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面板數(shù)據(jù)單位根檢驗研究

面板數(shù)據(jù)單位根檢驗研究

出版社：西南財經(jīng)大學出版社出版時間：2019-12-01
開本： 16開 頁數(shù)： 119
本類榜單：經(jīng)濟銷量榜
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面板數(shù)據(jù)單位根檢驗研究 版權(quán)信息

  • ISBN：9787550442207
  • 條形碼：9787550442207 ; 978-7-5504-4220-7
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

面板數(shù)據(jù)單位根檢驗研究 本書特色

隨著面板數(shù)據(jù)模型在眾多研究領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，人們開始越來越關(guān)注面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性問題，尤其在*近20多年里，面板數(shù)據(jù)單位根檢驗研究成為了國際數(shù)量經(jīng)濟學界研究的熱點。然而，已有研究表明面板數(shù)據(jù)單位根檢驗方法受諸多因素影響，因此，本書重點考慮從初始條件視角對現(xiàn)有部分較為流行的面板數(shù)據(jù)單位根檢驗方法進行研究分析。①本書回顧已有相關(guān)研究成果，包括面板數(shù)據(jù)單位根檢驗，從初始條件對時間序列單位根檢驗的影響研究延伸至初始條件對面板數(shù)據(jù)單位根檢驗的影響，進而引申出本書所要研究的問題。從理論分析和實證分析的視角分別進行闡述。 ②研究初始條件對面板數(shù)據(jù)單位根LLC和IPS檢驗統(tǒng)計量在局部備擇假設(shè)下的漸近分布、局部漸近勢函數(shù)以及有限樣本性質(zhì)。 ③針對面板數(shù)據(jù)單位根LLC與IPS檢驗在面板數(shù)據(jù)中存在發(fā)散個體時其檢驗勢接近于零這一缺陷，我們嘗試提出了固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根似然比(LR)檢驗對該問題進行修正，在局部備擇假設(shè)下，考察其局部漸近性質(zhì)等。 ④從原假設(shè)成立的視角研究了初始條件對固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根LLC與IPS檢驗和隨機系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根聯(lián)合LM檢驗水平的影響，并對其漸近性質(zhì)和有限樣本性質(zhì)進行了分析。

面板數(shù)據(jù)單位根檢驗研究 內(nèi)容簡介

　　隨著面板數(shù)據(jù)模型在眾多研究領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，人們開始越來越關(guān)注面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性問題，尤其在*近的20多年里，面板數(shù)據(jù)單位根檢驗研究成為國際數(shù)量經(jīng)濟學界研究的熱點。然而，已有研究表明，面板數(shù)據(jù)單位根檢驗方法受諸多因素影響，因此，《面板數(shù)據(jù)單位根檢驗研究》主要從初始條件視角對現(xiàn)有部分較為流行的面板數(shù)據(jù)單位根檢驗方法進行研究分析。　　《面板數(shù)據(jù)單位根檢驗研究》在梳理、總結(jié)已有的面板數(shù)據(jù)單位根檢驗以及初始條件對面板數(shù)據(jù)單位根檢驗的影響的研究文獻的優(yōu)點與不足的基礎(chǔ)上，做了進一步的研究工作。具體地，先分析了初始條件是如何影響面板數(shù)據(jù)單位根LLC檢驗的，并對面板數(shù)據(jù)單位根IPS檢驗功效是否會受初始條件的影響進行了探討；接下來針對面板數(shù)據(jù)單位根LLC與IPS檢驗的不足之處，基于個體似然比檢驗統(tǒng)計量提出了面板數(shù)據(jù)單位根似然比（LR）檢驗，并考察了初始條件是否會影響面板數(shù)據(jù)單位根似然比LR檢驗的功效。此外，在分析了初始條件對面板數(shù)據(jù)單位根檢驗勢的影響之后，也考慮了初始條件是否會影響面板數(shù)據(jù)單位根檢驗水平！睹姘鍞(shù)據(jù)單位根檢驗研究》的研究工作以理論性質(zhì)的探討為主，主要應(yīng)用了數(shù)理推導和隨機實驗?zāi)M兩種研究手段，分別考慮不同情形下所對應(yīng)的漸近性質(zhì)和有限樣本下的檢驗勢和檢驗水平，得出若干具有理論意義的結(jié)論。

