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被平均的風(fēng)險(xiǎn):如何應(yīng)對(duì)未來的不確定性 版權(quán)信息
- ISBN：9787508696423
- 條形碼：9787508696423 ; 978-7-5086-9642-3
- 裝幀：簡(jiǎn)裝本
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
被平均的風(fēng)險(xiǎn):如何應(yīng)對(duì)未來的不確定性 本書特色
為什么人們對(duì)變化無常的事物進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)總是一錯(cuò)再錯(cuò)？為什么基于平均值的預(yù)測(cè)和決策在金融、醫(yī)療保健、會(huì)計(jì)、反恐戰(zhàn)爭(zhēng)和氣候變化等各個(gè)領(lǐng)域總是漏洞百出？因?yàn)槲覀円恢痹噲D用“蒸汽時(shí)代”的統(tǒng)計(jì)學(xué)來把握“信息時(shí)代”的風(fēng)險(xiǎn)。
作者基于自己多年的咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)和研究成果，列出了平均值的12條罪狀，介紹了概率管理這一新興領(lǐng)域，旨在通過新的統(tǒng)計(jì)學(xué)手段和技術(shù)工具，彌補(bǔ)平均值的缺陷，更好地揭示風(fēng)險(xiǎn)、把握不確定性。
本書可以幫助我們更有效地對(duì)未來的情況做出判斷，從而制定出更合理的決策。
被平均的風(fēng)險(xiǎn):如何應(yīng)對(duì)未來的不確定性 內(nèi)容簡(jiǎn)介
在充滿不確定性的世界里識(shí)別和防范風(fēng)險(xiǎn)的決策指南。為什么人們對(duì)變化無常的事物進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)總是一錯(cuò)再錯(cuò)？為什么基于平均值的預(yù)測(cè)和決策在金融、醫(yī)療保健、會(huì)計(jì)、反恐戰(zhàn)爭(zhēng)和氣候變化等各個(gè)領(lǐng)域總是漏洞百出？因?yàn)槲覀円恢痹噲D用“蒸汽時(shí)代”的統(tǒng)計(jì)學(xué)來把握“信息時(shí)代”的風(fēng)險(xiǎn)。 作者基于自己多年的咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)和研究成果，列出了平均值的12條罪狀，介紹了概率管理這一新興領(lǐng)域，旨在通過新的統(tǒng)計(jì)學(xué)手段和技術(shù)工具，彌補(bǔ)平均值的缺陷，更好地揭示風(fēng)險(xiǎn)、把握不確定性。本書可以幫助我們更有效地對(duì)未來的情況做出判斷，從而制定出更合理的決策。
被平均的風(fēng)險(xiǎn):如何應(yīng)對(duì)未來的不確定性 目錄
序言、
鳴謝、
導(dǎo)讀 將“腦袋”和“屁股”聯(lián)系起來 XIX
你不可能從書本上學(xué)會(huì)騎自行車，同樣，也不可能從書本上學(xué)會(huì)如何應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性因素。
不過，本書卻要試圖將這種不可能變成可能。
基礎(chǔ)知識(shí)
**部分 進(jìn)入正題
第 1 章 平均值缺陷 005
在為將來制訂計(jì)劃的時(shí)候，人們往往會(huì)用單一的數(shù)據(jù)——所謂的平均值——來取代那些不確
定的結(jié)果，于是，就會(huì)出現(xiàn)一種系統(tǒng)性錯(cuò)誤，我將這種錯(cuò)誤稱為平均值缺陷。正因如此，人
們對(duì)未來的預(yù)測(cè)和判斷往往漏洞百出。
第 2 章 代數(shù)學(xué)“鐵幕”的降落和平均值缺陷的暴露 017
電子表格的應(yīng)用讓數(shù)以千萬計(jì)的人體驗(yàn)到了商業(yè)建模的威力，然而，與此同時(shí)，它也為平均值
缺陷四處蔓延鋪平了道路。
第 3 章 減輕平均值的危害 021
