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亞太地區(qū)股市聯(lián)動(dòng)性研究

亞太地區(qū)股市聯(lián)動(dòng)性研究

作者：李海峰著
出版社：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社出版時(shí)間：2017-12-01
開本： 32開 頁數(shù)： 222
中 圖 價(jià):¥21.5(5.5折) 定價(jià)  ¥39.0 登錄后可看到會員價(jià)
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亞太地區(qū)股市聯(lián)動(dòng)性研究 版權(quán)信息

亞太地區(qū)股市聯(lián)動(dòng)性研究 本書特色

本文主要研究的是亞太22個(gè)國家（地區(qū)）股票市場的聯(lián)動(dòng)性是否由于金融危機(jī)的發(fā)生而變化？變化程度如何？
本文的研究分為理論和實(shí)證兩個(gè)方面，在理論上，分別從資本流動(dòng)和貿(mào)易流動(dòng)兩個(gè)方面對亞太股市聯(lián)動(dòng)性產(chǎn)生的路徑進(jìn)行分析，旨在為亞太股市聯(lián)動(dòng)性的變化提供理論支撐。在實(shí)證方面分別采用Granger因果檢驗(yàn)、Johansen協(xié)整檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)和方差分解以及VAR(3)-GARCH(1,1)-BEKK模型對亞太股市間的聯(lián)動(dòng)性進(jìn)行分析。

亞太地區(qū)股市聯(lián)動(dòng)性研究 內(nèi)容簡介

本文主要研究的是亞太22個(gè)國家（地區(qū)）股票市場的聯(lián)動(dòng)性是否由于金融危機(jī)的發(fā)生而變化？變化程度如何？本文的研究分為理論和實(shí)證兩個(gè)方面，在理論上，分別從資本流動(dòng)和貿(mào)易流動(dòng)兩個(gè)方面對亞太股市聯(lián)動(dòng)性產(chǎn)生的路徑進(jìn)行分析，旨在為亞太股市聯(lián)動(dòng)性的變化提供理論支撐。在實(shí)證方面分別采用Granger因果檢驗(yàn)、Johansen協(xié)整檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)和方差分解以及VAR(3)-GARCH(1,1)-BEKK模型對亞太股市間的聯(lián)動(dòng)性進(jìn)行分析。

亞太地區(qū)股市聯(lián)動(dòng)性研究 目錄

第1章導(dǎo)論 1．1研究動(dòng)因及思路 1．2對研究主題的說明 1．3本書主要內(nèi)容與結(jié)構(gòu) 1．4研究方法與主要貢獻(xiàn) 第2章文獻(xiàn)綜述 2．1國外相關(guān)文獻(xiàn)綜述 2．2國內(nèi)有關(guān)文獻(xiàn)綜述 2．3總體評價(jià) 第3章 亞太股市聯(lián)動(dòng)性傳導(dǎo)路徑分析 3．1資本流動(dòng)路徑的股市聯(lián)動(dòng)傳導(dǎo) 3．2貿(mào)易流動(dòng)路徑的股市聯(lián)動(dòng)傳導(dǎo) 第4章 亞太地區(qū)股市聯(lián)動(dòng)性計(jì)量方法分析 4．1 ARCH和GARCH模型分析 4．2 VAR模型介紹 4．3 Granger因果檢驗(yàn) 4．4脈沖響應(yīng) 4．5方差分解 4．6 Johansen協(xié)整檢驗(yàn) 第5章 亞太地區(qū)股市聯(lián)動(dòng)性實(shí)證研究 5．1樣本選擇、數(shù)據(jù)來源及處理 5．2亞太股市收益率分析 5．3亞太股票市場相關(guān)性分析 5．4協(xié)整分析 5．5 VAR模型的檢驗(yàn) 5．6本章結(jié)論 第6章 亞太地區(qū)股市聯(lián)動(dòng)性進(jìn)一步研究 6．1問題的提出 6．2研究方法與模型分析 6．3溢出效應(yīng)實(shí)證研究 6．4本章結(jié)論 第7章 本書的主要結(jié)論和進(jìn)一步研究的方向 7．1本書的主要結(jié)論 7．2本書的局限和進(jìn)一步研究的方向 參考文獻(xiàn)
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亞太地區(qū)股市聯(lián)動(dòng)性研究 作者簡介

李海峰，男，1982年3月生，河北承德人，博士期間就讀于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士（金融學(xué)方向）學(xué)位。現(xiàn)為云南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院講師，碩士生導(dǎo)師，博士后在站。主要從事資本市場、公司金融、微型金融、農(nóng)村金融等領(lǐng)域的研究。昆明西財(cái)金融研究會常務(wù)副理事長。在核心期刊發(fā)表論文10余篇，著作1部，參與國家課題一項(xiàng)，主持橫向課題10余項(xiàng)。多次受邀為國有企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行投融資領(lǐng)域的專業(yè)講座與培訓(xùn)。

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