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金融精英很好計(jì)劃系列探秘資管前沿:風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)量化投資/金融精英卓越計(jì)劃系列 版權(quán)信息
- ISBN：9787508693781
- 條形碼：9787508693781 ; 978-7-5086-9378-1
- 裝幀：一般純質(zhì)紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
金融精英很好計(jì)劃系列探秘資管前沿:風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)量化投資/金融精英卓越計(jì)劃系列 本書特色
這本書由國(guó)內(nèi)外資產(chǎn)管理業(yè)內(nèi)知名專家寫作，資產(chǎn)管理領(lǐng)域資深專家和知名人物作序、推薦。書中介紹了風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略的投資理念、組合構(gòu)建及管理，以及風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略的*動(dòng)向和發(fā)展趨勢(shì)的前沿觀點(diǎn)，特別是結(jié)合了智能貝塔、量化投資、升息環(huán)境、國(guó)內(nèi)A股等熱點(diǎn)話題，對(duì)于與風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)相關(guān)的資產(chǎn)管理領(lǐng)域進(jìn)行了積極的探索，有助于讀者汲取國(guó)際前沿理念，進(jìn)而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略以及資產(chǎn)管理行業(yè)在我國(guó)的發(fā)展機(jī)遇有更深入的思考。
金融精英很好計(jì)劃系列探秘資管前沿:風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)量化投資/金融精英卓越計(jì)劃系列 內(nèi)容簡(jiǎn)介
撥開風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)量化投資的迷霧，探索投資機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理的前沿本書由中國(guó)投資有限責(zé)任公司團(tuán)隊(duì)編著，靠前外業(yè)內(nèi)知名專家寫作，資產(chǎn)管理領(lǐng)域資深專家和知名人物作序、推薦。本書介紹了風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略的投資理念、組合管理以及風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略的很新動(dòng)向與發(fā)展趨勢(shì)的前瞻觀點(diǎn)，特別是結(jié)合了這一策略在我國(guó)目前發(fā)展的情況，針對(duì)靠前A股、升息環(huán)境等熱門金融課題與風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)投資的關(guān)系進(jìn)行了探索。有助于讀者汲取靠前前沿理念，進(jìn)而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略在我國(guó)的發(fā)展機(jī)遇有更深入的思考。
金融精英很好計(jì)劃系列探秘資管前沿:風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)量化投資/金融精英卓越計(jì)劃系列 目錄
推薦語(yǔ)／I
推薦序 郭向軍／VII
前 言 余家鴻，吳鵬，李玥／IX
**部分 綜述／001
**章 國(guó)際大類資產(chǎn)配置的理論與操作概述 余家鴻/003
**節(jié) 大類資產(chǎn)配置的目標(biāo)／003
第二節(jié) 常見流派： 挪威模式、耶魯模式、加拿大模式、風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模式／011
第三節(jié) 配置框架在實(shí)際應(yīng)用上的若干思考／045
第四節(jié) 延伸閱讀：組合回報(bào)分解模板／054
第二章 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)投資綜述 黃耀華，布賴恩•赫斯特,布賴恩•約翰遜/058
**節(jié) 真正分散化的必要性／058
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)投資組合的核心／060
第三節(jié) 構(gòu)建和測(cè)試簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略／061
第四節(jié) 構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)投資組合／066
第五節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)／069
第二部分 構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)組合／075
第三章 投資工具的選擇 吳鵬／077
**節(jié) 投資工具概況／077
第二節(jié) 全球股票／081
第三節(jié) 發(fā)達(dá)市場(chǎng)國(guó)債／086
第四節(jié) 發(fā)達(dá)市場(chǎng)通脹掛鉤債／090
第五節(jié) 大宗商品／093
