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金融期權(quán)(第二版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787509595985
- 條形碼：9787509595985 ; 978-7-5095-9598-5
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
金融期權(quán)(第二版) 本書特色
《金融期權(quán)》一書介紹的是以金融資產(chǎn)為標(biāo)的物的期權(quán)，如股指期權(quán)、股票期權(quán)、外匯期權(quán)和利率期權(quán)等。本書是以對(duì)金融期權(quán)感興趣的投資者為主要讀者對(duì)象的一本普及性讀物，遵循基礎(chǔ)性、通俗性、實(shí)用性和規(guī)范性原則，從期權(quán)基礎(chǔ)的定義出發(fā)，介紹了金融期權(quán)的發(fā)展歷史、基本分類、金融期權(quán)在國(guó)際金融市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r、期權(quán)價(jià)格的影響因素、期權(quán)的交易策略、波動(dòng)率、定價(jià)模型以及風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)等，基本涵蓋金融期權(quán)各類相關(guān)內(nèi)容；全書力圖通過(guò)通俗易懂的語(yǔ)言與案例說(shuō)明原理與操作，突出實(shí)用性；采用問(wèn)答式的體例將看似龐雜的期權(quán)理論與策略化具體化，化繁為簡(jiǎn)，以便于讀者掌握整個(gè)期權(quán)體系的框架！督鹑谄跈(quán)》一書介紹的是以金融資產(chǎn)為標(biāo)的物的期權(quán)，如股指期權(quán)、股票期權(quán)、外匯期權(quán)和利率期權(quán)等。本書是以對(duì)金融期權(quán)感興趣的投資者為主要讀者對(duì)象的一本普及性讀物，遵循基礎(chǔ)性、通俗性、實(shí)用性和規(guī)范性原則，從期權(quán)基礎(chǔ)的定義出發(fā)，介紹了金融期權(quán)的發(fā)展歷史、基本分類、金融期權(quán)在國(guó)際金融市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r、期權(quán)價(jià)格的影響因素、期權(quán)的交易策略、波動(dòng)率、定價(jià)模型以及風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)等，基本涵蓋金融期權(quán)各類相關(guān)內(nèi)容；全書力圖通過(guò)通俗易懂的語(yǔ)言與案例說(shuō)明原理與操作，突出實(shí)用性；采用問(wèn)答式的體例將看似龐雜的期權(quán)理論與策略化具體化，化繁為簡(jiǎn)，以便于讀者掌握整個(gè)期權(quán)體系的框架。
《金融期權(quán)》全書共分10章：第1章是期權(quán)基礎(chǔ)，重點(diǎn)介紹了期權(quán)的基礎(chǔ)知識(shí)；第2章是金融期權(quán)市場(chǎng)及交易，主要是向讀者介紹期權(quán)場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外的交易發(fā)展，以及國(guó)外期權(quán)的做市商制度、期權(quán)保證金制度、期權(quán)的交割方式等內(nèi)容；第3章是期權(quán)合約及其基本要素，通過(guò)對(duì)歐美市場(chǎng)一些活躍的期權(quán)合約進(jìn)行介紹來(lái)增加讀者對(duì)期權(quán)合約的認(rèn)知度；第4章是期權(quán)價(jià)格及其影響因素，介紹了影響期權(quán)價(jià)格的因素以及期權(quán)價(jià)格的范圍等；第5章是期權(quán)交易的基本策略，向讀者介紹了期權(quán)投資中的各種投資策略，及各種期權(quán)投資組合的運(yùn)用；第6章是期權(quán)的定價(jià)方法，主要講述了期權(quán)的基本定價(jià)模型；第7章是風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)：希臘字母，主要介紹了期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)，通過(guò)這些風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)向讀者展示如何防范期權(quán)交易中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)；第8章期權(quán)的波動(dòng)率，主要介紹了波動(dòng)率的計(jì)算方法以及如何運(yùn)用波動(dòng)率來(lái)進(jìn)行交易；第9章是金融期權(quán)的用途，著重介紹了金融期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理等實(shí)際應(yīng)用；第10章是期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)類型及風(fēng)險(xiǎn)管理，重點(diǎn)介紹了期權(quán)交易中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并給出風(fēng)險(xiǎn)防范的建議。