正如日光燈照亮了沉沉黑夜一樣，新技術(shù)的出現(xiàn)也讓人們洞察難以把握的不確定性因素成為可
能。概率管理就是一種利用這些新技術(shù)克服平均值缺陷的科學(xué)方法。
第 4 章 萊特兄弟給我們的啟示 029
萊特兄弟的成功是他們小心翼翼建造模型的結(jié)果。適當(dāng)?shù)哪Ｐ湍軌驇椭覀儜?yīng)對(duì)未來的風(fēng)險(xiǎn)和
不確定因素，但是正如我們?cè)?2008 年的金融危機(jī)中看到的那樣，模型同樣可以被用來迷惑
我們的視線。
第 5 章 駕駛艙里*重要的設(shè)備 036
一個(gè)優(yōu)秀的飛行員要善于恰當(dāng)?shù)乩蔑w機(jī)上的儀表，而一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)管理者也要善于恰當(dāng)?shù)?br />
利用模型。
第二部分 更好地理解不確定性的 5 個(gè)“思想把手”
第 6 章 “思想把手” 044
正如工業(yè)設(shè)計(jì)專家開發(fā)了眾多的把手來幫助我們用手去控制物理學(xué)動(dòng)力一樣，信息設(shè)計(jì)專家也
研發(fā)了很多的“思想把手”來幫助我們用頭腦來理解信息的力量。
第 7 章 **個(gè)“思想把手”：不確定性與風(fēng)險(xiǎn) 047
“不確定性”與“風(fēng)險(xiǎn)”這兩個(gè)概念通常被人們互換使用，但實(shí)際上它們有著不同的內(nèi)涵。不
確定性反映的是事物的客觀特征，而風(fēng)險(xiǎn)則體現(xiàn)了人們的主觀認(rèn)識(shí)。
第 8 章 第二個(gè)“思想把手”：不確定性數(shù)據(jù)是一種分布形態(tài) 050
在直觀地展示不確定性數(shù)據(jù)的時(shí)候，即使是統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)的畢業(yè)生有時(shí)候也會(huì)感覺很困難，其實(shí)，
只需要利用一個(gè)簡(jiǎn)單的柱狀圖就可以輕松地解決這一問題了。你不僅可以在頭腦中想象這樣
的柱狀圖，也可以登錄 FlawOfAverages.com 網(wǎng)站來體驗(yàn)相關(guān)的模擬。
第 9 章 第三個(gè)“思想把手”：不確定性數(shù)據(jù)的組合 064
當(dāng)我們將不確定性數(shù)據(jù)相加或者取其平均值的時(shí)候，出現(xiàn)極端結(jié)果的概率就大大降低了。在這
一章里，我將引用電影產(chǎn)業(yè)中的一個(gè)案例來說明這一點(diǎn)。
第 10 章 應(yīng)該被拋棄的西格瑪 076
正如警察已經(jīng)不再根據(jù)身高、體重，而是利用監(jiān)控錄像和基因提取等手段來確定犯罪嫌疑人
一樣，西格瑪這個(gè)陳舊的概念也正在被淘汰。
第 11 章 第四個(gè)“思想把手”：特里·戴爾和馬路上的醉漢 081
一個(gè)銀行主管發(fā)現(xiàn)了強(qiáng)式平均值缺陷：平均投入并不總能夠帶來平均產(chǎn)出。以雇員的平均銷
售額為依據(jù)來制訂一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃是一種系統(tǒng)性錯(cuò)誤。
第 12 章 延森不等式——強(qiáng)式平均值缺陷的具體細(xì)節(jié) 090
如何通過分析投資者的自由選擇權(quán)和面臨的制約因素來識(shí)別強(qiáng)式平均值缺陷。
第 13 章 第五個(gè)“思想把手”：相關(guān)的不確定性 097
很好地把握相關(guān)的不確定性是現(xiàn)代投資組合理論的核心。而理解相關(guān)不確定性的*好方法是
利用散點(diǎn)圖。
第三部分 決策與信息
第 14 章 決策樹 113
決策樹是在針對(duì)不確定性進(jìn)行決策時(shí)強(qiáng)有力的“思想把手”。
第 15 章 信息的價(jià)值：除了價(jià)值，別無所是 120
在信息化時(shí)代里，信息除了價(jià)值之外，別無所是。重新排列決策樹。信息是不確定性的補(bǔ)充。
一條有用的信息究竟價(jià)值幾何？
