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投資風(fēng)險(xiǎn)管理-(第2版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787302374374
- 條形碼：9787302374374 ; 978-7-302-37437-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
投資風(fēng)險(xiǎn)管理-(第2版) 本書特色
遲國(guó)泰編著的《投資風(fēng)險(xiǎn)管理(第2版21世紀(jì)工商管理特色教材)》包括金融市場(chǎng)與投資環(huán)境、投資理論、債券市場(chǎng)和債券投資、股票與基金、遠(yuǎn)期和期貨、期權(quán)分析與投資等6章內(nèi)容。本書的基本內(nèi)容涵蓋了資本和資產(chǎn)的配置理論與方法，突出了資產(chǎn)估值、資產(chǎn)優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)管理。 本書的主要特色，一是傳遞資本和資產(chǎn)配置效率的金融理論的核心信息；二是通過遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)的套期保值功能滿足企業(yè)實(shí)踐中的風(fēng)險(xiǎn)管理需求；三是通過對(duì)資產(chǎn)估值、資產(chǎn)優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)管理的闡述使教材內(nèi)容與國(guó)際慣例接軌；四是通過有關(guān)章節(jié)后由金融模型嚴(yán)謹(jǐn)推導(dǎo)的附錄使有精力的讀者深入了解典型金融模型的來龍去脈；五是通過案例和實(shí)例使讀者掌握并能初步運(yùn)用資產(chǎn)估值、資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理等金融學(xué)的主要精髓和核心知識(shí)。 本書讀者對(duì)象為普通高校工商管理類本科生和研究生，特別是mba學(xué)生，也可供金融、證券類行業(yè)從業(yè)人員參考使用。
投資風(fēng)險(xiǎn)管理-(第2版) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
假設(shè)你在一個(gè)銀行賬戶上有一定的存款，而且準(zhǔn)備用這筆錢作一項(xiàng)投資，那么你會(huì)怎樣分析當(dāng)前的投資環(huán)境并結(jié)合自己的特點(diǎn)進(jìn)行投資呢？你可能會(huì)制定出一個(gè)投資目標(biāo)，那么你將怎樣管理這項(xiàng)投資來實(shí)現(xiàn)你的目標(biāo)呢？你可能會(huì)選擇投資股票或基金；或者你對(duì)古玩比較在行，你可以斥資古玩市場(chǎng)；你也有可能想開一家自己的餐館。不要以為事情會(huì)進(jìn)展得很順利，店址的確定、如何裝修、餐館所需要的各種設(shè)備等都需要你作出投資選擇。 這些只是在你準(zhǔn)備投資之前需要考慮的問題，而當(dāng)你真正地進(jìn)入投資與金融市場(chǎng)以后，會(huì)有更多、更復(fù)雜的問題等著你去解答。這就需要你對(duì)投資環(huán)境以及對(duì)金融系統(tǒng)是如何運(yùn)行的有一定的了解。那么，本章的目的就在于讓你對(duì)投資環(huán)境與金融系統(tǒng)有一個(gè)概括性的認(rèn)識(shí)，以便你在今后的投資過程中能夠駕輕就熟，獲得預(yù)期的收益。[2]投資風(fēng)險(xiǎn)管理第1章金融市場(chǎng)與投資環(huán)境[MZ(2H]1.1投資和投資管理概述[MZ)][*4/5][MZ(3H]1.1.1投資與投資的適宜性[MZ)][*4/5]1. 投資的概念投資就是為了滿足將來消費(fèi)的需要而犧牲當(dāng)前消費(fèi)，將資金投入到能保值增值的投資工具上的過程。其相較于投機(jī)而言，時(shí)間段更長(zhǎng)一些，更趨向于在未來一定時(shí)間段內(nèi)獲得某種比較持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流收益，包括對(duì)外投資所分得的股利和收到的債券利息，以及投資到期收回或到期前轉(zhuǎn)讓債權(quán)的款項(xiàng)高于賬面價(jià)值的差額等。
投資風(fēng)險(xiǎn)管理-(第2版) 目錄
第1章 金融市場(chǎng)與投資環(huán)境
1.1 投資和投資管理概述
1.1.1 投資與投資的適宜性
1.1.2 投資管理的過程
1.1.3 生命周期與投資目標(biāo)
1.1.4 經(jīng)濟(jì)周期與投資管理
1.1.5 投資的風(fēng)險(xiǎn)與收益
1.2 投資工具概覽
1.2.1 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
1.2.2 固定收益投資工具
1.2.3 股權(quán)投資工具
1.2.4 基金投資工具
1.2.5 期貨
1.2.6 外匯投資工具