面板數(shù)據(jù)單位根檢驗研究 目錄

１ 導論／ １１?? １ 研究的問題、背景和意義／ １１?? １?? １ 研究的問題及背景／ １１?? １?? ２ 研究意義／ ３１?? ２ 研究的思路、結(jié)構(gòu)和主要創(chuàng)新／ ４１?? ２?? １ 研究思路／ ４１?? ２?? ２ 篇章結(jié)構(gòu)／ ５１?? ２?? ３ 主要創(chuàng)新點／ ６１?? ３ 研究的不足之處／ ７２ 文獻綜述／ ８２?? １ 面板數(shù)據(jù)單位根檢驗／ ８２?? １?? １ 固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗／ ８２?? １?? ２ 隨機系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗／ ２３２?? ２ 初始條件對單位根檢驗的影響研究／ ２４２?? ２?? １ 初始條件對時間序列單位根檢驗的影響研究／ ２５２?? ２?? ２ 初始條件對面板數(shù)據(jù)單位根檢驗的影響研究／ ２６２?? ３ 文獻評述／ ２７ ２ 面板數(shù)據(jù)單位根檢驗研究 ??３ 初始條件對固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根ＬＬＣ 檢驗勢影響的研究／ ２９３?? １ 提出問題／ ２９３?? ２ 漸近性質(zhì)研究／ ３０３?? ３ 有限樣本性質(zhì)分析／ ３７３?? ３?? １ 局部漸近勢研究／ ３７３?? ３?? ２ 有限樣本研究／ ３８３?? ４ 本章小結(jié)／ ４２３?? ５ 本章附錄／ ４３４ 初始條件對固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根ＩＰＳ 檢驗勢影響的研究／ ５０４?? １ 問題提出／ ５０４?? ２ 漸近性質(zhì)研究／ ５１４?? ３ 有限樣本性質(zhì)分析／ ５６４?? ３?? １ 局部漸近勢研究／ ５６４?? ３?? ２ 有限樣本研究／ ５７４?? ４ 本章小結(jié)／ ６１４?? ５ 本章附錄／ ６２５ 固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根似然比（ＬＲ） 檢驗及初始條件對其影響的研究／ ６５５?? １ 問題提出／ ６５５?? ２ 面板數(shù)據(jù)單位根似然比（ＬＲ） 檢驗統(tǒng)計量／ ６６５?? ３ ＬＲ 檢驗統(tǒng)計量漸近性質(zhì)研究／ ６９５?? ３?? １ 漸近性質(zhì)研究／ ６９５?? ３?? ２ 初始條件對ＬＲ 檢驗影響分析／ ７３目錄 ３??５?? ４ 有限樣本性質(zhì)分析／ ７４５?? ５ 本章小結(jié)／ ７９５?? ６ 本章附錄／ ７９６ 初始條件對固定系數(shù)與隨機系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗水平影響的研究／ ８９６?? １ 問題提出／ ８９６?? ２ 固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗水平研究／ ９１６?? ２?? １ 原假設(shè)Ｈ０ 下面板數(shù)據(jù)單位根ＤＦ 式ＩＰＳ 檢驗統(tǒng)計量的漸近分布／ ９２６?? ２?? ２ 原假設(shè)Ｈ０ 下面板數(shù)據(jù)單位根ＤＦ 式ＬＬＣ 檢驗統(tǒng)計量的漸近分布／ ９５６?? ３ 隨機系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗水平研究／ ９７６?? ４ 有限樣本性質(zhì)分析／ ９９６?? ５ 本章小結(jié)／ １０１６?? ５?? １ 固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗小結(jié)／ １０１６?? ５?? ２ 隨機系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗小結(jié)／ １０２６?? ６ 本章附錄／ １０２７ 結(jié)論與展望／ １１２７?? １ 研究結(jié)論／ １１２７?? ２ 研究展望／ １１３參考文獻／ １１５致謝／ １１９
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面板數(shù)據(jù)單位根檢驗研究 作者簡介

張華節(jié)，經(jīng)濟學博士（研究方向：計量經(jīng)濟理論與應(yīng)用）、企業(yè)管理師資博士后，現(xiàn)任職于西南財經(jīng)大學統(tǒng)計學院講師，《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》匿名審稿人。已在《統(tǒng)計研究》、《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》等期刊發(fā)表論文。長期從事《初、中、不錯計量經(jīng)濟學》、《面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計量經(jīng)濟學》教學工作。

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