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高級信用風(fēng)險(xiǎn)分析——評估、定價(jià)和管理信用風(fēng)險(xiǎn)的金融方法和數(shù)學(xué)模型/金融工程叢書

高級信用風(fēng)險(xiǎn)分析——評估、定價(jià)和管理信用風(fēng)險(xiǎn)的金融方法和數(shù)學(xué)模型/金融工程叢書

出版社：機(jī)械工業(yè)出版社出版時(shí)間：2005-06-01
頁數(shù)： 384
本類榜單：管理銷量榜
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高級信用風(fēng)險(xiǎn)分析——評估、定價(jià)和管理信用風(fēng)險(xiǎn)的金融方法和數(shù)學(xué)模型/金融工程叢書 版權(quán)信息

高級信用風(fēng)險(xiǎn)分析——評估、定價(jià)和管理信用風(fēng)險(xiǎn)的金融方法和數(shù)學(xué)模型/金融工程叢書 本書特色

這是**次對信用風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行的全面而詳盡的闡述。對于那些希望理解現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)的學(xué)生和風(fēng)險(xiǎn)管理從業(yè)者來說，本書絕對必要。
——米歇爾·克魯奇 CIBC風(fēng)險(xiǎn)管理部
在信用風(fēng)險(xiǎn)研究領(lǐng)域，本書的討論令人印象深刻。幾乎每一個(gè)方面都被涵蓋了：結(jié)構(gòu)模型、簡化形式模型、衍生證券的信用風(fēng)險(xiǎn)以及經(jīng)驗(yàn)結(jié)果，都得到了詳細(xì)、深入的分析。對于那些希望超越表象的信用風(fēng)險(xiǎn)專家們，應(yīng)該仔細(xì)研讀本書。
——雅米爾·巴茲 雷曼兄弟固定收益研究部主管
在過去幾年里，對信用風(fēng)險(xiǎn)的測度和管理方法經(jīng)歷了一個(gè)革命性的變化。高級信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和管理模型的發(fā)展，以及復(fù)雜的信用衍生品市場的崛起，都要求銀行業(yè)和投資者重新考慮他們以前使用的方法。在有關(guān)現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的概念和方法上，迪迪！た粕陀诟瘛てち_特為我們提供了一個(gè)全面和綜合的分析。
——蓋伊·庫格蘭 J·P·摩根歐洲資產(chǎn)組合研究部主管
本書對各種受到信用風(fēng)險(xiǎn)影響的金融工具的估值結(jié)果進(jìn)行了綜合。其涵蓋面非常廣泛。因此，對于業(yè)界和有志于從事該領(lǐng)域的研究生來說，本書可以作為一本有用的教材。
——蘇雷什 M·孫達(dá)森 哥倫比亞商學(xué)院教授

高級信用風(fēng)險(xiǎn)分析——評估、定價(jià)和管理信用風(fēng)險(xiǎn)的金融方法和數(shù)學(xué)模型/金融工程叢書 內(nèi)容簡介

信用風(fēng)險(xiǎn)一直是銀行和其他金融機(jī)構(gòu)關(guān)心的主要話題。對待信用風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)方法是由信用風(fēng)險(xiǎn)部門根據(jù)過去的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)估計(jì)。然而，在*近幾年,隨著金融市場的迅速發(fā)展以及金融工具的日益復(fù)雜化，這種方法已經(jīng)顯得無法適應(yīng)了。
在《高級信用風(fēng)險(xiǎn)分析》一書中，兩位專家向大家展示了大量有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和管理的*新高級建模技術(shù)，另外還將他們在實(shí)踐中進(jìn)行的各種應(yīng)用拿出來同大家探討。
從全書的內(nèi)容看，其閱讀對象應(yīng)該是金融專業(yè)的研究生和金融機(jī)構(gòu)的高級風(fēng)險(xiǎn)管理人員。

高級信用風(fēng)險(xiǎn)分析——評估、定價(jià)和管理信用風(fēng)險(xiǎn)的金融方法和數(shù)學(xué)模型/金融工程叢書 目錄

