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期權(quán).期貨和其他衍生品-第8版 版權(quán)信息
- ISBN：9787302461661
- 條形碼：9787302461661 ; 978-7-302-46166-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
期權(quán).期貨和其他衍生品-第8版 本書特色
本書是一本在西方金融界廣泛流傳的名著，被譽(yù)為“華爾街的圣經(jīng)”。衍生品理論在現(xiàn)代金融學(xué)中占有核心的地位。衍生品理論（尤其是期權(quán)定價(jià)理論）的提出，不但建立起金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論框架，而且在理論的指導(dǎo)下推動(dòng)了期貨、期權(quán)、互換等市場(chǎng)的發(fā)展，使金融在全球范圍內(nèi)發(fā)展到今天如此巨大的規(guī)模。 本書全面系統(tǒng)地講解了衍生品定價(jià)與金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論和方法。在這一新版中，作者不僅增加了一些新內(nèi)容，而且對(duì)一些議題和章節(jié)進(jìn)行了重新編寫，使全文更易于閱讀和講解。通過閱讀本書，讀者可以系統(tǒng)掌握現(xiàn)代金融學(xué)的核心理論和基本方法，尤其是對(duì)有志于學(xué)習(xí)金融工程和投身于資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的人來說，閱讀本書是非常有價(jià)值的。 本書可作為大專院校金融學(xué)及相關(guān)專業(yè)的本科生和研究生的教學(xué)用書，也可供金融業(yè)界人士用作業(yè)務(wù)手冊(cè)以備查閱。
期權(quán).期貨和其他衍生品-第8版 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書全面系統(tǒng)地講解了衍生品定價(jià)與金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論和方法。在這一新版中，作者不僅增加了一些新內(nèi)容，而且對(duì)一些議題和章節(jié)進(jìn)行了重新編寫，使全文更易于閱讀和講解。通過閱讀本書，讀者可以系統(tǒng)掌握現(xiàn)代金融學(xué)的核心理論和基本方法，尤其是對(duì)有志于學(xué)習(xí)金融工程和投身于資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的人來說，閱讀本書是非常有價(jià)值的。
期權(quán).期貨和其他衍生品-第8版 目錄
第1章 緒論 11.1 場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng) 21.2 場(chǎng)外交易市場(chǎng) 31.3 遠(yuǎn)期合約 51.4 期貨合約 71.5 期權(quán) 71.6 交易者的類型 91.7 套期保值者 101.8 投機(jī)者 131.9 套利者 151.10 危險(xiǎn) 16小結(jié) 16參考讀物 18練習(xí)題 18作業(yè)題 20
第2章 期貨市場(chǎng)的機(jī)制 222.1 背景 222.2 期貨合約的設(shè)定 242.3 期貨價(jià)格向現(xiàn)貨價(jià)格的收斂 262.4 保證金的運(yùn)作 272.5 場(chǎng)外交易市場(chǎng) 302.6 市場(chǎng)報(bào)價(jià)行情 332.7 交割 362.8 交易者和訂單的類型 372.9 監(jiān)管 382.10 會(huì)計(jì)及稅收 392.11 遠(yuǎn)期合約與期貨合約 41小結(jié) 42參考讀物 43練習(xí)題 43作業(yè)題 45
第3章 期貨的套期保值策略 473.1 基本原則 473.2 贊成和反對(duì)套期保值的論點(diǎn) 493.3 基差風(fēng)險(xiǎn) 523.4 交叉套期保值 563.5 股票指數(shù)期貨 603.6 展期 65小結(jié) 67參考讀物 68練習(xí)題 69作業(yè)題 71附錄 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 73
第4章 利率 754.1 利率的類型 754.2 利率測(cè)算 774.3 零息票利率 804.4 債券定價(jià) 804.5 國庫券零息票利率的計(jì)算 824.6 遠(yuǎn)期利率 844.7 遠(yuǎn)期利率協(xié)議 864.8 久期 894.9 凸性 924.10 利率期限結(jié)構(gòu)理論 93小結(jié) 96參考讀物 97練習(xí)題 97作業(yè)題 99
