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商品期貨市場風險傳染現(xiàn)象的實證測度與分層應對

商品期貨市場風險傳染現(xiàn)象的實證測度與分層應對

出版社：經(jīng)濟科學出版社出版時間：2018-10-01
開本： 16開 頁數(shù)： 274頁
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商品期貨市場風險傳染現(xiàn)象的實證測度與分層應對 版權信息

  • ISBN：9787514197501
  • 條形碼：9787514197501 ; 978-7-5141-9750-1
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

商品期貨市場風險傳染現(xiàn)象的實證測度與分層應對 本書特色

本書主要研究過程與研究內(nèi)容如下：首先，是有關研究背景、意義與文獻綜述等方面的基礎研究。具體又包含黑色金屬期貨、有色金屬期貨和農(nóng)產(chǎn)品期貨市場風險傳染現(xiàn)象研究背景與意義、金融市場風險傳染現(xiàn)象、傳染現(xiàn)象建模方法、三類期貨市場風險傳染現(xiàn)象相關研究的綜述與評論，以及概括全書研究過程中運用到的系統(tǒng)方法。其次，是針對相關概念、方法與理論基礎方面進行研究，主要是金融市場、期貨市場產(chǎn)生與發(fā)展、我國期貨市場發(fā)展歷程等涉及到基礎概念進行界定、針對建模中運用到的風險傳染現(xiàn)象測度與分析方法進行引入、針對后續(xù)期貨研究對象進行對比并分析其風險傳染現(xiàn)象產(chǎn)生的內(nèi)涵機理。再者，針對黑色金屬期貨市場，研究其風險傳染現(xiàn)象實證測度與分層應對、針對有色金屬期貨市場研究其風險傳染現(xiàn)象實證測度與分層應對、針對農(nóng)產(chǎn)品期貨市場研究其風險傳染現(xiàn)象實證測度與分層應對。當然以上有關三類商品期貨市場風險傳染現(xiàn)象的研究也構成了全文的核心研究內(nèi)容。*后，結合理論分析、模型構建、實證應用，分別對應三類商品期貨市場從宏觀政府、中觀企業(yè)、微觀投資者的角度分別對以其在風險傳染現(xiàn)象中，如何合理穩(wěn)定期貨市場提出了分層應對策略。

商品期貨市場風險傳染現(xiàn)象的實證測度與分層應對 內(nèi)容簡介

本書主要研究過程與研究內(nèi)容如下：首先，是有關研究背景、意義與文獻綜述等方面的基礎研究。具體又包含黑色金屬期貨、有色金屬期貨和農(nóng)產(chǎn)品期貨市場風險傳染現(xiàn)象研究背景與意義、金融市場風險傳染現(xiàn)象、傳染現(xiàn)象建模方法、三類期貨市場風險傳染現(xiàn)象相關研究的綜述與評論，以及概括全書研究過程中運用到的系統(tǒng)方法。其次，是針對相關概念、方法與理論基礎方面進行研究，主要是金融市場、期貨市場產(chǎn)生與發(fā)展、我國期貨市場發(fā)展歷程等涉及到基礎概念進行界定、針對建模中運用到的風險傳染現(xiàn)象測度與分析方法進行引入、針對后續(xù)期貨研究對象進行對比并分析其風險傳染現(xiàn)象產(chǎn)生的內(nèi)涵機理。再者，針對黑色金屬期貨市場，研究其風險傳染現(xiàn)象實證測度與分層應對、針對有色金屬期貨市場研究其風險傳染現(xiàn)象實證測度與分層應對、針對農(nóng)產(chǎn)品期貨市場研究其風險傳染現(xiàn)象實證測度與分層應對。當然以上有關三類商品期貨市場風險傳染現(xiàn)象的研究也構成了全文的核心研究內(nèi)容。*后，結合理論分析、模型構建、實證應用，分別對應三類商品期貨市場從宏觀政府、中觀企業(yè)、微觀投資者的角度分別對以其在風險傳染現(xiàn)象中，如何合理穩(wěn)定期貨市場提出了分層應對策略。