第四部分 平均值的七宗罪
第 16 章 平均值的七宗罪 133
這里的“七宗罪”只是一個(gè)統(tǒng)稱，實(shí)際上本書列舉的平均值的罪狀一共有 12 條，其中*后
一條是“誤導(dǎo)人們，讓人們以為除了前面的 11條之外，再?zèng)]有其他罪狀了”。
第 17 章 極限值的缺陷 138
依據(jù)非平均值結(jié)果來單獨(dú)地看待不確定性，同樣會(huì)導(dǎo)致極其錯(cuò)誤的結(jié)論和決策。
第 18 章 辛普森悖論 145
在對(duì)一種減肥產(chǎn)品進(jìn)行臨床試驗(yàn)的過程中，如果不分性別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)人們的平均體重會(huì)有所下降。然而， 在將男女分組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的時(shí)候卻發(fā)現(xiàn)，不論男女，平均體重都有所增加。
第 19 章 朔爾特斯收入謬誤 149
假如你正在經(jīng)營(yíng)多種商品——這些商品的價(jià)格不等、銷量各異，你也許會(huì)遇到這樣的情況：在根據(jù)平均銷售量和平均利潤(rùn)率進(jìn)行計(jì)算的時(shí)候，你發(fā)現(xiàn)自己可以賺錢，但實(shí)際上你在賠錢。
第 20 章 把偶然當(dāng)作必然 154
如果在開展促銷活動(dòng)的過程中，你的銷售量有所增加，那么，你怎么才能知道這些銷售量的增加不是一種偶然呢？
實(shí)踐應(yīng)用
第五部分 金融領(lǐng)域的平均值缺陷
第 21 章 養(yǎng)老投資 163
如果僅以平均收益為依據(jù)來規(guī)劃自己的養(yǎng)老金支出比例，那么，在預(yù)期的時(shí)間到來之前，你
很可能已經(jīng)陷入破產(chǎn)了。
第 22 章 投資組合理論的誕生：協(xié)方差時(shí)代 170
在 20 世紀(jì) 50 年代初期，通過明確地提出風(fēng)險(xiǎn)與收益權(quán)衡曲線，哈里·馬科維茨在金融領(lǐng)
域掀起了一場(chǎng)革命。
第 23 章 當(dāng)哈里遇到威廉 176
威廉·夏普發(fā)展了馬科維茨的理論并使它得到了廣泛的應(yīng)用。
第 24 章 為理財(cái)規(guī)劃方面的客戶提供的“思想把手” 183
看專業(yè)人員如何為他們的客戶解釋投資風(fēng)險(xiǎn)。
第 25 章 期權(quán)：從不確定性中獲利 190
在理解了強(qiáng)式平均值缺陷之后，我們可以通過期權(quán)從不確定性中獲利。
第 26 章 期權(quán)理論的誕生 202
米倫·斯科爾斯、費(fèi)雪·布萊克以及羅伯特·默頓這三位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的理論創(chuàng)造出了數(shù)千億美
元的金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)。
第 27 章 價(jià)格、概率和預(yù)測(cè) 211
新興的預(yù)測(cè)市場(chǎng)正在改變著我們感知和敘述不確定性事件（比如總統(tǒng)選
舉）的方式。
第六部分 實(shí)體金融領(lǐng)域
第 28 章 整體考慮還是局部分析 229
當(dāng)人們進(jìn)行石油勘探項(xiàng)目投資的時(shí)候，往往是只見樹木不見森林，只注重局部分析而不進(jìn)行
整體考慮。換句話說，他們首先會(huì)將各個(gè)礦井分成三六九等，然后按照由好到壞的順序進(jìn)行
鉆探，直到用完所有的預(yù)算。這樣的做法其實(shí)忽視了投資組合的整體效益。
第 29 章 殼牌石油公司的投資組合 236
多年以來，殼牌石油公司一直在利用概率管理，以一種更全面的方式來管理它的石油勘探投
資組合。
第 30 章 實(shí)物期權(quán) 243
在你購買了一個(gè)天然氣礦井之后，你有權(quán)利根據(jù)當(dāng)時(shí)的天然氣價(jià)格決定是否開采這個(gè)礦井。
這種選擇權(quán)就是所謂的實(shí)物期權(quán)。