第5章 遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格的確定 1015.1 投資性資產(chǎn)與消費(fèi)性資產(chǎn) 1015.2 賣空 1025.3 假設(shè)和符號(hào) 1035.4 投資性資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格 1045.5 已知收益 1075.6 已知紅利率 1095.7 估計(jì)遠(yuǎn)期合約的價(jià)值 1095.8 遠(yuǎn)期價(jià)格與期貨價(jià)格是否相等？ 1115.9 股票指數(shù)期貨的價(jià)格 1125.10 外匯的遠(yuǎn)期和期貨合約 1145.11 商品期貨 1175.12 持有成本 1205.13 交割選擇權(quán) 1215.14 期貨價(jià)格和預(yù)期將來的即期價(jià)格 121小結(jié) 123參考讀物 125練習(xí)題 125作業(yè)題 127
第6章 利率期貨 1296.1 日期計(jì)算報(bào)價(jià)慣例 1296.2 國債期貨 1326.3 歐洲美元期貨 1376.4 基于久期的期貨套期保值策略 1426.5 對(duì)資產(chǎn)負(fù)債組合進(jìn)行套期保值 143小結(jié) 144參考讀物 145練習(xí)題 145作業(yè)題 147
第7章 互換 1487.1 利率互換的機(jī)制 1487.2 日期計(jì)算問題 1547.3 確認(rèn)書 1557.4 比較優(yōu)勢(shì)的觀點(diǎn) 1567.5 互換率的本質(zhì) 1587.6 LIBOR/（互換）零息票利率的計(jì)算 1597.7 利率互換的估價(jià) 1607.8 隔夜指數(shù)互換 1647.9 貨幣互換 1657.10 貨幣互換的估價(jià) 1687.11 信用風(fēng)險(xiǎn) 1717.12 其他類型的互換 173小結(jié) 175參考讀物 176練習(xí)題 176作業(yè)題 178
第8章 證券化與2007年信貸危機(jī) 1808.1 證券化 1808.2 美國住房市場(chǎng) 1848.3 哪里出問題了 1888.4 后果 190小結(jié) 191參考讀物 192練習(xí)題 193作業(yè)題 193
第9章 期權(quán)市場(chǎng)的機(jī)制 1949.1 期權(quán)類型 1949.2 期權(quán)頭寸 1969.3 標(biāo)的資產(chǎn) 1989.4 股票期權(quán)的性質(zhì) 1999.5 交易 2039.6 傭金 2049.7 保證金 2059.8 期權(quán)結(jié)算公司 2069.9 監(jiān)管 2079.10 稅收 2079.11 認(rèn)股權(quán)證、管理層股票期權(quán)和可轉(zhuǎn)換債券 2099.12 場(chǎng)外交易市場(chǎng) 210小結(jié) 210參考讀物 211練習(xí)題 211作業(yè)題 213
第10章 股票期權(quán)的性質(zhì) 21410.1 影響期權(quán)價(jià)格的因素 21410.2 假設(shè)和符號(hào) 21810.3 期權(quán)價(jià)格的上下限 21810.4 看跌期權(quán)與看漲期權(quán)之間的平價(jià)關(guān)系 22110.5 不付紅利股票的看漲期權(quán) 22510.6 不付紅利股票的看跌期權(quán) 22610.7 紅利的影響 229小結(jié) 230參考讀物 231練習(xí)題 231作業(yè)題 233
第11章 期權(quán)的交易策略 23411.1 本金保障型票據(jù) 23411.2 交易一項(xiàng)期權(quán)及其標(biāo)的資產(chǎn) 23611.3 差價(jià)期權(quán) 23811.4 組合期權(quán) 24611.5 其他復(fù)合期權(quán)的損益狀態(tài) 249小結(jié) 249參考讀物 250練習(xí)題 250作業(yè)題 252
第12章 二叉樹模型 25312.1 單步二叉樹模型與無套利方法 25312.2 風(fēng)險(xiǎn)中性估值 25712.3 兩步二叉樹圖 25912.4 看跌期權(quán)的例子 26212.5 美式期權(quán) 26312.6 Delta 26412.7 選擇u和d擬合波動(dòng)率 26512.8 二叉樹方程 26712.9 增加二叉樹模型中的時(shí)間段數(shù) 26812.10 使用DerivaGem 26912.11 其他資產(chǎn)的期權(quán) 269小結(jié) 272參考讀物 273練習(xí)題 274作業(yè)題 275附錄：通過二叉樹推導(dǎo)Black-Scholes-Merton期權(quán)定價(jià)公式 276