商品期貨市場風險傳染現(xiàn)象的實證測度與分層應對 目錄

章 研究背景、意義與文獻綜述
節(jié) 研究背景與意義
一、黑色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象研究的背景與意義
二、有色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象研究的背景與意義
三、農(nóng)產(chǎn)品期貨風險傳染現(xiàn)象研究的背景與意義
第二節(jié) 相關研究綜述
一、金融市場風險傳染現(xiàn)象研究綜述
二、風險傳染現(xiàn)象建模方法研究綜述
三、黑色金屬期貨相關研究綜述
四、有色金屬期貨相關研究綜述
五、農(nóng)產(chǎn)品期貨相關研究綜述
第三節(jié) 研究方法與主要內(nèi)容
一、研究方法
二、主要研究內(nèi)容

第二章 相關概念、方法與理論基礎
節(jié) 研究對象的相關概念介紹
一、一般金融市場界定
二、期貨市場產(chǎn)生與發(fā)展
三、中國期貨市場發(fā)展歷程
四、價格收益與價格波動
第二節(jié) 基礎理論與一般方法介紹
一、兩類條件異方差模型
二、格蘭杰因果檢驗模型
三、MCMC迭代求解方法
第三節(jié) 擴展類風險傳染現(xiàn)象測度模型分析
一、動態(tài)傳染現(xiàn)象與高頻傳染現(xiàn)象研究背景
二、動態(tài)傳染現(xiàn)象測度模型相關研究內(nèi)容
三、動態(tài)傳染現(xiàn)象測度模型的構建
四、基于MCMC方法的測度模型一次性求解
五、考慮高頻因素的風險傳染現(xiàn)象測度模型
第四節(jié) 實證市場與實證對象分析
一、國際主要金屬期貨交易所及其比較
二、上海金屬期貨交易所
三、倫敦金屬期貨市場
四、上海期貨交易所和倫敦金屬交易所的區(qū)別與聯(lián)系
五、農(nóng)產(chǎn)品期貨交易所及其產(chǎn)品
第五節(jié) 期貨風險傳染現(xiàn)象產(chǎn)生的機理分析
一、金融市場風險傳染現(xiàn)象的一般特征
二、期貨風險傳染現(xiàn)象的理論機理
三、期貨風險傳染現(xiàn)象產(chǎn)生的路徑分析
四、期貨風險傳染現(xiàn)象的一般管理步驟

第三章 黑色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象實證測度與分層應對
節(jié) 黑色金屬期貨的外交易市場與交易合約分析
一、中國黑色金屬期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展
二、中國黑色金屬期貨產(chǎn)品與期貨合約介紹
三、國外黑色金屬期貨產(chǎn)品與期貨合約介紹
第二節(jié) 黑色金屬期貨風險傳染特征與傳染路徑
一、黑色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象的特征分析
二、黑色金屬期貨風險傳染的路徑分析
第三節(jié) 黑色金屬期貨傳染效應測度模型及計算方法
一、黑色金屬期貨的傳染樣本選取
二、樣本數(shù)據(jù)的相關系數(shù)計算
三、基于格蘭杰分析的黑色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象測度模型
四、基于GARcH過程的黑色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象測度模型
五、基于脈沖響應函數(shù)的黑色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象測度模型
第四節(jié) 外黑色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象實證測度
一、數(shù)據(jù)選取與基本統(tǒng)計描述
二、外黑色金屬期貨價格變動的相關性分析
三、外黑色金屬期貨價格變動的格蘭杰因果分析
四、基于GARcH模型的黑色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象分析
五、基于脈沖響應函數(shù)的黑色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象分析
六、結果對比與分析
第五節(jié) 黑色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象的分層應對策略
一、風險傳染現(xiàn)象的宏觀應對策略
二、風險傳染現(xiàn)象的中觀企業(yè)應對策略
三、風險傳染現(xiàn)象的微觀投資者應對策略