金融期權(quán)(第二版) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
《金融期權(quán)》一書介紹的是以金融資產(chǎn)為標(biāo)的物的期權(quán)，如股指期權(quán)、股票期權(quán)、外匯期權(quán)和利率期權(quán)等。本書是以對(duì)金融期權(quán)感興趣的投資者為主要讀者對(duì)象的一本普及性讀物，遵循基礎(chǔ)性、通俗性、實(shí)用性和規(guī)范性原則，從期權(quán)基礎(chǔ)的定義出發(fā)，介紹了金融期權(quán)的發(fā)展歷史、基本分類、金融期權(quán)在國(guó)際金融市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r、期權(quán)價(jià)格的影響因素、期權(quán)的交易策略、波動(dòng)率、定價(jià)模型以及風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)等，基本涵蓋金融期權(quán)各類相關(guān)內(nèi)容；全書力圖通過(guò)通俗易懂的語(yǔ)言與案例說(shuō)明原理與操作，突出實(shí)用性；采用問(wèn)答式的體例將看似龐雜的期權(quán)理論與策略化具體化，化繁為簡(jiǎn)，以便于讀者掌握整個(gè)期權(quán)體系的框架。《金融期權(quán)》全書共分10章：第1章是期權(quán)基礎(chǔ)，重點(diǎn)介紹了期權(quán)的基礎(chǔ)知識(shí)；第2章是金融期權(quán)市場(chǎng)及交易，主要是向讀者介紹期權(quán)場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外的交易發(fā)展，以及國(guó)外期權(quán)的做市商制度、期權(quán)保證金制度、期權(quán)的交割方式等內(nèi)容；第3章是期權(quán)合約及其基本要素，通過(guò)對(duì)歐美市場(chǎng)一些活躍的期權(quán)合約進(jìn)行介紹來(lái)增加讀者對(duì)期權(quán)合約的認(rèn)知度；第4章是期權(quán)價(jià)格及其影響因素，介紹了影響期權(quán)價(jià)格的因素以及期權(quán)價(jià)格的范圍等；第5章是期權(quán)交易的基本策略，向讀者介紹了期權(quán)投資中的各種投資策略，及各種期權(quán)投資組合的運(yùn)用；第6章是期權(quán)的定價(jià)方法，主要講述了期權(quán)的基本定價(jià)模型；第7章是風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)：希臘字母，主要介紹了期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)，通過(guò)這些風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)向讀者展示如何防范期權(quán)交易中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)；第8章期權(quán)的波動(dòng)率，主要介紹了波動(dòng)率的計(jì)算方法以及如何運(yùn)用波動(dòng)率來(lái)進(jìn)行交易；第9章是金融期權(quán)的用途，著重介紹了金融期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理等實(shí)際應(yīng)用；第10章是期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)類型及風(fēng)險(xiǎn)管理，重點(diǎn)介紹了期權(quán)交易中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并給出風(fēng)險(xiǎn)防范的建議。
金融期權(quán)(第二版) 目錄
**章 期權(quán)基礎(chǔ)
一、什么是期權(quán)？
二、期權(quán)是怎樣產(chǎn)生的？
三、什么是看漲期權(quán)與看跌期權(quán)？
四、什么是歐式期權(quán)與美式期權(quán)？
五、如何區(qū)分商品期權(quán)和金融期權(quán)？
六、期權(quán)還有什么分類方式？
七、期權(quán)與權(quán)證、渦輪有什么區(qū)別？
八、期權(quán)與其他金融工具相比有什么特點(diǎn)？
第二章 金融期權(quán)市場(chǎng)及交易
一、國(guó)際上主要的期權(quán)交易場(chǎng)所有哪些？
二、場(chǎng)外期權(quán)市場(chǎng)的交易特點(diǎn)和交易品種是怎樣的？