第13章 維納過程與It?’s引理 28013.1 馬爾科夫性 28013.2 連續(xù)時(shí)間隨機(jī)過程 28113.3 股票價(jià)格的過程 28613.4 參數(shù) 28913.5 相關(guān)過程 29013.6 It?引理 29113.7 對(duì)數(shù)正態(tài)性質(zhì) 292小結(jié) 293參考讀物 294練習(xí)題 294作業(yè)題 295附錄 It?引理的推導(dǎo) 297
第14章 Black-Scholes-Merton模型 29914.1 股票價(jià)格的對(duì)數(shù)正態(tài)性質(zhì) 30014.2 收益率的分布 30114.3 預(yù)期收益 30214.4 波動(dòng)率 30314.5 Black-Scholes-Merton微分方程隱含的基本概念 30714.6 Black-Scholes-Merton微分方程的推導(dǎo) 30914.7 風(fēng)險(xiǎn)中性估值 31114.8 Black-Scholes-Merton定價(jià)公式 31314.9 累積正態(tài)分布函數(shù) 31514.10 認(rèn)股權(quán)證與員工股票期權(quán) 31614.11 隱含波動(dòng)率 31814.12 紅利 320小結(jié) 323參考讀物 324練習(xí)題 325作業(yè)題 328附錄 利用風(fēng)險(xiǎn)中性估值證明Black-Scholes-Merton公式 329
第15章 員工股票期權(quán) 33215.1 合約的設(shè)計(jì) 33215.2 期權(quán)能否促使股權(quán)人與管理人員利益一致 33415.3 會(huì)計(jì)問題 33515.4 定價(jià) 33615.5 倒填日期丑聞 341小結(jié) 342參考讀物 343練習(xí)題 343作業(yè)題 344
第16章 股指期權(quán)與貨幣期權(quán) 34516.1 股指期權(quán) 34516.2 貨幣期權(quán) 34716.3 支付已知紅利率的股票期權(quán) 35016.4 歐式股指期權(quán)的定價(jià) 35216.5 歐式貨幣期權(quán)的定價(jià) 35516.6 美式期權(quán) 356小結(jié) 357參考讀物 357練習(xí)題 358作業(yè)題 360
第17章 期貨期權(quán) 36117.1 期貨期權(quán)的特性 36117.2 期貨期權(quán)被廣泛應(yīng)用的原因 36417.3 歐式即期期權(quán)與歐式期貨期權(quán) 36417.4 看跌-看漲期權(quán)平價(jià)關(guān)系式 36517.5 期貨期權(quán)的下限 36617.6 采用二叉樹對(duì)期貨期權(quán)定價(jià) 36717.7 期貨價(jià)格在風(fēng)險(xiǎn)中性世界的漂移率 36917.8 對(duì)于期貨期權(quán)定價(jià)的布萊克模型 37017.9 美式期貨期權(quán)與美式即期期權(quán) 37217.10 期貨式期權(quán) 372小結(jié) 373參考讀物 374練習(xí)題 374作業(yè)題 376
第18章 希臘字母 37718.1 例子 37718.2 暴露頭寸策略與抵補(bǔ)頭寸策略 37818.3 止損策略 37818.4 Delta套期保值 38018.5 Theta 38718.6 Gamma 38918.7 Delta,Theta與Gamma的關(guān)系 39218.8 Vega 39318.9 Rho 39518.10 套期保值在實(shí)際中的應(yīng)用 39618.11 情境分析 39718.12 公式的擴(kuò)展 39718.13 組合保險(xiǎn) 40018.14 股票市場(chǎng)波動(dòng)率 402小結(jié) 402參考讀物 404練習(xí)題 404作業(yè)題 406附錄 泰勒級(jí)數(shù)展開與套期保值參數(shù) 408
第19章 波動(dòng)率微笑 40919.1 為什么波動(dòng)率微笑對(duì)看漲期權(quán)與看跌期權(quán)是一樣的 40919.2 外匯期權(quán) 41119.3 股票期權(quán) 41419.4 其他刻畫波動(dòng)率微笑的方法 41519.5 波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)與波動(dòng)率曲面 41619.6 希臘字母 41719.7 模型的作用 41819.8 預(yù)期價(jià)格有一次大幅波動(dòng)時(shí) 419小結(jié) 420參考讀物 421練習(xí)題 421作業(yè)題 423附錄 波動(dòng)率微笑隱含的風(fēng)險(xiǎn)中性分布的確定 424
