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量化交易從入門到精通:TOP交易員交易策略與實戰(zhàn)手記 版權(quán)信息
- ISBN：9787516422298
- 條形碼：9787516422298 ; 978-7-5164-2229-8
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
量化交易從入門到精通:TOP交易員交易策略與實戰(zhàn)手記 本書特色
適讀人群 ：廣大投資者“寬客”（Quant）——受過系統(tǒng)科學訓練的、構(gòu)建交易模型的量化金融從業(yè)人員，已經(jīng)成為華爾街上的重要玩家。
量化交易從入門到精通:TOP交易員交易策略與實戰(zhàn)手記 內(nèi)容簡介
該書是作者關(guān)于量化投資策略的系統(tǒng)思考與實戰(zhàn)總結(jié)，實戰(zhàn)案例涵蓋了股票、股指、期貨、外匯等諸多交易領域。作者在書中深入淺出地揭示了眾多量化交易策略的本質(zhì)，近60種頂級量化交易策略，實戰(zhàn)案例及程序源代碼一本囊括，堪稱量化交易者的“紅寶書”。
量化交易從入門到精通:TOP交易員交易策略與實戰(zhàn)手記 目錄
概述 投資市場是否有交易圣杯 / 001
**章?? 能量守恒理論 / 039
**節(jié) 趨勢&形態(tài)?? /?? 042
第二節(jié) 趨勢交易理論?? /?? 059
第三節(jié) 如何定義震蕩市場?? /?? 065
第四節(jié) 漲跌定量速度分型?? /?? 067
第五節(jié) 價格波動原理?? /?? 074
第六節(jié) 斐波那契數(shù)列 & 黃金分割延展理論?? /?? 079
第七節(jié) 實用波浪理論?? /?? 085
第二章?? 實用指標&應用方法 / 097
**節(jié) 移動平均線?? /?? 098
第二節(jié) 經(jīng)典交易系統(tǒng)“金肯特納”?? /?? 105
第三節(jié) 自適應均線?? /?? 110
第四節(jié) 布林線實用方法?? /?? 122
第五節(jié) RSI指標實用方法?? /?? 133
第六節(jié) 昳汐成本線指標實用方法?? /?? 135
第七節(jié) MACD為什么是交易軟件中默認的附圖指標？?? /?? 144
第八節(jié) SAR拋物線指標?? /?? 146
第九節(jié) 平均動向指數(shù)?? /?? 152
第十節(jié) 相對動力指標?? /?? 158
第十一節(jié) 阿隆指標?? /?? 163
第十二節(jié) 經(jīng)典交易系統(tǒng)“三重濾網(wǎng)”?? /?? 169
第十三節(jié) 相對價格策略?? /?? 175
第三章?? 策略設計及風控管理 / 179
**節(jié) 交易中*有效的盈利因子?? /?? 180
第二節(jié) 交易策略的設計?? /?? 184
第三節(jié) 倉位管理?? /?? 194
第四節(jié) 交易者五大常見誤區(qū)?? /?? 195
第五節(jié) 網(wǎng)格交易策略?? /?? 199
第六節(jié) 量價異動策略?? /?? 213
第七節(jié) 多因子量化策略?? /?? 218
第八節(jié) 經(jīng)典量化策略R-Breaker?? /?? 223
第九節(jié) 恒溫器策略Thermostat?? /?? 227
附錄一 呂尚：基于波動率因子的擇時分析 / 235
附錄二 松鼠寬客慕金龍：MACD頂?shù)妆畴x量化策略設計 / 254
展開全部
量化交易從入門到精通:TOP交易員交易策略與實戰(zhàn)手記 節(jié)選
世間萬物無一不在周而復始地變化著，因此，即使任何交易策略都不免出現(xiàn)失效的情況，但還是有許多經(jīng)典交易策略，如一目均衡表、海龜交易、Aberration，都具有相當長壽的生命周期。但對于優(yōu)秀的交易策略，不同人有著不同的定義。有人說，好的交易策略就應該可以在短期獲取絕對收益。有人說，好的交易策略就應該在長期獲得相對穩(wěn)定的收益。而即使是長期*穩(wěn)定的策略都免不了出現(xiàn)短期不穩(wěn)定的情況。 很多人都有一個誤區(qū)，認為優(yōu)秀的交易策略一定很嚴謹，因為嚴謹所以整個系統(tǒng)應該相對復雜。但事實并非如此，就像真理往往都是*簡單的道理，生命周期較長的策略，其策略結(jié)構(gòu)反而出奇的簡潔。這其實很好理解，交易策略就像是一部機器。如果問你，一個由一百個零件組成的機器和一個只有兩個零件的機器哪個更容易損壞？你的答案會是什么呢？ 其實量化交易能讓人更好地理解交易。賬戶的資金曲線主要是由勝率和盈虧比兩個因素決定的。因此追求高勝率往往需要我們以放棄盈虧比作為代價。而主流的交易策略是趨勢跟隨，這就需要以更優(yōu)秀的盈虧比作為策略設計的邏輯起點。因此許多趨勢跟隨策略的勝率往往小于 50%。從概率學的角度來講，這樣的策略容易出現(xiàn)連續(xù)的虧損。我們發(fā)現(xiàn)當概率較低的策略出現(xiàn)連續(xù)虧損的時候，交易者會出現(xiàn)憂慮、質(zhì)疑的心理狀態(tài)。其實這和主觀交易中交易者連續(xù)虧損造成的心理變化是相仿的，只是在出現(xiàn)連續(xù)虧損后主觀交易者容易因為心態(tài)變化而產(chǎn)生交易失誤。而許多專家卻將其歸結(jié)于“交易狀態(tài)”，其實這只是因為短期市場節(jié)奏變化引起的短期策略失效，畢竟我們認為并沒有能完美應對所有市場走勢變化的交易系統(tǒng)。此時有許多量化者因為對策略的質(zhì)疑放棄了原本盈利的量化策略，主觀交易者因為對技術(shù)的憂慮，去改變原本正確的交易方式。而我們甚至不能把這種情況歸結(jié)于人性的弱點。所以交易的本質(zhì)不僅僅是人性。
量化交易從入門到精通:TOP交易員交易策略與實戰(zhàn)手記 作者簡介
周澤煒，人稱“周校長”，上海昳汐信息科技有限公司董事長、《TOP分析師》出品人、艾揚軟件策略工程師、真格贏家指標策略工程師、易盛信息科技極星量化策略工程師、寬客俱樂部特聘講師、量化俠技術(shù)顧問、各大財經(jīng)網(wǎng)站撰稿人、“TOP交易者”微信公眾號主理人。齊魯工業(yè)大學校外研究生導師，成都大學、中國石油大學量化交易客座講師。在股票、期貨、外匯等市場具有相當豐富的交易經(jīng)驗，研究并總結(jié)了《易然戰(zhàn)法》《天空宇宙交易法》《太極三才交易法》《戀愛交易法》四套交易理論。2020年上半年，據(jù)不完全統(tǒng)計，中國每十位股票期貨實盤量化個人投資者中，就有一人是周校長的學生。
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