲＮＧｓ ４４
第３ 章　蒙特卡羅方法: 基本原理
。. １　引言 ４５
。. ２　強(qiáng)大數(shù)定律和蒙特卡羅方法 ４６
　。. ２. １　強(qiáng)大數(shù)定律 ４６
　　３. ２. ２　原始蒙特卡羅方法 ４６
　。. ２. ３　蒙特卡羅方法: 一些初級(jí)應(yīng)用 ４９
　３. ３　提高蒙特卡羅方法的收斂速度: 方差縮減技術(shù) ５３
　。. ３. １　對(duì)偶變量 ５４
　。. ３. ２　控制變量法 ５６
　　３. ３. ３　分層抽樣 ６１
Ⅴ
　。. ３. ４　條件抽樣的方差縮減技術(shù) ６７
　。. ３. ５　重要性抽樣 ６９
。. ４　方差縮減技術(shù)的進(jìn)一步視角 ７７
　。. ４. １　更多的方法 ７７
　。. ４. ２　方差縮減技術(shù)的應(yīng)用 ７９
第４ 章　連續(xù)時(shí)間隨機(jī)過程: 連續(xù)路徑
。. １　引言 ８１
。. ２　隨機(jī)過程和路徑: 基本定義 ８１
。. ３　隨機(jī)過程的蒙特卡羅方法 ８４
　。. ３. １　蒙特卡羅和隨機(jī)過程 ８４
　。. ３. ２　模擬隨機(jī)過程路徑: 基準(zhǔn) ８５
　　４. ３. ３　隨機(jī)過程的方差縮減 ８７
。. ４　布朗運(yùn)動(dòng)和布朗橋 ８７
　。. ４. １　布朗運(yùn)動(dòng)屬性 ８９
　。. ４. ２　弱收斂和Ｄｏｎｓｋｅｒ 定理 ９１
　。. ４. ３　布朗橋 ９４
　４. ５。桑. 微積分的基礎(chǔ) ９８
　　４. ５. １。桑. 積分 ９８
　。. ５. ２。桑. 公式 １０３
　　４. ５. ３　鞅表示和測(cè)度變化 １０５
。. ６　隨機(jī)微分方程 １０６
　。. ６. １　隨機(jī)微分方程的基本結(jié)論 １０６
　。. ６. ２　線性隨機(jī)微分方程 １０８
　。. ６. ３　平方根隨機(jī)微分方程 １１０
　。. ６. ４　弗恩曼￣卡茨表示定理 １１０
。. ７　模擬隨機(jī)微分方程的解 １１２
　。. ７. １　簡(jiǎn)介和基本知識(shí) １１２
　　４. ７. ２　常微分方程的數(shù)值算法 １１３
　　４. ７. ３　隨機(jī)微分方程的數(shù)值算法 １１７
　。. ７. ４　ＳＤＥｓ 數(shù)值算法的收斂 １２１
　。. ７. ５　更多的ＳＤＥｓ 數(shù)值法 １２３
　。. ７. ６。樱模牛 數(shù)值方法的效率 １２５
　　４. ７. ７　弱外推法 １２６
　。. ７. ８　多層蒙特卡羅方法 １２９
　４. ８　應(yīng)為ＳＤＥ 選擇何種模擬方法 １３３
Ⅵ
第５ 章　模擬金融模型: 連續(xù)路徑
。. １　引言 １３５
　５. ２　股票價(jià)格建；A(chǔ) １３６
　５. ３　布萊克￣斯克爾斯類型的股票定價(jià)框架 １３７
　。. ３. １　一個(gè)重要的特殊情況: 布萊克￣斯克爾斯模型 １３９
　。. ３. ２　完全市場(chǎng)模型 １４１
　５. ４　期權(quán)的基本因子 １４２
。. ５　期權(quán)定價(jià)的介紹 １４４
　。. ５. １　期權(quán)定價(jià)簡(jiǎn)史 １４４
　　５. ５. ２　通過復(fù)制原理進(jìn)行期權(quán)定價(jià) １４５
　。. ５. ３　在布萊克￣斯克爾斯假設(shè)條件下的股息 １５１
　５. ６　在布萊克￣斯克爾斯假設(shè)條
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