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國際資產(chǎn)價格的一般均衡理論

國際資產(chǎn)價格的一般均衡理論

作者：郭路著
出版社：中國社會科學出版社出版時間：2016-10-01
開本： 32開 頁數(shù)： 120
本類榜單：經(jīng)濟銷量榜
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國際資產(chǎn)價格的一般均衡理論 版權信息

  • ISBN：9787516190685
  • 條形碼：9787516190685 ; 978-7-5161-9068-5
  • 裝幀：暫無
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

國際資產(chǎn)價格的一般均衡理論 本書特色

　　 郭路編*的《國際資產(chǎn)價格的一般均衡理論》在動態(tài)一般均衡的框架下分析了國際資產(chǎn)的定價，并在這個定價的基礎上得到了投資者的資產(chǎn)*優(yōu)配置及三個主要定理：投資收益－風險等價定理、國際基金分離定理（4 S基金分離定理）、動態(tài)利率平價定理。在貨幣經(jīng)濟的分析中，這三個定理仍然有效，這印證了Markowitz和Sharpe等人的思想。動態(tài)利率平價定理把經(jīng)典的靜態(tài)利率平價定理擴展為一個動態(tài)定理，并得出匯率的波動不僅取決于兩國之間的利率差還與一些*的因素有關，還提出在貨幣經(jīng)濟中的資產(chǎn)配置的四個命題。所得結論，可以解釋“風險溢價”之謎和“無風險收益率”之謎。

國際資產(chǎn)價格的一般均衡理論 內(nèi)容簡介

該書在動態(tài)一般均衡的框架下分析了國際資產(chǎn)的定價，并在這個定價的基礎上得到了投資者的資產(chǎn)*優(yōu)配置及三個主要定理：投資收益－風險等價定理、國際基金分離定理（4 S基金分離定理）、動態(tài)利率平價定理。在貨幣經(jīng)濟的分析中，這三個定理仍然有效，這印證了Markowitz和Sharpe等人的思想。動態(tài)利率平價定理把經(jīng)典的靜態(tài)利率平價定理擴展為一個動態(tài)定理，并得出匯率的波動不僅取決于兩國之間的利率差還與一些隨機的因素有關，還提出在貨幣經(jīng)濟中的資產(chǎn)配置的四個命題。所得結論，可以解釋“風險溢價”之謎和“無風險收益率”之謎。

國際資產(chǎn)價格的一般均衡理論 目錄

**章 導論**節(jié) 選題意義與研究的問題第二節(jié) 相關文獻綜述一 資產(chǎn)定價與有效市場二 行為金融三 金融衍生物四 CⅡR模型評價第三節(jié) 主要結論與不足 第二章 國際資產(chǎn)定價**節(jié) 國際資產(chǎn)定價模型的形式：鞅方法證明第二節(jié) 國際資產(chǎn)定價模型的形式：隨機控制證明一 投資收益一風險等價定理二 國際基金分離定理(“4 S”基金分離定理)三 動態(tài)利率平價定理四 一個例子附錄I Matlab程序附錄Ⅱ 資產(chǎn)選擇是*優(yōu)時，國內(nèi)外實物投資收益率、國內(nèi)外資產(chǎn)投資收益率、匯率變化、財富變化程序 第三章 帶有貨幣的國際資產(chǎn)定價**節(jié) 帶有貨幣的經(jīng)濟中的資產(chǎn)價格第二節(jié) 帶有貨幣的資產(chǎn)定價一 對“風險溢價之謎”和“無風險利率之謎”的解釋二 貨幣經(jīng)濟中固定匯率和自由浮動匯率對定價的影響第三節(jié) 帶有貨幣的國際資產(chǎn)定價：隨機控制證明一 貨幣經(jīng)濟中的投資收益一風險等價定理二 貨幣經(jīng)濟中的投資收益一風險等價與無貨幣經(jīng)濟中的投資收益一風險等價比較三 相對風險溢價一一對風險溢價之謎的解釋四 *優(yōu)組合五 帶有貨幣的動態(tài)利率平價定理六 一個例子附錄I附錄Ⅱ 第四章 一般均衡：國際資產(chǎn)均衡價格存在性與唯一性**節(jié) 模型第二節(jié) 資產(chǎn)均衡價格存在性與唯一性一 存在映射到同一個C(S)空間的算子T二 算子滿足布萊克韋爾條件第三節(jié) 資產(chǎn)選擇的*優(yōu)條件 第五章 總結及研究展望**節(jié) 總結第二節(jié) 研究發(fā)展與展望 參考文獻 后 記
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國際資產(chǎn)價格的一般均衡理論 作者簡介

郭路：經(jīng)濟學博士，中國社會科學院經(jīng)濟研究所經(jīng)濟增長室助理研究員，研究興趣：宏觀經(jīng)濟學。發(fā)表論文20多篇，參與國家社會科學基金項目、中國社會科學院課題等課題研究多項。

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