第六節(jié) 信用類資產(chǎn)／096
第七節(jié) 國(guó)債期貨／098
第四章 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)投資組合構(gòu)建實(shí)務(wù) 斯科特•沃利，斯科特•？松w彧／108
**節(jié) 構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)組合框架的核心邏輯／108
第二節(jié) 平衡什么／111
第三節(jié) 選擇風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)的原因／113
第四節(jié) 調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)水平目標(biāo)／116
第五節(jié) 在應(yīng)用上的演變／118
第六節(jié) 不認(rèn)同風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)的聲音／123
第五章 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置 斯科特•沃利，斯科特•希克森，趙彧／128
**節(jié) 引言／128
第二節(jié) 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)／129
第三節(jié) 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置方法論／131
第四節(jié) 戰(zhàn)術(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算／138
第三部分 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)組合的業(yè)績(jī)與風(fēng)險(xiǎn)／143第六章 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)組合的業(yè)績(jī) 李玥／145
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)組合的業(yè)績(jī)表現(xiàn)／145
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)組合的基準(zhǔn)選擇／152
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估／162
第七章
風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)組合的風(fēng)險(xiǎn)管理與定位 李玥／169
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)組合的主要風(fēng)險(xiǎn)／169
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)組合的風(fēng)險(xiǎn)管理／174
第三節(jié) 再思風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)組合／181
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)組合的定位／187
第八章 升息環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)平價(jià) 黃耀華，布賴恩•赫斯特,邁克爾•門德爾松／192
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)組合在升息環(huán)境下的表現(xiàn)／192
第二節(jié) 利率上升速度的重要性／197
第三節(jié) 展望／203
第四部分 因子投資與智能貝塔／207第九章 因子投資 洪崇理,劉佳,任和／209
**節(jié) 因子簡(jiǎn)介／209
第二節(jié) 因子行之有效的原理：因子檢視清單／215
第三節(jié) 專注于兩大類別的因子／217
第四節(jié) 實(shí)施因子投資／247
第五節(jié) 因子的未來(lái)發(fā)展／253
第十章 智能貝塔 雅贊•羅馬希, 李煒, 貝爾坎•塞森／257
**節(jié) 貝塔的演變／257
第二節(jié) 因子／263
第三節(jié) 分散化和投資組合的構(gòu)建／269
第四節(jié) 多因子投資／278
第五節(jié) 因子表現(xiàn)會(huì)逐漸退化嗎／283
第六節(jié) 智能貝塔和固定收益／289
第七節(jié) 結(jié)論／291
第十一章 A股因子投資 許仲翔，維韋克•維斯瓦納坦，王晨暉，菲利普•伍爾／300
**節(jié) 簡(jiǎn)介／300
第二節(jié) 中國(guó)A股因子投資／301
第三節(jié) 結(jié)論／329
第十二章 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)：回顧與展望 錢恩平／342
附錄
中英文術(shù)語(yǔ)對(duì)照表／346
展開全部
金融精英很好計(jì)劃系列探秘資管前沿:風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)量化投資/金融精英卓越計(jì)劃系列 相關(guān)資料
