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我國(guó)金融機(jī)構(gòu)與實(shí)體行業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)的雙向溢出效應(yīng)研究——基于網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)的分析

我國(guó)金融機(jī)構(gòu)與實(shí)體行業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)的雙向溢出效應(yīng)研究——基于網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)的分析

出版社：中國(guó)金融出版社出版時(shí)間：2024-06-01
開(kāi)本： 16開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 248
本類榜單：管理銷量榜
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我國(guó)金融機(jī)構(gòu)與實(shí)體行業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)的雙向溢出效應(yīng)研究——基于網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)的分析 版權(quán)信息

  • ISBN：9787522024011
  • 條形碼：9787522024011 ; 978-7-5220-2401-1
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類：>

我國(guó)金融機(jī)構(gòu)與實(shí)體行業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)的雙向溢出效應(yīng)研究——基于網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)的分析 內(nèi)容簡(jiǎn)介

從金融與實(shí)體間風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)理論出發(fā)，分別基于宏觀審慎的空間維度和時(shí)間維度，測(cè)度金融與實(shí)體之間極端風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)水平的截面和時(shí)序特征，并著重分析重大事件期間的演化趨勢(shì)。進(jìn)一步分別以金融機(jī)構(gòu)、實(shí)體行業(yè)、金融實(shí)體整體風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)水平為研究主體，理論及實(shí)證分析極端風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)水平的影響因素。研究發(fā)現(xiàn)，在空間維度，金融強(qiáng)監(jiān)管可以有效降低金融機(jī)構(gòu)影子銀行規(guī)模以及實(shí)體行業(yè)金融化規(guī)模，進(jìn)而有效降低金融與實(shí)體間極端風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)水平；在時(shí)間維度，宏觀審慎政策可以抑制極端風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)。根據(jù)主要結(jié)論，為防范金融風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)金融良性循環(huán)健康發(fā)展提供對(duì)策建議。

我國(guó)金融機(jī)構(gòu)與實(shí)體行業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)的雙向溢出效應(yīng)研究——基于網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)的分析 目錄

