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寬客格雷厄姆:提升聰明投資者的IQ(引進版)

寬客格雷厄姆:提升聰明投資者的IQ(引進版)

出版社：上海財經(jīng)大學(xué)出版社出版時間：2020-10-01
開本： 其他 頁數(shù)： 290
本類榜單：經(jīng)濟銷量榜
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寬客格雷厄姆:提升聰明投資者的IQ(引進版) 版權(quán)信息

寬客格雷厄姆:提升聰明投資者的IQ(引進版) 本書特色

大浪淘沙，驚濤拍岸！　”据嬜g叢既呈現(xiàn)了明星作家施瓦格所提煉的各路奇才笑傲市場的金科玉律，也研究了投資教父格雷厄姆的修煉秘籍；既披露了名聲如雷貫耳的投資大亨犯下的代價億萬的錯誤，也講述了一代梟雄古爾德的沉浮往事；同時，也還原了一個通脹迷霧下，似乎越來越撲朔迷離的“美聯(lián)儲”！　∫粋個躍然紙上的人物、一則則觸及心靈的故事，讀者將從紙墨間體會仍在閃爍的思想晶體；透過堅硬的墻體和難以窮究的術(shù)語背后，感受到血脈的跳動！　‘(dāng)世人都熱衷于注視著“后浪”時，不要忘記“前浪”所曾達到的高度，這將有助于我們更為深刻地理解投資的內(nèi)涵與邊際……　　《寬客格雷厄姆》是其中一本，講解了投資教父格雷厄姆的修煉秘籍。

寬客格雷厄姆:提升聰明投資者的IQ(引進版) 內(nèi)容簡介

價值投資先驅(qū)本杰明?格雷厄姆信賴的投資哲學(xué)，仍然受到當(dāng)今一些很成功投資者推崇，諸如沃倫?巴菲特。該哲學(xué)中的部分內(nèi)容包括“無論出現(xiàn)什么情況”都要堅持自己的選股流程，在他看來，這是投資很為重要的特征之一。 因此，如果定量分析師設(shè)計并實施數(shù)學(xué)模型來預(yù)測股票或市場走勢，那么有什么更好的方法可以保持客觀，然后使用算法或定量方法進行投資？這正是本杰明?格雷厄姆是一名定量分析師一書所要向你展示如何來做的事情。 本書以簡要的定量投資歷史開篇，接著馬上聚焦于使用現(xiàn)有軟件選擇“格雷厄姆”股票所使用的基本面和財務(wù)因素，并討論如何在定量模型中將它們結(jié)合起來。在這個過程中，本杰明?格雷厄姆還花時間來定義并尋找阿爾法，并對它進行解釋，強調(diào)了現(xiàn)代投資組合理論的一些不足之處，介紹了你本應(yīng)該熟知的具體風(fēng)險衡量方法。 定量投資的優(yōu)選的特征之一是，它很終導(dǎo)致嚴守紀律性并且智能化的投資。本杰明?格雷厄姆是一名定量分析師一書通過匯編整理格雷厄姆的價值哲學(xué)，并采用定量方法將之結(jié)合在一起，將有助于你實現(xiàn)這一目標——同時盡可能少地使用數(shù)學(xué)。以本書為指導(dǎo)，你將發(fā)現(xiàn)一種更好的投資方式，因為您將學(xué)習(xí)如何創(chuàng)建定量模型，而這些模型均遵循著格雷厄姆業(yè)已驗證的價值方法。

寬客格雷厄姆:提升聰明投資者的IQ(引進版) 目錄

總序
前言
引言——寬客的誕生
寬客的特征
主動投資vs被動投資

**章 拼命尋找阿爾法
現(xiàn)代阿爾法時代的開端
投資管理的重要歷程
尋找阿爾法的方法

第二章 風(fēng)險業(yè)務(wù)
經(jīng)歷的風(fēng)險vs敞口風(fēng)險
黑天鵝：未成型的ELE事件——是寬客的責(zé)任
主動風(fēng)險vs被動風(fēng)險
其他風(fēng)險測量方法：VAR、C-VAR和ETL
小結(jié)

第三章 貝塔不足夠“夏普”
返回到貝塔
貝塔和波動率
獲得更好貝塔的方法：引入g-因子
跟蹤誤差：偏差測量指標
小結(jié)

第四章 格雷厄姆先生，我給你情報
法瑪-弗蘭奇方程
格雷厄姆方程
用于定量模型的因子
動量：增加投資者的利益
作為阿爾法模型因子的波動率

第五章 建模的缺陷和危險
數(shù)據(jù)可用性、前視和生存偏差
構(gòu)建你可以信任的模型
情景、樣本外和沖擊測試
數(shù)據(jù)探測和挖掘
統(tǒng)計的顯著性及其魅力
投資哲學(xué)選擇
成長、價值、質(zhì)量
作為嚴厲批評者的投資顧問
相對成長管理者在哪里？

第六章 測試格雷厄姆因子
次測試：排序
時間序列圖
接下來的測試：場景分析
……
第七章 從因子中構(gòu)建模型
第八章 從模型中構(gòu)建投資組合
第九章 爭論：保持思維敏捷
第十章 過去和未來觀點
致謝
關(guān)于作者
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寬客格雷厄姆:提升聰明投資者的IQ(引進版) 作者簡介

　　史蒂文·P.格雷納，是Allegiant資產(chǎn)管理（Allegiant Asset Management）（目前由PNC Capital Advisors全資擁有）的高級定量策略師和投資組合管理者，也是投資委員會成員。在此之前，曾擔(dān)任哈里斯投資管理公司（Harris Investment Management）大額資本化投資的高級定量策略師。他在科學(xué)、行業(yè)和財務(wù)方面有著超過20年的定量和建模經(jīng)驗。目前，格雷納是FactSet研究系統(tǒng)風(fēng)險研究的負責(zé)人。格雷納獲得布法羅大學(xué)數(shù)學(xué)和化學(xué)學(xué)士學(xué)位，以及羅切斯特大學(xué)物理化學(xué)碩士和博士學(xué)位，并具有柏林自由大學(xué)物理系的博士后經(jīng)歷。

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