第 31 章 關(guān)于會(huì)計(jì)行業(yè)的煽動(dòng)性言論 252
因?yàn)槊绹?guó)公認(rèn)的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是以平均值缺陷為基礎(chǔ)制定的，所以你不能指望會(huì)計(jì)師會(huì)察覺風(fēng)險(xiǎn)。
第七部分 供應(yīng)鏈中的平均值缺陷
第 32 章 供應(yīng)鏈的基因 263
庫存問題是整個(gè)供應(yīng)鏈中的核心問題。
第 33 章 基因的供應(yīng)鏈 271
當(dāng)生產(chǎn)能力足以滿足市場(chǎng)需求的時(shí)候。
第 34 章 考爾菲爾德原理 275
奧林化學(xué)公司的一位管理人員創(chuàng)造出了一種可以讓本公司的兩個(gè)部門協(xié)同工作的模型，而且還發(fā)現(xiàn)了生產(chǎn)流程中的一個(gè)普遍原理。
第八部分 平均值缺陷和一些熱點(diǎn)問題
第 35 章 第二次世界大戰(zhàn)時(shí)期的統(tǒng)計(jì)研究小組 283
這個(gè)研究小組有著令人興奮的工作環(huán)境，正是在這樣的環(huán)境之下，我的父親成了一個(gè)統(tǒng)計(jì)學(xué)家。
第 36 章 概率論與反恐戰(zhàn)爭(zhēng) 291
在反恐戰(zhàn)爭(zhēng)中必然會(huì)遇到假陽性問題并受馬爾科夫鏈的影響。
第 37 章 平均值缺陷與氣候變化 310
實(shí)際上，地球的平均氣溫也許正在下降，而不是正在升高。但是，當(dāng)你明白其中的原因時(shí)，
你并不會(huì)為此而欣慰。這個(gè)問題同樣與靠不住的平均值密切相關(guān)。
第 38 章 平均值缺陷與醫(yī)療衛(wèi)生 321
針對(duì)所有病人的治療方案并不是好的治療方案。
第 39 章 性別與中心極限定理 330
女性有兩個(gè)
X 染色體，而男性只有一個(gè)，顯然，女性的“投資組合”比男性更具多樣性。
概率管理
第九部分 一個(gè)有希望克服平均值缺陷的方法
第 40 章 古典統(tǒng)計(jì)學(xué)的終結(jié) 343
19 世紀(jì)的統(tǒng)計(jì)學(xué)者利用色子、紙牌以及小球來模擬不確定性，從而驗(yàn)證他們的統(tǒng)計(jì)學(xué)理論。
如今，人們用電腦模擬的方法完全繞開了古典統(tǒng)計(jì)學(xué)家試圖證明的理論。
第 41 章 可視化 349
直觀統(tǒng)計(jì)學(xué)為理解概率分布提供了一條捷徑。你首先要能看到它，然后才會(huì)領(lǐng)會(huì)它的意義。
第 42 章 交互模擬：一盞照亮黑夜的明燈 354
你能想象只需點(diǎn)擊電腦的
Enter 鍵就可以瞬間模擬出拋擲 10 萬次色子的情景嗎？正如電
子表格可以輕松地計(jì)算各種數(shù)據(jù)一樣，交互模擬也可以方便地處理概率分布問題。
第 43 章 隨機(jī)信息庫：概率管理的供電網(wǎng)絡(luò) 359
新的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)允許我們像處理數(shù)字一樣將模擬結(jié)果加在一起，因此為我們提供了一個(gè)建立全
面風(fēng)險(xiǎn)模型更為可行的方法。
第 44 章 SLURP 集合的基本恒等式 369
由于涉及專業(yè)的數(shù)學(xué)問題，不感興趣的讀者可以跳過這一章，直接閱讀下一章。
第 45 章 SLURP 集合的基本恒等式的應(yīng)用 372
與概率管理有關(guān)的技術(shù)正在迅速發(fā)展，這使概率管理比以往任何時(shí)候都更容易為我們所接受
和掌握。
第 46 章 CPO ：“概率管理”的管理者 384
CPO 必須要平衡好兩個(gè)方面的關(guān)系：一方面要確保模型符合統(tǒng)計(jì)學(xué)的規(guī)范，另一方面要力求
模擬結(jié)果清晰明了、通俗易懂。
第 47 章 再次聆聽父親的教誨 395
從父親的遺文中獲得啟發(fā)。
附錄 紅色詞匯表 399
參考文獻(xiàn) 401
關(guān)于作者 417
鳴謝、