目 錄 第１章 導(dǎo)論１ １１ 研究背景與選題意義１ １１１ 研究背景１ １１２ 選題意義５ １２ 研究目的６ １３ 結(jié)構(gòu)安排７ １３１ 主要研究?jī)?nèi)容７ １３２ 研究思路和研究方法１０ １４ 本書(shū)的創(chuàng)新點(diǎn)１２ 第２章 理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述１４ ２１ 金融與實(shí)體極端風(fēng)險(xiǎn)溢出的相關(guān)理論１４ ２１１ 金融與實(shí)體之間相互極端風(fēng)險(xiǎn)溢出的理論基礎(chǔ)１４ ２１２ 金融與實(shí)體之間極端風(fēng)險(xiǎn)溢出的雙向傳導(dǎo)機(jī)制１９ ２１３ 金融與實(shí)體之間極端風(fēng)險(xiǎn)溢出的驅(qū)動(dòng)因素２３ ２２ 極端風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算方法綜述２８ ２２１ 綜合指標(biāo)法２８ ２２２ 尾部依賴法３０ ２２３ 實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)法３３ ２２４ 金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)法３５ ２３ 金融與實(shí)體之間風(fēng)險(xiǎn)溢出的研究綜述３９ ２４ 金融和實(shí)體極端風(fēng)險(xiǎn)影響因素的研究綜述４２ ２４１ 金融機(jī)構(gòu)極端風(fēng)險(xiǎn)的影響因素４２ ２４２ 實(shí)體企業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)的影響因素４５ １ ２４３ 宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的影響因素４５ ２５ 對(duì)已有文獻(xiàn)的述評(píng)４７ 第３章 金融與實(shí)體之間極端風(fēng)險(xiǎn)溢出水平測(cè)度方法５０ ３１ 極端風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵和研究方法５０ ３１１ 極端風(fēng)險(xiǎn)的定義和特點(diǎn)５０ ３１２ 極端風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度方法５１ ３２ 基于高頻數(shù)據(jù)測(cè)度自身風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值５２ ３２１ 利用Ｒｅａｌｉｚｅｄ－ＧＡＲＣＨ方法測(cè)度機(jī)構(gòu)ＶａＲ ５２ ３２２ 利用非對(duì)稱分位數(shù)回歸方法測(cè)度行業(yè)ＶａＲ ５４ ３３ 極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)涵與構(gòu)建機(jī)制５６ ３３１ 極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)涵與研究意義５６ ３３２ 極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建流程和機(jī)制說(shuō)明５７ ３４ 極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與風(fēng)險(xiǎn)溢出水平測(cè)算５８ ３４１ 基于ＶＨＡＲ模型進(jìn)行向量自回歸５８ ３４２ 基于Ｅｌａｓｔｉｃ－ｎｅｔ方法進(jìn)行回歸降維５９ ３４３ 構(gòu)建極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)鄰接矩陣５９ ３４４ 利用網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)測(cè)度極端風(fēng)險(xiǎn)溢出水平６０ 第４章 金融與實(shí)體極端風(fēng)險(xiǎn)雙向溢出效應(yīng)———基于金融機(jī)構(gòu) 異質(zhì)性分析６２ ４１ 引言６２ ４２ 數(shù)據(jù)預(yù)處理與ＶａＲ測(cè)度６３ ４２１ 數(shù)據(jù)說(shuō)明與樣本選擇６３ ４２２ Ｒｅａｌｉｚｅｄ－ＧＡＲＣＨ模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果６４ ４２３ 各部門ＶａＲ的動(dòng)態(tài)演化分析６５ ４３ 金融機(jī)構(gòu)極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)分析６７ ４３１ 機(jī)構(gòu)間極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)的橫截面分析６７ ４３２ 各類機(jī)構(gòu)整體極端風(fēng)險(xiǎn)輸出和輸入水平的動(dòng)態(tài)演化７４ ４３３ 金融體系內(nèi)部極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)水平的動(dòng)態(tài)演化７６ ４３４ 各類金融機(jī)構(gòu)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間極端風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)水平的動(dòng)態(tài) 演化８３ ４３５ 特殊時(shí)段內(nèi)部門間極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)可視圖的變化８７ ４４ 金融機(jī)構(gòu)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間極端風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)水平的影響因素分析９０ ４４１ 理論分析與研究假設(shè)９０ ４４２ 模型構(gòu)建與變量說(shuō)明９２ ４４３ 基于金融機(jī)構(gòu)特征的影響因素分析９４ ４４４ 基于金融強(qiáng)監(jiān)管的政策效果分析１０３ ４４５ 基于金融強(qiáng)監(jiān)管與影子銀行的中介效應(yīng)分析１０９ ４５ 基于金融機(jī)構(gòu)異質(zhì)性的政策調(diào)節(jié)效應(yīng)分析１１６ ４５１ 理論分析與研究假設(shè)１１６ ４５２ 帶有調(diào)節(jié)效應(yīng)的中介效應(yīng)模型構(gòu)建１１８ ４５３ 基于金融機(jī)構(gòu)部門異質(zhì)性的政策調(diào)節(jié)效應(yīng)分析１２０ ４５４ 基于金融強(qiáng)監(jiān)管與影子銀行的調(diào)節(jié)中介效應(yīng)分析１２３ ４５５ 基于商業(yè)銀行股權(quán)異質(zhì)性的多重調(diào)節(jié)效應(yīng)分析１２６ ４６ 本章小結(jié)１２９ 第５章 金融與實(shí)體極端風(fēng)險(xiǎn)雙向溢出效應(yīng)———基于實(shí)體行業(yè)細(xì)分 視角１３１ ５１ 引言１３１ ５２ 數(shù)據(jù)預(yù)處理與ＶａＲ測(cè)度１３２ ５２１ 數(shù)據(jù)說(shuō)明與樣本選擇１３２ ５２２ 利用分位數(shù)回歸方法測(cè)度行業(yè)ＶａＲ １３３ ５２３ 各行業(yè)ＶａＲ的動(dòng)態(tài)演化１３４ ５３ 各行業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)分析１３６ ５３１ 行業(yè)間極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)指標(biāo)的橫截面分析１３６ ５３２ 特殊時(shí)段內(nèi)行業(yè)間極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)可視圖的變化１３９ ５３３ 各行業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)輸出和輸入水平的動(dòng)態(tài)演化１４２ ５３４ 各實(shí)體行業(yè)與金融體系之間雙向極端風(fēng)險(xiǎn)溢出水平的動(dòng)態(tài) 演化１４４ ５４ 實(shí)體行業(yè)與金融體系之間極端風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)水平的影響因素分析１４９ ５４１ 理論分析與研究假設(shè)１４９ ５４２ 模型構(gòu)建與變量說(shuō)明１５２ ５４３ 基于金融化的影響因素分析１５４ ５４４ 基于金融強(qiáng)監(jiān)管的影響因素分析１５７ ５４５ 基于金融化與金融強(qiáng)監(jiān)管的調(diào)節(jié)效應(yīng)分析１６０ ５５ 本章小結(jié)１６４ 第６章 金融與實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平及影響因素分析１６６ ６１ 引言１６６ ６２ 金融與實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平的動(dòng)態(tài)演化趨勢(shì)１６７ ６２１ 金融與實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平的測(cè)算１６７ ６２２ 金融與實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平的動(dòng)態(tài)演化分析１６７ ６３ ＴＶＰ－ＦＡＶＡＲ模型構(gòu)建１７１ ６３１ 理論基礎(chǔ)與研究假設(shè)１７１ ６３２ ＴＶＰ－ＦＡＶＡＲ模型構(gòu)建１７４ ６３３ 指標(biāo)測(cè)算與描述性分析１７７ ６４ 金融與實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平的影響因素分析１８２ ６４１ 數(shù)據(jù)說(shuō)明和預(yù)處理１８２ ６４２ 基于分區(qū)制調(diào)節(jié)效應(yīng)模型的初步回歸分析１８３ ６４３ 金融與實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平影響因素的時(shí)變脈沖 響應(yīng)函數(shù)１８５ ６４４ 金融與實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平影響因素的時(shí)變方差分解１９２ ６４５ 特殊時(shí)期內(nèi)金融與實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平的多期脈沖響應(yīng)１９４ ６５ 本章小結(jié)１９９ 第７章 結(jié)論與政策建議２０１ ７１ 主要結(jié)論２０１ ７１１ 基于金融機(jī)構(gòu)異質(zhì)性的空間維度研究結(jié)論２０１ ７１２ 基于實(shí)體行業(yè)異質(zhì)性的空間維度研究結(jié)論２０３ ４ 我國(guó)金融機(jī)構(gòu)與實(shí)體行業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)的雙向溢出效應(yīng)研究 ７１３ 基于金融與實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平的時(shí)間維度研究結(jié)論２０５ ７１４ 對(duì)金融活動(dòng)的梳理和分析２０７ ７２ 對(duì)策建議２０９ ７２１ 對(duì)監(jiān)管層空間維度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的政策建議２０９ ７２２ 對(duì)監(jiān)管層時(shí)間維度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的政策建議２１４ ７２３ 對(duì)金融機(jī)構(gòu)的對(duì)策建議２１６ ７２４ 對(duì)實(shí)體企業(yè)的對(duì)策建議２１９ ７２５ 結(jié)合２０２０—２０２３年金融形勢(shì)的政策建議２２０ 附錄２２３ 參考文獻(xiàn)２２７
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我國(guó)金融機(jī)構(gòu)與實(shí)體行業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)的雙向溢出效應(yīng)研究——基于網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)的分析 作者簡(jiǎn)介