1.2.7 房地產(chǎn)
1.2.8 實(shí)物及其他投資工具
1.3 金融及金融系統(tǒng)概述
1.3.1 金融三大理論支柱
1.3.2 什么是金融系統(tǒng)
1.3.3 宏觀經(jīng)濟(jì)中的資金流動(dòng)
1.3.4 金融系統(tǒng)三大核心機(jī)構(gòu)
1.3.5 金融系統(tǒng)的功能
案例1.1 開設(shè)一家公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)
案例1.2 企業(yè)年金出售中的逆向選擇
1.4 金融市場(chǎng)的價(jià)格
1.4.1 利率
1.4.2 匯率
1.4.3 股票價(jià)格指數(shù)
1.5 投資信息
1.5.1 信息渠道
1.5.2 上市公司提供的信息
習(xí)題
第2章 投資理論
2.1 單一資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)
2.1.1 收益的類型與測(cè)定
2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)的類型與測(cè)定
2.2 資產(chǎn)組合理論
2.2.1 資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)
案例2.1 兩種證券構(gòu)造的資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)
2.2.2 效用函數(shù)及應(yīng)用
2.2.3 有效集與投資者的選擇
2.2.4 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配置
案例2.2 兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的*優(yōu)投資組合
案例2.3 長(zhǎng)者的投資組合
2.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
2.3.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型和證券市場(chǎng)線
2.3.2 α系數(shù)
2.3.3 市場(chǎng)模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的分解
2.3.4 投資分散化的解釋
2.3.5 capm的局限性
2.4 套利定價(jià)理論
2.4.1 套利的概念及基本形式
2.4.2 無風(fēng)險(xiǎn)套利的定價(jià)機(jī)理
2.4.3 套利投資組合
2.4.4 套利定價(jià)理論
2.4.5 套利定價(jià)模型檢驗(yàn)
2.4.6 apt與capm的比較
2.4.7 套利定價(jià)理論的應(yīng)用
2.5 市場(chǎng)有效性
2.5.1 市場(chǎng)有效性的定義與分類
2.5.2 投資策略與市場(chǎng)有效性
2.5.3 異象
2.5.4 市場(chǎng)有效性的實(shí)證檢驗(yàn)
案例2.4 市場(chǎng)有效性與意外事件的影響
習(xí)題
附錄2.a 風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格與效用函數(shù)的保費(fèi)
附錄2.b *小方差資產(chǎn)組合的推導(dǎo)
附錄2.c 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的推導(dǎo)
第3章 債券市場(chǎng)和債券投資
3.1 債券的基本要素與債券市場(chǎng)
3.1.1 債券的概念及要素
3.1.2 我國(guó)的債券市場(chǎng)
3.2 債券收益率與債券定價(jià)
3.2.1 貼現(xiàn)率與到期收益率
3.2.2 債券定價(jià)模型
3.2.3 影響債券定價(jià)的因素
案例3.1 市場(chǎng)利率變化對(duì)不同債券定價(jià)的影響
3.2.4 債券的當(dāng)期收益率、贖回收益率與持有期收益率
3.2.5 債券違約風(fēng)險(xiǎn)及信用評(píng)級(jí)
3.3 利率的期限結(jié)構(gòu)
3.3.1 零息債券的收益率曲線
3.3.2 利率期限結(jié)構(gòu)與收益率曲線
3.3.3 確定的利率期限結(jié)構(gòu)
3.3.4 利率的不確定性與遠(yuǎn)期利率
案例3.2 利率不確定性對(duì)投資決策的影響
3.3.5 利率期限結(jié)構(gòu)理論
3.4 利率風(fēng)險(xiǎn)與久期
3.4.1 久期
3.4.2 修正久期
3.4.3 久期法則
3.4.4 組合久期
3.4.5 久期免疫原理
案例3.3 久期免疫原理的應(yīng)用
3.4.6 利率風(fēng)險(xiǎn)與凸性
3.5 債券的投資管理
3.5.1 債券投資管理的含義與種類
3.5.2 消極的債券管理
3.5.3 積極的債券管理
案例3.4 或有免疫策略的應(yīng)用
案例3.5 債券互換的應(yīng)用
習(xí)題
附錄3.a 債券價(jià)格對(duì)利率敏感性的實(shí)例
附錄3.b 久期法則的證明及實(shí)例