導(dǎo)讀 將“腦袋”和“屁股”聯(lián)系起來 XIX
你不可能從書本上學(xué)會(huì)騎自行車，同樣，也不可能從書本上學(xué)會(huì)如何應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性因素。
不過，本書卻要試圖將這種不可能變成可能。
基礎(chǔ)知識(shí)
**部分 進(jìn)入正題
第 1 章 平均值缺陷 005
在為將來制訂計(jì)劃的時(shí)候，人們往往會(huì)用單一的數(shù)據(jù)——所謂的平均值——來取代那些不確
定的結(jié)果，于是，就會(huì)出現(xiàn)一種系統(tǒng)性錯(cuò)誤，我將這種錯(cuò)誤稱為平均值缺陷。正因如此，人
們對(duì)未來的預(yù)測(cè)和判斷往往漏洞百出。
第 2 章 代數(shù)學(xué)“鐵幕”的降落和平均值缺陷的暴露 017
電子表格的應(yīng)用讓數(shù)以千萬計(jì)的人體驗(yàn)到了商業(yè)建模的威力，然而，與此同時(shí)，它也為平均值
缺陷四處蔓延鋪平了道路。
第 3 章 減輕平均值的危害 021
正如日光燈照亮了沉沉黑夜一樣，新技術(shù)的出現(xiàn)也讓人們洞察難以把握的不確定性因素成為可
能。概率管理就是一種利用這些新技術(shù)克服平均值缺陷的科學(xué)方法。
第 4 章 萊特兄弟給我們的啟示 029
萊特兄弟的成功是他們小心翼翼建造模型的結(jié)果。適當(dāng)?shù)哪Ｐ湍軌驇椭覀儜?yīng)對(duì)未來的風(fēng)險(xiǎn)和
不確定因素，但是正如我們?cè)?2008 年的金融危機(jī)中看到的那樣，模型同樣可以被用來迷惑
我們的視線。
第 5 章 駕駛艙里*重要的設(shè)備 036
一個(gè)優(yōu)秀的飛行員要善于恰當(dāng)?shù)乩蔑w機(jī)上的儀表，而一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)管理者也要善于恰當(dāng)?shù)?br />
利用模型。
第二部分 更好地理解不確定性的 5 個(gè)“思想把手”
第 6 章 “思想把手” 044
正如工業(yè)設(shè)計(jì)專家開發(fā)了眾多的把手來幫助我們用手去控制物理學(xué)動(dòng)力一樣，信息設(shè)計(jì)專家也
研發(fā)了很多的“思想把手”來幫助我們用頭腦來理解信息的力量。
第 7 章 **個(gè)“思想把手”：不確定性與風(fēng)險(xiǎn) 047
“不確定性”與“風(fēng)險(xiǎn)”這兩個(gè)概念通常被人們互換使用，但實(shí)際上它們有著不同的內(nèi)涵。不
確定性反映的是事物的客觀特征，而風(fēng)險(xiǎn)則體現(xiàn)了人們的主觀認(rèn)識(shí)。
第 8 章 第二個(gè)“思想把手”：不確定性數(shù)據(jù)是一種分布形態(tài) 050
在直觀地展示不確定性數(shù)據(jù)的時(shí)候，即使是統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)的畢業(yè)生有時(shí)候也會(huì)感覺很困難，其實(shí)，
只需要利用一個(gè)簡(jiǎn)單的柱狀圖就可以輕松地解決這一問題了。你不僅可以在頭腦中想象這樣
的柱狀圖，也可以登錄 FlawOfAverages.com 網(wǎng)站來體驗(yàn)相關(guān)的模擬。
第 9 章 第三個(gè)“思想把手”：不確定性數(shù)據(jù)的組合 064
當(dāng)我們將不確定性數(shù)據(jù)相加或者取其平均值的時(shí)候，出現(xiàn)極端結(jié)果的概率就大大降低了。在這
一章里，我將引用電影產(chǎn)業(yè)中的一個(gè)案例來說明這一點(diǎn)。
第 10 章 應(yīng)該被拋棄的西格瑪 076
正如警察已經(jīng)不再根據(jù)身高、體重，而是利用監(jiān)控錄像和基因提取等手段來確定犯罪嫌疑人
一樣，西格瑪這個(gè)陳舊的概念也正在被淘汰。
第 11 章 第四個(gè)“思想把手”：特里·戴爾和馬路上的醉漢 081
一個(gè)銀行主管發(fā)現(xiàn)了強(qiáng)式平均值缺陷：平均投入并不總能夠帶來平均產(chǎn)出。以雇員的平均銷
