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市場微觀結(jié)構(gòu):高頻交易視角

市場微觀結(jié)構(gòu):高頻交易視角

作者：李路 編著
出版社：北京大學(xué)出版社出版時間：2024-05-01
開本： 16開 頁數(shù)： 200
本類榜單：教材銷量榜
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市場微觀結(jié)構(gòu):高頻交易視角 版權(quán)信息

  • ISBN：9787301349984
  • 條形碼：9787301349984 ; 978-7-301-34998-4
  • 裝幀：平裝-膠訂
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

市場微觀結(jié)構(gòu):高頻交易視角 本書特色

本書融合了海外諸多市場微觀結(jié)構(gòu)領(lǐng)域?qū)W者的研究成果,同時結(jié)合筆者在中國金融期貨交易所研發(fā)部從事市場微觀結(jié)構(gòu)與高頻交易研究的工作經(jīng)驗,以及在上海外國語大學(xué)國際金融貿(mào)易學(xué)院為碩士研究生和本科生講授市場微觀結(jié)構(gòu)課程的講義資料,力圖將理論研究、實務(wù)經(jīng)驗和監(jiān)管選擇結(jié)合在一起,并以通俗易懂、非數(shù)學(xué)的語言介紹給讀者。

市場微觀結(jié)構(gòu):高頻交易視角 內(nèi)容簡介

資產(chǎn)定價（投資學(xué)）、公司財務(wù)和市場微觀結(jié)構(gòu)組成了金融學(xué)的三個基礎(chǔ)研究方向，但是目前國內(nèi)尚缺乏市場微觀結(jié)構(gòu)的本科生、研究生教材。本書面向金融學(xué)專業(yè)的研究生、本科生，專注于市場微觀結(jié)構(gòu)、高頻交易領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識、基本方法、近期新發(fā)展趨勢和實戰(zhàn)交易策略介紹，特別是金融市場中近期新發(fā)展起來的高頻交易。作為專業(yè)方向課程用書，本書內(nèi)容主要覆蓋市場的理解，市場微觀結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)知識（流動性、波動性、市場效率、市場組織結(jié)構(gòu)、交易過程分析），高頻交易的起源、發(fā)展、交易策略及對金融市場和監(jiān)管政策的影響，海外金融市場結(jié)構(gòu)的近期新發(fā)展趨勢（歐洲MiFID、美國Reg NMS、清算競爭格局、指數(shù)授權(quán)之爭、可互換性），高頻交易實戰(zhàn)等內(nèi)容。 全書共十四章：市場微觀結(jié)構(gòu)與高頻交易、限價指令訂單簿、流動性與市場結(jié)構(gòu)、市場交易的參與者、 高頻交易的誕生與發(fā)展、高頻交易的學(xué)術(shù)研究、高頻交易的策略原理、高頻交易的典型策略、高頻交易的典型案例、高頻交易的監(jiān)管應(yīng)對、歐盟金融市場結(jié)構(gòu)、美國證券市場結(jié)構(gòu)、全球衍生品市場結(jié)構(gòu)、 全球清算市場結(jié)構(gòu)。 本書從結(jié)合理論、實務(wù)與監(jiān)管角度，為本科生、研究生提供一本通俗易懂又有數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的市場微觀結(jié)構(gòu)教材。學(xué)生通過本課程的學(xué)習(xí)，可以理解真實世界中各類金融產(chǎn)品的交易過程，清楚金融市場的價格究竟是如何形成的，人類自身的行為是如何影響價格形成過程，學(xué)習(xí)到如何將經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)理論知識運用到金融市場的實際交易中去，特別是高頻交易，加深學(xué)生對金融市場的理解。

