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資本市場的系統性風險測度與防范體系構建研究

資本市場的系統性風險測度與防范體系構建研究

出版社：經濟科學出版社出版時間：2024-10-01
開本： 其他 頁數： 474
本類榜單：經濟銷量榜
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資本市場的系統性風險測度與防范體系構建研究 版權信息

資本市場的系統性風險測度與防范體系構建研究 內容簡介

本書分別基于系統性金融風險的有效測度、傳染溢出、超預期沖擊、驅動因素、以及其與宏觀經濟和實體經濟的相互作用關系、風險調控政策與防范體系構建等不同視角，針對性地進行了深入研究，得到了具有一定參考意義的研究結論。研究發(fā)現，中國資本市場在全球市場中是活躍的市場，具有一定程度的廣度、深度、彈性，中國資本市場能夠較好地體現出實體經濟的運行狀況。當前，監(jiān)管部門維護市場運行、保護投資者權益和風險防范措施等政策工具和舉措有效，守住了不發(fā)生系統性金融風險的底線。根據現有研究，我們認為如何有效應對資本市場的異常波動、緩釋國際市場的外部沖擊、精準處置重點領域風險，仍將是我國“十四五”期間的重要任務，也是總體國家安全觀的內在要求。資本市場的系統性風險測度與防范體系的構建研究，對建立測度及政策應對我國資本市場系統性風險存在重要意義，也為監(jiān)管機構規(guī)避和防范風險的提供了理論支撐與實證依據。

資本市場的系統性風險測度與防范體系構建研究 目錄

**章 系統性風險研究及進展 **節(jié) 系統性風險研究 第二節(jié) 相關研究學術梳理及研究進展 第三節(jié) 研究框架與研究創(chuàng)新 第二章 一般風險測度 **節(jié) 一般風險測度概述 第二節(jié) 一些效用函數下的一般風險測度 第三節(jié) 兩參數的效用函數 第四節(jié) TPFR和M-V模型 第三章 在險價值的測度與應用 **節(jié) VaR的定義 第二節(jié) VaR的計算 第三節(jié) VaR的貢獻度 第四章 系統性風險的測度及方法 **節(jié) 研究視角 第二節(jié) 宏觀經濟方法 第三節(jié) 前瞻性風險度量 第四節(jié) 橫斷面測量 第五節(jié) 流動性不足和破產衡量 第五章 股票市場資產價格泡沫測度 **節(jié) 理性資產價格泡沫基礎 第二節(jié) 非理性資產價格泡沫理論基礎 第三節(jié) 股票市場資產價格泡沫的測度 第四節(jié) 證券行業(yè)間風險傳染識別 第五節(jié) 結論 第六章 無模型隱含波動率的尾部極值風險測度 **節(jié) 波動率與尾部風險的關系 第二節(jié) 證券市場波動率和尾部風險測度的實證檢驗 第三節(jié) 結論 第七章 證券投資基金系統性風險測度159科風到出開 **節(jié) 基金業(yè)系統性風險的影響因素分析 第二節(jié) 中國基金業(yè)系統性風險分析 第三節(jié) 結論 第八章 金融業(yè)系統性風險測度 **節(jié) 邊際期望損失與成分預期損失 第二節(jié) 中國金融業(yè)系統性風險分析 第三節(jié) 結論 第九章 金融機構系統性風險傳染識別 **節(jié) 基于尾部相依性的風險測度 第二節(jié) 金融機構尾部系統風險異質性識別 第三節(jié) 行業(yè)間尾部風險關聯效應識別 第四節(jié) 結論 第十章 超預期沖擊與中國資本市場安全 **節(jié) 分位數溢出指數模型與研究樣本 第二節(jié) 不同沖擊規(guī)模下中國資本市場的溢出效應 第三節(jié) 不同條件分位數下中國資本市場風險溢出 第四節(jié) 極端沖擊下各金融市場相對溢出和溢入強度 第五節(jié) 不同時期不同沖擊規(guī)模下各金融市場的風險角色 第六節(jié) 結論 第十一章 中美資本市場時變動態(tài)連通性識別 **節(jié) 計量模型以及時變溢出指數構建 第二節(jié) 中美資本市場時變動態(tài)連通性分析 第三節(jié) 結論 第十二章 中美資本市場風險溢出結構性變化識別 **節(jié) 尾部風險溢出的理論基礎 第二節(jié) 傳統的資本市場相關性與風險溢出的檢驗方法 第三節(jié) 多元多分位數回歸（MVMQ-CAViaR）方法 第四節(jié) 基于MVMQ-CAViaR方法的實證分析 第五節(jié) 基于無模型隱含波動率VIX的MVMQ-CAViaR模型 第六節(jié) 結論 第十三章 基金風格漂移與企業(yè)財務風險 **節(jié) 基金風格漂移與企業(yè)財務風險的研究進展 第二節(jié) 基金風格漂移與企業(yè)財務風險的邏輯機制 第三節(jié) 基金風格漂移與企業(yè)財務風險的關系分析 第四節(jié) 結論 第十四章 股市錯誤定價與企業(yè)成長預期 **節(jié) 股市錯誤定價與企業(yè)成長預期的研究進展 第二節(jié) 股市錯誤定價與企業(yè)成長預期的邏輯機制 第三節(jié) 股市錯誤定價與企業(yè)成長預期的關系分析 第四節(jié) 結論 第十五章 債券融資成本與企業(yè)展期風險 **節(jié) 債券融資成本與企業(yè)展期風險的研究進展 第二節(jié) 債券融資成本與企業(yè)展期風險的邏輯機制 第三節(jié) 債券融資成本與企業(yè)展期風險的關系分析 第四節(jié) 結論 第十六章 機構投資者持股與企業(yè)管理層變更 **節(jié) 機構投資者持股與企業(yè)管理層變更的研究進展 第二節(jié) 機構投資者持股與企業(yè)管理層變更的邏輯機制 第三節(jié) 機構投資者持股與企業(yè)管理層變更的關系分析 第四節(jié) 結論 第十七章 資本市場系統性風險的監(jiān)管與防范 **節(jié) 資本市場系統性風險的監(jiān)管 第二節(jié) 資本市場系統性風險的防范 參考文獻 后記
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資本市場的系統性風險測度與防范體系構建研究 作者簡介

專業(yè):數量經濟學 研究方向:金融與投資 1. 1977年3月-1980年8月:吉林大學數學系數學專業(yè)學習。 2. 1980年8月-1984年8月:吉林大學數學系助教 3. 1984年8月-1986年1月:華中理工大學應用數學系助教進修班學習 4. 1996年9月-1999年:吉林大學數量經濟學專業(yè)攻讀博士學位

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