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金融數(shù)學(xué) 版權(quán)信息
- ISBN：9787560657073
- 條形碼：9787560657073 ; 978-7-5606-5707-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融數(shù)學(xué) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書主要介紹利息理論和金融工具定價(jià), 著重培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)學(xué)建模能力和數(shù)值計(jì)算的能力, 提高學(xué)生解決實(shí)際問題的能力, 適應(yīng)金融業(yè)對(duì)金融工程、風(fēng)險(xiǎn)管理人才的需要。在內(nèi)容上把金融與數(shù)學(xué)聯(lián)系起來, 把金融問題轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)問題, 并使用相關(guān)軟件或工具 (Excel、Matlab、金融專業(yè)計(jì)算器等) 對(duì)金融計(jì)算進(jìn)行實(shí)例模擬與分析。
金融數(shù)學(xué) 目錄
**部分 利息理論
**章 利息基本計(jì)算
**節(jié) 利息的度量
一、累積函數(shù)
二、利率
三、貼現(xiàn)函數(shù)
四、貼現(xiàn)率
五、名義利率和名義貼現(xiàn)率
六、利息力
第二節(jié) 利息問題的計(jì)算
一、時(shí)間的確定
二、價(jià)值方程
三、等時(shí)間法
四、利率的計(jì)算
習(xí)題
第二章 年金
**節(jié) 年金的基本概念
一、年金的定義
二、年金的分類
三、年金的相關(guān)指標(biāo)
第二節(jié) 基本年金
一、期末年金
二、期初年金
三、遞延年金
四、永久年金
五、年金中非整數(shù)期問題
六、年金中利率的計(jì)算
第三節(jié) 廣義年金
一、普通計(jì)算方法
二、特殊計(jì)算方法
第四節(jié) 連續(xù)基本年金
一、連續(xù)年金的現(xiàn)值
二、連續(xù)年金的終值
三、永久連續(xù)年金
第五節(jié) 變額年金
一、一般變額年金
二、廣義變額年金
第六節(jié) 連續(xù)變額年金
習(xí)題
第三章 收益率分析
**節(jié) 現(xiàn)金流分析
一、凈現(xiàn)值
二、收益率
三、收益率唯一的條件
第二節(jié) 再投資收益率
一、一次性投資的再投資分析
二、分期投資的再投資分析
第三節(jié) 收益率的應(yīng)用
一、資本加權(quán)收益率（投資額加權(quán)收益率）
二、時(shí)間加權(quán)收益率
三、投資組合法與投資年法
習(xí)題
第四章 債務(wù)償還方法
**節(jié) 等額分期償還法
一、未結(jié)貸款余額
二、本金和利息分解
第二節(jié) 等額償債基金法
一、標(biāo)準(zhǔn)償債基金的基本計(jì)算
二、償債基金方式的收益率分析
三、償債基金表
第三節(jié) 其他償還方式分析
一、廣義分期償還法
二、廣義償債基金法
三、變額分期償還法
四、變額償債基金法
五、貸款利率依貸款余額變化的
分期償還法
習(xí)題
第二部分 金融工具定價(jià)
第五章 金融工具簡(jiǎn)介
**節(jié) 金融工具的基本概念
一、金融工具的分類
二、金融工具的特征
第二節(jié) 基礎(chǔ)金融工具簡(jiǎn)介
一、股票
二、債券
三、證券投資基金
第三節(jié) 金融衍生工具簡(jiǎn)介
一、金融期貨
二、金融遠(yuǎn)期
三、金融期權(quán)
四、金融互換
習(xí)題
第六章 債券定價(jià)及相關(guān)的計(jì)算
**節(jié) 債券的定價(jià)原理
一、債券定價(jià)公式
二、馬基爾債券定價(jià)規(guī)律