第20章 基本數(shù)值方法 42720.1 二叉樹方法 42720.2 指數(shù)期權(quán)、貨幣期權(quán)和期貨合約期權(quán)的二叉樹法估值 43520.3 支付紅利的股票期權(quán)的二叉樹模型 43720.4 構(gòu)造樹圖的其他幾種方法 44220.5 時(shí)間參數(shù) 44520.6 蒙特卡羅模擬 44620.7 減少方差的方法 45220.8 有限差分方法 455小結(jié) 466參考讀物 466練習(xí)題 467作業(yè)題 469
第21章 風(fēng)險(xiǎn)值 47121.1 風(fēng)險(xiǎn)值的度量 47121.2 歷史模擬法 47421.3 模式法 47821.4 線性模型 48121.5 二次模型 48621.6 蒙特卡羅模擬 48821.7 各種方法的比較 48921.8 壓力測(cè)試與事后檢驗(yàn) 49021.9 主成分分析 490小結(jié) 494參考讀物 494練習(xí)題 495作業(yè)題 497
第22章 估計(jì)波動(dòng)率與相關(guān)性 49822.1 估計(jì)波動(dòng)率 49822.2 指數(shù)加權(quán)移動(dòng)平均模型 50022.3 GARCH(1,1)模型 50222.4 在模型之間進(jìn)行選擇 50322.5 *大似然方法 50422.6 用GARCH(1,1)預(yù)測(cè)未來波動(dòng)率 50922.7 相關(guān)性 51222.8 EWMA應(yīng)用于四指數(shù)的例子 515小結(jié) 517參考讀物 517練習(xí)題 518作業(yè)題 519
第23章 信用風(fēng)險(xiǎn) 52123.1 信用評(píng)級(jí) 52123.2 歷史違約概率 52223.3 回收率 52323.4 通過債券價(jià)格估計(jì)違約概率 52423.5 違約概率估計(jì)方法的比較 52623.6 用股票價(jià)格估計(jì)違約概率 53023.7 衍生品交易中的信用風(fēng)險(xiǎn) 53123.8 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 53423.9 違約相關(guān)性 53623.10 信用風(fēng)險(xiǎn)值 540小結(jié) 542參考讀物 543練習(xí)題 543作業(yè)題 545
第24章 信用衍生品 54724.1 信用違約互換 54824.2 信用違約互換估值 55124.3 信用指數(shù) 55524.4 固定息票的使用 55624.5 信用違約互換期貨與期權(quán) 55724.6 一攬子信用違約互換 55824.7 總收益互換 55824.8 抵押負(fù)債契約 55924.9 相關(guān)系數(shù)在一攬子信用違約互換與抵押負(fù)債契約中的作用 56124.10 合成抵押負(fù)債契約的估值 56224.11 其他模型 569小結(jié) 570參考讀物 571練習(xí)題 571作業(yè)題 573
第25章 奇異期權(quán) 57425.1 組合 57425.2 非標(biāo)準(zhǔn)美式期權(quán) 57525.3 缺口期權(quán) 57525.4 遠(yuǎn)期開始期權(quán) 57625.5 分階段期權(quán) 57725.6 復(fù)合期權(quán) 57725.7 后定選擇權(quán) 57825.8 障礙期權(quán) 57925.9 兩期期權(quán) 58125.10 回望期權(quán) 58225.11 呼叫期權(quán) 58425.12 亞洲期權(quán) 58425.13 一項(xiàng)資產(chǎn)換取另一項(xiàng)資產(chǎn)的期權(quán) 58625.14 涉及幾種資產(chǎn)的期權(quán) 58725.15 波動(dòng)率和方差互換 58825.16 靜態(tài)期權(quán)復(fù)制 591小結(jié) 593參考讀物 594練習(xí)題 594作業(yè)題 596
第26章 更多的模型與數(shù)值方法 59926.1 Black-Scholes-Merton的替代方法 60026.2 隨機(jī)波動(dòng)模型 60526.3 IVF模型 60726.4 可轉(zhuǎn)換證券 60826.5 路徑依賴型衍生品 61126.6 障礙期權(quán) 61526.7 基于兩種相關(guān)資產(chǎn)的期權(quán) 61826.8 蒙特卡羅模擬與美式期權(quán) 621小結(jié) 625參考讀物 626練習(xí)題 627作業(yè)題 628
第27章 鞅和測(cè)度 63027.1 風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)價(jià)格 63127.2 幾個(gè)狀態(tài)變量 63427.3 鞅 63527.4 計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的其他選擇 63627.5 幾個(gè)因素的擴(kuò)展 64027.6 改進(jìn)布萊克模型 64127.7 資產(chǎn)替換期權(quán) 64227.8 計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的改變 643小結(jié) 644參考讀物 645練習(xí)題 645作業(yè)題 647
