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金融數(shù)據(jù)分析技術(shù)-(基于Excel和Matlab)

金融數(shù)據(jù)分析技術(shù)-(基于Excel和Matlab)

出版社：清華大學(xué)出版社出版時(shí)間：2016-06-01
開(kāi)本： 32開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 364
本類(lèi)榜單：教材銷(xiāo)量榜
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金融數(shù)據(jù)分析技術(shù)-(基于Excel和Matlab) 版權(quán)信息

金融數(shù)據(jù)分析技術(shù)-(基于Excel和Matlab) 本書(shū)特色

本書(shū)主要針對(duì)金融領(lǐng)域中的問(wèn)題，介紹如何通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型，并運(yùn)用matlab、excel等軟件工具進(jìn)行計(jì)算的金融數(shù)據(jù)分析技術(shù)，通過(guò)金融行業(yè)的實(shí)際案例，全面介紹數(shù)據(jù)整理、模型建立、參數(shù)確定、計(jì)算處理、結(jié)果分析的完整過(guò)程，并給出詳細(xì)的上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)，幫助讀者親身體驗(yàn)，以便讀者更好地掌握數(shù)據(jù)分析技術(shù)。 本書(shū)的主要內(nèi)容包括金融數(shù)據(jù)庫(kù)的基本概念，國(guó)內(nèi)外常用金融數(shù)據(jù)庫(kù)、matlab和excel等金融數(shù)據(jù)分析軟件工具的使用、金融時(shí)間序列分析、金融風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算、資產(chǎn)組合計(jì)算、金融衍生品定價(jià)計(jì)算、固定收益證券計(jì)算、信用評(píng)分與行為評(píng)分等。 本書(shū)可以作為應(yīng)用型高等院校的金融學(xué)、金融信息、金融工程、金融數(shù)學(xué)等專(zhuān)業(yè)本科生的教材，也可作為需要金融數(shù)據(jù)分析技術(shù)的其他各專(zhuān)業(yè)本、專(zhuān)科生的教材。本書(shū)的特點(diǎn)是對(duì)每一個(gè)金融問(wèn)題，首先簡(jiǎn)單明了地介紹相關(guān)金融知識(shí)，力求每章自成體系，因此特別適合數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、信息、計(jì)算機(jī)等非金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)的讀者。對(duì)數(shù)據(jù)分析技術(shù)感興趣的其他讀者，也可將本書(shū)作為參考書(shū)。

金融數(shù)據(jù)分析技術(shù)-(基于Excel和Matlab) 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)主要針對(duì)金融領(lǐng)域中的問(wèn)題，介紹如何通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型，并運(yùn)用matlab、excel等軟件工具進(jìn)行計(jì)算的金融數(shù)據(jù)分析技術(shù)，通過(guò)金融行業(yè)的實(shí)際案例，全面介紹數(shù)據(jù)整理、模型建立、參數(shù)確定、計(jì)算處理、結(jié)果分析的完整過(guò)程，并給出詳細(xì)的上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)，幫助讀者自己親自體驗(yàn)，以便讀者更好地掌握金融數(shù)據(jù)分析技術(shù)。希望本書(shū)的出版能為培養(yǎng)金融數(shù)據(jù)分析人才做出一點(diǎn)貢獻(xiàn)，同時(shí)為大數(shù)據(jù)時(shí)代各行各業(yè)需要數(shù)據(jù)分析技術(shù)的人員提供參考。 目前我國(guó)出版的金融計(jì)算方面的教材大多只針對(duì)已經(jīng)掌握金融知識(shí)的讀者，重點(diǎn)介紹如何使用excel、sas、matlab等軟件進(jìn)行計(jì)算，這類(lèi)教材對(duì)于數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、信息、計(jì)算機(jī)等非金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)的讀者，需要花費(fèi)大量時(shí)間補(bǔ)充金融知識(shí)。本書(shū)的特點(diǎn)是對(duì)每一個(gè)金融問(wèn)題，首先簡(jiǎn)單明了地介紹相關(guān)金融知識(shí)，力求每章自成體系，不僅方便金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)的讀者使用，更方便非金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)的讀者使用。本書(shū)的另一個(gè)特點(diǎn)是通過(guò)金融行業(yè)的實(shí)際案例，全面介紹數(shù)據(jù)整理、模型建立、參數(shù)確定、計(jì)算處理、結(jié)果分析的完整過(guò)程，并給出詳細(xì)的上機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)，幫助讀者親身體驗(yàn)。 