第二節(jié) 債券價(jià)值評(píng)估
一、支付息票金額時(shí)點(diǎn)的債券價(jià)值評(píng)估
二、兩次息票金額間賬面價(jià)值的調(diào)整
第三節(jié) 債券的收益率
一、當(dāng)前收益率
二、到期收益率
三、持有期收益率
第四節(jié) 債券的久期和凸性
一、債券的久期
二、債券的凸性
第五節(jié) 可贖回債券的價(jià)格
本章附錄
附錄A 使用牛頓二分法進(jìn)行到期收益率
計(jì)算的思路
附錄B債券計(jì)算器的使用簡(jiǎn)介
習(xí)題
第七章 期權(quán)的定價(jià)——二項(xiàng)式模型
**節(jié) 期權(quán)的價(jià)格分析
第二節(jié) 無套利分析法
一、歐式看漲期權(quán)的定價(jià)
二、歐式看跌期權(quán)的定價(jià)
三、定價(jià)方法的公式推導(dǎo)
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法
一、一期二項(xiàng)式定價(jià)模型
二、二項(xiàng)式模型的拓展
第四節(jié) 多期二項(xiàng)式模型定價(jià)舉例
一、歐式期權(quán)定價(jià)
二、美式期權(quán)定價(jià)
三、障礙期權(quán)定價(jià)
四、其他期權(quán)品種的定價(jià)簡(jiǎn)介
本章附錄
附錄A CRR模型的Matlab實(shí)現(xiàn)
附錄B 期權(quán)二項(xiàng)式定價(jià)程序的使用
習(xí)題
第八章 布朗運(yùn)動(dòng)
**節(jié) 隨機(jī)游走
一、隨機(jī)游走的含義
二、對(duì)稱隨機(jī)游走
三、對(duì)稱隨機(jī)游走的二次變差
四、按比例縮小型對(duì)稱隨機(jī)游走
第二節(jié) 布朗運(yùn)動(dòng)及其性質(zhì)
一、布朗運(yùn)動(dòng)的定義
二、布朗運(yùn)動(dòng)的性質(zhì)
三、布朗運(yùn)動(dòng)的變換
四、布朗運(yùn)動(dòng)的瞬時(shí)增量及其性質(zhì)
五、布朗運(yùn)動(dòng)的首中時(shí)刻
六、反射原理與布朗運(yùn)動(dòng)的*大值
第三節(jié) 布朗運(yùn)動(dòng)的變化形式
一、布朗橋
二、有漂移的布朗運(yùn)動(dòng)
三、幾何布朗運(yùn)動(dòng)
第四節(jié) 鞅與布朗運(yùn)動(dòng)
一、鞅的概念和性質(zhì)
二、布朗運(yùn)動(dòng)與鞅
三、鞅的金融學(xué)意義
……
附表
參考文獻(xiàn)
**章 利息基本計(jì)算
**節(jié) 利息的度量
一、累積函數(shù)
二、利率
三、貼現(xiàn)函數(shù)
四、貼現(xiàn)率
五、名義利率和名義貼現(xiàn)率
六、利息力
第二節(jié) 利息問題的計(jì)算
一、時(shí)間的確定
二、價(jià)值方程
三、等時(shí)間法
四、利率的計(jì)算
習(xí)題
第二章 年金
**節(jié) 年金的基本概念
一、年金的定義
二、年金的分類
三、年金的相關(guān)指標(biāo)
第二節(jié) 基本年金
一、期末年金
二、期初年金
三、遞延年金
四、永久年金
五、年金中非整數(shù)期問題
六、年金中利率的計(jì)算
第三節(jié) 廣義年金
一、普通計(jì)算方法
二、特殊計(jì)算方法
第四節(jié) 連續(xù)基本年金
一、連續(xù)年金的現(xiàn)值
二、連續(xù)年金的終值
三、永久連續(xù)年金
第五節(jié) 變額年金
一、一般變額年金
二、廣義變額年金
第六節(jié) 連續(xù)變額年金
習(xí)題
第三章 收益率分析
**節(jié) 現(xiàn)金流分析
一、凈現(xiàn)值
二、收益率
三、收益率唯一的條件
第二節(jié) 再投資收益率
一、一次性投資的再投資分析
二、分期投資的再投資分析
第三節(jié) 收益率的應(yīng)用