三、境內(nèi)期權(quán)市場(chǎng)的交易現(xiàn)狀是怎樣的？
四、成熟期權(quán)市場(chǎng)的做市商制度具體內(nèi)容是什么，做市商如何參與
期權(quán)市場(chǎng)？
五、期權(quán)保證金是如何收取的？
六、期權(quán)漲跌幅是如何計(jì)算的？
七、期權(quán)建倉(cāng)和頭寸了結(jié)過(guò)程中涉及哪些術(shù)語(yǔ)或要素？
八、期權(quán)建倉(cāng)和頭寸了結(jié)方法有哪些？適用于何種情形？
九、期權(quán)的交割和期貨的交割有何不同？
十、期權(quán)有何獨(dú)特的委托方式？
第三章 期權(quán)合約和基本要素
一、期權(quán)交易涉及哪些要素？
二、期貨和期權(quán)交易對(duì)象以及二者交易價(jià)格所表示的內(nèi)涵有何不同？
三、什么是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格？
四、權(quán)利金和執(zhí)行價(jià)格是如何確定的，標(biāo)價(jià)方式與標(biāo)的期貨合約有何聯(lián)系？
五、每種期權(quán)有多少個(gè)執(zhí)行價(jià)格？
六、執(zhí)行價(jià)格的間距是如何確定的？
七、期權(quán)合約的主要條款與標(biāo)的期貨合約有何關(guān)聯(lián)？
八、期權(quán)合約的標(biāo)的是什么，與期貨合約標(biāo)的有何區(qū)別和關(guān)聯(lián)？
九、期權(quán)的合約規(guī)模與期貨合約有何聯(lián)系？
十、期權(quán)合約的*小變動(dòng)價(jià)位與期貨合約有何關(guān)聯(lián)？
十一、期權(quán)合約的合約月份（Contract Months）與期貨合約有何關(guān)聯(lián)？
十二、什么是連續(xù)期權(quán)合約？
十三、期權(quán)*后交易日（Last Trade Date）的內(nèi)涵是什么，期權(quán)的*后交易日與標(biāo)的期貨合約有何關(guān)聯(lián)？
十四、期權(quán)到期時(shí)間（Expiration）的內(nèi)涵是什么，與標(biāo)的期貨合約有何關(guān)聯(lián)？
十五、交易所是如何規(guī)定期權(quán)買方執(zhí)行期權(quán)程序（Exercise Procedure）或執(zhí)行方式（Exercise Style）的？
第四章 期權(quán)價(jià)格及影響因素
一、按照標(biāo)的價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格的大小關(guān)系，期權(quán)如何分類？
二、期權(quán)的價(jià)格由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)涵價(jià)值兩部分構(gòu)成，如何理解期權(quán)
合約的時(shí)間價(jià)值和內(nèi)涵價(jià)值？
三、期權(quán)的時(shí)間價(jià)值有可能為負(fù)值嗎？
四、影響期權(quán)價(jià)格的因素有哪些？
五、不支付紅利的看漲期權(quán)價(jià)格的上下限是如何確定的？
六、看跌期權(quán)價(jià)格的上下限是如何確定的？
七、什么是歐式期權(quán)的平價(jià)關(guān)系？
八、不支付紅利的美式看漲和看跌期權(quán)的價(jià)差關(guān)系是怎樣的？
九、支付紅利時(shí)，歐式看漲期權(quán)的下限，或看漲期權(quán)與標(biāo)的股票的價(jià)格關(guān)系是怎樣的？
第五章 期權(quán)交易的基本策略
一、如何運(yùn)用買入看漲期權(quán)策略，買入看漲期權(quán)有哪些好處，買入看漲期權(quán)的損益如何，買入虛值看漲期權(quán)比買入實(shí)值
期權(quán)更劃算嗎？
二、買人看跌期權(quán)有哪些好處，買入看跌期權(quán)的損益如何，買人虛值看跌期權(quán)更為可取嗎，買入近期的看跌期權(quán)較遠(yuǎn)期
的看跌期權(quán)更劃算嗎？
三、如何運(yùn)用賣出看漲期權(quán)策略，賣出看漲期權(quán)與賣空標(biāo)的資產(chǎn)的異同有哪些，賣出看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)如何？
四、如何運(yùn)用賣出看跌期權(quán)策略，賣出看跌期權(quán)與買入標(biāo)的物的異同點(diǎn)有哪些，賣出看跌期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)如何，賣出
看跌期權(quán)還需要考慮的因素有哪些？
五、在什么情況下，賣出持？礉q期權(quán)比只擁有標(biāo)的資產(chǎn)更好，賣出持保看漲期權(quán)的損益如何，賣出持保看漲期權(quán)有哪
些類型？
六、如何運(yùn)用賣出比率看漲期權(quán)策略，賣出比率看漲期權(quán)策略的損益如何？
七、什么是組合期權(quán)策略，組合期權(quán)策略的損益有何特征，常見的組合期權(quán)策略有哪幾種類型？
