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資產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)管理

資產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)管理

出版社：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社出版時(shí)間：2023-07-01
開本： 其他 頁(yè)數(shù)： 343
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資產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)管理 版權(quán)信息

  • ISBN：9787564241797
  • 條形碼：9787564241797 ; 978-7-5642-4179-7
  • 裝幀：平裝-膠訂
  • 冊(cè)數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

資產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)管理 內(nèi)容簡(jiǎn)介

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是指銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)接受投資者委托，對(duì)受托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資和管理的金融服務(wù)。目前幾乎所有的商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)都通過設(shè)立資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部或成立資產(chǎn)管理公司來開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)在中國(guó)開展了二十多年，方興未艾，前景廣闊；但在發(fā)展過程中缺少成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理理念與成功管理機(jī)制，阻礙了資產(chǎn)管理公司的健康發(fā)展。目前市場(chǎng)中有一些關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的書籍，但缺少針對(duì)資產(chǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)研究書籍。本書是在此背景下推出的一部系統(tǒng)介紹資產(chǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)管理的書籍。 本書主要有三部分內(nèi)容，共14章。**部分為理論基礎(chǔ)篇，包括第1-3章，主要介紹資產(chǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念、主要理論與基本方法；第二部分為資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理篇，包括第4-12章，主要介紹資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中各類資產(chǎn)（股票、債券、非標(biāo)債券、ABS、利率互換、期貨、期權(quán)、公募基金、私募量化基金）的交易策略、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理方法；第三部分為產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理篇，包括第13-14章，主要介紹資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理的涵義、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理流程及全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 本書定位為研究生教材，也可為實(shí)業(yè)界進(jìn)行資產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)管理提供參考。本書既強(qiáng)調(diào)實(shí)務(wù)層面的分析，也強(qiáng)調(diào)理論性、學(xué)術(shù)性。本書力圖精準(zhǔn)介紹各類資產(chǎn)的特點(diǎn)和投資管理模式，科學(xué)分析其風(fēng)險(xiǎn)特征和風(fēng)險(xiǎn)管理過程與方法，并在每章后面附有案例與較多的參考文獻(xiàn)，以便于讀者擴(kuò)展閱讀、思考和進(jìn)一步研究。