第4章 股票與基金
4.1 股票定價(jià)
4.1.1 公司估值的基礎(chǔ)
4.1.2 現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
案例4.1 增長(zhǎng)機(jī)會(huì)對(duì)股票定價(jià)的影響
4.1.3 相對(duì)估值模型
案例4.2 用比較估值法確定公司價(jià)值
4.2 股票分析方法
4.2.1 基本面分析
案例4.3 公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算與評(píng)價(jià)
案例4.4 運(yùn)用杜邦分析法分析公司財(cái)務(wù)狀況
4.2.2 技術(shù)分析
4.3 基金
4.3.1 基金概述
4.3.2 貨幣市場(chǎng)基金
4.3.3 lof投資
4.3.4 etf投資
4.3.5 私募基金
4.3.6 風(fēng)險(xiǎn)投資基金
案例4.5 風(fēng)險(xiǎn)投資經(jīng)典案例——軟銀投資阿里巴巴
習(xí)題
附錄4.a 固定增長(zhǎng)紅利貼現(xiàn)模型的公式證明
附錄4.b 公式g＝roe×b的證明
第5章 遠(yuǎn)期與期貨
5.1 遠(yuǎn)期與期貨概述
5.1.1 遠(yuǎn)期合約
5.1.2 期貨合約
5.2 期貨交易的策略
5.2.1 套期保值
案例5.1 套期保值的盈虧計(jì)算
案例5.2 株洲冶煉廠期貨鋅事件
5.2.2 套利
5.2.3 投機(jī)
5.3 基差
5.4 期貨定價(jià)原理
5.4.1 期貨價(jià)格的形成過程
5.4.2 期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格的關(guān)系
5.4.3 定價(jià)模型的基本假設(shè)
5.4.4 金融期貨的價(jià)格
5.4.5 商品期貨的價(jià)格
5.5 主要的期貨品種
5.5.1 利率期貨
案例5.3 利率期貨的套期保值
5.5.2 外匯期貨
案例5.4 外匯期貨的套期保值
5.5.3 黃金期貨
5.5.4 股票指數(shù)期貨
案例5.5 股指期貨的套期保值
案例5.6 滬深300指數(shù)期貨合約
習(xí)題
第6章 期權(quán)分析與投資
6.1 期權(quán)基礎(chǔ)
6.1.1 期權(quán)的分類
6.1.2 期權(quán)到期時(shí)的價(jià)值
6.1.3 歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系
6.1.4 看漲期權(quán)的上下限
6.1.5 影響期權(quán)價(jià)格的5+1個(gè)因素
6.1.6 股票期權(quán)的報(bào)價(jià)
6.2 期權(quán)交易策略
6.2.1 期權(quán)的保值應(yīng)用
案例6.1 深南電期權(quán)套期保值
6.2.2 期權(quán)的增值作用
6.2.3 合成期權(quán)
6.2.4 價(jià)差期權(quán)
6.3 期權(quán)定價(jià)
6.3.1 二叉樹定價(jià)模型
6.3.2 black-scholes期權(quán)定價(jià)模型
6.3.3 套期保值率與期權(quán)彈性
案例6.2 利用隱含波動(dòng)率套利
6.3.4 對(duì)投資組合保險(xiǎn)
案例6.3 為復(fù)制保護(hù)性看跌期權(quán)采取的策略
6.4 我國(guó)類似期權(quán)的證券
6.4.1 認(rèn)股權(quán)證
6.4.2 含權(quán)債券
6.4.3 可轉(zhuǎn)換債券
*案例6.4 可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值構(gòu)成
6.4.4 可贖回債券
6.4.5 可回售債券
6.4.6 結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品：高息票據(jù)和保本票據(jù)
案例6.5 看漲高息票據(jù)的定價(jià)實(shí)例
案例6.6 保本票據(jù)的定價(jià)實(shí)例
習(xí)題
習(xí)題答案
參考文獻(xiàn)
后記
1.1 投資和投資管理概述
1.1.1 投資與投資的適宜性
1.1.2 投資管理的過程
1.1.3 生命周期與投資目標(biāo)
1.1.4 經(jīng)濟(jì)周期與投資管理
1.1.5 投資的風(fēng)險(xiǎn)與收益
1.2 投資工具概覽
1.2.1 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
1.2.2 固定收益投資工具
1.2.3 股權(quán)投資工具
1.2.4 基金投資工具
1.2.5 期貨
1.2.6 外匯投資工具
1.2.7 房地產(chǎn)
1.2.8 實(shí)物及其他投資工具
1.3 金融及金融系統(tǒng)概述
1.3.1 金融三大理論支柱
1.3.2 什么是金融系統(tǒng)
1.3.3 宏觀經(jīng)濟(jì)中的資金流動(dòng)
1.3.4 金融系統(tǒng)三大核心機(jī)構(gòu)
1.3.5 金融系統(tǒng)的功能
