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我國利率期限結(jié)構(gòu)與貨幣政策調(diào)控交互影響機制研究

我國利率期限結(jié)構(gòu)與貨幣政策調(diào)控交互影響機制研究

作者：郭俊芳
出版社：中國財政經(jīng)濟出版社出版時間：2020-12-01
開本： 其他 頁數(shù)： 177
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我國利率期限結(jié)構(gòu)與貨幣政策調(diào)控交互影響機制研究 版權(quán)信息

我國利率期限結(jié)構(gòu)與貨幣政策調(diào)控交互影響機制研究 內(nèi)容簡介

《我國利率期限結(jié)構(gòu)與貨幣政策調(diào)控交互影響機制的研究——基于宏觀金融的視角》通過構(gòu)建宏觀—金融模型，利用利率期限結(jié)構(gòu)和貨幣政策的動態(tài)關(guān)聯(lián)關(guān)系，研究了貨幣政策調(diào)控方式對我國國債收益率和風(fēng)險溢價的影響，以及利率期限結(jié)構(gòu)、風(fēng)險溢價對貨幣政策實施和傳導(dǎo)效果的反饋影響與作用機制。

我國利率期限結(jié)構(gòu)與貨幣政策調(diào)控交互影響機制研究 目錄

第1章 緒論 1.1 選題背景及意義 1.2 研究內(nèi)容及結(jié)構(gòu)框架 1.3 研究方法與技術(shù)路線 1.4 創(chuàng)新點與局限性 第2章 基礎(chǔ)理論與文獻(xiàn)綜述 2.1 利率期限結(jié)構(gòu)的理論與文獻(xiàn)綜述 2.2 債券風(fēng)險溢價 2.3 貨幣政策利率規(guī)則及政策傳導(dǎo)機制 2.4 貨幣政策與利率期限結(jié)構(gòu)、風(fēng)險溢價的關(guān)聯(lián) 第3章 貨幣政策對利率期限結(jié)構(gòu)區(qū)制變動的影響 3.1 研究背景 3.2 利率期限結(jié)構(gòu)非線性特征的檢驗 3.3 結(jié)構(gòu)型宏觀一金融模型的構(gòu)建 3.4 模型估計與實證分析 3.5 檢驗貨幣政策對利率期限結(jié)構(gòu)區(qū)制變動的影響 3.6 小結(jié) 第4章 *優(yōu)貨幣政策的操作規(guī)范對國債收益及其風(fēng)險的影響 4.1 研究背景 4.2 嵌入DSGE結(jié)構(gòu)的宏觀一金融模型 4.3 相機抉擇和承諾規(guī)則制對宏觀經(jīng)濟和利率期限結(jié)構(gòu)影響 的理論分析 4.4 相機抉擇和承諾規(guī)則制對風(fēng)險溢價影響的實證分析 4.5 小結(jié) 第5章 基于無套利條件的政策利率規(guī)則擴展與估計 5.1 研究背景 5.2 無套利泰勒規(guī)則的構(gòu)建 5.3 實證數(shù)據(jù)與模型估計 5.4 無套利泰勒規(guī)則與單方程泰勒規(guī)則的對比分析 5.5 小結(jié) 第6章 我國貨幣政策的風(fēng)險溢價渠道傳導(dǎo)效果研究 6.1 研究背景 6.2 研究中存在的問題 6.3 宏觀金融模型的構(gòu)建 6.4 數(shù)據(jù)及模型估計 6.5 實證分析 6.6 小結(jié) 第7章 總結(jié)與啟示 7.1 研究總結(jié) 7.2 對我國貨幣政策實施的啟示 7.3 對債券市場發(fā)展的啟示 附錄 參考文獻(xiàn) 后記
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