資產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)管理 目錄

**篇 理論基礎(chǔ)篇 **章 資產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)管理概述 3 引言 3 **節(jié) 資產(chǎn)管理概述 3 第二節(jié) 資產(chǎn)管理需要風(fēng)險(xiǎn)管理8 第三節(jié) 本書的目的和內(nèi)容 11 本章小結(jié) 12 關(guān)鍵詞 12 思考與練習(xí) 13 參考文獻(xiàn) 13 第二章 資產(chǎn)配置理論及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 14 引言 14 **節(jié) 資產(chǎn)配置的意義 14 第二節(jié) 資產(chǎn)配置的過程 17 第三節(jié) 大類資產(chǎn)配置的主要理論 19 第四節(jié) 資產(chǎn)組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)與歸因分析 26 本章小結(jié) 36 關(guān)鍵詞 37 思考與練習(xí) 37 參考文獻(xiàn) 37 第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論與方法 38 引言 38 **節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述 38 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論與方法 43 第三節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論與方法 53 第四節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論與方法 59 第五節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論與方法 65 第六節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論與方法 69 本章小結(jié) 73 關(guān)鍵詞 73 思考與練習(xí) 73 參考文獻(xiàn) 74 第二篇 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理篇 第四章 股票投資風(fēng)險(xiǎn)管理 77 引言 77 **節(jié) 股票市場(chǎng)概述 77 第二節(jié) 股票投資流程與策略 81 第三節(jié) 股票投資風(fēng)險(xiǎn)及度量 84 第四節(jié) 股票投資的風(fēng)險(xiǎn)管理 88 案例分析 某公募基金管理公司定向增發(fā)策略與風(fēng)險(xiǎn)管理 96 本章小結(jié)102 關(guān)鍵詞102 思考與練習(xí) 102 參考文獻(xiàn)102 第五章 債券投資的風(fēng)險(xiǎn)管理 104 引言104 **節(jié) 債券市場(chǎng)概述104 第二節(jié) 債券投資策略108 第三節(jié) 債券投資的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與管理 111 第四節(jié) 債券投資的信用風(fēng)險(xiǎn)與管理 116 第五節(jié) 債券投資的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與管理 124 第六節(jié) 債券投資中的操作風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理 127 案例分析 富貴鳥信用債券違約 128 本章小結(jié)132 關(guān)鍵詞132 思考與練習(xí) 132 參考文獻(xiàn)133 第六章 非標(biāo)債權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)管理 134 引言134 **節(jié) 非標(biāo)債權(quán)市場(chǎng)概述134 第二節(jié) 非標(biāo)債權(quán)投資管理流程 143 第三節(jié) 非標(biāo)債權(quán)投資的主要風(fēng)險(xiǎn) 144 第四節(jié) 非標(biāo)債權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)管理 146 案例分析 某資產(chǎn)管理公司供應(yīng)鏈非標(biāo)債權(quán)違約156 本章小結(jié)159 關(guān)鍵詞159 思考與練習(xí) 160 參考文獻(xiàn)160 第七章 ABS投資的風(fēng)險(xiǎn)管理 161 引言161 **節(jié) ABS市場(chǎng)概述 161 第二節(jié) ABS投資策略 168 第三節(jié) ABS投資風(fēng)險(xiǎn)與度量 169 第四節(jié) ABS投資風(fēng)險(xiǎn)管理 172 案例分析 紅博會(huì)展CMBS為什么會(huì)違約? 174 本章小結(jié)179 關(guān)鍵詞179 思考與練習(xí) 179 參考文獻(xiàn)180 第八章 利率互換的風(fēng)險(xiǎn)管理 181 引言181 **節(jié) 利率互換市場(chǎng)及在中國(guó)的發(fā)展 182 第二節(jié) 利率互換投資策略189 第三節(jié) 利率互換交易的風(fēng)險(xiǎn)及度量 192 第四節(jié) 利率互換交易的風(fēng)險(xiǎn)管理 196 案例分析 LTCM 的利率互換與國(guó)債利差交易 201 本章小結(jié)205 關(guān)鍵詞205 思考與練習(xí) 205 參考文獻(xiàn)206 第九章 期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)管理 207 引言207 **節(jié) 期貨市場(chǎng)概述207 第二節(jié) 期貨投資策略212 第三節(jié) 期貨投資風(fēng)險(xiǎn)及度量218 第四節(jié) 期貨投資風(fēng)險(xiǎn)管理223 案例分析 青山控股集團(tuán)為何遭到空前逼空 226 本章小結(jié)228 關(guān)鍵詞228 思考與練習(xí) 229 參考文獻(xiàn)229 第十章 期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)管理 230 引言230 **節(jié) 期權(quán)市場(chǎng)概述230 第二節(jié) 期權(quán)投資策略236 第三節(jié) 期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)及度量243 第四節(jié) 期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)管理251 案例分析 雪球產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理 255 本章小結(jié)257 關(guān)鍵詞257 思考與練習(xí) 258 參考文獻(xiàn)258 第十一章 公募基金投資的風(fēng)險(xiǎn)管理 259 引言259 **節(jié) 公募基金市場(chǎng)概述259 第二節(jié) 公募基金投資的方法、策略與流程 261 第三節(jié) 公募基金投資的風(fēng)險(xiǎn)及度量 266 第四節(jié) 公募基金投資的風(fēng)險(xiǎn)管理 270 本章小結(jié)275 關(guān)鍵詞275 思考與練習(xí) 276 參考文獻(xiàn)276 第十二章 私募量化證券投資基金的風(fēng)險(xiǎn)管理277 引言277 **節(jié) 私募量化投資基金概述 277 第二節(jié) 資管機(jī)構(gòu)投資私募量化基金的策略 281 第三節(jié) 私募量化基金風(fēng)險(xiǎn)及識(shí)別 282 第四節(jié) 私募量化基金的風(fēng)險(xiǎn)管理 286 案例分析 H 信托公司對(duì)私募基金的盡職調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 287 本章小結(jié)293 關(guān)鍵詞294 思考與練習(xí) 294 參考文獻(xiàn)294 第三篇 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理篇 第十三章 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理 297 引言297 **節(jié) 資產(chǎn)管理產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性 297 第二節(jié) 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理的原則、組織和流程 300 第三節(jié) 產(chǎn)品流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理306 第四節(jié) 產(chǎn)品估值風(fēng)險(xiǎn)管理313 第五節(jié) 分類產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理317 第六節(jié) 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)320 第七節(jié) 產(chǎn)品業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)與歸因分析 322 本章小結(jié)324 關(guān)鍵詞324 思考與練習(xí) 324 參考文獻(xiàn)325 第十四章 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) 326 引言326 **節(jié) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的含義與框架 326 第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu) 330 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理流程、報(bào)告與分析 333 第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)與風(fēng)險(xiǎn)管理文化 335 第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)設(shè)施337 本章小結(jié)342 關(guān)鍵詞343 思考與練習(xí) 343 參考文獻(xiàn)343
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