案例1.1 開設(shè)一家公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)
案例1.2 企業(yè)年金出售中的逆向選擇
1.4 金融市場(chǎng)的價(jià)格
1.4.1 利率
1.4.2 匯率
1.4.3 股票價(jià)格指數(shù)
1.5 投資信息
1.5.1 信息渠道
1.5.2 上市公司提供的信息
習(xí)題
第2章 投資理論
2.1 單一資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)
2.1.1 收益的類型與測(cè)定
2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)的類型與測(cè)定
2.2 資產(chǎn)組合理論
2.2.1 資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)
案例2.1 兩種證券構(gòu)造的資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)
2.2.2 效用函數(shù)及應(yīng)用
2.2.3 有效集與投資者的選擇
2.2.4 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配置
案例2.2 兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的*優(yōu)投資組合
案例2.3 長(zhǎng)者的投資組合
2.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
2.3.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型和證券市場(chǎng)線
2.3.2 α系數(shù)
2.3.3 市場(chǎng)模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的分解
2.3.4 投資分散化的解釋
2.3.5 capm的局限性
2.4 套利定價(jià)理論
2.4.1 套利的概念及基本形式
2.4.2 無風(fēng)險(xiǎn)套利的定價(jià)機(jī)理
2.4.3 套利投資組合
2.4.4 套利定價(jià)理論
2.4.5 套利定價(jià)模型檢驗(yàn)
2.4.6 apt與capm的比較
2.4.7 套利定價(jià)理論的應(yīng)用
2.5 市場(chǎng)有效性
2.5.1 市場(chǎng)有效性的定義與分類
2.5.2 投資策略與市場(chǎng)有效性
2.5.3 異象
2.5.4 市場(chǎng)有效性的實(shí)證檢驗(yàn)
案例2.4 市場(chǎng)有效性與意外事件的影響
習(xí)題
附錄2.a 風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格與效用函數(shù)的保費(fèi)
附錄2.b *小方差資產(chǎn)組合的推導(dǎo)
附錄2.c 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的推導(dǎo)
第3章 債券市場(chǎng)和債券投資
3.1 債券的基本要素與債券市場(chǎng)
3.1.1 債券的概念及要素
3.1.2 我國(guó)的債券市場(chǎng)
3.2 債券收益率與債券定價(jià)
3.2.1 貼現(xiàn)率與到期收益率
3.2.2 債券定價(jià)模型
3.2.3 影響債券定價(jià)的因素
案例3.1 市場(chǎng)利率變化對(duì)不同債券定價(jià)的影響
3.2.4 債券的當(dāng)期收益率、贖回收益率與持有期收益率
3.2.5 債券違約風(fēng)險(xiǎn)及信用評(píng)級(jí)
3.3 利率的期限結(jié)構(gòu)
3.3.1 零息債券的收益率曲線
3.3.2 利率期限結(jié)構(gòu)與收益率曲線
3.3.3 確定的利率期限結(jié)構(gòu)
3.3.4 利率的不確定性與遠(yuǎn)期利率
案例3.2 利率不確定性對(duì)投資決策的影響
3.3.5 利率期限結(jié)構(gòu)理論
3.4 利率風(fēng)險(xiǎn)與久期
3.4.1 久期
3.4.2 修正久期
3.4.3 久期法則
3.4.4 組合久期
3.4.5 久期免疫原理
案例3.3 久期免疫原理的應(yīng)用
3.4.6 利率風(fēng)險(xiǎn)與凸性
3.5 債券的投資管理
3.5.1 債券投資管理的含義與種類
3.5.2 消極的債券管理
3.5.3 積極的債券管理
案例3.4 或有免疫策略的應(yīng)用
案例3.5 債券互換的應(yīng)用
習(xí)題
附錄3.a 債券價(jià)格對(duì)利率敏感性的實(shí)例
附錄3.b 久期法則的證明及實(shí)例
第4章 股票與基金
4.1 股票定價(jià)
4.1.1 公司估值的基礎(chǔ)
4.1.2 現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
案例4.1 增長(zhǎng)機(jī)會(huì)對(duì)股票定價(jià)的影響
4.1.3 相對(duì)估值模型
案例4.2 用比較估值法確定公司價(jià)值
4.2 股票分析方法
