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保險(xiǎn)公司與基金公司逆周期監(jiān)管研究-基于宏觀審慎監(jiān)管框架

保險(xiǎn)公司與基金公司逆周期監(jiān)管研究-基于宏觀審慎監(jiān)管框架

作者：黃溪
出版社：中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社出版時(shí)間：2012-12-01
開本： 16開 頁(yè)數(shù)： 163
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保險(xiǎn)公司與基金公司逆周期監(jiān)管研究-基于宏觀審慎監(jiān)管框架 版權(quán)信息

  • ISBN：9787516119419
  • 條形碼：9787516119419 ; 978-7-5161-1941-9
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類：>

保險(xiǎn)公司與基金公司逆周期監(jiān)管研究-基于宏觀審慎監(jiān)管框架 本書特色

    黃溪編著的這本《保險(xiǎn)公司與基金公司逆周期監(jiān)管研究--基于宏觀審慎監(jiān)管框架》從逆周期監(jiān)管角度出發(fā)，在證明保險(xiǎn)公司和基金公司順周期性存在的基礎(chǔ)上，建立相對(duì)應(yīng)的預(yù)警機(jī)制，選取中國(guó)17家保險(xiǎn)公司2003-2009年年度數(shù)據(jù)作為分析樣本，利用面板數(shù)據(jù)模型進(jìn)行實(shí)證分析，并對(duì)現(xiàn)有監(jiān)管體系進(jìn)行分析的背景下提出相對(duì)應(yīng)的政策建議，*后從宏觀審慎監(jiān)管的角度出發(fā)構(gòu)建涵蓋主要金融機(jī)構(gòu)的宏觀審慎監(jiān)管體系。