八、如果構(gòu)建跨式組合期權(quán)，該組合期權(quán)有哪幾種類型，適用情形和構(gòu)建時(shí)機(jī)如何考慮，損益如何計(jì)算？
九、如何構(gòu)建寬跨式組合期權(quán)，該組合期權(quán)有哪幾種類型，損益如何計(jì)算？
十、什么是strips組合期權(quán)策略和straps組合期權(quán)策略，適用于什么樣的市場(chǎng)環(huán)境？
十一、什么是價(jià)差期權(quán)策略，價(jià)差期權(quán)策略損益有何特征，常見的價(jià)差期權(quán)策略有哪幾種類型？
十二、牛市價(jià)差期權(quán)是怎樣的？
十三、熊市價(jià)差期權(quán)如何構(gòu)建、損益分析和計(jì)算？
十四、蝶式價(jià)差期權(quán)如何構(gòu)建、損益分析和計(jì)算？
十五、飛鷹式價(jià)差期權(quán)如何構(gòu)建、損益分析和計(jì)算？
十六、什么是比率價(jià)差期權(quán)和反比率價(jià)差期權(quán)，其損益有何特征，如何計(jì)算其損益？
十七、如何構(gòu)建日歷價(jià)差期權(quán)，其損益有何特征，如何計(jì)算其損益？
十八、如何用期權(quán)構(gòu)建標(biāo)的資產(chǎn)？
十九、如何用期權(quán)和標(biāo)的資產(chǎn)構(gòu)建新的期權(quán)頭寸？
第六章 期權(quán)的定價(jià)方法
一、什么是風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理？
二、什么是二叉樹模型？
三、二叉樹模型中的上升系數(shù)和下降系數(shù)是如何確定的？
四、怎么用基于二叉樹的復(fù)制策略為期權(quán)定價(jià)？
五、什么是布萊克一斯科爾斯（Black-Scholes）模型？
六、怎么用蒙特卡洛（Monte-Carlo）方法來(lái)定價(jià)期權(quán)？
七、還有哪些主流的期權(quán)定價(jià)模型？
第七章 風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)：希臘字母
一、期權(quán)中的希臘字母指的是什么？
二、什么是delta與delta風(fēng)險(xiǎn)？
三、delta有什么特性？
四、準(zhǔn)確計(jì)算出某一時(shí)刻期權(quán)的delta值是否就意味著完美的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，影響delta的因素有哪些？
五、我們可以用delta來(lái)做什么？
六、什么是gamma與gamma風(fēng)險(xiǎn)？
七、gamma與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格及時(shí)問(wèn)的關(guān)系是怎樣的？
八、如何對(duì)沖gamma風(fēng)險(xiǎn)，gamma有何用途？
九、什么是theta？
十、delta、gamma、theta三者之間的關(guān)系是怎樣的？
十一、什么是rho，rho與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格及時(shí)問(wèn)的關(guān)系是怎樣的？
十二、什么是vega，vega與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格及時(shí)間的關(guān)系是怎樣的？
十三、如何對(duì)沖vega風(fēng)險(xiǎn)？
十四、vega在交易波動(dòng)率中有何應(yīng)用？
十五、如何參考希臘字母進(jìn)行交易？
第八章 期權(quán)的波動(dòng)率
一、什么是波動(dòng)率，波動(dòng)率有哪些類型？
二、歷史波動(dòng)率指的是什么，如何計(jì)算歷史波動(dòng)率？
三、什么是隱含波動(dòng)率？
四、隱含波動(dòng)率有哪些應(yīng)用？
五、計(jì)算隱含波動(dòng)率的前提有哪些？
六、如何計(jì)算隱含波動(dòng)率？
七、如何確定隱含波動(dòng)率的估計(jì)值？
八、波動(dòng)率微笑指的是什么，形成原因是什么，波動(dòng)率斜率又指的是什么，股票期權(quán)的波動(dòng)率傾斜形成原因是什么？
九、什么叫波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)？
十、什么是波動(dòng)率指數(shù)，波動(dòng)率指數(shù)的發(fā)展歷史如何？
十一、舊VIX與新VIX有哪些異同？
十二、舊波動(dòng)率指數(shù)的編制方法是怎樣的？
十三、新VIX的編制方法是怎樣的？
十四、如何從波動(dòng)性的變化中獲利，預(yù)期波動(dòng)率上升所能運(yùn)用的策略有哪些，預(yù)期波動(dòng)率下降所能運(yùn)用的策略有哪些
如何針對(duì)波動(dòng)率斜率的變化來(lái)獲利？
第九章 金融期權(quán)的用途
一、如何應(yīng)用股票期權(quán)來(lái)替代對(duì)應(yīng)的股票，使用這種替代有什么優(yōu)缺點(diǎn)？