胡春陽(yáng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，天津財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院講師。在金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域具有 5年以上的研究經(jīng)歷，近年來(lái)在《財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)》統(tǒng)計(jì)研究》管理科學(xué)學(xué)報(bào)》《國(guó)際金融研究》等高水平期刊發(fā)表論文十余篇，參與國(guó)家社科重大基金項(xiàng)目1 項(xiàng)、國(guó)家社科重點(diǎn)基金項(xiàng)目1項(xiàng)。在博士研究生期間，獲得國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金1次，博士畢業(yè)論文獲評(píng)為天津市優(yōu)秀研究生畢業(yè)論文。以上相關(guān)研究均集中在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范、金融與實(shí)體間風(fēng)險(xiǎn)溢出金融監(jiān)管等研究主題，與本書(shū)內(nèi)容較為相關(guān)，為本書(shū)的寫作與進(jìn)一步完善打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 馬亞明，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，天津財(cái)經(jīng)大學(xué)副校長(zhǎng)、金融學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師。國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)第八屆應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科評(píng)議組成員，天津市有突出貢獻(xiàn)專家,天津市宣傳文化“五個(gè)一批”人才，天津市“131”創(chuàng)新人才第一層次，天津市高等學(xué)校“學(xué)科領(lǐng)軍人才”，天津市高等學(xué)？蒲袆(chuàng)新團(tuán)隊(duì)帶頭人、首批國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(金融學(xué))負(fù)責(zé)人。擔(dān)任中國(guó)金融學(xué)年會(huì)理事、中國(guó)國(guó)際金融學(xué)會(huì)理事、中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)金融系統(tǒng)工程專業(yè)委員會(huì)理事。主持在研國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目1項(xiàng)，主持完成國(guó)家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目2項(xiàng)、一般項(xiàng)目1項(xiàng)，在《經(jīng)濟(jì)研究》《世界經(jīng)濟(jì)》《管理科學(xué)學(xué) 報(bào)》《統(tǒng)計(jì)研究》和 Intermational Journal of Finance&Economics 等國(guó)內(nèi)外重要核心期刊發(fā)表論文 80 余篇，出版專著 4 部，獲省部級(jí)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)二等獎(jiǎng)3 項(xiàng)。

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