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信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理

信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理

出版社：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社出版時(shí)間：2013-07-01
開本： 大16開 頁數(shù)： 173
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信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 版權(quán)信息

信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 本書特色

　　《全國普通高等教育信用管理專業(yè)系列教材：信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理》以信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論為基礎(chǔ)，突出信用風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)性特征，把信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法、信用風(fēng)險(xiǎn)模型作為編寫的重點(diǎn)；對(duì)于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)模型，改變過去只講概念和基本框架的方式，深入分析模型的技術(shù)細(xì)節(jié)。

信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書以信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論為基礎(chǔ)，突出信用風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)性特征，把信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法、信用風(fēng)險(xiǎn)模型作為編寫的重點(diǎn)；對(duì)于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)模型，改變過去只講概念和基本框架的方式，深入分析模型的技術(shù)細(xì)節(jié)。

信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 目錄

第1章  信用風(fēng)險(xiǎn)概論
1．1  信用風(fēng)險(xiǎn)的概念
1．2  信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)
1．3  信用風(fēng)險(xiǎn)的損失及其分布
1．4  對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理

第2章  新巴塞爾協(xié)議與信用風(fēng)險(xiǎn)管理
2．1  新巴塞爾協(xié)議概述
2．2  新巴塞爾協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)法對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量
2．3  新巴塞爾協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量

第3章  傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法
3．1  基于專家判斷的信用風(fēng)險(xiǎn)度量
3．2  基于評(píng)級(jí)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量
3．3  基于評(píng)分的信用風(fēng)險(xiǎn)度量

第4章  基于期權(quán)定價(jià)理論的kmv模型
4．1  負(fù)債、權(quán)益與期權(quán)的關(guān)系
4．2  kmv模型的原理
4．3  kmv模型的前提條件及度量信用風(fēng)險(xiǎn)的步驟
4．4  用kmv模型為債券定價(jià)
4．5  kmv模型的優(yōu)缺點(diǎn)

第5章  歷史數(shù)據(jù)的整合與信用風(fēng)險(xiǎn)模型——creditmetrics模型
5．1  信用組合建模存在的主要問題
5．2  creditmeltrics模型的思想
5．3  單個(gè)信用資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
5．4  標(biāo)準(zhǔn)差
5．5  分位數(shù)
5．6  組合信用資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
5．7  蒙特卡羅方法與信用資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)估算
5．8  蒙特卡羅方法
5．9  信用等級(jí)變換的閾值計(jì)算
5．10  相關(guān)數(shù)據(jù)向量的情境模擬
5．11  資產(chǎn)組合價(jià)值的估算
5．12  creditmetrics模型的理論評(píng)價(jià)

第6章  基于信用環(huán)境變動(dòng)因素的動(dòng)態(tài)信用風(fēng)險(xiǎn)模型——cpv模型
6．1  cpv模型的理論思想
6．2  主要宏觀變量與違約率的關(guān)系
6．3  宏觀信用風(fēng)險(xiǎn)模型
6．4  sur回歸
6．5  蒙特卡羅模擬
6．6  cpv模型的評(píng)價(jià)

第7章  信貸風(fēng)險(xiǎn)附加度量模型——credit：risk+模型
7．1  creditrisk+模型的基本思想
7．2  creditrisk+模型的組成部分
7．3  creidtrisk+模型的建模
7．4  creditrisk+模型的拓展

第8章  raroc模型
8．1  raroc模型的基本概念
8．2  raroc與經(jīng)濟(jì)資本配置
8．3  經(jīng)濟(jì)資本的配置模型
8．4  raroc與貸款定價(jià)
8．5  raroc模型的缺陷及修正
8．6  raroc在績(jī)效考核和業(yè)務(wù)評(píng)估中的應(yīng)用

第9章  信用衍生品在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
9．1  信用衍生品概述
9．2  信用衍生品的發(fā)展歷程及在我國的實(shí)踐
9．3  信用衍生品的特性及參與者
9．4  基礎(chǔ)類信用衍生產(chǎn)品
9．5  結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
參考文獻(xiàn)
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