4.2.1 基本面分析
案例4.3 公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算與評(píng)價(jià)
案例4.4 運(yùn)用杜邦分析法分析公司財(cái)務(wù)狀況
4.2.2 技術(shù)分析
4.3 基金
4.3.1 基金概述
4.3.2 貨幣市場(chǎng)基金
4.3.3 lof投資
4.3.4 etf投資
4.3.5 私募基金
4.3.6 風(fēng)險(xiǎn)投資基金
案例4.5 風(fēng)險(xiǎn)投資經(jīng)典案例——軟銀投資阿里巴巴
習(xí)題
附錄4.a 固定增長(zhǎng)紅利貼現(xiàn)模型的公式證明
附錄4.b 公式g＝roe×b的證明
第5章 遠(yuǎn)期與期貨
5.1 遠(yuǎn)期與期貨概述
5.1.1 遠(yuǎn)期合約
5.1.2 期貨合約
5.2 期貨交易的策略
5.2.1 套期保值
案例5.1 套期保值的盈虧計(jì)算
案例5.2 株洲冶煉廠期貨鋅事件
5.2.2 套利
5.2.3 投機(jī)
5.3 基差
5.4 期貨定價(jià)原理
5.4.1 期貨價(jià)格的形成過程
5.4.2 期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格的關(guān)系
5.4.3 定價(jià)模型的基本假設(shè)
5.4.4 金融期貨的價(jià)格
5.4.5 商品期貨的價(jià)格
5.5 主要的期貨品種
5.5.1 利率期貨
案例5.3 利率期貨的套期保值
5.5.2 外匯期貨
案例5.4 外匯期貨的套期保值
5.5.3 黃金期貨
5.5.4 股票指數(shù)期貨
案例5.5 股指期貨的套期保值
案例5.6 滬深300指數(shù)期貨合約
習(xí)題
第6章 期權(quán)分析與投資
6.1 期權(quán)基礎(chǔ)
6.1.1 期權(quán)的分類
6.1.2 期權(quán)到期時(shí)的價(jià)值
6.1.3 歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系
6.1.4 看漲期權(quán)的上下限
6.1.5 影響期權(quán)價(jià)格的5+1個(gè)因素
6.1.6 股票期權(quán)的報(bào)價(jià)
6.2 期權(quán)交易策略
6.2.1 期權(quán)的保值應(yīng)用
案例6.1 深南電期權(quán)套期保值
6.2.2 期權(quán)的增值作用
6.2.3 合成期權(quán)
6.2.4 價(jià)差期權(quán)
6.3 期權(quán)定價(jià)
6.3.1 二叉樹定價(jià)模型
6.3.2 black-scholes期權(quán)定價(jià)模型
6.3.3 套期保值率與期權(quán)彈性
案例6.2 利用隱含波動(dòng)率套利
6.3.4 對(duì)投資組合保險(xiǎn)
案例6.3 為復(fù)制保護(hù)性看跌期權(quán)采取的策略
6.4 我國(guó)類似期權(quán)的證券
6.4.1 認(rèn)股權(quán)證
6.4.2 含權(quán)債券
6.4.3 可轉(zhuǎn)換債券
*案例6.4 可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值構(gòu)成
6.4.4 可贖回債券
6.4.5 可回售債券
6.4.6 結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品：高息票據(jù)和保本票據(jù)
案例6.5 看漲高息票據(jù)的定價(jià)實(shí)例
案例6.6 保本票據(jù)的定價(jià)實(shí)例
習(xí)題
習(xí)題答案
參考文獻(xiàn)
后記
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投資風(fēng)險(xiǎn)管理-(第2版) 作者簡(jiǎn)介
遲國(guó)泰博士，大連理工大學(xué)管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師。大連理工大學(xué)“金融風(fēng)險(xiǎn)管理與科學(xué)評(píng)價(jià)”科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，大連理工大學(xué)金融風(fēng)險(xiǎn)與系統(tǒng)評(píng)價(jià)管理研究中心主任。 主要研究方向?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理決策理論與模型，期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理決策理論與模型。主持國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目和一般項(xiàng)目各1項(xiàng)，主持國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目6項(xiàng)。
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