譯者序
　第1章 引言
　　常用符號(hào)
　　參考文獻(xiàn)
**部分 信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
　第2章 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)介紹
　　參考文獻(xiàn)
　第3章 Merton的方法：結(jié)構(gòu)模型背后的啟示
　　3.1 或有要求權(quán)分析（CCA）框架的*初版本：Merton（1974）
　　3.2 利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
　　3.3 Merton模型中的違約概率和隱含回收率
　　3.4 比較靜態(tài)
　　3.5 關(guān)于Merton模型的一些早期經(jīng)驗(yàn)考察
　　3.6 計(jì)算必要的輸入變量：初步的評論
　　3.7 債券定價(jià)實(shí)踐：法國資本市場
　　參考文獻(xiàn)
　第4章 金融工程技術(shù)發(fā)展
　　4.1 付息債券
　　4.2 償還優(yōu)先等級不同的債務(wù)發(fā)行
　　4.3 具有安全條款的債券
　　4.4 可轉(zhuǎn)換證券
　　4.5 可贖回債券
　　4.6 互換
　　4.7 進(jìn)一步的工程：跳躍－擴(kuò)散方法（Zhou,1997）
　　參考文獻(xiàn)
　第5章 隨機(jī)利率和信用風(fēng)險(xiǎn)
第6章 關(guān)于破產(chǎn)內(nèi)生性的深度考慮
第7章 簡化式/混合方法
第二部分 衍生品中的信用風(fēng)險(xiǎn)
第8章 互換信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
第9章 期權(quán)中的信用風(fēng)險(xiǎn)：敏感期權(quán)
第三部分 理論綜述和經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
第10章 引言
第11章 文獻(xiàn)綜述
第12章 經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
第四部分 關(guān)于結(jié)構(gòu)模型的一個(gè)說明
第13章 引言
第14章 定價(jià)模型
第15章 比較靜態(tài)
第16章 實(shí)踐運(yùn)用和*后的議題
第五部分 抵押、市價(jià)調(diào)整及其對信用風(fēng)險(xiǎn)的影響
第17章 引言
第18章 確定扣減率和為具有風(fēng)險(xiǎn)抵押的信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的結(jié)構(gòu)性方法
第19章 作為脈沖控制問題的信用風(fēng)險(xiǎn)抵押控制
第六部分 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
第20章 高級管理工具
第21章 運(yùn)用信用衍生產(chǎn)品進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)管理
附錄
附錄A Itō引理
附錄B 利率模型回顧
參考文獻(xiàn)
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高級信用風(fēng)險(xiǎn)分析——評估、定價(jià)和管理信用風(fēng)險(xiǎn)的金融方法和數(shù)學(xué)模型/金融工程叢書 作者簡介

迪迪！た粕―idier Cossin）是瑞土洛桑HEC的金融學(xué)教授和洛桑國際管理發(fā)展研究所（IMD）的客座教授。他先前在哈佛大學(xué)執(zhí)教，并因優(yōu)秀的授課能力而獲得德里克·博克獎(jiǎng)。此外，他還曾經(jīng)是麻省理工大學(xué)富布賴特研究人員。他的博土學(xué)位是在哈佛大學(xué)獲得的，他還在巳黎大學(xué)學(xué)習(xí)過多年。
　　于格·皮羅特（Hugues Pirotte）是FinMetrics的金融工程師 和創(chuàng)立人之一，該公司主要為金觸風(fēng)險(xiǎn)管理、績效衡量及評估提供咨詢和培訓(xùn)。他的博土學(xué)位是在洛桑大學(xué)的HEC獲得的。在那里，他完成了關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的博土學(xué)位論文，并獲得了金融和管地學(xué)位。 　　于格·皮羅特也在多所學(xué)校講過課：洛桑大學(xué)（金融管理研究所）、日內(nèi)瓦大學(xué)以及國際管理研究生院（日內(nèi)瓦）。他在很多一流雜志上發(fā)表過論文。

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