保險(xiǎn)公司與基金公司逆周期監(jiān)管研究-基于宏觀審慎監(jiān)管框架 內(nèi)容簡(jiǎn)介

    隨著金融危機(jī)的爆發(fā)，金融體系暴露出了諸多問 題，其中尤為嚴(yán)重的 是金融監(jiān)管失靈問題。在此背景下，歐美各國(guó)紛紛推 出各自的金融監(jiān)管改 革方案，通過在傳統(tǒng)微觀審慎監(jiān)管的基礎(chǔ)上加強(qiáng)宏觀 審慎監(jiān)管，以期通過 此方法降低金融體系的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，拯救處于崩潰邊 緣的金融體系。在諸 多宏觀審慎監(jiān)管的實(shí)踐中，影響*大的莫過于新《巴 塞爾資本協(xié)議》 （《巴塞爾協(xié)議！罚。新資本協(xié)議主要針對(duì)銀行體 系的監(jiān)管，試圖通過對(duì) 金融體系的核心組成部分銀行實(shí)施宏觀審慎監(jiān)管進(jìn)而 對(duì)金融體系的系統(tǒng)性 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范。但是，由于金融體系是一個(gè)有機(jī)整體 ，僅對(duì)核心部分實(shí)施 宏觀審慎監(jiān)管顯然不足以防范整體的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，有 必要將金融體系內(nèi)所 有金融機(jī)構(gòu)納入宏觀審慎監(jiān)管體系。      保險(xiǎn)公司與基金公司作為重要的資本市場(chǎng)參與者 ，與廣大群眾的切身 利益都存在著緊密聯(lián)系，其作用十分重要。保險(xiǎn)公司 對(duì)優(yōu)化金融體系內(nèi)的 資產(chǎn)配置與期限配置、促進(jìn)儲(chǔ)蓄向投資轉(zhuǎn)化具有重要 作用。而基金公司作 為一種新型投資工具，可以認(rèn)為是混業(yè)經(jīng)營(yíng)時(shí)期的銀 行，為廣大投資者提 供了一種集合理財(cái)?shù)挠行Чぞ撸矞p弱了非專業(yè)投資 者諸多行為對(duì)資本市 場(chǎng)資源有效配置的負(fù)面影響。所以，將保險(xiǎn)公司和基 金公司納入宏觀審慎 監(jiān)管的體系之中是一項(xiàng)亟待完成的工作。      由于對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施宏觀審慎監(jiān)管的核心內(nèi)容是 逆周期監(jiān)管，黃溪編著的這本《保險(xiǎn)公司與基金公司 逆周期監(jiān)管研究--基于宏觀審慎監(jiān)管框架》從 逆周期監(jiān)管角度出發(fā)，試圖在證明保險(xiǎn)公司和基金公 司順周期性存在的基 礎(chǔ)上，建立相對(duì)應(yīng)的預(yù)警機(jī)制，并對(duì)現(xiàn)有監(jiān)管體系進(jìn) 行分析的基礎(chǔ)上提出 相對(duì)應(yīng)的政策建議；從宏觀審慎監(jiān)管的角度出發(fā)，構(gòu) 建涵蓋主要金融機(jī)構(gòu) 的宏觀審慎監(jiān)管體系。在對(duì)保險(xiǎn)公司與基金公司順周 期性的存在性的研究 方面，《保險(xiǎn)公司與基金公司逆周期監(jiān)管研究--基于 宏觀審慎監(jiān)管框架》首先選取中國(guó)17家保險(xiǎn)公司2003 2009年的年度數(shù)據(jù)作為分 析樣本，利用面板數(shù)據(jù)模型進(jìn)行實(shí)證分析，研究發(fā)現(xiàn) ，保險(xiǎn)公司的順周期 效應(yīng)顯著；此外，本書選取2003年1月2日至2011年10 月28日的中證 基金指數(shù)進(jìn)行實(shí)證分析，研究結(jié)果表明，我國(guó)開放式 基金風(fēng)險(xiǎn)值的順周期 性明顯。在此基礎(chǔ)上，本書通過二級(jí)市場(chǎng)的保險(xiǎn)指數(shù) 與中證基金指數(shù)構(gòu)建 預(yù)警模型，對(duì)保險(xiǎn)公司與基金公司的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)作出 有效預(yù)警，同時(shí)認(rèn)為 有效宏觀審慎監(jiān)管的基礎(chǔ)是有效的預(yù)警，建議對(duì)保險(xiǎn) 行業(yè)與基金行業(yè)及其 行業(yè)內(nèi)的公司實(shí)施定期與不定期的監(jiān)控，防范系統(tǒng)性 風(fēng)險(xiǎn)。本書在上述兩 部分研究的基礎(chǔ)上，首先分析了國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相關(guān)監(jiān) 管經(jīng)驗(yàn)與發(fā)展歷程， 然后對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)及基金行業(yè)的監(jiān)管現(xiàn)狀進(jìn)行分析 ，找出存在的缺陷與 不足并提出了相應(yīng)的政策建議。      此外，本書在保險(xiǎn)公司與基金公司的逆周期監(jiān)管 中引入全面風(fēng)險(xiǎn)管 理，通過“內(nèi)”（全面風(fēng)險(xiǎn)管理）和“外”（逆周期 監(jiān)管及宏觀審慎監(jiān) 管）的相互合作，對(duì)保險(xiǎn)公司與基金公司所面臨的風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn)行全面管理， 進(jìn)而減弱對(duì)金融體系整體產(chǎn)生的“正反饋”效應(yīng)，以 降低金融體系系統(tǒng) 性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的可能性。      本書*后一章基于前文的研究結(jié)論，從宏觀審慎 監(jiān)管的角度出發(fā)，提 出我國(guó)應(yīng)該首先建立涵蓋銀行、證券、保險(xiǎn)和基金四 大類金融機(jī)構(gòu)的宏觀 審慎監(jiān)管體系。之后，伴隨著其他類金融的逐步發(fā)展 壯大和上述四大類金 融機(jī)構(gòu)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的逐步豐富，將其他各類金融機(jī)構(gòu)有 步驟地納入宏觀審慎 監(jiān)管框架之中。同時(shí)，本書從監(jiān)管框架的組織架構(gòu)、 不同監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管 職責(zé)和不同類型金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管重點(diǎn)三方面對(duì)我國(guó)宏 觀審慎監(jiān)管進(jìn)行分 析，以期對(duì)宏觀審慎監(jiān)管框架的建立提出具有建設(shè)意 義的政策建議。

