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(考)FRM一級中文教材

出版社：立信會計出版社出版時間：2020-04-01
開本： 其他 頁數(shù)： 905
本類榜單：考試銷量榜
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(考)FRM一級中文教材 版權信息

(考)FRM一級中文教材 內容簡介

本書依據(jù)FRM協(xié)會考綱編寫，涵蓋FRM一級考試四門科目知識點，注重知識點講解，兼顧應試性。書中包括大量中文講解例題；“知識一點通”對抽象知識點進行了形象的講解；“備考小貼士”對知識點可能出現(xiàn)的形式進行歸納。每章末配有二維碼，進行在線章節(jié)習題練習。

(考)FRM一級中文教材 目錄

**部分 風險管理基礎 **章 風險管理基礎模塊 **節(jié) 風險管理概況 第二節(jié) 風險管理基礎模塊分析 第二章 公司對金融風險的管理 **節(jié) 對沖風險的利弊 第二節(jié) 風險對沖的流程 第三章 公司治理與風險管理 **節(jié) 公司風險管理的發(fā)展 第二節(jié) 風險管理相關機制 第三節(jié) 風險偏好陳述書和激勵機制 第四節(jié) 公司治理與風險管理的*佳實踐 第四章 信用風險轉換機制 **節(jié) 信用風險轉換機制概述 第二節(jié) 降低信用風險的方法或機制 第三節(jié) 證券化機制 第五章 現(xiàn)代投資組合理論和資本資產(chǎn)定價模型 **節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論 第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型 第三節(jié) 業(yè)績度量比率 第六章 因素模型和套利定價理論 **節(jié) 因素模型 第二節(jié) 套利定價理論 第七章 風險數(shù)據(jù)整合與風險報告 **節(jié) 風險數(shù)據(jù)整合 第二節(jié) 風險報告 第三節(jié) 其他原則 第八章 企業(yè)風險管理 **節(jié) 企業(yè)風險管理概述 第二節(jié) 企業(yè)風險管理的優(yōu)缺點 第三節(jié) ERM的組成和工具的運用 第四節(jié) 首席風險官 第九章 金融災難案例分析 **節(jié) 利率風險 第二節(jié) 融資流動性風險 第三節(jié) 構建和實施對沖策略 第四節(jié) 模型風險 第五節(jié) 違規(guī)交易和誤導性報告 第六節(jié) 金融工程 第七節(jié) 聲譽風險 第八節(jié) 公司治理 第九節(jié) 網(wǎng)絡風險 第十章 剖析2007—2009年金融危機 **節(jié) 金融危機的背景 第二節(jié) 金融危機的重大事件 第三節(jié) 導致危機被放大的機制 第十一章 GARP行為準則 **節(jié) GARP行為準則概述 第二節(jié) 行為準則 第三節(jié) 行為規(guī)范 第二部分 數(shù)量分析 第十二章 概率論基礎 **節(jié) 隨機事件與概率 第二節(jié) 全概率公式與貝葉斯公式 第十三章 隨機變量 **節(jié) 隨機變量的分類 第二節(jié) 隨機變量的概率分布 第三節(jié) 四種總體矩 第十四章 概率分布 **節(jié) 參數(shù)分布 第二節(jié) 離散分布 第三節(jié) 連續(xù)分布 第四節(jié) 抽樣分布 第五節(jié) 混合分布 第十五章 多維隨機變量 **節(jié) 概率矩陣與多維隨機變量 第二節(jié) 協(xié)方差與相關系數(shù) 第十六章 樣本矩與中心極限定理 **節(jié) 樣本均值與樣本方差 第二節(jié) 大數(shù)定律與中心極限定理 第十七章 置信區(qū)間與假設檢驗 **節(jié) 區(qū)間估計 第二節(jié) 假設檢驗 第三節(jié) 均值與方差的假設檢驗 第十八章 一元線性回歸 **節(jié) 線性回歸的基本思想 第二節(jié) *小二乘法 第三節(jié) 回歸系數(shù)的檢驗與置信區(qū)間 第十九章 多元線性回歸 **節(jié) 多元線性回歸模型 第二節(jié) 多元線性回歸的擬合優(yōu)度 第三節(jié) 聯(lián)合假設檢驗 第二十章 回歸分析與診斷 **節(jié) 模型設定 第二節(jié) 異方差與同方差 第三節(jié) 二值變量 第四節(jié) 多重共線性 第五節(jié) 高斯-馬爾科夫定理 第六節(jié) 殘差項與極端值 第二十一章 平穩(wěn)的時間序列 **節(jié) 時間序列的基本定義 第二節(jié) 協(xié)方差平穩(wěn)的時間序列 第三節(jié) 白噪聲 第四節(jié) W0ld定理 第五節(jié) 移動平均模型 第六節(jié) 自回歸模型 第七節(jié) 自回歸移動平均模型 第八節(jié) 預測 第九節(jié) 平穩(wěn)時間序列的季節(jié)性 第二十二章 非平穩(wěn)的時間序列 **節(jié) 非平穩(wěn)時間序列的趨勢性 第二節(jié) 非平穩(wěn)時間序列的季節(jié)性因素 第三節(jié) 隨機游走與單位根 第二十三章 收益率、波動率與相關系數(shù) **節(jié) 收益率的度量 第二節(jié) 金融資產(chǎn)收益率的分布與JB檢驗 第三節(jié) 冪律(The Power Law) 第四節(jié) 相關系數(shù)與獨立性 第二十四章 模擬與自舉法 **節(jié) 蒙特卡洛模擬 第二節(jié) 方差減少技術 第三節(jié) 自舉法 第四節(jié) 隨機數(shù)生成過程 附錄 計算器使用說明 第三部分 金融市場與產(chǎn)品 第四部分 估值與風險模型
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(考)FRM一級中文教材 作者簡介

高頓財經(jīng)研究院目前擁有數(shù)百名資深全職研究員和講師。在十多年一線教學實踐和研究的基礎上，高頓財經(jīng)研究院不斷探索、總結、創(chuàng)新，積累了豐富的教學成果。高頓財經(jīng)研究院基于本土財經(jīng)實務操作案例，提供國際化的理論視野，分析各類財經(jīng)考試規(guī)律，幫助考生優(yōu)化學習方案，為廣大考生研發(fā)多品種的助考學習用書，每年幫助數(shù)萬名考生順利通過各類財經(jīng)資格認證考試。

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