這部著作以風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略研究為切入點(diǎn)，希望能吸引業(yè)界翹楚關(guān)注該領(lǐng)域的前沿課題，推動(dòng)我國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步。 ——郭向軍，中國(guó)投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，中投國(guó)際首席投資官 我欣慰地看到我司投資團(tuán)隊(duì)積極匯集自身及領(lǐng)域領(lǐng)先者的理論研究和實(shí)踐感悟，希望通過(guò)這部著作中的資源分享能對(duì)在投資領(lǐng)域里孜孜探索的各位同人提供一定的借鑒。 ——趙海英，全國(guó)政協(xié)委員，中國(guó)投資有限責(zé)任公司首席風(fēng)險(xiǎn)官，中國(guó)國(guó)際金融有限公司董事 這部著作從理論和實(shí)踐出發(fā)，深入淺出，分享作者們多年來(lái)在這一領(lǐng)域的心得，可以帶領(lǐng)我們撥開量化投資的迷霧，邁步機(jī)構(gòu)投資的前沿。 ——巴曙松，北京大學(xué)匯豐金融研究院執(zhí)行院長(zhǎng)，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，香港交易所首席中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家 這部著作非常值得各位同人學(xué)習(xí)，以便更細(xì)致地了解風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)法，更重要的是熟悉這套投資方法背后的邏輯和思想。 ——陳志武，香港大學(xué)亞洲環(huán)球研究所所長(zhǎng)和馮氏基金講席教授，曾任耶魯大學(xué)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)教授 這部著作通過(guò)實(shí)戰(zhàn)的宏觀視野、行業(yè)觀察及策略探索給業(yè)界以思維碰撞的盛宴，值得認(rèn)真品讀。 ——高西慶，清華大學(xué)法學(xué)院教授 經(jīng)營(yíng)或者投資就是平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系，以合適的方式去對(duì)待、衡量風(fēng)險(xiǎn)，把風(fēng)險(xiǎn)成本壓縮到可以承受的范圍之內(nèi)。這部著作充分體現(xiàn)了上述先進(jìn)的金融理念。在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境中，這樣一本書的出版是有其獨(dú)特意義的。 ——朱小黃，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，國(guó)務(wù)院特殊津貼專家，中國(guó)行為法學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，金融法律行為研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)建設(shè)銀行原首席風(fēng)險(xiǎn)官、副行長(zhǎng)，中信銀行原行長(zhǎng)，中信集團(tuán)原監(jiān)事長(zhǎng)
金融精英很好計(jì)劃系列探秘資管前沿:風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)量化投資/金融精英卓越計(jì)劃系列 作者簡(jiǎn)介
余家鴻，1978年生于中國(guó)香港，本科就讀于香港大學(xué)與加拿大多倫多大學(xué)精算專業(yè)，2001年取得英國(guó)倫敦帝國(guó)理工學(xué)院數(shù)學(xué)金融碩士（英國(guó)***獎(jiǎng)學(xué)金），獲優(yōu)異等級(jí)。目前擔(dān)任中國(guó)投資有限責(zé)任公司（中投公司，我國(guó)**主權(quán)財(cái)富基金）債券與絕對(duì)收益投資部的多資產(chǎn)策略投資組組長(zhǎng)、高級(jí)投資經(jīng)理，有接近20年的資產(chǎn)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，目前負(fù)責(zé)超過(guò)120億美元規(guī)模的多資產(chǎn)投資策略與團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)投資一系列宏觀、戰(zhàn)術(shù)配置對(duì)沖投資組合。轉(zhuǎn)任多資產(chǎn)組前，供職于中投資產(chǎn)配置部門，在公司建倉(cāng)初期參與搭建自上而下配置框架。 在加入中投公司之前，余家鴻在英國(guó)倫敦的摩根士丹利、德意志銀行與香港的美國(guó)對(duì)沖基金Citadel擔(dān)任不同投資研究與自營(yíng)交易崗位。余家鴻持有特許金融分析師(CFA)與FRM專業(yè)資格，并參加了北京大學(xué)光華管理學(xué)院高級(jí)管理培訓(xùn)。他還是北京市青聯(lián)委員、香港專業(yè)人士（北京）協(xié)會(huì)理事、一國(guó)兩制青年論壇理事、門薩(Mensa國(guó)際智商協(xié)會(huì))委員。 余家鴻與國(guó)內(nèi)國(guó)外資產(chǎn)管理業(yè)界交流積極，在中國(guó)保險(xiǎn)資管周刊負(fù)責(zé)常設(shè)的“海外大視野”專欄，出任學(xué)術(shù)顧問(wèn)。曾被邀請(qǐng)到中國(guó)保監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)、清華大學(xué)五道口金融學(xué)院、中國(guó)人壽保險(xiǎn)、中國(guó)再保險(xiǎn)、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)、中國(guó)人民保險(xiǎn)等單位做演講，介紹海外資產(chǎn)配置原則、另類投資案例。
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