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全球股票市場間風險傳染的測度、監(jiān)管及預(yù)警

全球股票市場間風險傳染的測度、監(jiān)管及預(yù)警

作者：劉程程
出版社：中國統(tǒng)計出版社出版時間：2023-09-01
開本： 其他 頁數(shù)： 113
本類榜單：管理銷量榜
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全球股票市場間風險傳染的測度、監(jiān)管及預(yù)警 版權(quán)信息

  • ISBN：9787523002261
  • 條形碼：9787523002261 ; 978-7-5230-0226-1
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

全球股票市場間風險傳染的測度、監(jiān)管及預(yù)警 內(nèi)容簡介

本書在金融風險傳染問題與高維矩陣值序列數(shù)據(jù)的聯(lián)合導(dǎo)向下，從當前 股票市場間金融風險傳染治理的工作需求出發(fā)，綜合考慮風險測度、風險監(jiān)管及風險預(yù)警三個環(huán)節(jié)，選取 21個股票市場作為代表性樣本，有針對性地應(yīng)用高維矩陣值統(tǒng)計模型，全面而系統(tǒng)地分析2002年至2018年 股票市場間風險傳染。

全球股票市場間風險傳染的測度、監(jiān)管及預(yù)警 目錄

第1章 緒論 1.1 研究背景與意義 1.2 基本概念界定 1.3 研究內(nèi)容與技術(shù)路線 1.4 主要創(chuàng)新與不足之處 第2章 文獻綜述 2.1 金融風險傳染的定義 2.2 金融風險傳染的測度 2.3 已有研究述評 第3章 股票市場間風險傳染的量化測度 3.1 股票市場間風險傳染的定義 3.2 樣本選取與數(shù)據(jù)處理 3.3 廣義向量自回歸模型 3.4 動態(tài)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)分析 3.5 本章小結(jié) 第4章 股票市場間風險傳染的高效監(jiān)管 4.1 高維矩陣值因子模型 4.2 模型估計過程實現(xiàn) 4.3 估計量的漸近性質(zhì) 4.4 動態(tài)核心結(jié)構(gòu)考察 4.5 本章小結(jié) 第5章 股票市場間風險傳染的實時預(yù)警：社區(qū)層面 5.1 矩陣值自回歸模型 5.2 模型估計及其性質(zhì) 5.3 模型預(yù)測精度考察 5.4 社區(qū)間風險傳染預(yù)警 5.5 本章小結(jié) 第6章 股票市場間風險傳染的實時預(yù)警：市場層面 6.1 減秩回歸模型及其估計 6.2 減秩矩陣自回歸模型及其估計 6.3 市場間風險傳染預(yù)警 6.4 本章小結(jié) 第7章 總結(jié)與展望 7.1 主要內(nèi)容與結(jié)論 7.2 相關(guān)政策建議 7.3 未來研究方向 參考文獻 后記
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全球股票市場間風險傳染的測度、監(jiān)管及預(yù)警 作者簡介

劉程程，女，首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院經(jīng)濟統(tǒng)計系講師，中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，美國羅格斯大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)博士。主持國家級項目一項，發(fā)表SSCI論文多篇，主要研究方向為金融時間序列分析與金融風險管理。

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