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期權(quán)交易策略十講 版權(quán)信息
- ISBN：9787543226593
- 條形碼：9787543226593 ; 978-7-5432-2659-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
期權(quán)交易策略十講 本書特色
本書是為“上交所高校期權(quán)精品課堂”準(zhǔn)備的教材，難度上屬于中級偏高水平，內(nèi)容上較為全面，基本涵蓋了期權(quán)交易員需要掌握的知識點(diǎn)。全書分為十章，*章介紹了期權(quán)概念、功能以及境內(nèi)外期權(quán)市場發(fā)展情況，第二章介紹期權(quán)分類、合約要素、保證金機(jī)制、期權(quán)對投資者的用途以及單只期權(quán)的盈虧損益計(jì)算等期權(quán)基礎(chǔ)知識，第三章討論合成股票、牛市價(jià)差、熊市價(jià)差、日歷價(jià)差、跨式、勒式、蝶式等基礎(chǔ)期權(quán)組合策略的使用場景、構(gòu)建方法及盈虧分析，第四章討論期權(quán)的定價(jià)原理和模型，第五章討論以Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho這五個(gè)希臘字母表示的期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，介紹了各參數(shù)的含義、性質(zhì)及運(yùn)用，以及如何計(jì)算組合策略的希臘字母，第六章討論波動(dòng)率與波動(dòng)率交易策略，第七章講期權(quán)的套保與套利交易策略，第八章講做市商交易策略和風(fēng)險(xiǎn)管理，第九章講期權(quán)在結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中的應(yīng)用，第十章講期權(quán)投資規(guī)劃和若干交易技巧。附錄部分是上交所股票期權(quán)相關(guān)交易制度的介紹。
期權(quán)交易策略十講 內(nèi)容簡介
在各種衍生品中，期權(quán)是較為復(fù)雜的產(chǎn)品，被譽(yù)為“皇冠上的明珠”；同時(shí)，期權(quán)在我國尚屬新生事物，廣大投資者、媒體和部分業(yè)內(nèi)人士對期權(quán)產(chǎn)品仍不夠熟悉，對期權(quán)認(rèn)知存在不少誤區(qū)。本書有助于澄清期權(quán)的定義，并幫助投資者了解期權(quán)的交易方式。
期權(quán)交易策略十講 目錄
**章 全球期權(quán)市場概覽 6
1.1 期權(quán)的概念與功能 7
1.2 境外期權(quán)市場發(fā)展概述 13
1.3 我國股票期權(quán)市場發(fā)展與前景 26
內(nèi)容提要 38
復(fù)習(xí)題 39
思考與應(yīng)用 41
第二章 期權(quán)基礎(chǔ)知識 42
2.1 期權(quán)的定義和分類 43
2.2 期權(quán)合約要素 49
2.3 期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn) 60
2.4 期權(quán)對投資者的用途 60
2.5 期權(quán)盈虧損益計(jì)算 64
內(nèi)容提要 71
復(fù)習(xí)題 73
思考與應(yīng)用 75
第三章 基礎(chǔ)組合策略 76
3.1 合成股票組合 77
3.2 牛市價(jià)差組合 79
3.3 熊市價(jià)差組合 80
3.4 日歷價(jià)差組合 81
3.5 跨式組合 83
3.6 勒式組合 84
3.7 蝶式價(jià)差組合 85
內(nèi)容提要 87
復(fù)習(xí)題 88
思考與應(yīng)用 90
第四章 期權(quán)的定價(jià) 91
4.1 期權(quán)定價(jià)概述 92
4.2 二叉樹模型與風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法 92
4.3 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型 101
內(nèi)容提要 108
復(fù)習(xí)題 109
思考與應(yīng)用 111
第五章 希臘字母：期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù) 113
5.1 Delta（ ） 114
5.2 Gamma ( ) 118
5.3 Vega ( ) 122
5.4 Theta（ ） 123
5.5 Rho（ρ） 125
5.6 組合策略希臘字母 127
5.7 期權(quán)的杠桿率 128
內(nèi)容提要 129
復(fù)習(xí)題 130
思考與應(yīng)用 132
第六章 波動(dòng)率與波動(dòng)率交易 133
6.1 什么是波動(dòng)率？ 134
6.2 波動(dòng)率分類 138
6.3 波動(dòng)率曲面、波動(dòng)率偏斜和波動(dòng)率錐 141
6.4 波動(dòng)率的特征與作用 144
6.5 波動(dòng)率交易策略 146
內(nèi)容提要 154
復(fù)習(xí)題 155
思考與應(yīng)用 159
第七章 套保與套利交易 160
7.1 套保交易 161
7.2 套利交易 165
內(nèi)容概要 176
復(fù)習(xí)題 176
思考與應(yīng)用 179
第八章 做市商交易 180
8.1 做市商制度概述 181
8.2 做市商交易策略 186
8.3 做市商風(fēng)險(xiǎn)管理 190
內(nèi)容提要 195
復(fù)習(xí)題 196
思考與應(yīng)用 198
第九章 期權(quán)與結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 199
9.1 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的概述 200