第四章 有色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象實證測度與分層應對
節(jié) 有色金屬期貨外交易市場分析
一、外有色金屬期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展
二、外有色金屬期貨市場簡介
三、有色金屬期貨產(chǎn)品與期貨合約介紹
第二節(jié) 有色金屬期貨風險傳染、動態(tài)效率的研究方法與模型選擇
一、有色金屬期貨實驗樣本與數(shù)據(jù)處理
二、有色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象的相關分析
三、有色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象的因果檢驗
四、有色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象的GARcH過程分析
五、有色金屬期貨風險傳染的效率評價
六、模型構建的邏輯關系
第三節(jié) 外主流有色金屬期貨的風險傳染與動態(tài)效率測度
一、數(shù)據(jù)處理與基本統(tǒng)計描述
二、外主流有色金屬期貨價格變動的相關性與因果關系
三、外有色金屬期貨價格收益的因果關系分析
四、外有色金屬期貨價格收益的風險傳染現(xiàn)象測度
五、外有色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象的動態(tài)效率評價
六、結合動態(tài)效率的有色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象分析
七、實證結論比較
第四節(jié) 高頻環(huán)境下有色金屬期貨的風險傳染效應實證
一、外主流有色金屬期貨高頻樣本的選取與分析
二、有色金屬期貨高頻交易數(shù)據(jù)的日內(nèi)效應處理
三、高頻數(shù)據(jù)下SHFE市場金屬期貨間風險傳染效應實證
四、有色金屬期貨高頻傳染效應實證結論分析
第五節(jié) 有色金屬期貨風險傳染現(xiàn)象應對的分層應對策略
一、風險傳染現(xiàn)象的宏觀應對策略
二、風險傳染現(xiàn)象中觀企業(yè)的應對策略
三、風險傳染現(xiàn)象的微觀期貨投資者應對策略
四、結合動態(tài)效率的風險傳染現(xiàn)象應對

第五章 農(nóng)產(chǎn)品期貨風險傳染現(xiàn)象實證及其分層應對
節(jié) 農(nóng)產(chǎn)品期貨交易市場及其期貨合作介紹
一、農(nóng)產(chǎn)品期貨的產(chǎn)生與發(fā)展
二、主要農(nóng)產(chǎn)品期貨介紹
第二節(jié) 農(nóng)產(chǎn)品期貨風險傳染現(xiàn)象的機理及路徑分析
一、農(nóng)產(chǎn)品期貨風險傳染現(xiàn)象的機理分析
二、農(nóng)產(chǎn)品期貨風險傳染因素路徑分析
三、農(nóng)產(chǎn)品期貨的風險傳染現(xiàn)象管理步驟
第三節(jié) 危機環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨風險傳染現(xiàn)象的預判及其測度
一、危機環(huán)境下的農(nóng)產(chǎn)品期貨風險傳染及其測度
二、危機環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨間風險交叉?zhèn)魅?br />三、危機環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨動態(tài)風險傳染現(xiàn)象的測度模型
四、基于VAR估計和脈沖響應的風險傳染現(xiàn)象測度模型
第四節(jié) 危機環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨問風險傳染現(xiàn)象的實證分析
一、農(nóng)產(chǎn)品期貨實證的樣本分析
二、數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計檢驗
三、危機環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨問風險交叉?zhèn)魅緦嵶C分析
四、危機環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨間風險動態(tài)傳染實證分析
五、危機環(huán)境下基于VAR估計和脈沖響應的風險傳染現(xiàn)象影響分析
六、一般危機下農(nóng)產(chǎn)品期貨風險傳染現(xiàn)象實證分析
七、實證結論與對比
第五節(jié) 危機環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨風險傳染現(xiàn)象的分層應對策略
一、危機環(huán)境下風險傳染現(xiàn)象的宏觀應對策略
二、危機環(huán)境下風險傳染現(xiàn)象的中觀企業(yè)應對策略
三、風險傳染現(xiàn)象的微觀投資者應對策略

第六章 總結與展望
節(jié) 全書總結
第二節(jié) 研究展望

參考文獻
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商品期貨市場風險傳染現(xiàn)象的實證測度與分層應對 作者簡介

周偉（1983-），男，湖南益陽人，目前就職于云南財經(jīng)大學，博士、副教授、碩士導師，研究方向為：金融工程、管理決策與信息集成。截至目前，以第一作者身份發(fā)表論文25篇，其中SSCI、SCI和EI檢索12篇，主要發(fā)表在《自動化學報》、《金融研究》、《中國管理科學》、《管理工程學報》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《系統(tǒng)工程學報》、《數(shù)理統(tǒng)計與管理》等。獲得過云南省第十六次哲學社會科學優(yōu)秀成果二等獎、教育部博士研究生學術新人獎、陳彪如國際金融論文獎。目前，主持國家自然科學基金、教育部人文社科基金、云南省自然科學基金、校人才引進基金各一項

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