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投資組合理論及應用 版權信息
- ISBN：9787560664125
- 條形碼：9787560664125 ; 978-7-5606-6412-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
投資組合理論及應用 內容簡介
本書從投資組合分析入手，在內容編排上強調對投資學理論的經(jīng)濟學理解、數(shù)學推導和模型應用，并涉及投資學理論中相關實證技術的簡單介紹。 本書共十四章。**章到第六章圍繞投資組合分析展開，內容涉及投資組合的收益和風險、投資組合的選擇、市場均衡下的資產(chǎn)收益和風險以及市場有效性等投資學的基礎理論；第七章到第十三章對債券、股票、期貨、期權等金融產(chǎn)品進行收益和風險分析、資產(chǎn)定價等； 第十四章對行為金融學的發(fā)展做了簡單介紹。 本書適合高等院校金融、管理、經(jīng)濟類專業(yè)本科生使用，也可作為證券、金融實務工作者了解投資學理論的參考用書。
投資組合理論及應用 目錄
**章 投資組合理論概述 1
**節(jié) 投資組合的基本概念 1
第二節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論的內容 3
本章小結 6
第二章 投資組合的收益和風險 8
**節(jié) 相關的統(tǒng)計概念 8
第二節(jié) 幾種不同的收益率 10
第三節(jié) 風險調整收益 12
第四節(jié) 投資組合的期望收益和方差 14
第五節(jié) 投資組合的可行集 17
本章小結 20
第三章 投資組合的選擇及*優(yōu)化 21
**節(jié) 有效邊界 21
第二節(jié) 投資者的效用函數(shù) 23
第三節(jié) 加入無風險資產(chǎn)的投資組合 27
第四節(jié) *優(yōu)風險資產(chǎn)組合 30
第五節(jié) *優(yōu)完整投資組合 30
第六節(jié) 馬科維茨的投資組合選擇過程 32
本章小結 33
第四章 簡化的投資組合選擇模型 34
**節(jié) 單指數(shù)模型 34
第二節(jié) 單指數(shù)模型與風險分散 39
第三節(jié) 單指數(shù)模型的參數(shù)估計 41
第四節(jié) 多指數(shù)模型 44
本章小結 47
第五章 資本市場均衡模型 48
**節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型 48
第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型的有效性 56
第三節(jié) 套利定價模型 60
第四節(jié) 資本資產(chǎn)定價的三因素模型 67
本章小結 70
第六章 有效市場理論 72
**節(jié) 有效市場假說概述 72
第二節(jié) 有效市場假說的啟示 75
第三節(jié) 事件研究法 77
第四節(jié) 有效市場假說的實證檢驗 79
本章小結 87
第七章 債券定價 88
**節(jié) 債券的收益和風險 88
第二節(jié) 債券定價方法 97
第三節(jié) 利率的期限結構 101
本章小結 106
第八章 債券組合管理 107
**節(jié) 久期 107
第二節(jié) 凸性 112
第三節(jié) 債券組合管理方法 118
本章小結 124
第九章 股票估值 125
**節(jié) 基本面比較評估法 125
第二節(jié) 股息貼現(xiàn)模型 127
第三節(jié) 收益評估模型 138
本章小結 141
第十章 遠期與期貨 143
**節(jié) 遠期與遠期交易 143
第二節(jié) 期貨與期貨交易 145
第三節(jié) 遠期與期貨的定價 148
第四節(jié) 期貨價格與預期未來的現(xiàn)貨價格 152
第五節(jié) 遠期(期貨)套期保值 153
本章小結 156
第十一章 期權策略 157
**節(jié) 期權合約 157
第二節(jié) 期權到期時的價值 159
第三節(jié) 常用期權策略 161
第四節(jié) 看漲與看跌期權的平價關系 167
第五節(jié) 類似期權的證券 169
本章小結 173
第十二章 期權定價 175
**節(jié) 期權的價值 175
第二節(jié) 布萊克(B)斯科爾斯(S)期權定價模型 181
第三節(jié) 期權定價的二叉樹模型 188
第四節(jié) 含權債券的定價 192
本章小結 199
第十三章 投資組合績效衡量 200
**節(jié) 傳統(tǒng)的業(yè)績評價指標 200
第二節(jié) 選股和擇時能力 209
第三節(jié) 風格分析 212
第四節(jié) 基于多指數(shù)模型的業(yè)績評價 215
本章小結 218
第十四章 行為金融學的發(fā)展 220
**節(jié) 有效市場假說面臨的挑戰(zhàn) 220
第二節(jié) 行為金融學的基礎理論 222
第三節(jié) 行為金融學的主要模型 224
本章小結 231
附錄 部分思考題答案 232
參考文獻 237
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