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金融工程學(xué) 第2版 版權(quán)信息
- ISBN：9787564241926
- 條形碼：9787564241926 ; 978-7-5642-4192-6
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融工程學(xué) 第2版 內(nèi)容簡介
隨著經(jīng)濟改革及對外開放的深入，中國經(jīng)濟發(fā)展面臨的不確定性越來愈大，實業(yè)界對經(jīng)營風(fēng)險防范的需求越來越大，對金融工程人才的需求也越來越大。中國金融衍生品市場的大力發(fā)展，期貨、期權(quán)市場交易新產(chǎn)品的不斷推出，必將使金融工程在我國得到廣泛的應(yīng)用，因此培養(yǎng)金融工程方面的人才具有重要意義。 金融工程學(xué)是以現(xiàn)代經(jīng)濟和金融理論為理論基礎(chǔ)、融工程技術(shù)與計算機信息技術(shù)為一體的綜合性學(xué)科，其內(nèi)容涵蓋了經(jīng)濟學(xué)、投資學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、會計學(xué)、法律學(xué)等多學(xué)科的理論與方法。金融工程學(xué)具有運用基礎(chǔ)理論知識多、創(chuàng)新性大等特點，是學(xué)生學(xué)習(xí)難度較大的課程之一。盡管目前國內(nèi)外有關(guān)金融工程學(xué)方面的書籍較多，不乏優(yōu)秀的金融工程學(xué)教材，但這些教材中有的理論性過強，結(jié)合中國實際不夠，學(xué)生不容易理解；有的則顯得理論性不足。編者從事金融工程科研與本科生及研究生教學(xué)多年，希望編寫一本適合中國實際的、有特色的金融工程學(xué)教材。 本書四部分共九章內(nèi)容：**部分為概述（第1章），介紹金融工程學(xué)的基本概念、原理及應(yīng)用；第二部分為現(xiàn)貨市場（第2章），簡介外匯市場、債券市場、股票市場及黃金市場；第三部分（第3-6章）介紹主要衍生品的含義、定價及其應(yīng)用，包括遠期、期貨、互換及期權(quán)的含義、定價原理與方法以及在中國的應(yīng)用；第四部分（第7-9章）為衍生品的應(yīng)用及風(fēng)險管理，主要有市場風(fēng)險、利率及信用風(fēng)險的計量與管理。 本書有以下特點：（1）突出金融工程風(fēng)險管理的特征。在本書編著過程中，始終以風(fēng)險管理為主線安排各章的內(nèi)容，這是本次修訂的一大特點。（2）增加衍生品自身交易的風(fēng)險管理。金融衍生品在管理現(xiàn)貨市場風(fēng)險、套利或投機交易時，自身也面臨市場、信用等風(fēng)險，如何管理衍生品自身交易的風(fēng)險也是學(xué)生或?qū)嶋H交易者所關(guān)注的重要問題。本書在介紹各類衍生品后重點介紹了各類衍生品的交易策略、面臨的主要風(fēng)險及其風(fēng)險管理。這是很多金融工程學(xué)教材所沒有的，也是本次修訂的另一大特點。（3）大量配置我國證券、期貨期權(quán)市場的實際案例。（4）每章盡可能配置實際應(yīng)用案例。 本書定位為本科生教材，可作為研究生的參考用書，也可為實業(yè)界進行風(fēng)險管理提供參考。本書力爭做到理論與實踐的有機結(jié)合。本書在每章后面附有案例與參考文獻，以便于讀者擴展閱讀、思考和進一步研究。
金融工程學(xué) 第2版 目錄
**章 概論…………………………………………………………………………………… 1 引言…………………………………………………………………………………………… 1 **節(jié) 金融工程的基本概念………………………………………………………………… 1 第二節(jié) 金融工程學(xué)的產(chǎn)生與應(yīng)用…………………………………………………………… 6 第三節(jié) 金融工程學(xué)的基本理論與工具 …………………………………………………… 10 第四節(jié) 金融工程的基本方法 ……………………………………………………………… 13 本章案例 RP化學(xué)公司私有化中的金融工程 ………………………………………… 19 本章小結(jié) …………………………………………………………………………………… 20 關(guān)鍵詞 ……………………………………………………………………………………… 21 思考與練習(xí) ………………………………………………………………………………… 21 參考文獻 …………………………………………………………………………………… 21 第二章 金融現(xiàn)貨市場……………………………………………………………………… 22 引言 ………………………………………………………………………………………… 22 **節(jié) 外匯市場 …………………………………………………………………………… 22 第二節(jié) 股票市場 …………………………………………………………………………… 31 