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對沖基金交易策略評估

對沖基金交易策略評估

作者：王夏
出版社：上海財經(jīng)大學(xué)出版社出版時間：2023-07-01
開本： 其他 頁數(shù)： 126
本類榜單：個人理財銷量榜
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對沖基金交易策略評估 版權(quán)信息

  • ISBN：9787564241490
  • 條形碼：9787564241490 ; 978-7-5642-4149-0
  • 裝幀：平裝-膠訂
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

對沖基金交易策略評估 內(nèi)容簡介

《對沖基金交易策略評估》（The Evaluation of Hedge Fund Trading Strategy）一書為機(jī)構(gòu)和個人投資者提供理論和實踐上的指導(dǎo)。在本書中，詳細(xì)地介紹了對沖基?的篩選?法和如何利?現(xiàn)有的基?數(shù)據(jù)庫，并對如何使?各類模型進(jìn)?量化篩選以評估收益、風(fēng)險等進(jìn)?了翔實的分析。同時在本書中，對于機(jī)構(gòu)投資者關(guān)?的盡調(diào)問題，針對如何進(jìn)??次盡調(diào)、盡調(diào)的流程、后續(xù)跟蹤等進(jìn)?了詳盡闡述，并附上了盡調(diào)問卷和報告模板供參考。通過閱讀本書，投資者將了解某種基?的適??群以及如何選擇符合??需求的基?經(jīng)理。參看本書，投資者還會對對沖基?的費?條款、什么是組合型基?以及知名經(jīng)理?的投資傾向和策略等有基本的認(rèn)識。

對沖基金交易策略評估 目錄

1 對沖基金的起源/001 1.1 對沖基金的本質(zhì)/001 1.2 20世紀(jì)80年代高速發(fā)展/002 1.3 21世紀(jì)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存/003 2 對沖基金的分類/005 2.1 主要策略:大宗商品交易/005 2.2 主要策略:股票多空/007 2.3 主要策略:保險策略/010 2.4 主要策略:多策略基金/011 2.5 主要策略:房地產(chǎn)多策略基金/012 2.6 主要策略:多頭/空頭信貸/013 2.7 主要策略:事件驅(qū)動/014 2.8 主要策略:宏觀/016 2.9 主要策略:利基/018 2.10 主要策略:波動率/018 3 對沖基金篩選方法/020 3.1 篩選流程綜述/020 3.1.1 絕對指標(biāo)/021 3.1.2 相對指標(biāo)/022 3.2 基金數(shù)據(jù)庫/023 3.2.1 對沖基金研究(HFR)數(shù)據(jù)庫/024 3.2.2 BarclayHedge基金數(shù)據(jù)庫/024 3.2.3 Eurekahedge對沖基金數(shù)據(jù)庫/025 3.3 量化篩選/026 3.3.1 表現(xiàn)評估/026 3.3.2 絕對收益評估/032 3.3.3 絕對風(fēng)險評估/041 3.3.4 基于回歸的量化分析/051 3.3.5 對等組分析/055 3.4 定性篩選/058 4 如何盡調(diào)/061 4.1 首次盡調(diào)流程/061 4.1.1 盡調(diào)問卷/061 4.1.2 首次盡調(diào)的其他材料/068 4.1.3 初步盡調(diào)會議/069 4.1.4 深度盡調(diào)會議/071 4.1.5 盡調(diào)報告/074 4.2 跟蹤盡調(diào)流程/075 4.2.1 跟蹤盡調(diào)問題/075 4.2.2 如何應(yīng)對變化/078 4.3 量化基金的盡調(diào)方法/079 4.3.1 篩選條件/079 4.3.2 因子分析/079 4.3.3 投資組合適用性分析/081 4.4 管理期貨(CTA)基金的盡調(diào)/083 4.5 股票多空基金的盡調(diào)方法/084 5 對沖基金的費用條款/088 5.1 費率結(jié)構(gòu)/088 5.2 門檻收益率和高水位線/089 5.3 主要條款/090 6 組合型基金/092 6.1 投資哲學(xué):杰克·博格VS 沃倫·巴菲特/092 6.1.1 杰克·博格的投資哲學(xué)/092 6.1.2 沃倫·巴菲特的投資哲學(xué)/093 6.2 阿爾法(Alpha)和貝塔(Beta)分開/094 6.2.1 基于收益的貝塔分析/094 6.2.2 基于收益的風(fēng)格分析/095 6.2.3 預(yù)測基金經(jīng)理的阿爾法/097 6.3 組合型基金的構(gòu)建/097 6.3.1 長期資產(chǎn)配置決定/097 6.3.2 均值條件風(fēng)險價值優(yōu)化/099 6.3.3 組合型基金的優(yōu)化/100 7 基金公司介紹/102 7.1 CQS/102 7.1.1 公司概況/102 7.1.2 競爭優(yōu)勢/103 7.1.3 投資策略/104 7.2 Aspect Capital/105 7.2.1 公司概況/105 7.2.2 投資哲學(xué)/106 7.2.3 行業(yè)優(yōu)勢/106 7.2.4 多元化投資計劃/106 7.3 AQR資本/108 7.3.1 公司概況/108 7.3.2 投資原則/108 7.3.3 在管理基金/109 7.4 元盛資產(chǎn)/111 7.4.1 公司概況/111 7.4.2 投資哲學(xué)/111 7.4.3 主要策略/112 7.5 Marshall Wace/114 7.5.1 公司概況/114 7.5.2 投資哲學(xué)/114 7.5.3 在管理基金/115 7.6 英仕曼集團(tuán)/115 7.6.1 公司概況/115 7.6.2 投資哲學(xué)/116 7.6.3 在管理基金/118 7.7 Citadel/119 7.7.1 公司概況/119 7.7.2 投資策略/119 7.7.3 股票業(yè)務(wù)/120 7.8 橋水基金/122 7.8.1 公司概況/122 7.8.2 創(chuàng)始人雷·達(dá)利歐/122 7.8.3 投資策略/123 參考文獻(xiàn)/125
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對沖基金交易策略評估 作者簡介

王夏女士是英國方舟資產(chǎn)管理有限公司(Ark Investment Management）的聯(lián)合創(chuàng)始人、首席投資官。王夏女士在英國資產(chǎn)管理領(lǐng)域有近二十年的從業(yè)經(jīng)驗，曾在英國最大的投資和養(yǎng)老金管理咨詢公司巴耐德沃鼎漢（Barnett Waddingham）擔(dān)任高級投資經(jīng)理和投研部主管。她的客戶包括英國的機(jī)構(gòu)客戶，如政府和教師養(yǎng)老金、上市企業(yè)以及高凈值人士。王夏女士從業(yè)期間業(yè)績卓越，被評為首屆英國“華人商業(yè)領(lǐng)軍人物一資管領(lǐng)域卓越領(lǐng)袖(Chinese Business Leaders Awards -Excellence in Asset Management）”。王夏女士持有注冊金融分析師牌照，本科畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)，碩士畢業(yè)于英國杜倫大學(xué)。

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