9.2 國外結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)展 203
9.3 股票掛鉤結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 209
9.4 國內(nèi)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的現(xiàn)狀與展望 212
內(nèi)容提要 216
復(fù)習(xí)題 216
思考與應(yīng)用 219
第十章 期權(quán)交易技巧 221
10.1 期權(quán)交易三十六計(jì) 222
10.2 期權(quán)投資規(guī)劃 229
10.3 期權(quán)預(yù)測力 234
內(nèi)容提要 239
復(fù)習(xí)題 240
思考與應(yīng)用 243
上海證券交易所股票期權(quán)交易制度介紹 244
復(fù)習(xí)題參考答案 254
1.1 期權(quán)的概念與功能 7
1.2 境外期權(quán)市場發(fā)展概述 13
1.3 我國股票期權(quán)市場發(fā)展與前景 26
內(nèi)容提要 38
復(fù)習(xí)題 39
思考與應(yīng)用 41
第二章 期權(quán)基礎(chǔ)知識 42
2.1 期權(quán)的定義和分類 43
2.2 期權(quán)合約要素 49
2.3 期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn) 60
2.4 期權(quán)對投資者的用途 60
2.5 期權(quán)盈虧損益計(jì)算 64
內(nèi)容提要 71
復(fù)習(xí)題 73
思考與應(yīng)用 75
第三章 基礎(chǔ)組合策略 76
3.1 合成股票組合 77
3.2 牛市價(jià)差組合 79
3.3 熊市價(jià)差組合 80
3.4 日歷價(jià)差組合 81
3.5 跨式組合 83
3.6 勒式組合 84
3.7 蝶式價(jià)差組合 85
內(nèi)容提要 87
復(fù)習(xí)題 88
思考與應(yīng)用 90
第四章 期權(quán)的定價(jià) 91
4.1 期權(quán)定價(jià)概述 92
4.2 二叉樹模型與風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法 92
4.3 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型 101
內(nèi)容提要 108
復(fù)習(xí)題 109
思考與應(yīng)用 111
第五章 希臘字母：期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù) 113
5.1 Delta（ ） 114
5.2 Gamma ( ) 118
5.3 Vega ( ) 122
5.4 Theta（ ） 123
5.5 Rho（ρ） 125
5.6 組合策略希臘字母 127
5.7 期權(quán)的杠桿率 128
內(nèi)容提要 129
復(fù)習(xí)題 130
思考與應(yīng)用 132
第六章 波動(dòng)率與波動(dòng)率交易 133
6.1 什么是波動(dòng)率？ 134
6.2 波動(dòng)率分類 138
6.3 波動(dòng)率曲面、波動(dòng)率偏斜和波動(dòng)率錐 141
6.4 波動(dòng)率的特征與作用 144
6.5 波動(dòng)率交易策略 146
內(nèi)容提要 154
復(fù)習(xí)題 155
思考與應(yīng)用 159
第七章 套保與套利交易 160
7.1 套保交易 161
7.2 套利交易 165
內(nèi)容概要 176
復(fù)習(xí)題 176
思考與應(yīng)用 179
第八章 做市商交易 180
8.1 做市商制度概述 181
8.2 做市商交易策略 186
8.3 做市商風(fēng)險(xiǎn)管理 190
內(nèi)容提要 195
復(fù)習(xí)題 196
思考與應(yīng)用 198
第九章 期權(quán)與結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 199
9.1 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的概述 200
9.2 國外結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)展 203
9.3 股票掛鉤結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 209
9.4 國內(nèi)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的現(xiàn)狀與展望 212
內(nèi)容提要 216
復(fù)習(xí)題 216
思考與應(yīng)用 219
第十章 期權(quán)交易技巧 221
10.1 期權(quán)交易三十六計(jì) 222
10.2 期權(quán)投資規(guī)劃 229
10.3 期權(quán)預(yù)測力 234
內(nèi)容提要 239
復(fù)習(xí)題 240
思考與應(yīng)用 243
上海證券交易所股票期權(quán)交易制度介紹 244
復(fù)習(xí)題參考答案 254
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期權(quán)交易策略十講 作者簡介
上海證券交易所是國際證監(jiān)會(huì)組織、亞洲暨大洋洲交易所聯(lián)合會(huì)、世界交易所聯(lián)合會(huì)的成員。經(jīng)過多年的持續(xù)發(fā)展，上海證券市場已成為中國內(nèi)地首屈一指的市場，上市公司數(shù)、上市股票數(shù)、市價(jià)總值、流通市值、證券成交總額、股票成交金額和國債成交金額等各項(xiàng)指標(biāo)均居首位。
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