售額為依據(jù)來制訂一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃是一種系統(tǒng)性錯(cuò)誤。
第 12 章 延森不等式——強(qiáng)式平均值缺陷的具體細(xì)節(jié) 090
如何通過分析投資者的自由選擇權(quán)和面臨的制約因素來識(shí)別強(qiáng)式平均值缺陷。
第 13 章 第五個(gè)“思想把手”：相關(guān)的不確定性 097
很好地把握相關(guān)的不確定性是現(xiàn)代投資組合理論的核心。而理解相關(guān)不確定性的*好方法是
利用散點(diǎn)圖。
第三部分 決策與信息
第 14 章 決策樹 113
決策樹是在針對(duì)不確定性進(jìn)行決策時(shí)強(qiáng)有力的“思想把手”。
第 15 章 信息的價(jià)值：除了價(jià)值，別無所是 120
在信息化時(shí)代里，信息除了價(jià)值之外，別無所是。重新排列決策樹。信息是不確定性的補(bǔ)充。
一條有用的信息究竟價(jià)值幾何？
第四部分 平均值的七宗罪
第 16 章 平均值的七宗罪 133
這里的“七宗罪”只是一個(gè)統(tǒng)稱，實(shí)際上本書列舉的平均值的罪狀一共有 12 條，其中*后
一條是“誤導(dǎo)人們，讓人們以為除了前面的 11條之外，再?zèng)]有其他罪狀了”。
第 17 章 極限值的缺陷 138
依據(jù)非平均值結(jié)果來單獨(dú)地看待不確定性，同樣會(huì)導(dǎo)致極其錯(cuò)誤的結(jié)論和決策。
第 18 章 辛普森悖論 145
在對(duì)一種減肥產(chǎn)品進(jìn)行臨床試驗(yàn)的過程中，如果不分性別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)人們的平均體重會(huì)有所下降。然而， 在將男女分組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的時(shí)候卻發(fā)現(xiàn)，不論男女，平均體重都有所增加。
第 19 章 朔爾特斯收入謬誤 149
假如你正在經(jīng)營(yíng)多種商品——這些商品的價(jià)格不等、銷量各異，你也許會(huì)遇到這樣的情況：在根據(jù)平均銷售量和平均利潤(rùn)率進(jìn)行計(jì)算的時(shí)候，你發(fā)現(xiàn)自己可以賺錢，但實(shí)際上你在賠錢。
第 20 章 把偶然當(dāng)作必然 154
如果在開展促銷活動(dòng)的過程中，你的銷售量有所增加，那么，你怎么才能知道這些銷售量的增加不是一種偶然呢？
實(shí)踐應(yīng)用
第五部分 金融領(lǐng)域的平均值缺陷
第 21 章 養(yǎng)老投資 163
如果僅以平均收益為依據(jù)來規(guī)劃自己的養(yǎng)老金支出比例，那么，在預(yù)期的時(shí)間到來之前，你
很可能已經(jīng)陷入破產(chǎn)了。
第 22 章 投資組合理論的誕生：協(xié)方差時(shí)代 170
在 20 世紀(jì) 50 年代初期，通過明確地提出風(fēng)險(xiǎn)與收益權(quán)衡曲線，哈里·馬科維茨在金融領(lǐng)
域掀起了一場(chǎng)革命。
第 23 章 當(dāng)哈里遇到威廉 176
威廉·夏普發(fā)展了馬科維茨的理論并使它得到了廣泛的應(yīng)用。
第 24 章 為理財(cái)規(guī)劃方面的客戶提供的“思想把手” 183
看專業(yè)人員如何為他們的客戶解釋投資風(fēng)險(xiǎn)。
第 25 章 期權(quán)：從不確定性中獲利 190
在理解了強(qiáng)式平均值缺陷之后，我們可以通過期權(quán)從不確定性中獲利。
第 26 章 期權(quán)理論的誕生 202
米倫·斯科爾斯、費(fèi)雪·布萊克以及羅伯特·默頓這三位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的理論創(chuàng)造出了數(shù)千億美
元的金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)。
