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高頻交易-原書第2版 版權(quán)信息
- ISBN：9787111586302
- 條形碼：9787111586302 ; 978-7-111-58630-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
高頻交易-原書第2版 本書特色
算法策略與交易系統(tǒng)的實(shí)踐指南。
高頻交易-原書第2版 內(nèi)容簡介
《高頻交易》第1版出版以來，高頻交易技術(shù)引發(fā)了無數(shù)的爭論與關(guān)注。更多的學(xué)者與專業(yè)人士加入到量化投資的軍備競賽中，更多復(fù)雜的模型與分析方法也因此應(yīng)運(yùn)而生。 高頻交易也因此在不斷進(jìn)化，高頻交易程序變得更為智能、復(fù)雜。做市商是高頻交易應(yīng)用的主要戰(zhàn)場之一，而這一市場傳統(tǒng)上長期是由人來完成的。在第2版中，本書增加了做市商市場策略。另外本版還強(qiáng)化了對于高頻交易風(fēng)險(xiǎn)管理模型與框架的討論，這對于量化交易者獲得穩(wěn)定而持續(xù)的收益來說，至關(guān)重要。 高頻交易第2版中加入了很多高頻交易領(lǐng)域的*新發(fā)展動向，作者基于自己以及其投顧客戶的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)重新設(shè)置了大部分章節(jié)，可以說這是一本重新撰寫的新書。在上一版中，本書很多模型還仍然停留在數(shù)字分析狀態(tài)，而本版解釋了這些模型背后的邏輯，甚至包括一些可以直接應(yīng)用到實(shí)踐中的交易框架。 當(dāng)然*有價(jià)值的還是作者在幾年中積累的高頻交易數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)對于優(yōu)化程序與交易程序有著至關(guān)重要的作用。
高頻交易-原書第2版 目錄
目錄
譯者序
第1章 現(xiàn)代市場不同于過去市場 1
媒體、現(xiàn)代市場和高頻交易 8
高頻交易由交易方法論演化而來 8
什么是高頻交易 16
高頻交易員做什么 18
有多少高頻交易商 20
高頻交易主要參與者的空間 21
本書結(jié)構(gòu) 21
第2章 技術(shù)創(chuàng)新、系統(tǒng)和高頻交易 23
硬件簡史 23
信息 28
軟件 36
第3章 市場微觀結(jié)構(gòu)、訂單和限價(jià)訂單簿 41
市場類型 41
限價(jià)訂單簿 44
激進(jìn)執(zhí)行與被動執(zhí)行 48
復(fù)雜訂單 49
交易時(shí)間 51
現(xiàn)代微觀結(jié)構(gòu)：市場趨同和分歧 51
股票的分化 52
期貨的分化 57
期權(quán)的分化 57
外匯的分化 57
固定收益的分化 58
掉期的分化 58
第4章 高頻數(shù)據(jù) 60
什么是高頻數(shù)據(jù) 60
高頻數(shù)據(jù)如何被記錄 62
高頻數(shù)據(jù)的屬性 65
高頻數(shù)據(jù)是巨量的 66
高頻數(shù)據(jù)受交易波動的影響 67
高頻數(shù)據(jù)不是呈正態(tài)或?qū)?shù)正態(tài)的 71
高頻數(shù)據(jù)的時(shí)間間隔不規(guī)則 74
大多數(shù)高頻數(shù)據(jù)不包含買賣標(biāo)識符 81
第5章 交易成本 86
執(zhí)行成本概要 86
透明執(zhí)行成本 87
隱性執(zhí)行成本 90
背景和定義 94
市場沖擊的估計(jì) 98
永久性市場沖擊的實(shí)證估計(jì) 102
第6章 高頻交易策略的績效和容量 112
衡量績效的原則 112
基本的績效衡量指標(biāo) 113
有可比性的比率 121
績效歸因 127
資金容量評估 128
Alpha衰減 133
第7章 高頻交易業(yè)務(wù) 134
高頻交易的關(guān)鍵過程 134
適合高頻交易的金融市場 139
高頻交易的經(jīng)濟(jì)學(xué) 140
市場參與者 148
第8章 統(tǒng)計(jì)套利策略 151
統(tǒng)計(jì)套利的實(shí)際應(yīng)用 153
第9章 圍繞事件的方向性交易 168
開發(fā)基于事件的方向性策略 169
什么構(gòu)成了一個(gè)事件 170
預(yù)測方法 172
可用于交易的新聞 175
事件套利的應(yīng)用 178
第10章 自動化做市I：樸素存貨模型 188
引言 188
做市：關(guān)鍵原理 190
模擬做市策略 191
樸素做市策略 192
做市作為一種服務(wù) 197
有利可圖的做市商 201
第11章 自動化做市II：信息模型 205
數(shù)據(jù)里隱含的內(nèi)容 205
訂單流里的建模信息 209
第12章 額外的高頻交易策略、市場操縱和市場崩潰 223
潛伏套利 225
價(jià)差剝頭皮 226
回扣獲取 227
報(bào)價(jià)撮合 228
分層掛單 229
點(diǎn)火 230
試盤/狙擊/嗅探 230
塞單 231
幌騙 231
拉高出貨 232
機(jī)器學(xué)習(xí) 237
第13章 法規(guī) 240
全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)的主要舉措 240
第14章 高頻交易的風(fēng)險(xiǎn)管理 257
度量高頻交易風(fēng)險(xiǎn) 257
第15章 市場沖擊*小化 280
為什么選擇執(zhí)行算法 281
訂單路由算法 282
基礎(chǔ)模型的問題 295
高級模型 299
*優(yōu)執(zhí)行策略的實(shí)現(xiàn) 307
第16章 高頻交易系統(tǒng)的實(shí)施 309
模型開發(fā)的生命周期 309
系統(tǒng)實(shí)施 311
測試交易系統(tǒng) 324
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高頻交易-原書第2版 作者簡介
艾琳·奧爾德里奇，ABLE阿爾法交易有限公司的合伙人以及量化投資組合經(jīng)理。ABLE阿爾法是一家專業(yè)使用高頻系統(tǒng)交易策略的專屬投資公司，該網(wǎng)站向機(jī)構(gòu)及散戶提供*新高頻交易研究成果。 在加入ABLE阿爾法之前，艾琳·奧爾德里奇還在華爾街和多倫多的多家金融機(jī)構(gòu)任職，其中包括高盛和加拿大帝國商業(yè)銀行；她還曾經(jīng)在多倫多大學(xué)教授金融學(xué)。她擁有歐洲工商管理學(xué)院MBA學(xué)位、哥倫比亞大學(xué)金融工程學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位，以及紐約庫珀聯(lián)合學(xué)院電氣工程學(xué)工學(xué)學(xué)士學(xué)位。 奧爾德里奇是眾多頂*行業(yè)聚會的演講嘉賓以及學(xué)術(shù)和前沿出版物的撰稿人，這些刊物包括Journal of Trading、Journal of Alternative Investments、E-Forex、HedgeWorld、FXweek、FINalternatives、Wealth Manager和Dealing With Technology等。她還經(jīng)常在商業(yè)電視節(jié)目中露面，其中包括CNBC、Fox Business和《喬恩·斯圖爾特每日秀》等。
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