金融數(shù)據(jù)分析技術(shù)-(基于Excel和Matlab) 目錄

目    錄第1章　金融數(shù)據(jù)庫(kù) 11.1　金融數(shù)據(jù)庫(kù)的概念 11.1.1　金融數(shù)據(jù)庫(kù)的定義 11.1.2　金融數(shù)據(jù)庫(kù)的起源 11.1.3　金融數(shù)據(jù)庫(kù)的作用 21.1.4　金融數(shù)據(jù)庫(kù)的分類(lèi) 41.1.5　金融數(shù)據(jù)庫(kù)的選擇標(biāo)準(zhǔn) 41.2　國(guó)內(nèi)外常用金融數(shù)據(jù)庫(kù)簡(jiǎn)介 51.2.1　國(guó)外金融數(shù)據(jù)庫(kù)的概況 51.2.2　國(guó)內(nèi)金融數(shù)據(jù)庫(kù)概況 81.2.3　選擇合適的金融數(shù)據(jù)庫(kù) 121.2.4　免費(fèi)數(shù)據(jù)資源的獲取渠道 121.3　銳思數(shù)據(jù)(resset/db)使用簡(jiǎn)介 131.3.1　resset/db的訪(fǎng)問(wèn)途徑 131.3.2　用戶(hù)類(lèi)別以及相應(yīng)的權(quán)限 151.3.3　數(shù)據(jù)查詢(xún)與下載 151.4　實(shí)驗(yàn)一：金融數(shù)據(jù)下載實(shí)驗(yàn) 271.4.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?271.4.2　實(shí)驗(yàn)原理 281.4.3　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 281.4.4　實(shí)驗(yàn)步驟 281.4.5　實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求 29本章小結(jié) 30思考討論題 31第2章　數(shù)據(jù)分析軟件工具 322.1　金融數(shù)據(jù)分析軟件工具簡(jiǎn)介 322.1.1　國(guó)外主要金融數(shù)據(jù)分析軟件簡(jiǎn)介 322.1.2　國(guó)產(chǎn)金融數(shù)據(jù)分析軟件介紹 352.1.3　金融數(shù)據(jù)分析軟件的選擇 362.2　matlab及其金融工具箱 372.2.1　matlab簡(jiǎn)介 372.2.2　matlab金融工具箱簡(jiǎn)介 392.2.3　matlab在金融領(lǐng)域的應(yīng)用 392.3　matlab的基礎(chǔ)知識(shí) 402.3.1　matlab的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)環(huán)境 402.3.2　矩陣及其運(yùn)算 422.3.3　數(shù)組及其運(yùn)算 492.3.4　matlab中的常用數(shù)學(xué)函數(shù) 512.3.5　圖形繪制 552.3.6　編寫(xiě)m腳本文件 682.3.7　自定義函數(shù) 732.4　實(shí)驗(yàn)二：金融數(shù)據(jù)分析軟件使用實(shí)驗(yàn) 742.4.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?742.4.2　實(shí)驗(yàn)原理 742.4.3　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 752.4.4　實(shí)驗(yàn)步驟 752.4.5　實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求 75本章小結(jié) 75思考討論題 76第3章　金融時(shí)間序列分析 773.1　金融時(shí)間序列 783.1.1　金融時(shí)間序列的概念 783.1.2　金融時(shí)間序列的構(gòu)成因素 803.1.3　金融時(shí)間序列分析 803.1.4　金融時(shí)間序列的建立 813.2　確定性時(shí)間序列分析 823.2.1　長(zhǎng)期趨勢(shì)tt 823.2.2　循環(huán)變動(dòng)ct 823.2.3　季節(jié)變動(dòng)st 853.2.4　確定性時(shí)間序列分析小結(jié) 873.3　隨機(jī)性時(shí)間序列分析 883.3.1　平穩(wěn)時(shí)間序列 883.3.2　自回歸移動(dòng)平均模型 893.3.3　模型識(shí)別與參數(shù)估計(jì) 893.3.4　金融時(shí)間序列的預(yù)測(cè) 923.3.5　模型的檢驗(yàn) 933.3.6　matlab的時(shí)間序列工具箱 943.4　廣義自回歸條件異方差模型 1073.4.1　廣義自回歸條件異方差模型 1073.4.2　garch工具箱 1083.5  實(shí)驗(yàn)三：金融時(shí)間序列分析實(shí)驗(yàn) 1183.5.