保險(xiǎn)公司與基金公司逆周期監(jiān)管研究-基于宏觀審慎監(jiān)管框架 目錄

摘要
**章 導(dǎo)論
**節(jié) 研究背景及選題意義
一 研究背景
二 選題意義
第二節(jié) 研究思路、主要內(nèi)容及研究框架
一 研究思路
二 主要內(nèi)容
第三節(jié) 主要研究方法
一 文獻(xiàn)研究法
二 比較研究法
三 統(tǒng)計(jì)分析方法
四 歷史分析法
第二章 相關(guān)理論綜述
**節(jié) 逆周期監(jiān)管的理論研究現(xiàn)狀與*新進(jìn)展 摘要 **章  導(dǎo)論   **節(jié)  研究背景及選題意義     一  研究背景     二  選題意義   第二節(jié)  研究思路、主要內(nèi)容及研究框架     一  研究思路     二  主要內(nèi)容   第三節(jié)  主要研究方法     一  文獻(xiàn)研究法     二  比較研究法     三  統(tǒng)計(jì)分析方法     四  歷史分析法 第二章  相關(guān)理論綜述   **節(jié)  逆周期監(jiān)管的理論研究現(xiàn)狀與*新進(jìn)展     一  金融體系順周期性的表現(xiàn)     二  金融體系產(chǎn)生順周期性的根源     三  逆周期金融監(jiān)管的工具     四  逆周期金融監(jiān)管的宏觀審慎指標(biāo)     五  公允價(jià)值會(huì)計(jì)準(zhǔn)則改革問題   第二節(jié)  保險(xiǎn)公司順周期性的相關(guān)文獻(xiàn)綜述     一  保險(xiǎn)公司自有周期     二  保險(xiǎn)公司順周期性   第三節(jié)  基金公司風(fēng)險(xiǎn)度量     一  arch類計(jì)量模型     二  var類計(jì)量模型   第四節(jié)  保險(xiǎn)公司預(yù)警研究     一  保險(xiǎn)公司預(yù)警中關(guān)于警義的研究     二  對(duì)保險(xiǎn)公司預(yù)警方法的研究   第五節(jié)  全面風(fēng)險(xiǎn)管理的文獻(xiàn)綜述     一  全面風(fēng)險(xiǎn)管理的定義及發(fā)展     二  保險(xiǎn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)研究   第六節(jié)  關(guān)于證券投資基金概念和內(nèi)容的研究     一  關(guān)于證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)分類的研究     二  關(guān)于證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)度量的研究     三  關(guān)于證券投資基金和基金公司的風(fēng)險(xiǎn)管理研究 第三章  保險(xiǎn)公司及基金公司順周期性研究   **節(jié)  保險(xiǎn)公司順周期性研究     一  數(shù)據(jù)來(lái)源與變量選擇     二  實(shí)證模型     三  結(jié)果分析     四  結(jié)論   第二節(jié)  基金公司順周期性研究     一  模型與方法     二  實(shí)證分析     三  結(jié)論 第四章  金融機(jī)構(gòu)預(yù)警機(jī)制研究   **節(jié)  指標(biāo)選取與方法   第二節(jié)  保險(xiǎn)行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警     一  樣本選取與數(shù)據(jù)說明     二  預(yù)警模型的構(gòu)建     三  結(jié)論   第三節(jié)  基金行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警     一  樣本選取與數(shù)據(jù)說明     二  基金行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的構(gòu)建     三  結(jié)論 第五章  基于逆周期的監(jiān)管體系研究   **節(jié)  保險(xiǎn)公司監(jiān)管體系研究     一  國(guó)外保險(xiǎn)公司監(jiān)管體系介紹     二  國(guó)內(nèi)監(jiān)管體系介紹     三  償付能力監(jiān)管發(fā)展方向     四  我國(guó)目前保險(xiǎn)公司監(jiān)管體系存在的問題     五  完善我國(guó)保險(xiǎn)公司監(jiān)管體系的建議   第二節(jié)  基金公司監(jiān)管體系研究     一  基金監(jiān)管背景     二  基金風(fēng)險(xiǎn)分析     三  國(guó)外基金監(jiān)管體系分析     四  國(guó)外基金監(jiān)管的主要內(nèi)容     五  我國(guó)基金監(jiān)管現(xiàn)狀     六  我國(guó)基金行業(yè)監(jiān)管體系存在的問題及完善建議 第六章  保險(xiǎn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理研究   **節(jié)  保險(xiǎn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的研究背景及意義   第二節(jié)  保險(xiǎn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述     一  保險(xiǎn)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵與特征     二  保險(xiǎn)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則     三  保險(xiǎn)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的框架   第三節(jié)  基于erm的我國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析     一  我國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)     二  基于erm的我國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析     三  我國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性   第四節(jié)  我國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理研究     一  我國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架     二  我國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程     三  保險(xiǎn)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理支持系統(tǒng)   第五節(jié)  結(jié)論 第七章  基金公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理研究   **節(jié)  基金公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的研究背景及意義   第二節(jié)  我國(guó)基金公司的風(fēng)險(xiǎn)與特征     一  基金公司的定義及其產(chǎn)品分類     二  基金公司的風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理     三  基金公司風(fēng)險(xiǎn)及其一般分析     四  基金公司風(fēng)險(xiǎn)的特征   第三節(jié)  我國(guó)基金公司風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀     一  取得的成績(jī)及其發(fā)展趨勢(shì)     二  存在的不足和問題   第四節(jié)  我國(guó)基金公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建     一  基金公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵     二  基金公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架     三  基金公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和原則     四  基金公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施流程 第八章  我國(guó)宏觀審慎監(jiān)管框架構(gòu)建研究   **節(jié)  宏觀審慎監(jiān)管的含義     一  微觀審慎監(jiān)管     二  宏觀審慎監(jiān)管     三  我國(guó)宏觀審慎監(jiān)管的特點(diǎn)   第二節(jié)  我國(guó)宏觀審慎監(jiān)管框架     一  監(jiān)管對(duì)象     二  監(jiān)管機(jī)構(gòu)的組織架構(gòu)     三  針對(duì)不同金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管重點(diǎn) 結(jié)語(yǔ) 參考文獻(xiàn) 致謝
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