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金融數(shù)學(xué)

作者：李慶霞著
出版社：廈門大學(xué)出版社出版時間：2020-06-01
開本： 24cm 頁數(shù)： 202頁
本類榜單：教材銷量榜
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金融數(shù)學(xué) 版權(quán)信息

金融數(shù)學(xué) 內(nèi)容簡介

本書是精算師考試科目之一。本書主要內(nèi)容是采用風(fēng)險中性定價和偏微分方程方法研究金融衍生品定價, 共五章內(nèi)容。風(fēng)險中性定價的連續(xù)模型、金融衍生品風(fēng)險中性定價、風(fēng)險中性定價的離散二叉樹模型、偏微分方程、金融衍生品偏微分方程方法求解。

金融數(shù)學(xué) 目錄

**章 金融衍生品風(fēng)險中性定價基礎(chǔ)
**節(jié) 無套利原理
第二節(jié) 布朗運動
第三節(jié) 伊藤積分和伊藤引理
第四節(jié) 鞅
第五節(jié) 測度轉(zhuǎn)換
第六節(jié) 金融衍生品風(fēng)險中性定價-Black-Scholes模型

第二章 金融衍生品風(fēng)險中性定價實例
**節(jié) 歐式期權(quán)
第二節(jié) 數(shù)字期權(quán)、資產(chǎn)贏或輸期權(quán)和領(lǐng)子期權(quán)
第三節(jié) 計價單位
第四節(jié) 紅利模型
第五節(jié) 期貨期權(quán)
第六節(jié) 多階段期權(quán)
第七節(jié) 外匯期權(quán)
第八節(jié) Quantos

第三章 二叉樹模型
**節(jié) 二叉樹模型金融衍生品定價
第二節(jié) 二叉樹模型數(shù)值計算
第三節(jié) 二叉樹模型金融衍生品定價-連續(xù)模型思路

第四章 偏微分方程基礎(chǔ)
**節(jié) Black-Scholes偏微分方程
第二節(jié) 熱傳導(dǎo)方程

第五章 金融衍生品價格偏微分方程求解
**節(jié) 歐式期權(quán)價格偏微分方程求解
第二節(jié) 數(shù)字期權(quán)和資產(chǎn)贏或輸期權(quán)價格偏微分方程求解
第三節(jié) 障礙期權(quán)價格偏微分方程求解
第四節(jié) 期貨期權(quán)價格偏微分方程求解
第五節(jié) 永久美式期權(quán)價格常微分方程求解

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