第28章 利率衍生品：標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)模型 64828.1 債券期權(quán) 64828.2 利率頂與利率底 65328.3 歐洲互換期權(quán) 65928.4 推廣 66328.5 利率衍生品的套期保值 663小結(jié) 664參考讀物 665練習(xí)題 665作業(yè)題 666
第29章 凸性調(diào)整、時(shí)間調(diào)整與雙幣種期權(quán) 66829.1 凸性調(diào)整 66829.2 時(shí)間調(diào)整 67229.3 雙幣種期權(quán) 674小結(jié) 677參考讀物 677練習(xí)題 678作業(yè)題 679附錄 對(duì)凸性調(diào)整公式的證明 681
第30章 利率衍生品：瞬時(shí)利率模型 68230.1 背景 68230.2 均衡模型 68330.3 無套利模型 68930.4 債券期權(quán) 69430.5 波動(dòng)率結(jié)構(gòu) 69530.6 利率樹 69630.7 構(gòu)造樹圖的一般方法 69830.8 校正 70730.9 用單因素模型進(jìn)行套期保值 709小結(jié) 710參考讀物 710練習(xí)題 711作業(yè)題 713
第31章 利率衍生品：HJM和LMM 71531.1 Heath、Jarrow和Morton模型（HJM） 71531.2 LIBOR市場(chǎng)模型（LMM） 71831.3 抵押貸款證券 728小結(jié) 730參考讀物 731練習(xí)題 731作業(yè)題 732
第32章 互換（二） 73332.1 普通互換交易的變形 73332.2 復(fù)式互換 73532.3 貨幣互換 73632.4 更復(fù)雜的互換 73732.5 股票互換 74032.6 包含內(nèi)嵌期權(quán)的互換 74232.7 其他類型的互換 744小結(jié) 745參考讀物 746練習(xí)題 746作業(yè)題 747
第33章 能源和商品衍生品 74833.1 農(nóng)產(chǎn)品 74833.2 金屬 74933.3 能源產(chǎn)品 75033.4 對(duì)商品價(jià)格建模 75233.5 天氣衍生品 75833.6 保險(xiǎn)衍生品 75933.7 天氣與保險(xiǎn)衍生品定價(jià) 76033.8 能源生產(chǎn)者如何對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn) 761小結(jié) 762參考讀物 762練習(xí)題 763作業(yè)題 764
第34章 實(shí)物期權(quán) 76534.1 資本投資評(píng)估 76534.2 風(fēng)險(xiǎn)中性估值框架的擴(kuò)展 76634.3 風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)價(jià)格的估計(jì) 76834.4 在企業(yè)估值中的應(yīng)用 76934.5 評(píng)估投資機(jī)會(huì)中的選擇權(quán) 769小結(jié) 776參考讀物 776練習(xí)題 777作業(yè)題 777
第35章 衍生品災(zāi)難以及我們能從中學(xué)到什么 77935.1 對(duì)所有衍生品使用者的教訓(xùn) 77935.2 對(duì)金融機(jī)構(gòu)的教訓(xùn) 78335.3 對(duì)非金融公司的教訓(xùn) 788小結(jié) 790參考讀物 790
第36章 發(fā)展中國家的衍生品市場(chǎng) 79136.1 中國市場(chǎng) 79136.2 印度市場(chǎng) 79336.3 其他發(fā)展中國家 794小結(jié) 794參考讀物 795
術(shù)語表 797
DerivaGem軟件 818
主要的期貨與期權(quán)交易所 823
x≤0時(shí)N(x)表 824
x≥0時(shí)N(x)表 825
展開全部
期權(quán).期貨和其他衍生品-第8版 作者簡(jiǎn)介
[加]約翰·C.赫爾（John c．Hull），加拿大多倫多大學(xué)羅特曼管理學(xué)院（Joseph L．Rotman School of Management）教授，Bonham金融中心主任。發(fā)表了多部相關(guān)作品。Hull教授與Alan White因?yàn)樵贖ull—White利率模型上的工作贏得Nikko—LOR研究競(jìng)賽。他是八家學(xué)術(shù)雜志的聯(lián)合編輯，曾任北美、日本和歐洲多家金融機(jī)構(gòu)的顧問。
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