第 27 章 價(jià)格、概率和預(yù)測(cè) 211
新興的預(yù)測(cè)市場(chǎng)正在改變著我們感知和敘述不確定性事件（比如總統(tǒng)選
舉）的方式。
第六部分 實(shí)體金融領(lǐng)域
第 28 章 整體考慮還是局部分析 229
當(dāng)人們進(jìn)行石油勘探項(xiàng)目投資的時(shí)候，往往是只見樹木不見森林，只注重局部分析而不進(jìn)行
整體考慮。換句話說，他們首先會(huì)將各個(gè)礦井分成三六九等，然后按照由好到壞的順序進(jìn)行
鉆探，直到用完所有的預(yù)算。這樣的做法其實(shí)忽視了投資組合的整體效益。
第 29 章 殼牌石油公司的投資組合 236
多年以來，殼牌石油公司一直在利用概率管理，以一種更全面的方式來管理它的石油勘探投
資組合。
第 30 章 實(shí)物期權(quán) 243
在你購買了一個(gè)天然氣礦井之后，你有權(quán)利根據(jù)當(dāng)時(shí)的天然氣價(jià)格決定是否開采這個(gè)礦井。
這種選擇權(quán)就是所謂的實(shí)物期權(quán)。
第 31 章 關(guān)于會(huì)計(jì)行業(yè)的煽動(dòng)性言論 252
因?yàn)槊绹?guó)公認(rèn)的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是以平均值缺陷為基礎(chǔ)制定的，所以你不能指望會(huì)計(jì)師會(huì)察覺風(fēng)險(xiǎn)。
第七部分 供應(yīng)鏈中的平均值缺陷
第 32 章 供應(yīng)鏈的基因 263
庫存問題是整個(gè)供應(yīng)鏈中的核心問題。
第 33 章 基因的供應(yīng)鏈 271
當(dāng)生產(chǎn)能力足以滿足市場(chǎng)需求的時(shí)候。
第 34 章 考爾菲爾德原理 275
奧林化學(xué)公司的一位管理人員創(chuàng)造出了一種可以讓本公司的兩個(gè)部門協(xié)同工作的模型，而且還發(fā)現(xiàn)了生產(chǎn)流程中的一個(gè)普遍原理。
第八部分 平均值缺陷和一些熱點(diǎn)問題
第 35 章 第二次世界大戰(zhàn)時(shí)期的統(tǒng)計(jì)研究小組 283
這個(gè)研究小組有著令人興奮的工作環(huán)境，正是在這樣的環(huán)境之下，我的父親成了一個(gè)統(tǒng)計(jì)學(xué)家。
第 36 章 概率論與反恐戰(zhàn)爭(zhēng) 291
在反恐戰(zhàn)爭(zhēng)中必然會(huì)遇到假陽性問題并受馬爾科夫鏈的影響。
第 37 章 平均值缺陷與氣候變化 310
實(shí)際上，地球的平均氣溫也許正在下降，而不是正在升高。但是，當(dāng)你明白其中的原因時(shí)，
你并不會(huì)為此而欣慰。這個(gè)問題同樣與靠不住的平均值密切相關(guān)。
第 38 章 平均值缺陷與醫(yī)療衛(wèi)生 321
針對(duì)所有病人的治療方案并不是好的治療方案。
第 39 章 性別與中心極限定理 330
女性有兩個(gè)
X 染色體，而男性只有一個(gè)，顯然，女性的“投資組合”比男性更具多樣性。
概率管理
第九部分 一個(gè)有希望克服平均值缺陷的方法
第 40 章 古典統(tǒng)計(jì)學(xué)的終結(jié) 343
19 世紀(jì)的統(tǒng)計(jì)學(xué)者利用色子、紙牌以及小球來模擬不確定性，從而驗(yàn)證他們的統(tǒng)計(jì)學(xué)理論。
如今，人們用電腦模擬的方法完全繞開了古典統(tǒng)計(jì)學(xué)家試圖證明的理論。
第 41 章 可視化 349
直觀統(tǒng)計(jì)學(xué)為理解概率分布提供了一條捷徑。你首先要能看到它，然后才會(huì)領(lǐng)會(huì)它的意義。
第 42 章 交互模擬：一盞照亮黑夜的明燈 354
你能想象只需點(diǎn)擊電腦的
Enter 鍵就可以瞬間模擬出拋擲 10 萬次色子的情景嗎？正如電
子表格可以輕松地計(jì)算各種數(shù)據(jù)一樣，交互模擬也可以方便地處理概率分布問題。
第 43 章 隨機(jī)信息庫：概率管理的供電網(wǎng)絡(luò) 359
