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資產(chǎn)負(fù)債管理最優(yōu)化:資產(chǎn)負(fù)債表管理和重塑的實(shí)踐指南 版權(quán)信息
- ISBN：9787522014333
- 條形碼：9787522014333 ; 978-7-5220-1433-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>>
資產(chǎn)負(fù)債管理最優(yōu)化:資產(chǎn)負(fù)債表管理和重塑的實(shí)踐指南 內(nèi)容簡(jiǎn)介
資產(chǎn)負(fù)債管理在商業(yè)銀行賬簿管理中的地位不斷提升，作用越來(lái)越重要。 本書的目的是促進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債管理角色的轉(zhuǎn)變，以及在現(xiàn)代金融中促進(jìn)金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐方法的全面性轉(zhuǎn)變。全書正文分為五個(gè)章節(jié)，章介紹了商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債管理的主要概念。 第二章為讀者描述了計(jì)量和控制銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)方法。第三章重點(diǎn)關(guān)注銀行客戶決策行為的決定因素。第四章重點(diǎn)介紹優(yōu)化技術(shù)，并描述決策模型中的優(yōu)化過(guò)程。第五章是實(shí)際案例研究分析，案例展示了個(gè)別情景對(duì)優(yōu)化模型應(yīng)用結(jié)果的影響。
資產(chǎn)負(fù)債管理最優(yōu)化:資產(chǎn)負(fù)債表管理和重塑的實(shí)踐指南 目錄
目錄
緒論 ………………………………………………………………………1
**章 銀行賬簿的資產(chǎn)負(fù)債管理 ………………………………10
資產(chǎn)負(fù)債管理在商業(yè)銀行中的作用……………………………………10
銀行賬簿中的金融風(fēng)險(xiǎn)概述 …………………………………………19
監(jiān)管要求——《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》 ……………………………………27
《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》《資本要求指引Ⅳ》的資本要求…………………34
商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理和利率風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)綜合管理的
若干文獻(xiàn)綜述………………………………………………………36
第二章 利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和管理方法……………42
銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)——計(jì)量和管理……………………………………43
經(jīng)濟(jì)價(jià)值方法的計(jì)算過(guò)程………………………………………………59
銀行賬簿流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理——計(jì)量和管理……………………………66
短期流動(dòng)性管理原則……………………………………………………70
中長(zhǎng)期流動(dòng)性——結(jié)構(gòu)性流動(dòng)性管理原則……………………………72
資金轉(zhuǎn)移定價(jià)在銀行中的角色…………………………………………76
資產(chǎn)負(fù)債管理*優(yōu)化
第三章 客戶行為及其對(duì)利率和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響…………… 91
行為問(wèn)題在銀行賬簿中的意義和影響………………………………… 91
客戶存款建！(fù)債方……………………………………………… 93
具有提前還款選擇權(quán)的貸款建模——資產(chǎn)方………………………… 101
第四章 制定優(yōu)化流程并明確闡述決策模型 …………………… 105
優(yōu)化方法在銀行賬簿中的應(yīng)用………………………………………… 106
優(yōu)化概念介紹…………………………………………………………… 107
初始銀行賬簿結(jié)構(gòu)的定義……………………………………………… 112
在優(yōu)化過(guò)程中建立目標(biāo)函數(shù)和約束函數(shù)……………………………… 114
模型靈敏度分析的重要性……………………………………………… 132
優(yōu)化模型靈敏度參數(shù)的定義…………………………………………… 134
第五章 基礎(chǔ)情景和壓力情景下經(jīng)濟(jì)影響的優(yōu)化過(guò)程和
量化實(shí)例 …………………………………………………… 139
案例分析：基準(zhǔn)情景和敏感性情景下*優(yōu)化模型對(duì)銀行1的
經(jīng)濟(jì)影響…………………………………………………… 140
案例分析：基準(zhǔn)情景和敏感性情景下*優(yōu)化模型對(duì)銀行2的
經(jīng)濟(jì)影響…………………………………………………… 150
結(jié)論……………………………………………………………………… 160
附錄1 銀行1優(yōu)化模型實(shí)施詳解 ………………………………… 164
附錄2 銀行2優(yōu)化模型實(shí)施詳解 ………………………………… 191
參考文獻(xiàn) ……………………………………………………………… 245
譯者后記 ……………………………………………………………… 248
展開全部
資產(chǎn)負(fù)債管理最優(yōu)化:資產(chǎn)負(fù)債表管理和重塑的實(shí)踐指南 作者簡(jiǎn)介
貝婭塔·盧賓斯卡博士是一名金融工程師，先后在通用電氣資本（GE Capital）、德勤（Deloitte）、渣打銀行（Standard Chartered Bank）等國(guó)際金融機(jī)構(gòu)就職，擁有超過(guò)15年的金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。目前，她開辦了一家總部設(shè)在倫敦的小型專業(yè)咨詢公司（BL Advisory &Consulting）。 此前，她是倫敦MeDirect集團(tuán)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)部主管，主要關(guān)注銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)負(fù)債表管理等方面。作為穆拉德·喬德里教授在倫敦創(chuàng)立的管理學(xué)院（BTRM）的教職人員，她為來(lái)自全球各地的銀行專業(yè)人士提供培訓(xùn)。 她的專業(yè)領(lǐng)域主要包括資金轉(zhuǎn)移定價(jià)、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)負(fù)債管理和資產(chǎn)負(fù)債表優(yōu)化管理。 譯者簡(jiǎn)介 于東智，管理學(xué)（會(huì)計(jì)學(xué)）博士，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行香港分行副總經(jīng)理。曾先后供職于中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院博士后流動(dòng)站、中國(guó)工商銀行博士后工作站、中國(guó)工商銀行總行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行。曾在《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》《經(jīng)濟(jì)研究》等學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表多篇論文，并出版多部專著及譯著。 關(guān)繼成，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理部專家；先后從事流動(dòng)性、同業(yè)融資、資產(chǎn)負(fù)債合規(guī)管理等工作。曾在《農(nóng)村金融研究》《金融電子化》等期刊上發(fā)表論文二十余篇。 李康樂(lè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行香港分行資產(chǎn)負(fù)債部經(jīng)理。曾供職于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行信息中心和資產(chǎn)負(fù)債管理部，從事數(shù)據(jù)管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、內(nèi)外部定價(jià)管理等工作，曾在《中國(guó)金融》《中國(guó)銀行業(yè)》等期刊上發(fā)表多篇論文。 譚明洋，工學(xué)碩士，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行香港分行經(jīng)理。曾先后供職于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行研發(fā)中心和資產(chǎn)負(fù)債管理部，從事流動(dòng)性管理、外匯資金管理和軟件研發(fā)工作，曾在《中國(guó)金融》《中國(guó)銀行業(yè)》等期刊和國(guó)際會(huì)議上發(fā)表多篇論文。
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