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2021年中國(guó)公募基金研究報(bào)告

作者：曹泉偉
出版社：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社出版時(shí)間：2021-04-01
開(kāi)本： 16開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 403
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2021年中國(guó)公募基金研究報(bào)告 版權(quán)信息

2021年中國(guó)公募基金研究報(bào)告 內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《2021年中國(guó)公募基金研究報(bào)告》系統(tǒng)地分析了我國(guó)公募基金行業(yè)自1991年至2020年的發(fā)展概況，探討主動(dòng)管理的股票型公募基金能否戰(zhàn)勝被動(dòng)管理的指數(shù)型基金，深入評(píng)估公募基金管理團(tuán)隊(duì)的選股能力和擇時(shí)能力，以及基金業(yè)績(jī)的持續(xù)性。特別地，該書(shū)以基金經(jīng)理為主線，對(duì)在職和已離職的基金經(jīng)理的選股和擇時(shí)能力進(jìn)行了評(píng)估。該書(shū)通過(guò)定性和定量分析，力求以客觀、獨(dú)立、深入、科學(xué)的方法，研究我國(guó)公募基金行業(yè)的重大問(wèn)題，以期為關(guān)注公募基金行業(yè)的各界人士提供參考。

2021年中國(guó)公募基金研究報(bào)告 目錄

**章 中國(guó)公募基金行業(yè)發(fā)展概覽
一、公募基金簡(jiǎn)介
二、行業(yè)發(fā)展歷程
三、2020年行業(yè)發(fā)展新動(dòng)態(tài)
（一）證監(jiān)會(huì)修訂基金銷售辦法
（二）公募基金投資新三板精選層
四、發(fā)展現(xiàn)狀
（一）基金數(shù)量
（二）基金資產(chǎn)管理規(guī)模
（三）基金分類
（四）基金費(fèi)率
五、小結(jié)

第二章 股票型基金能否跑贏大盤(pán)指數(shù)
一、絕對(duì)收益分析
（一）年度收益率的比較
（二）基金超越大盤(pán)指數(shù)的比例
（三）累計(jì)收益率的比較
二、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益分析
（一）夏普比率
（二）索丁諾比率
三、股票型基金的收益率、夏普比率和索丁諾比率的相關(guān)性
四、小結(jié)

第三章 股票型基金的優(yōu)秀業(yè)績(jī)從何而來(lái)
一、回歸模型及樣本
二、選股能力分析
三、擇時(shí)能力分析
四、選股能力與擇時(shí)能力的穩(wěn)健性檢驗(yàn)
五、區(qū)分基金經(jīng)理的能力與運(yùn)氣
六、小結(jié)

第四章 公募基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)能否持續(xù)
一、收益率持續(xù)性的Spearman相關(guān)性檢驗(yàn)
二、收益率持續(xù)性的績(jī)效二分法檢驗(yàn)
三、收益率持續(xù)性的描述統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
四、夏普比率持續(xù)性的描述統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
五、小結(jié)

第五章 股票型基金經(jīng)理的選股與擇時(shí)能力
一、樣本空間
（一）在職與離職基金經(jīng)理數(shù)量
（二）基金經(jīng)理的任職期限
（三）基金經(jīng)理合并收益序列
二、基金經(jīng)理的選股能力
（一）在職基金經(jīng)理選股能力
（二）離職基金經(jīng)理選股能力
三、基金經(jīng)理的擇時(shí)能力
（一）在職基金經(jīng)理?yè)駮r(shí)能力
（二）離職基金經(jīng)理?yè)駮r(shí)能力
四、小結(jié)

附錄一 股票型公募基金近五年業(yè)績(jī)描述統(tǒng)計(jì)表（按年化收益率排序）：2016～2020年
附錄二 股票型公募基金經(jīng)理的選股能力和擇時(shí)能力（按年化崤判潁?2016～2020年
附錄三 收益率在排序期排名前30位的基金在檢驗(yàn)期的排名（排序期為一年、檢驗(yàn)期為一年）：2017～2020年
附錄四 收益率在排序期和檢驗(yàn)期分別排名前30位的基金（排序期為一年、檢驗(yàn)期為一年）：2017～2020年
附錄五 夏普比率在排序期排名前30位的基金在檢驗(yàn)期的排名（排序期為一年、檢驗(yàn)期為一年）：2017～2020年
附錄六 在職基金經(jīng)理與同期萬(wàn)得全A指數(shù)業(yè)績(jī)對(duì)比表（按當(dāng)前任職公司排序）：1998～2020年
附錄七 離職基金經(jīng)理與同期萬(wàn)得全A指數(shù)業(yè)績(jī)對(duì)比表（按離職前任職公司排序）：1998～2020年
附錄八 在職股票型基金經(jīng)理選股與擇時(shí)能力（按當(dāng)前任職公司排序）：1998～2020年
附錄九 離職股票型基金經(jīng)理選股與擇時(shí)能力（按離職前任職公司排序）：1998～2020年
參考文獻(xiàn)
后記
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2021年中國(guó)公募基金研究報(bào)告 作者簡(jiǎn)介

美國(guó)賓夕法尼亞州立大學(xué)商學(xué)院金融系講師教授，博士生導(dǎo)師，兼任清華大學(xué)五道口金融學(xué)院民生財(cái)富研究中心主任。研究方向包括對(duì)沖基金、公募基金、金融衍生品定價(jià)和金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)。

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