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分形混沌的碳市場與可積孤子的碳定價 版權信息
- ISBN：9787509671153
- 條形碼：9787509671153 ; 978-7-5096-7115-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
分形混沌的碳市場與可積孤子的碳定價 內容簡介
本書研究了碳交易市場的行為特征、價格波動規(guī)律、碳排放權定價等, 通過案例分析, 驗證了碳交易市場的行為特征, 找到了關于碳資產定價的技術和方法。
分形混沌的碳市場與可積孤子的碳定價 目錄
第Ⅰ篇 問題的提出與研究的理論基礎
第1章 緒論
1.1 問題的提出與研究意義
1.2 國內外研究現(xiàn)狀
1.3 研究內容與方法
1.4 本書的創(chuàng)新、不足與尚需深入研究的問題
第2章 有效市場理論與分形混沌理論之爭議
2.1 有效市場理論對金融市場行為解釋力的局限性
2.2 分形與混沌市場假說對金融市場行為理論的解釋
2.3 有效市場假說與分形混沌市場理論的主要區(qū)別
第Ⅱ篇 碳排放權市場分形與混沌行為特征檢驗與應用
第3章 碳排放權交易市場分形與混沌特性檢驗
3.1 碳排放權市場的基本統(tǒng)計分布特征
3.2 碳排放權交易市場分形特征檢驗
3.3 碳排放權交易市場混沌特征檢驗
3.4 本章小結
第4章 市場應用(I)：分形與混沌市場行為特征下的碳排放權價格預測
4.1 碳排放權市場多重分形特征提取
4.2 碳排放權價格預測算法
4.3 實證檢驗與分析
4.4 預測效果比較
4.5 本章小結
第5章 市場應用(Ⅱ)：分形與混沌行為特征下的碳排放權市場風險測度
5.1 小波領袖法風險測度原理
5.2 碳排放權市場風險時變性
5.3 歐盟碳排放權市場風險時點與規(guī)模
5.4 本章小結
第Ⅲ篇 碳排放權市場價格波動規(guī)律
第6章 碳價格波動規(guī)律(I)：碳排放權價格季節(jié)性波動規(guī)律
6.1 X-13A-S季節(jié)調整法基本原理
6.2 EUETS市場EUA現(xiàn)貨價格季節(jié)波動檢驗
6.3 碳排放權價格季節(jié)性波動成因
6.4 本章小結
第7章 碳價格波動規(guī)律(Ⅱ)：碳排放權價格周期性波動規(guī)律
7.1 研究方法簡介
7.2 周期性波動實證研究
7.3 三種研究方法實證結果比較
7.4 碳價格周期性波動影響因素分析
7.5 本章小結
第8章 碳價格波動規(guī)律(Ⅲ)：外部沖擊與碳價格波動規(guī)律
8.1 研究方法簡介
8.2 原始碳價格序列波動與去噪
8.3 基于連續(xù)小波變換的奇異點檢測
8.4 外部事件沖擊影響分析
8.5 本章小結
第Ⅳ篇 碳價格均值回歸存在性、回歸周期振幅及碳排放權定價
第9章 碳排放權價格均值回歸存在性檢驗
9.1 研究思路與數(shù)據(jù)說明
9.2 原始碳價格時間序列的去噪與重構
9.3 碳排放權價格序列平穩(wěn)性檢驗
9.4 碳排放權價格序列均值回歸存在性檢驗
9.5 本章小結
第10章 碳排放權價格均值回歸的周期、振幅及其耦合關系
10.1 功率譜、奇異譜與奇異交叉譜的應用原理
10.2 均值回歸的長短周期與振幅差異
10.3 EUA現(xiàn)貨價格與WTI及PMI耦合周期與耦合振幅
10.4 本章小結
第1l章 基于孤子理論的碳排放權定價
11.1 碳排放權價格序列的孤子特性
11.2 碳孤子方程及其可積性
11.3 碳孤子方程的精確解
11.4 本章小結
第Ⅴ篇 中國碳排放權交易市場的發(fā)展及其國際借鑒
第12章 中國碳交易市場發(fā)展現(xiàn)狀與問題
12.1 中國碳交易市場發(fā)展緣起與歷程
12.2 中國碳交易制度設計與安排
12.3 中國碳交易市場存在的主要問題
12.4 本章小結
第13章 國際經(jīng)驗對中國碳交易市場發(fā)展的啟示
13.1 建立健全相關法律法規(guī)制度
13.2 完善中國碳交易制度設計
13.3 制定合理的中國碳市場定價機制
13.4 建立碳價格調控機制
13.5 建立完備的碳金融市場監(jiān)管機制
13.6 本章小結
參考文獻
展開全部
分形混沌的碳市場與可積孤子的碳定價 作者簡介
楊星，金融學教授，博士生導師。曾作為高級訪問學者在英國倫敦政治經(jīng)濟學院、美國紐約州立大學布法羅分校學習和研究。她是中國最早關注碳金融的學者之一，主要研究碳金融市場行為特征、風險測度與碳資產定價。對將經(jīng)濟物理學引入金融學研究進行了孜孜不倦的探索。她是《碳金融概論》、《碳金融市場》的作者，并策劃了《碳金融系列叢書》共六部。
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