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奈特不確定條件下的投資者行為與資產(chǎn)定價(jià)研究

奈特不確定條件下的投資者行為與資產(chǎn)定價(jià)研究

出版社：江西高校出版社出版時(shí)間：2023-02-01
開本： 16開 頁數(shù)： 140
本類榜單：管理銷量榜
中 圖 價(jià):¥37.7(6.5折) 定價(jià)  ¥58.0 登錄后可看到會員價(jià)
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奈特不確定條件下的投資者行為與資產(chǎn)定價(jià)研究 版權(quán)信息

  • ISBN：9787576235678
  • 條形碼：9787576235678 ; 978-7-5762-3567-8
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

奈特不確定條件下的投資者行為與資產(chǎn)定價(jià)研究 內(nèi)容簡介

本書以我國市場的奈特不確定性作為研究對象，借助合理的測度方式，分析其具體特征；利用理論分析和實(shí)證模型全面揭示奈特不確定性對我國市場及投資者行為的影響機(jī)制。

奈特不確定條件下的投資者行為與資產(chǎn)定價(jià)研究 目錄

第1章緒論 1.1研究背景與研究意義 1.2國內(nèi)外研究評述 1.2.1奈特不確定的含義與測度 1.2.2奈特不確定與投資者行為 1.2.3資產(chǎn)定價(jià)研展 1.3研究內(nèi)容與研究框架 第2章奈特不確定與資產(chǎn)定價(jià)的相關(guān)理論 2.1相關(guān)的效用模型理論 2.2不確定概率期望效用模型與資產(chǎn)定價(jià) 2.3奈特不確定的行為金融解釋 2.4本章小結(jié) 第3章我國股票市場的奈特不確定及其特征 3.1引言 3.2我國股票市場的奈特不確定 3.3我國股票市場奈特不確定的日歷效應(yīng) 3.3.1工作日效應(yīng) 3.3.2隔夜效應(yīng) 3.4本章小結(jié) 第4章我國投資者奈特不確定下的行為特征 4.1引言 4.2實(shí)證分析結(jié)果 4.3穩(wěn)健分析 4.3.1其他的風(fēng)險(xiǎn)測度方法 4.3.2奈特不確定測度的可靠 4.3.3收益分布假設(shè) 4.3.4其他的市場指數(shù) 4.3.5其他模型 4.4我國投資者對奈特不確定態(tài)度的日歷特征 4.5本章小結(jié) 第5章奈特不確定因子的構(gòu)建及資產(chǎn)定價(jià)研究 5.1 引言 5.2基于奈特不確定的資產(chǎn)定價(jià)模型構(gòu)建 5.2.1可行分析 5.2.2奈特不確定因子與資產(chǎn)定價(jià)模型 5.3實(shí)證分析 5.3.1單變量組合分析 5.3.2雙變量組合分析 5.3.3穩(wěn)健分析 5.4本章小結(jié) 第6章奈特不確定對股票收益的橫截面效應(yīng)和時(shí)序效應(yīng)……91 6.1引言 6.2樣本數(shù)據(jù)及相關(guān)變量 6.3股票收益與奈特不確定之間的橫截面關(guān)系 6.3.1 Fama-Macbeth 回歸分析 6.3.2橫截面效應(yīng)與股票特征 6.4股票收益與奈特不確定的時(shí)序效應(yīng) 6.4.1估計(jì)方法與結(jié)果 6.4.2控制波動率情形下奈特不確定的時(shí)序效應(yīng) 6.4.3控制非流動情形下奈特不確定的時(shí)序效應(yīng)… 6.4.4子樣本分析 6.5本章小結(jié) 第7章奈特不確定與金融監(jiān)管 7.1市場微觀結(jié)構(gòu)與奈特不確定 7.2金融監(jiān)管與奈特不確定 7.3 關(guān)于我國金融監(jiān)管的若干建議 第8結(jié)與展望 8.1研結(jié) 8.2研究展望 參考文獻(xiàn) 后記
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