二、如何通過(guò)交易期權(quán)組合來(lái)交易對(duì)應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)，這比直接投資標(biāo)的資產(chǎn)更有優(yōu)勢(shì)嗎？
三、如何應(yīng)用股票期權(quán)來(lái)彌補(bǔ)股票投資上的失誤？
四、如何在股市中發(fā)揮期權(quán)的保險(xiǎn)功能？
五、如何使用場(chǎng)外期權(quán)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)？
六、如何應(yīng)用金融期權(quán)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)量來(lái)發(fā)揮期權(quán)的預(yù)測(cè)功能？
七、期權(quán)套期保值和期貨套期保值有何區(qū)別，它們各自有什么優(yōu)勢(shì)？
八、如何使用期權(quán)合約進(jìn)行套期保值？
九、在運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行套期保值操作時(shí)，如何確定套期保值的比例？
第十章 期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)類型及風(fēng)險(xiǎn)管理
一、期權(quán)投資者面臨的風(fēng)險(xiǎn)有哪些，如何管控這些風(fēng)險(xiǎn)？
二、期權(quán)的代理風(fēng)險(xiǎn)及管控方式是什么？
三、期權(quán)的操作性風(fēng)險(xiǎn)及管控方式是什么？
四、期權(quán)合約的違約風(fēng)險(xiǎn)及管控方式是什么？
五、預(yù)期投資收益的不確定性風(fēng)險(xiǎn)及管控方式是什么？
六、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及管控方式是什么？
七、場(chǎng)外期權(quán)合約的特征條款和奇異特性帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的管控方式是什么？
八、在期權(quán)市場(chǎng)中同樣存在著信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等種種風(fēng)險(xiǎn)，期權(quán)經(jīng)紀(jì)商面臨的具體風(fēng)險(xiǎn)
是怎樣的，需要采取何種方式來(lái)管理和控制風(fēng)險(xiǎn)？
參考文獻(xiàn)
后記
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金融期權(quán)(第二版) 作者簡(jiǎn)介
中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱協(xié)會(huì)）成立于2000年12月29日，是根據(jù)《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》設(shè)立的全國(guó)期貨行業(yè)自律性組織，為非營(yíng)利性的社會(huì)團(tuán)體法人。協(xié)會(huì)的注冊(cè)地和常設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)在北京。協(xié)會(huì)接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)家社會(huì)團(tuán)體登記管理機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理。協(xié)會(huì)由期貨公司等從事期貨業(yè)務(wù)的會(huì)員、期貨交易所特別會(huì)員和地方期貨業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)系會(huì)員組成。會(huì)員大會(huì)是協(xié)會(huì)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，每四年舉行一次。理事會(huì)是會(huì)員大會(huì)閉會(huì)期間的協(xié)會(huì)常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)會(huì)員大會(huì)負(fù)責(zé)，理事會(huì)每年至少召開一次會(huì)議。理事會(huì)由會(huì)員理事、特別會(huì)員理事和非會(huì)員理事組成。理事任期四年，可連選連任。理事會(huì)根據(jù)工作需要下設(shè)專業(yè)委員會(huì)，專業(yè)委員會(huì)為理事會(huì)議事機(jī)構(gòu)，對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)。
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