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?1183.5.2　實(shí)驗(yàn)原理 1183.5.3　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1183.5.4　實(shí)驗(yàn)步驟 1193.5.5　實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求 119本章小結(jié) 119思考討論題 120第4章　金融風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算 1214.1　金融風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值var模型 1214.1.1　金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述 1224.1.2　金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理 1224.1.3　var模型 1234.1.4　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值var的計(jì)算方法 1254.1.5　模型的評(píng)價(jià)方法 1304.2　使用excel計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值var的案例 1304.2.1　在excel中用參數(shù)法的直接法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值var 1314.2.2　在excel中用參數(shù)法的移動(dòng)平均法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(var) 1344.3　使用matlab軟件計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(var)的案例 1354.3.1　數(shù)據(jù)描述 1354.3.2　采用的模型和方法 1354.3.3　計(jì)算結(jié)果 1404.3.4　模型評(píng)價(jià)和比較 1564.3.5  主要結(jié)論 1614.4　實(shí)驗(yàn)四：金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的var計(jì)算實(shí)驗(yàn) 1624.4.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?1624.4.2　實(shí)驗(yàn)原理 1624.4.3　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1624.4.4　實(shí)驗(yàn)步驟 1634.4.5　實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求 164本章小結(jié) 164思考討論題 165第5章　資產(chǎn)組合的計(jì)算 1665.1　資產(chǎn)組合基本原理 1665.1.1　收益序列與價(jià)格序列間的轉(zhuǎn)換 1675.1.2　協(xié)方差矩陣與相關(guān)系數(shù)矩陣間的轉(zhuǎn)換 1695.1.3　資產(chǎn)組合收益率與方差 1745.2　資產(chǎn)組合的有效前沿 1765.2.1　兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合收益期望與方差 1765.2.2　均值方差的有效前沿 1775.2.3　帶約束條件的資產(chǎn)組合的有效前沿 1785.3　用excel進(jìn)行資產(chǎn)組合計(jì)算的案例 1805.4　用matlab進(jìn)行資產(chǎn)組合計(jì)算的案例 1945.4.1　投資組合常用函數(shù) 1945.4.2　投資組合的有效前沿 2035.4.3　投資組合的*優(yōu)資產(chǎn)分配 2065.5　實(shí)驗(yàn)五：投資組合分析計(jì)算實(shí)驗(yàn) 2105.5.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?2105.5.2　實(shí)驗(yàn)原理 2105.5.3　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 2115.5.4　實(shí)驗(yàn)步驟 2125.5.5　實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求 212本章小結(jié) 212思考討論題 213第6章　金融衍生品的計(jì)算 2146.1　金融衍生品 2146.1.1　金融衍生品的基本概念 2146.1.2　金融衍生品的種類(lèi) 2156.1.3　金融衍生品的功能 2166.1.4　金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理 2176.1.5　我國(guó)金融衍生品市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀 2196.2　期權(quán) 2206.2.1　期權(quán)的概念 2206.2.2　期權(quán)的分類(lèi) 2216.2.3　股票期權(quán)的利潤(rùn)函數(shù) 2216.3　black-scholes期權(quán)定價(jià)模型 2276.3.1　black-scholes方程 2276.3.2　