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投資者訂單提交行為.訂單簿特征與數(shù)量化交易研究

投資者訂單提交行為.訂單簿特征與數(shù)量化交易研究

作者：陳煒
出版社：經(jīng)濟科學(xué)出版社出版時間：2012-05-01
開本： 16開 頁數(shù)： 153
本類榜單：管理銷量榜
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投資者訂單提交行為.訂單簿特征與數(shù)量化交易研究 版權(quán)信息

  • ISBN：9787514115246
  • 條形碼：9787514115246 ; 978-7-5141-1524-6
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>>

投資者訂單提交行為.訂單簿特征與數(shù)量化交易研究 本書特色

陳煒編著的《投資者訂單提交行為、訂單簿特征與數(shù)量化交易研究》主要旨在從理論與實證兩個角度研究中國股市限價訂單簿特征、分布，訂單提交策略及行為；并在此基礎(chǔ)上分析訂單簿透明度的影響、訂單執(zhí)行成本（交易成本）等與訂單相關(guān)的重要問題；*后介紹了數(shù)量化交易的理論與實踐等內(nèi)容。其中，本書結(jié)合訂單相關(guān)領(lǐng)域進行了以下實證檢驗：中國股票市場的訂單簿特征與分布；中國股票市場投資者訂單提交策略的行為模式；中國股票市場訂單提交持續(xù)期的行為模式；中國股票市場的訂單交易成本水平與影響因素；訂單簿（委托簿）信息透明度對投資者訂單提交策略和市場質(zhì)量的影響。

投資者訂單提交行為.訂單簿特征與數(shù)量化交易研究 內(nèi)容簡介

　　證券市場的交易機制主要可以分為報價驅(qū)動市場（quote-driven market）和訂單驅(qū)動市場（order-dnven market）兩類。報價驅(qū)動市場依靠做市商提供流動性，訂單驅(qū)動市場則依靠限價訂單提供流動性。投資者掌握市場信息的質(zhì)與量、訂單簿透明度以及投資者的交易需求目標(biāo)都會影響投資者訂單提交策略和行為，進而影響市場上訂單簿構(gòu)成與變化，*終影響價格發(fā)現(xiàn)過程和市場質(zhì)量。《投資者訂單提交行為、訂單簿特征與數(shù)量化交易研究》旨在從理論與實證兩個角度研究中國股市限價訂單簿特征、分布和訂單提交策略及行為，并在此基礎(chǔ)上分析訂單簿透明度的影響、訂單執(zhí)行成本（交易成本）等與訂單相關(guān)的重要問題，*后介紹了數(shù)量化交易的理論與實踐等內(nèi)容。

投資者訂單提交行為.訂單簿特征與數(shù)量化交易研究 目錄

**章 導(dǎo)言
第二章 文獻(xiàn)綜述
**節(jié) 投資者訂單提交策略和行為的理論
第二節(jié) 投資者訂單提交策略和行為的實證研究
第三節(jié) 投資者訂單選擇的實證研究
第四節(jié) 限價訂單簿特征與形狀
第五節(jié) 限價和市價訂單的績效及對市場的影響

第三章 訂單類型、訂單傳輸與撮合
**節(jié) 主要訂單種類
第二節(jié) 訂單撮合與價格形成
第三節(jié) 中國股市訂單報盤系統(tǒng)
第四節(jié) 中國股市訂單特征與概況
第五節(jié) 美國股票市場訂單處理
第六節(jié) 黑池發(fā)展與訂單處理
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投資者訂單提交行為.訂單簿特征與數(shù)量化交易研究 作者簡介

陳煒，博士，男，1973年4月出生，浙江水康籍，博士，副教授，2004年7月畢業(yè)于廈門大學(xué)管理學(xué)院，獲得管理學(xué)博士，專業(yè)為管理學(xué)。2004年7月進入復(fù)旦大學(xué)博士后流動站、深圳證券交易所博士后士后工作站從事博士后研究工作，2006年7月以優(yōu)秀成績出站，留深期證券交易所綜合研究所從事證券投資和資本市場建設(shè)方面的研究工作。 陳煒博士主要研究方向是金融市場資產(chǎn)定價理論，行為金融和公司財務(wù)理論等，其科研水平和能力突出，參加了一系列金融領(lǐng)域的重大研究計劃，研究成果豐富，先后在國內(nèi)核心期刊等雜志公開發(fā)表論文十幾篇，撰寫發(fā)表深交所綜合研究所研究報告7篇，主持國家自然科學(xué)基金一項，省郜級課題兩項，同時作為主要合作者承擔(dān)國家自然科學(xué)基金兩項。

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