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利率與債券結(jié)構(gòu)式產(chǎn)品創(chuàng)新:驅(qū)動(dòng)債券金融科技創(chuàng)新:fintech innovation products 版權(quán)信息
- ISBN：9787522309088
- 條形碼：9787522309088 ; 978-7-5223-0908-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
利率與債券結(jié)構(gòu)式產(chǎn)品創(chuàng)新:驅(qū)動(dòng)債券金融科技創(chuàng)新:fintech innovation products 內(nèi)容簡(jiǎn)介
目前，結(jié)構(gòu)式金融產(chǎn)品在國(guó)際金融市場(chǎng)占有重要位置。銀行、證券公司、信托公司和保險(xiǎn)公司積極推出各式各樣的金融產(chǎn)品，其中包含保本型、高收益型、股權(quán)掛鉤式、利率掛鉤式、匯率掛鉤式和黃金指數(shù)掛鉤式等多樣類型的金融產(chǎn)品。國(guó)際投資人對(duì)這些結(jié)構(gòu)式金融產(chǎn)品也展現(xiàn)出熱烈的歡迎，因此金融產(chǎn)品的銷售熱烈，盛況空前。預(yù)期結(jié)構(gòu)式產(chǎn)品的市場(chǎng)仍會(huì)在國(guó)內(nèi)外持續(xù)擴(kuò)充發(fā)展。對(duì)發(fā)行商而言，結(jié)構(gòu)式金融產(chǎn)品帶來(lái)極大的利潤(rùn)商機(jī)。同時(shí)，投資人也可從多樣的金融產(chǎn)品中選擇能夠滿足他們所要求的金融產(chǎn)品，以作為投資用途和資產(chǎn)配置的金融工具，還可以提高投資人的投資收益率和降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。銀行也可降低超額的存款，增加費(fèi)用收入的來(lái)源，諸如申購(gòu)費(fèi)用或每年信托保管費(fèi)用，并可提高資產(chǎn)收益率和降低資本充足率。證券公司、保險(xiǎn)公司、信托公司、共同基金和理財(cái)管理也能夠獲得同樣的好處。 但真正了解結(jié)構(gòu)式產(chǎn)品的各種風(fēng)險(xiǎn)收益特征，諸如設(shè)計(jì)和創(chuàng)新、定價(jià)（合理價(jià)格）、潛在風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行商成本分析與避險(xiǎn)策略，以和投資人潛在獲利的可能性等重要特征甚少為人所知。因此，本書是為提供投資者、證券、銀行、信托、保險(xiǎn)、共同基金、資產(chǎn)管理和理財(cái)管理的從業(yè)人員、產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)（證券公司、銀行、信托、保險(xiǎn)等等）以和大學(xué)在校學(xué)生欲了解結(jié)構(gòu)式金融產(chǎn)品而精心設(shè)計(jì)。本書能夠提升讀者的金融創(chuàng)新研發(fā)能力和構(gòu)建高效率與有競(jìng)爭(zhēng)力的利率和債券產(chǎn)品創(chuàng)新，以及正確的定價(jià)新技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略，并增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
利率與債券結(jié)構(gòu)式產(chǎn)品創(chuàng)新:驅(qū)動(dòng)債券金融科技創(chuàng)新:fintech innovation products 目錄
**章 研究方法
一 簡(jiǎn)介
二 模型架構(gòu)
三 利率波動(dòng)率結(jié)構(gòu)
四 相關(guān)系數(shù)矩陣
五 遠(yuǎn)期互換利率的計(jì)算
六 蒙地卡羅模擬的應(yīng)用
第二章 Hull-White利率三叉樹模型的構(gòu)建
一 Hull-White利率三叉樹模型簡(jiǎn)介
二 因子利率模型
三 構(gòu)建利率三叉樹的步驟
四 構(gòu)建利率三叉樹電腦程式：C++
五 結(jié)論
本章參考文獻(xiàn)
第三章 附有賣回權(quán)的債券定價(jià)：三叉樹定價(jià)應(yīng)用
一 三叉樹定價(jià)應(yīng)用簡(jiǎn)介
二 附有賣回權(quán)的債券的定價(jià)過(guò)程
三 求算純債券及可賣回債券的C++程式碼
四 結(jié)論
第四章 美元區(qū)間保本票據(jù)定價(jià)與分析——掛鉤長(zhǎng)短天期固定年限互換利率
一 美元區(qū)間保本票據(jù)產(chǎn)品介紹
二 美元區(qū)間保本票據(jù)定價(jià)分析
三 敏感度分析與避險(xiǎn)參數(shù)分析
四 發(fā)行商的風(fēng)險(xiǎn)及避險(xiǎn)策略分析
附錄 利率互換的久期（或存續(xù)期）
第五章 固定期限利率互換利差掛鉤債券
一 產(chǎn)品介紹與分析
二 投資者的風(fēng)險(xiǎn)
三 定價(jià)過(guò)程
四 敏感度分析
五 發(fā)行商的策略分析
六 投資者的投資策略分析
第六章 荷蘭銀行美元利率互換定價(jià)及分析
一 利率互換介紹
二 荷蘭銀行美元利率互換的內(nèi)容與分析
三 荷蘭銀行美元利率互換的定價(jià)方法
四 敏感度分析
五 結(jié)論
附錄 Cholesky Decomposition
第七章 低利率時(shí)期高收益?zhèn)a(chǎn)品的設(shè)計(jì)與分析：杠桿逆浮動(dòng)LPR/Libor利率
一 掛鉤產(chǎn)品內(nèi)容
二 計(jì)息方式
三 定價(jià)方式
四 解析解
五 發(fā)行收益分析
第八章 可贖回雪球型結(jié)構(gòu)債券定價(jià)及分析
一 雪球型結(jié)構(gòu)債券的概況
二 產(chǎn)品介紹
三 產(chǎn)品定價(jià)
四 數(shù)值方法效率性
展開全部
利率與債券結(jié)構(gòu)式產(chǎn)品創(chuàng)新:驅(qū)動(dòng)債券金融科技創(chuàng)新:fintech innovation products 作者簡(jiǎn)介
陳松男，教授，上海高級(jí)金融學(xué)院教授、上海交通大學(xué)博導(dǎo)。曾是美國(guó)馬里蘭大學(xué)終身教授，在該校執(zhí)教近20年，并兼任金融學(xué)博士研究所主任7年，由于教學(xué)和研究成果突出，連續(xù)多次榮獲杰出教授獎(jiǎng)。之后，轉(zhuǎn)任臺(tái)灣政治大學(xué)金融學(xué)講席教授；金融工程研究中心主任；臺(tái)灣金融工程師學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)；臺(tái)灣財(cái)政部門顧問(wèn)；臺(tái)灣期貨交易所新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)主持人；臺(tái)灣寶來(lái)金融集團(tuán)衍生品首席顧問(wèn)；臺(tái)灣中國(guó)信托銀行理財(cái)產(chǎn)品研發(fā)顧問(wèn)；臺(tái)灣證券公會(huì)開發(fā)新金融產(chǎn)品主持人。南華期貨總公司金融工程首席顧問(wèn)。
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