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現(xiàn)代金融投資統(tǒng)計分析(第4版)/李臘生/十三五規(guī)劃教材 版權(quán)信息
- ISBN：9787503788925
- 條形碼：9787503788925 ; 978-7-5037-8892-5
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
現(xiàn)代金融投資統(tǒng)計分析(第4版)/李臘生/十三五規(guī)劃教材 內(nèi)容簡介
《現(xiàn)代金融投資統(tǒng)計分析（第四版）/“十三五”全國統(tǒng)計規(guī)劃教材》從統(tǒng)計分析和風(fēng)險管理的視角，較為全面和系統(tǒng)地介紹了經(jīng)典投資學(xué)理論，對有代表性的現(xiàn)代金融投資模型及相關(guān)定理進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理，并給出了較為詳盡的數(shù)學(xué)推導(dǎo)與證明，另外書中配有案例和討論題增強了該書的實用性和可操作性。可供高等院校經(jīng)濟、管理類高年級本科生和研究生用做教科書或教學(xué)參考書。
現(xiàn)代金融投資統(tǒng)計分析(第4版)/李臘生/十三五規(guī)劃教材 目錄
**篇 基本理論
**章 金融、不確定性與統(tǒng)計分析
**節(jié) 金融的內(nèi)在不確定性與統(tǒng)計分析
一、金融的內(nèi)在不確定性
二、不確定性的統(tǒng)計描述
第二節(jié) 金融市場價格變動的隨機性與統(tǒng)計分析
第三節(jié) 金融風(fēng)險管理中的統(tǒng)計方法
第四節(jié) 金融投資與預(yù)期
一、靜態(tài)預(yù)期
二、外推預(yù)期
三、適應(yīng)性預(yù)期
四、理性預(yù)期
思考題與討論題
第二章 風(fēng)險偏好及選擇
**節(jié) 效用函數(shù)
第二節(jié) 風(fēng)險的度量
第三節(jié) 風(fēng)險承受能力及其偏好
第四節(jié) 無差異曲線
第五節(jié) 風(fēng)險與收益的權(quán)衡及其選擇
一、有限個投資方案下的選擇
二、一般情形下的選擇
三、資產(chǎn)的*優(yōu)配置
四、算例
思考題與討論題
第三章 無套利與有效市場假說（EMH）
**節(jié) 無套利分析
一、MM定理
二、一個似乎矛盾的例子
三、無套利均衡的存在性
第二節(jié) 有效市場假說（EMH）
一、有效市場假設(shè)的形成
二、有效市場的分類
第三節(jié) EMH的經(jīng)驗分析
一、隨機游動假說的經(jīng)驗證據(jù)
二、EMH的經(jīng)驗證據(jù)
三、來自于經(jīng)驗分析的挑戰(zhàn)
第四節(jié) 分形簡介
一、分形幾何的提出
二、分形中的自相似
第五節(jié) 分形統(tǒng)計學(xué)簡述
一、分形分布
二、分形分布中的特征參數(shù)
第六節(jié) 分形在金融投資中的應(yīng)用
一、分形市場假說
二、分形結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性問題
三、投資起點與市場穩(wěn)定性
思考題與討論題
第四章 金融風(fēng)險管理理論
**節(jié) 基于不確定性的金融風(fēng)險管理理論
一、統(tǒng)計決策的基本要素
二、不確定性與概率分布
三、貝葉斯分析
四、決策準(zhǔn)則
第二節(jié) 基于信息不對稱的金融風(fēng)險管理理論
一、信息不對稱下的道德風(fēng)險與逆向選擇
二、金融道德風(fēng)險管理
三、委托一代理模型
四、金融逆向選擇風(fēng)險管理
第三節(jié) 基于人文及心理特征的風(fēng)險管理理論
一、噪聲交易風(fēng)險管理
二、前景理論中的風(fēng)險管理
三、認(rèn)知偏差與風(fēng)險管理
思考題與討論題
……
第二篇 基本模型
第三篇 工具與市場統(tǒng)計分析
附錄：部分思考與練習(xí)題答案
主要參考文獻(xiàn)
**章 金融、不確定性與統(tǒng)計分析
**節(jié) 金融的內(nèi)在不確定性與統(tǒng)計分析
一、金融的內(nèi)在不確定性
二、不確定性的統(tǒng)計描述
第二節(jié) 金融市場價格變動的隨機性與統(tǒng)計分析
第三節(jié) 金融風(fēng)險管理中的統(tǒng)計方法
第四節(jié) 金融投資與預(yù)期
一、靜態(tài)預(yù)期
二、外推預(yù)期
三、適應(yīng)性預(yù)期
四、理性預(yù)期
思考題與討論題
第二章 風(fēng)險偏好及選擇
**節(jié) 效用函數(shù)
第二節(jié) 風(fēng)險的度量
第三節(jié) 風(fēng)險承受能力及其偏好
第四節(jié) 無差異曲線
第五節(jié) 風(fēng)險與收益的權(quán)衡及其選擇
一、有限個投資方案下的選擇
二、一般情形下的選擇
三、資產(chǎn)的*優(yōu)配置
四、算例
思考題與討論題
第三章 無套利與有效市場假說（EMH）
**節(jié) 無套利分析
一、MM定理
二、一個似乎矛盾的例子
三、無套利均衡的存在性
第二節(jié) 有效市場假說（EMH）
一、有效市場假設(shè)的形成
二、有效市場的分類
第三節(jié) EMH的經(jīng)驗分析
一、隨機游動假說的經(jīng)驗證據(jù)
二、EMH的經(jīng)驗證據(jù)
三、來自于經(jīng)驗分析的挑戰(zhàn)
第四節(jié) 分形簡介
一、分形幾何的提出
二、分形中的自相似
第五節(jié) 分形統(tǒng)計學(xué)簡述
一、分形分布
二、分形分布中的特征參數(shù)
第六節(jié) 分形在金融投資中的應(yīng)用
一、分形市場假說
二、分形結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性問題
三、投資起點與市場穩(wěn)定性
思考題與討論題
第四章 金融風(fēng)險管理理論
**節(jié) 基于不確定性的金融風(fēng)險管理理論
一、統(tǒng)計決策的基本要素
二、不確定性與概率分布
三、貝葉斯分析
四、決策準(zhǔn)則
第二節(jié) 基于信息不對稱的金融風(fēng)險管理理論
一、信息不對稱下的道德風(fēng)險與逆向選擇
二、金融道德風(fēng)險管理
三、委托一代理模型
四、金融逆向選擇風(fēng)險管理
第三節(jié) 基于人文及心理特征的風(fēng)險管理理論
一、噪聲交易風(fēng)險管理
二、前景理論中的風(fēng)險管理
三、認(rèn)知偏差與風(fēng)險管理
思考題與討論題
……
第二篇 基本模型
第三篇 工具與市場統(tǒng)計分析
附錄：部分思考與練習(xí)題答案
主要參考文獻(xiàn)
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