書(shū)馨卡幫你省薪 2024個(gè)人購(gòu)書(shū)報(bào)告 2024中圖網(wǎng)年度報(bào)告
歡迎光臨中圖網(wǎng) 請(qǐng) | 注冊(cè)
> >>
FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師零基礎(chǔ)編程MATLAB金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM(一級(jí))

FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師零基礎(chǔ)編程MATLAB金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM(一級(jí))

出版社：清華大學(xué)出版社出版時(shí)間：2020-07-01
開(kāi)本： 其他 頁(yè)數(shù)： 470
中 圖 價(jià):¥119.4(6.0折) 定價(jià)  ¥199.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
加入購(gòu)物車(chē) 收藏
運(yùn)費(fèi)6元，滿39元免運(yùn)費(fèi)
?新疆、西藏除外
本類(lèi)五星書(shū)更多>

FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師零基礎(chǔ)編程MATLAB金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM(一級(jí)) 版權(quán)信息

FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師零基礎(chǔ)編程MATLAB金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM(一級(jí)) 本書(shū)特色

FRM是金融風(fēng)險(xiǎn)建模與管理的國(guó)際專業(yè)考試，是金融從業(yè)者的高級(jí)權(quán)威認(rèn)證，其市場(chǎng)接受度和認(rèn)可度非同一般。目前該考試的通過(guò)率較低，中國(guó)境內(nèi)的持證者更是鳳毛麟角。 FRM考試采用全英文形式，本身對(duì)語(yǔ)言要求很高，另外考試大綱涵蓋范圍之廣泛、內(nèi)容之豐富，對(duì)大多數(shù)考生來(lái)說(shuō)，也是極大的挑戰(zhàn)。其中，涉及到的各類(lèi)經(jīng)典金融風(fēng)險(xiǎn)模型資料更是全網(wǎng)難求。 《MATLAB金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM：一級(jí)》作者均為北美一線金融風(fēng)險(xiǎn)建模從業(yè)者，他們考察了大量現(xiàn)實(shí)狀況，得出的結(jié)論是：無(wú)論你是僅僅需要通過(guò)FRM考試，還是為了滿足實(shí)際的工作需求，你都需要具備一定的編程能力，能夠由程序生成各種可視化的數(shù)據(jù)和流程。如此，才能對(duì)FRM考綱深入理解并融會(huì)貫通，進(jìn)而熟練準(zhǔn)確地運(yùn)用到工作中。 MATLAB是理工專業(yè)的**工具，軟件不難，但是融入到業(yè)務(wù)中則需要一定的思路和方法。從這個(gè)角度出發(fā)，《MATLAB金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM：一級(jí)》不僅是FRM認(rèn)證讀者的**資料，也是一本非常好的MATLAB實(shí)戰(zhàn)類(lèi)書(shū)籍。另外，數(shù)據(jù)可視化方面，《MATLAB金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM：一級(jí)》也體現(xiàn)得淋漓盡致，幾乎每一頁(yè)都用精美數(shù)據(jù)表來(lái)詮釋主題。 本系列圖書(shū)一共有7本（暫定），5本基于MATLAB編程的分冊(cè)將先行出版，后續(xù)還有兩本基于Python編程的分冊(cè)。力爭(zhēng)讓讀者在了解FRM金融風(fēng)險(xiǎn)理論知識(shí)的同時(shí)，精準(zhǔn)切入考試重點(diǎn)和難點(diǎn)，并真正掌握用于滿足實(shí)戰(zhàn)的金融本領(lǐng)，在成為光榮的FRM持有者之余，更可以游刃有余地在實(shí)際金融場(chǎng)景中大顯身手。

FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師零基礎(chǔ)編程MATLAB金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM(一級(jí)) 內(nèi)容簡(jiǎn)介

金融風(fēng)險(xiǎn)威脅金融機(jī)構(gòu)生存，關(guān)顧社會(huì)秩序。FRM（Finan Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，簡(jiǎn)稱GARP）開(kāi)發(fā)，是針對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)建模與管理的世界很好考試，共有兩級(jí)。叢書(shū)共三冊(cè)，前兩冊(cè)緊密?chē)@FRM一二級(jí)考綱，很后一測(cè)，講解FRM考試超綱內(nèi)容。內(nèi)容跨度大，由淺及深，從MATLAB編程入門(mén)和數(shù)據(jù)可視化開(kāi)始，到金融產(chǎn)品建模，到市場(chǎng)、信用風(fēng)險(xiǎn)，到大數(shù)據(jù)和人工智能。重要的金融概念公式，一網(wǎng)打盡。將公式概念變成MATLAB代碼。圖書(shū)優(yōu)雅地可視化一切值得可視化的知識(shí)、流程和數(shù)據(jù)。圖書(shū)有豐富的參考閱讀書(shū)目，廢話

FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師零基礎(chǔ)編程MATLAB金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM(一級(jí)) 目錄

目錄


第1章 編程基礎(chǔ) 1

1.1 有關(guān)MATLAB 2

1.2 矩陣 8

1.3 基本數(shù)學(xué)運(yùn)算 18

1.4 判斷和邏輯 23

1.5 條件與循環(huán) 25

1.6 函數(shù) 30

第2章 數(shù)據(jù)可視化Ⅰ 36

2.1 平面繪圖 38

2.2 線型和標(biāo)記 39

2.3 圖像裝飾 49

2.4 圖像布置 55

2.5 其他二維繪圖函數(shù) 59

2.6 特殊坐標(biāo) 66

第3章 數(shù)據(jù)可視化Ⅱ 71

3.1 三維繪圖 73

3.2 其他三維繪圖命令 79

3.3 交點(diǎn)和交線 82

3.4 圖像句柄 86

3.5 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)繪圖 94

3.6 視點(diǎn)與視角 104

第4章 價(jià)值與利率 110

4.1 時(shí)間軸和折算 111

4.2 現(xiàn)值和終值 118

4.3 利率 122

4.4 利率期限結(jié)構(gòu) 129

4.5 倫敦銀行同業(yè)拆借利率 133

4.6 利差、價(jià)差 136

第5章 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)Ⅰ 139

5.1 空間 140

5.2 二維平面 141

5.3 三維空間 151

5.4 不等式圖像 163

5.5 數(shù)列 166

5.6 線性插值 170

第6章 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)Ⅱ 177

6.1 收斂與發(fā)散 178

6.2 微分 182

6.3 積分 193

6.4 泰勒展開(kāi) 199

6.5 凸性 209

6.6 方向微分 213

第7章 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)Ⅰ 225

7.1 集合概率回顧 227

7.2 排列組合 233

7.3 統(tǒng)計(jì)描述 236

7.4 正態(tài)分布 245

7.5 分位點(diǎn) 253

7.6 硬幣和骰子試驗(yàn) 260

第8章 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)Ⅱ 265

8.1 中心矩 267

8.2 連續(xù)概率分布 273

8.3 離散概率分布 282

8.4 QQ圖 287

8.5 線性相關(guān) 291

8.6 二元正態(tài)分布 300

第9章 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)Ⅲ 310

9.1 置信區(qū)間 312

9.2 整體方差未知 319

9.3 兩個(gè)試驗(yàn) 323

9.4 假設(shè)檢驗(yàn) 329

9.5 簡(jiǎn)單回歸 342

9.6 自相關(guān) 349

第10章 固定收益分析 357

10.1 債券介紹 358

10.2 債券價(jià)格 360

10.3 到期收益率 369

10.4 折算 374

10.5 久期 378

10.6 凸率 388

第11章 簡(jiǎn)單二叉樹(shù) 393

11.1 期權(quán) 394

11.2 歐式期權(quán)二叉樹(shù) 397

11.3 美式期權(quán) 406

11.4 期權(quán)價(jià)格的上下界 412

11.5 時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值 414

11.6 買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)關(guān)系 423

第12章 期權(quán)交易 427

12.1 收益和利潤(rùn)圖像 428

12.2 備兌和保護(hù)性期權(quán) 429

12.3 牛市和熊市價(jià)差套利 433

12.4 蝶式套利 437

12.5 跨式套利 440

12.6 序列和帶式組合 444

12.7 鐵鷹套利 446

12.8 比率價(jià)差 448

12.9 梯式套利 452

尾聲 462

附錄 463


展開(kāi)全部

FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師零基礎(chǔ)編程MATLAB金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM(一級(jí)) 作者簡(jiǎn)介

姜偉生 博士，F(xiàn)RM，現(xiàn)就職于MSCI，負(fù)責(zé)為美國(guó)對(duì)沖基金客戶提供金融分析產(chǎn)品RiskMetrics RiskManager的咨詢和技術(shù)支持服務(wù)。MATLAB建模實(shí)踐超過(guò)10年。跨領(lǐng)域著作豐富，在語(yǔ)言教育、 新能源汽車(chē)等領(lǐng)域出版中英文圖書(shū)超過(guò)15種。 涂升 博士，F(xiàn)RM，現(xiàn)就職于CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押貸款和住房管理公司，加拿大第一大皇家企業(yè))，從事金融模型審查與風(fēng)險(xiǎn)管理工作。曾就職于加拿大豐業(yè)銀行，從事IFRS9信用風(fēng)險(xiǎn)模型建模，執(zhí)行監(jiān)管要求的壓力測(cè)試等工作。MATLAB使用時(shí)間超過(guò)10年。

暫無(wú)評(píng)論……
書(shū)友推薦
本類(lèi)暢銷(xiāo)
編輯推薦
返回頂部
中圖網(wǎng)
在線客服