市場微觀結(jié)構(gòu):高頻交易視角 目錄

導(dǎo)論 市場微觀結(jié)構(gòu)與高頻交易
**節(jié) 市場微觀結(jié)構(gòu)概述
第二節(jié) 高頻交易對金融市場的改變
**部分 市場微觀結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)知識
**章 限價指令訂單簿
**節(jié) 海外市場訂單簿的構(gòu)成原理
第二節(jié) 中國市場訂單簿的獨特之處
第二章 流動性與市場結(jié)構(gòu)
**節(jié) 流動性的內(nèi)涵
第二節(jié) 分割與集中的市場結(jié)構(gòu)
第三章 市場交易的參與者
**節(jié) 交易所
第二節(jié) 經(jīng)紀商
第三節(jié) 投資者
第二部分 高頻交易的發(fā)展與監(jiān)管
第四章 高頻交易的誕生與發(fā)展
**節(jié) 美國市場高頻交易的發(fā)展歷史
第二節(jié) 高頻交易的功過是非
第五章 高頻交易的學(xué)術(shù)研究
**節(jié)從理論視角理解高頻交易
第二節(jié) 高頻交易如何影響市場流動性？
第三節(jié) 高頻交易本身提供流動性嗎？
第四節(jié) 高頻交易如何影響市場穩(wěn)定性？
第五節(jié) 特殊情形的高頻交易
第六節(jié) 高頻交易與其他市場參與者
第七節(jié) 高頻交易監(jiān)管政策的學(xué)術(shù)評價
第六章 高頻交易的策略原理
**節(jié) 高頻交易的策略構(gòu)成
第二節(jié) 高頻交易的核心策略：做市交易
第三節(jié) 高頻交易的對立面：暗池交易
第四節(jié) 大數(shù)據(jù)技術(shù)對高頻交易的影響
第七章 高頻交易的典型策略
**節(jié) 投機交易策略
第二節(jié) 套利交易策略
第三節(jié) 返還交易策略
第四節(jié) 閃電交易策略
第五節(jié) 幌騙交易策略
第六節(jié) 冰山交易策略
第八章 高頻交易的典型案例
**節(jié) “閃電崩盤”事件
第二節(jié) 光大證券“烏龍指”事件
第九章 高頻交易的監(jiān)管應(yīng)對
**節(jié) 高頻交易商業(yè)模式的爭議
第二節(jié) 極端市場情況下的高頻交易
第三節(jié) 海外市場高頻交易的監(jiān)管制度
第四節(jié) 中國市場高頻交易的監(jiān)管建議
第三部分 市場結(jié)構(gòu)的變革與演進
第十章 歐盟金融市場結(jié)構(gòu)
**節(jié) 歐盟《金融工具市場指令》（MiFID）基本概況
第二節(jié) 修訂后的歐盟《金融工具市場指令》（MiFID Ⅱ）
第十一章 美國證券市場結(jié)構(gòu)
**節(jié) Reg NMS的制度背景
第二節(jié) Reg NMS的監(jiān)管創(chuàng)新
第三節(jié) Reg NMS的評價標準
第十二章 全球衍生品市場結(jié)構(gòu)
**節(jié) 可互換性對場內(nèi)衍生品市場的影響
第二節(jié) 區(qū)塊鏈技術(shù)對場外衍生品市場的影響
第十三章 全球清算市場結(jié)構(gòu)
**節(jié) 傳統(tǒng)的清算模式
第二節(jié) 可互操作性與新的清算模式——連通清算模式
參考文獻
后記
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市場微觀結(jié)構(gòu):高頻交易視角 作者簡介

李路，上海外國語大學(xué)國際金融貿(mào)易學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，金融創(chuàng)新與發(fā)展研究中心執(zhí)行主任。清華大學(xué)金融學(xué)博士后，上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)士。兼任中國證監(jiān)會聯(lián)系咨詢專家（高頻交易監(jiān)管），歷任中國金融期貨交易所研發(fā)部金融創(chuàng)新實驗室負責(zé)人，香港中文大學(xué)金融學(xué)系訪問學(xué)者。研究領(lǐng)域為對沖基金與高頻交易、語言認知與公司財務(wù)。在Pacific-Basin Finance Journal、《會計研究》等SSCI/CSSCI學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文30余篇；完成高頻交易領(lǐng)域政策咨詢報告30余篇，并多次得到中國證監(jiān)會部級領(lǐng)導(dǎo)批示；承擔(dān)中國證監(jiān)會稽查總隊、稽查局研究項目，獲優(yōu)秀立功課題。

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