歐式期權(quán)價(jià)格函數(shù) 2296.3.3　期貨期權(quán)定價(jià) 2316.3.4　隱含波動(dòng)率 2326.4　black-scholes期權(quán)價(jià)格的敏感性分析 2336.5　期權(quán)定價(jià)的二叉樹(shù)法 2376.5.1　二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型 2376.5.2　二叉樹(shù)定價(jià)函數(shù) 2396.6　投資組合套期保值策略 2416.6.1　套期保值的基本原理 2426.6.2　利用保護(hù)性看跌期權(quán)策略進(jìn)行套期保值 2426.6.3　利用期權(quán)敏感性參數(shù)進(jìn)行套期保值 2466.7　實(shí)驗(yàn)六：金融衍生品定價(jià)計(jì)算實(shí)驗(yàn) 2486.7.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?2486.7.2　實(shí)驗(yàn)原理 2486.7.3　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 2486.7.4　實(shí)驗(yàn)步驟 2496.7.5　實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求 249本章小結(jié) 249思考討論題 250第7章　固定收益證券計(jì)算 2517.1　固定收益證券的基本概念 2517.1.1　固定收益證券 2517.1.2　美國(guó)固定收益證券的種類(lèi) 2537.1.3　固定收益證券的定價(jià) 2547.1.4　固定收益證券的久期與凸性 2587.1.5　利率的期限結(jié)構(gòu) 2597.2　用excel進(jìn)行固定收益證券分析案例 2617.3　用matlab進(jìn)行固定收益證券計(jì)算 2667.3.1　現(xiàn)值和終值的計(jì)算 2667.3.2　計(jì)算內(nèi)部收益率 2697.3.3　固定收益證券產(chǎn)品的定價(jià) 2707.3.4　固定收益證券的久期與凸性 2737.3.5　利率的期限結(jié)構(gòu) 2747.4　實(shí)驗(yàn)七：固定收益證券計(jì)算實(shí)驗(yàn) 2767.4.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?2767.4.2　實(shí)驗(yàn)原理 2777.4.3　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 2777.4.4　實(shí)驗(yàn)步驟 2787.4.5　實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求 279本章小結(jié) 279思考討論題 279第8章　信用評(píng)分與行為評(píng)分 2808.1　信用評(píng)分與行為評(píng)分的基本概念 2808.1.1　信用卡與信用卡管理 2808.1.2　社會(huì)征信體系 2818.1.3　信用評(píng)分與行為評(píng)分 2838.2　建立信用評(píng)分卡的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 2838.2.1　信用評(píng)分的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法簡(jiǎn)介 2838.2.2　判別分析 2848.2.3　回歸分析 2918.2.4　分類(lèi)樹(shù)法 2958.2.5　*鄰近法 3018.3　信用評(píng)分的非統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 3038.3.1　線(xiàn)性規(guī)劃 3048.3.2　非線(xiàn)性規(guī)劃--整數(shù)規(guī)劃 3088.3.3　人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 3098.3.4　遺傳算法 3138.4　行為評(píng)分模型及其應(yīng)用 3188.4.1　行為評(píng)分簡(jiǎn)介 3188.4.2　馬爾可夫鏈方法 3188.4.3　貝葉斯-馬爾可夫鏈方法 3248.5　案例 3288.6　實(shí)驗(yàn)八：個(gè)人信用綜合評(píng)分實(shí)驗(yàn) 3378.6.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?3378.6.2　實(shí)驗(yàn)原理 3378.6.3　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 3478.6.4　實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 3498.6.5　實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求 353本章小結(jié) 353思考討論題 354參考文獻(xiàn) 355
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