新的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)允許我們像處理數(shù)字一樣將模擬結(jié)果加在一起，因此為我們提供了一個(gè)建立全
面風(fēng)險(xiǎn)模型更為可行的方法。
第 44 章 SLURP 集合的基本恒等式 369
由于涉及專業(yè)的數(shù)學(xué)問題，不感興趣的讀者可以跳過這一章，直接閱讀下一章。
第 45 章 SLURP 集合的基本恒等式的應(yīng)用 372
與概率管理有關(guān)的技術(shù)正在迅速發(fā)展，這使概率管理比以往任何時(shí)候都更容易為我們所接受
和掌握。
第 46 章 CPO ：“概率管理”的管理者 384
CPO 必須要平衡好兩個(gè)方面的關(guān)系：一方面要確保模型符合統(tǒng)計(jì)學(xué)的規(guī)范，另一方面要力求
模擬結(jié)果清晰明了、通俗易懂。
第 47 章 再次聆聽父親的教誨 395
從父親的遺文中獲得啟發(fā)。
附錄 紅色詞匯表 399
參考文獻(xiàn) 401
關(guān)于作者 417
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被平均的風(fēng)險(xiǎn):如何應(yīng)對(duì)未來的不確定性 相關(guān)資料
長(zhǎng)期以來，對(duì)不確定條件下的企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行分析一直都是學(xué)術(shù)界人士的理想……在這部饒有趣味且意義深遠(yuǎn)的作品當(dāng)中，薩維奇教授向我們展示了如何讓這種分析切實(shí)可行又通俗易懂。
——哈里·馬科維茨（Harry Markowitz），諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主
無論是進(jìn)行重大的政治抉擇、商業(yè)決策，還是在日常生活中做出一個(gè)小小的決定，我們都會(huì)面臨不確定性問題。薩姆·薩維奇這部生動(dòng)有趣的作品，給我們提供了有效應(yīng)對(duì)這些不確定性的方法和途徑。我向廣大讀者強(qiáng)烈推薦《被平均的風(fēng)險(xiǎn)》。
——威廉·J.佩里（William J. Perry），美國(guó)前國(guó)防部部長(zhǎng)
這本書雖然是為外行寫的，但提出了能夠吸引專業(yè)人士目光的見解。
——道格拉斯·哈伯德（Douglas Hubbard），《數(shù)據(jù)化決策》作者
被平均的風(fēng)險(xiǎn):如何應(yīng)對(duì)未來的不確定性 作者簡(jiǎn)介
薩姆·薩維奇（(Sam Savage）
斯坦福大學(xué)工程學(xué)院顧問教授，劍橋大學(xué)賈奇商學(xué)院研究員，其父為美國(guó)著名統(tǒng)計(jì)學(xué)家倫納德·吉米·薩維奇(Leonard
Jimmie Savage)。作者長(zhǎng)期從事與統(tǒng)計(jì)學(xué)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)的工作和研究，根據(jù)“決策應(yīng)基于對(duì)不確定的未來更大程度的主觀判斷”的觀點(diǎn)，逐漸發(fā)展出一種風(fēng)險(xiǎn)建模的新方法“概率管理”，并帶領(lǐng)著由Frontline系統(tǒng)公司、甲骨文公司以及SAS軟件研究所等機(jī)構(gòu)組成的社團(tuán)開發(fā)了概率分布列（DIST）——這是一種用來儲(chǔ)存概率分布的新型電腦數(shù)據(jù)類型。作者還自任Probability
Management．0rg網(wǎng)站的主席。
作者在許多專業(yè)期刊和大眾媒體上發(fā)表過文章，比如《哈佛商業(yè)評(píng)論》、《投資組合管理雜志》、《華盛頓郵報(bào)》以及《今日奧姆斯》（ORMSToday）雜志等。除了教書育人和科學(xué)研究之外，他還為眾多的企業(yè)、機(jī)構(gòu)和政府部門提供咨詢和培訓(xùn)服務(wù)。
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