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資產(chǎn)管理:工具和問(wèn)題

資產(chǎn)管理:工具和問(wèn)題

出版社：格致出版社出版時(shí)間：2024-09-01
開本： 16開 頁(yè)數(shù)： 166
本類榜單：管理銷量榜
中 圖 價(jià):¥76.7(7.1折) 定價(jià)  ¥108.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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資產(chǎn)管理:工具和問(wèn)題 版權(quán)信息

資產(chǎn)管理:工具和問(wèn)題 本書特色

投資者依據(jù)直覺(jué)制定決策的時(shí)代早已一去不復(fù)返了，現(xiàn)代資產(chǎn)管理已經(jīng)利用了金融理論以外的類型廣泛的領(lǐng)域！顿Y產(chǎn)管理：工具和問(wèn)題》描述了在資產(chǎn)管理中使用的工具，并更深入地解釋了配套冊(cè)《機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理基礎(chǔ)》中涵蓋的專題和問(wèn)題。本書不僅涵蓋了財(cái)務(wù)報(bào)表基礎(chǔ)知識(shí)、量化資產(chǎn)管理中通常使用的統(tǒng)計(jì)學(xué)和運(yùn)籌學(xué)工具（金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)工具、蒙特卡洛及機(jī)器學(xué)習(xí)等），還包含了經(jīng)典的資產(chǎn)配置問(wèn)題、量化股票策略及股票因子投資策略實(shí)施。這種教學(xué)方法向讀者展示了一套跨學(xué)科工具，現(xiàn)代資產(chǎn)管理人需要這些工具以從數(shù)據(jù)和過(guò)程中獲利。

資產(chǎn)管理:工具和問(wèn)題 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書共18章，與《機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理基礎(chǔ)》互為配套冊(cè)，對(duì)一些工具和分析方法進(jìn)行了深入討論，對(duì)模型的解釋也較為全面，適合于國(guó)內(nèi)本科生閱讀。這本書全面討論了資產(chǎn)管理的投資分析工具和方法，包括經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)工具、蒙特卡洛模擬、優(yōu)化模型和機(jī)器學(xué)習(xí)的應(yīng)用等。書中各章節(jié)討論了資產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)度量和資產(chǎn)配置問(wèn)題、證券借貸其替代工具、回購(gòu)協(xié)議和債券市場(chǎng)做空、可實(shí)施的量化研究、量化權(quán)益策略、實(shí)施權(quán)益因子投資策略面臨的挑戰(zhàn)、交易成本、利用含基礎(chǔ)因子的多因子風(fēng)險(xiǎn)模型管理普通股投資組合、利用多因子風(fēng)險(xiǎn)模型管理債券投資組合、回測(cè)投資策略，以及蒙特卡洛回測(cè)方法，這些都是在資產(chǎn)管理中需要熟悉的策略和分析技術(shù)，討論系統(tǒng)、全面、有較深深度，比較實(shí)用。

資產(chǎn)管理:工具和問(wèn)題 目錄

前言
第1章 資產(chǎn)管理公司
第2章 財(cái)務(wù)報(bào)表基礎(chǔ)知識(shí)
第3章 證券化和住宅抵押貸款相關(guān)證券的創(chuàng)建
第4章 資產(chǎn)管理的金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)工具
第5章 蒙特卡洛在資產(chǎn)管理中的應(yīng)用
第6章 資產(chǎn)管理中的優(yōu)化模型
第7章 機(jī)器學(xué)習(xí)及其在資產(chǎn)管理中的應(yīng)用
第8章 風(fēng)險(xiǎn)度量和資產(chǎn)配置問(wèn)題
第9章 證券借貸及其在股票市場(chǎng)中的替代工具
第10章 用于債券市場(chǎng)中的頭寸融資和做空的回購(gòu)協(xié)議
第11章 可實(shí)施的量化研究
第12章 量化股票策略
第13章 股票因子投資策略實(shí)施中的挑戰(zhàn)
第14章 交易成本
第15章 使用含基本面因子的多因子風(fēng)險(xiǎn)模型管理普通股投資組合
第16章 使用多因子風(fēng)險(xiǎn)模型管理債券投資組合
第17章 回測(cè)投資策略
第18章 蒙特卡洛回測(cè)方法
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資產(chǎn)管理:工具和問(wèn)題 作者簡(jiǎn)介

弗蘭克 J.法博齊（Frank J.Fabozzi），美國(guó)紐約大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，法國(guó)北方高等商學(xué)院金融學(xué)教授，法國(guó)北方高等商學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)研究所高級(jí)科學(xué)顧問(wèn)，自1984年以來(lái)一直擔(dān)任《投資組合管理雜志》的編輯。持有CFA和CPA，為貝萊德封閉式基金和股權(quán)流動(dòng)性基金的受托人；CFA協(xié)會(huì)2007年C.Stewart Sheppard獎(jiǎng)得主和CFA協(xié)會(huì)2015年James R.Vertin獎(jiǎng)得主。法博齊于2002年11月入選固定收益分析師協(xié)會(huì)名人堂。曾任職于耶魯大學(xué)、麻省理工學(xué)院和普林斯頓大學(xué)。

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