書馨卡幫你省薪 2024個(gè)人購書報(bào)告 2024中圖網(wǎng)年度報(bào)告
歡迎光臨中圖網(wǎng) 請(qǐng) | 注冊(cè)
> >
高維面板數(shù)據(jù)因子模型:理論、方法與應(yīng)用

高維面板數(shù)據(jù)因子模型:理論、方法與應(yīng)用

出版社：經(jīng)濟(jì)管理出版社出版時(shí)間：2022-07-01
開本： 24cm 頁數(shù)： 155頁
中 圖 價(jià):¥28.1(3.6折) 定價(jià)  ¥78.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
加入購物車 收藏
運(yùn)費(fèi)6元，滿39元免運(yùn)費(fèi)
?新疆、西藏除外
溫馨提示：5折以下圖書主要為出版社尾貨，大部分為全新（有塑封/無塑封），個(gè)別圖書品相8-9成新、切口
有劃線標(biāo)記、光盤等附件不全詳細(xì)品相說明>>
本類五星書更多>

高維面板數(shù)據(jù)因子模型:理論、方法與應(yīng)用 版權(quán)信息

高維面板數(shù)據(jù)因子模型:理論、方法與應(yīng)用 內(nèi)容簡介

本書從因子分析的理論基礎(chǔ)入手, 結(jié)合面板數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。闡述因子分析方法的基本原理和分析過程。著重介紹因子模型的設(shè)定、估計(jì)和應(yīng)用。提出幾種新的高維面板數(shù)據(jù)因子模型: 高維面板數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)混合雙因子模型、高維受限因變量面板數(shù)據(jù)因子模型和高維面板數(shù)據(jù)因子隨機(jī)波動(dòng)模型。分別介紹了這些模型的基本類型構(gòu)建以及估計(jì)方法, 并應(yīng)用于解決經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的實(shí)際問題。這幾類模型雖然構(gòu)造形式各異, 但是針對(duì)性較強(qiáng)。其中的大多數(shù)方法都可以由統(tǒng)計(jì)軟件予以實(shí)現(xiàn)。因子模型的應(yīng)用領(lǐng)域包括經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、社會(huì)學(xué)、消費(fèi)者行為研究等。

高維面板數(shù)據(jù)因子模型:理論、方法與應(yīng)用 目錄

**章 緒論
**節(jié) 本書研究內(nèi)容
一、動(dòng)態(tài)混合雙因子模型（DMDFM）
二、離散面板數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)因子模型（DPDFM）
三、面板數(shù)據(jù)因子隨機(jī)波動(dòng)模型（Factor PDSVM或PFSVM）
第二節(jié) 結(jié)構(gòu)安排
第三節(jié) 本書創(chuàng)新點(diǎn)
一、拓寬了高維面板數(shù)據(jù)降維的思路
二、針對(duì)不同的面板數(shù)據(jù)類型構(gòu)建與之對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)因子模型
三、提供了幾種不同模型的估計(jì)方法并對(duì)每種方法進(jìn)行了改進(jìn)
四、從理論上對(duì)各個(gè)模型的估計(jì)結(jié)果的有關(guān)統(tǒng)計(jì)性質(zhì)進(jìn)行了證明
五、明確了相應(yīng)模型的適用領(lǐng)域并對(duì)某些模型進(jìn)行了應(yīng)用研究

第二章 因子模型形式拓展
**節(jié) 因子模型的一般形式
第二節(jié) 宏觀因子模型
一、單因子模型
二、多因子模型
第三節(jié) 行業(yè)因子模型
一、BARRA因子模型
二、Fama-French因子模型
第四節(jié) 統(tǒng)計(jì)因子模型
一、主成分法
二、極大似然法
第五節(jié) 動(dòng)態(tài)因子模型
一、動(dòng)態(tài)因子模型和靜態(tài)因子模型
二、嚴(yán)格（精確）動(dòng)態(tài)因子模型
三、近似動(dòng)態(tài)因子模型
四、廣義動(dòng)態(tài)因子模型
五、滯后公因子模型
第六節(jié) 多因子模型在互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)的應(yīng)用

第三章 高維面板數(shù)據(jù)降維與因子模型估計(jì)
**節(jié) 高維面板數(shù)據(jù)降維和變量選擇方法
第二節(jié) 高維因子模型建模策略
第三節(jié) 動(dòng)態(tài)因子模型的設(shè)定與估計(jì)方法
第四節(jié) 面板數(shù)據(jù)因子模型的貝葉斯推斷
……

第四章 高維面板數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)混合雙因子模型
第五章 高維離散面板數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)因子模型
第六章 高維面板數(shù)據(jù)因子隨機(jī)波動(dòng)模型
第七章 結(jié)論與展望

附錄
參考文獻(xiàn)
后記
展開全部

高維面板數(shù)據(jù)因子模型:理論、方法與應(yīng)用 作者簡介

　　方國斌，男，安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)系主任，教授，碩士生導(dǎo)師。中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院博士，中國人民大學(xué)環(huán)境學(xué)院理論經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。美國北伊利諾伊大學(xué)（NIU）統(tǒng)計(jì)系訪問學(xué)者。中國商業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)、中國統(tǒng)計(jì)教育學(xué)會(huì)理事；中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)長江三角洲經(jīng)濟(jì)研究會(huì)、中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)高等教育經(jīng)濟(jì)管理分會(huì)常務(wù)理事。在《統(tǒng)計(jì)研究》、《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》等國內(nèi)外期刊公開發(fā)表科研論文40余篇。其中3篇論文被人大報(bào)刊復(fù)印資料《統(tǒng)計(jì)與精算》全文轉(zhuǎn)載。主持國家社會(huì)科學(xué)基金等項(xiàng)目10余項(xiàng)。作為項(xiàng)目組主要成員參加國家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目和國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目等國家項(xiàng)目6項(xiàng)。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑谟?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、面板數(shù)據(jù)分析、金融深度學(xué)習(xí)等！　　　●R慧敏，女，安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院副教授。美國北伊利諾伊大學(xué)（NIU）訪問學(xué)者（2018-2019年）。迄今為止，在統(tǒng)計(jì)學(xué)核心期刊公開發(fā)表科研論文20余篇，有2篇論文被人大報(bào)刊復(fù)印資料《統(tǒng)計(jì)與精算》全文轉(zhuǎn)載。主持并完成安徽省教育廳人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目等多項(xiàng)；參與國家社會(huì)科學(xué)基金、安徽省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目、安徽省省級(jí)高校自然科學(xué)基金和教育廳人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目等10余項(xiàng)。主要研究領(lǐng)域?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分析、多元統(tǒng)計(jì)分析等。

商品評(píng)論(0條)
暫無評(píng)論……
書友推薦
本類暢銷
編輯推薦
返回頂部
中圖網(wǎng)
在線客服