一、資本加權(quán)收益率（投資額加權(quán)收益率）
二、時(shí)間加權(quán)收益率
三、投資組合法與投資年法
習(xí)題
第四章 債務(wù)償還方法
**節(jié) 等額分期償還法
一、未結(jié)貸款余額
二、本金和利息分解
第二節(jié) 等額償債基金法
一、標(biāo)準(zhǔn)償債基金的基本計(jì)算
二、償債基金方式的收益率分析
三、償債基金表
第三節(jié) 其他償還方式分析
一、廣義分期償還法
二、廣義償債基金法
三、變額分期償還法
四、變額償債基金法
五、貸款利率依貸款余額變化的
分期償還法
習(xí)題
第二部分 金融工具定價(jià)
第五章 金融工具簡(jiǎn)介
**節(jié) 金融工具的基本概念
一、金融工具的分類
二、金融工具的特征
第二節(jié) 基礎(chǔ)金融工具簡(jiǎn)介
一、股票
二、債券
三、證券投資基金
第三節(jié) 金融衍生工具簡(jiǎn)介
一、金融期貨
二、金融遠(yuǎn)期
三、金融期權(quán)
四、金融互換
習(xí)題
第六章 債券定價(jià)及相關(guān)的計(jì)算
**節(jié) 債券的定價(jià)原理
一、債券定價(jià)公式
二、馬基爾債券定價(jià)規(guī)律
第二節(jié) 債券價(jià)值評(píng)估
一、支付息票金額時(shí)點(diǎn)的債券價(jià)值評(píng)估
二、兩次息票金額間賬面價(jià)值的調(diào)整
第三節(jié) 債券的收益率
一、當(dāng)前收益率
二、到期收益率
三、持有期收益率
第四節(jié) 債券的久期和凸性
一、債券的久期
二、債券的凸性
第五節(jié) 可贖回債券的價(jià)格
本章附錄
附錄A 使用牛頓二分法進(jìn)行到期收益率
計(jì)算的思路
附錄B債券計(jì)算器的使用簡(jiǎn)介
習(xí)題
第七章 期權(quán)的定價(jià)——二項(xiàng)式模型
**節(jié) 期權(quán)的價(jià)格分析
第二節(jié) 無套利分析法
一、歐式看漲期權(quán)的定價(jià)
二、歐式看跌期權(quán)的定價(jià)
三、定價(jià)方法的公式推導(dǎo)
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法
一、一期二項(xiàng)式定價(jià)模型
二、二項(xiàng)式模型的拓展
第四節(jié) 多期二項(xiàng)式模型定價(jià)舉例
一、歐式期權(quán)定價(jià)
二、美式期權(quán)定價(jià)
三、障礙期權(quán)定價(jià)
四、其他期權(quán)品種的定價(jià)簡(jiǎn)介
本章附錄
附錄A CRR模型的Matlab實(shí)現(xiàn)
附錄B 期權(quán)二項(xiàng)式定價(jià)程序的使用
習(xí)題
第八章 布朗運(yùn)動(dòng)
**節(jié) 隨機(jī)游走
一、隨機(jī)游走的含義
二、對(duì)稱隨機(jī)游走
三、對(duì)稱隨機(jī)游走的二次變差
四、按比例縮小型對(duì)稱隨機(jī)游走
第二節(jié) 布朗運(yùn)動(dòng)及其性質(zhì)
一、布朗運(yùn)動(dòng)的定義
二、布朗運(yùn)動(dòng)的性質(zhì)
三、布朗運(yùn)動(dòng)的變換
四、布朗運(yùn)動(dòng)的瞬時(shí)增量及其性質(zhì)
五、布朗運(yùn)動(dòng)的首中時(shí)刻
六、反射原理與布朗運(yùn)動(dòng)的*大值
第三節(jié) 布朗運(yùn)動(dòng)的變化形式
一、布朗橋
二、有漂移的布朗運(yùn)動(dòng)
三、幾何布朗運(yùn)動(dòng)
第四節(jié) 鞅與布朗運(yùn)動(dòng)
一、鞅的概念和性質(zhì)
二、布朗運(yùn)動(dòng)與鞅
三、鞅的金融學(xué)意義
……
附表
參考文獻(xiàn)
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