第三節(jié) 債券市場 …………………………………………………………………………… 40 第四節(jié) 貨幣市場 …………………………………………………………………………… 50 第五節(jié) 黃金市場 …………………………………………………………………………… 54 本章小結(jié) …………………………………………………………………………………… 60 關(guān)鍵詞 ……………………………………………………………………………………… 61 思考與練習(xí) ………………………………………………………………………………… 61 參考文獻 …………………………………………………………………………………… 62 第三章 金融遠期及其應(yīng)用 ……………………………………………………………… 63 引言 ………………………………………………………………………………………… 63 **節(jié) 金融遠期概述 ……………………………………………………………………… 63 第二節(jié) 金融遠期合約的種類 ……………………………………………………………… 68 第三節(jié) 中國的金融遠期市場 ……………………………………………………………… 77 第四節(jié) 金融遠期的應(yīng)用 …………………………………………………………………… 83 第五節(jié) 金融遠期的風(fēng)險與防范 …………………………………………………………… 85 本章小結(jié) …………………………………………………………………………………… 87 關(guān)鍵詞 ……………………………………………………………………………………… 88 思考與練習(xí) ………………………………………………………………………………… 88 參考文獻 …………………………………………………………………………………… 89 第四章 金融期貨及其應(yīng)用 ……………………………………………………………… 90 引言 ………………………………………………………………………………………… 90 **節(jié) 金融期貨概述 ……………………………………………………………………… 90 第二節(jié) 金融期貨的主要種類……………………………………………………………… 107 第三節(jié) 金融期貨(遠期)的定價…………………………………………………………… 134 第四節(jié) 金融期貨的套期保值……………………………………………………………… 141 第五節(jié) 金融期貨的套利與投機策略……………………………………………………… 159 第六節(jié) 金融期貨交易的風(fēng)險防范………………………………………………………… 166 本章案例 青山集團海外鎳市遭逼空…………………………………………………… 169 附錄………………………………………………………………………………………… 172 本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 173 關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 174 思考與練習(xí)題……………………………………………………………………………… 175 參考文獻…………………………………………………………………………………… 176 第五章 金融互換及其應(yīng)用 ……………………………………………………………… 178 引言………………………………………………………………………………………… 178 **節(jié) 金融互換概述……………………………………………………………………… 178 第二節(jié) 金融互換的主要種類……………………………………………………………… 183 第三節(jié) 中國的金融互換市場……………………………………………………………… 188 第四節(jié) 金融互換的定價…………………………………………………………………… 193 第五節(jié) 金融互換的應(yīng)用…………………………………………………………………… 198 第六節(jié) 金融互換交易的風(fēng)險與防范……………………………………………………… 202 本章案例 LTCM 的利率互換與國債利差交易 ……………………………………… 205 本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 209 關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 210 思考與練習(xí)………………………………………………………………………………… 210 參考文獻…………………………………………………………………………………… 211 第六章 金融期權(quán)及其應(yīng)用 ……………………………………………………………… 212 引言………………………………………………………………………………………… 212 **節(jié) 金融期權(quán)概述……………………………………………………………………… 212 第二節(jié) 金融期權(quán)的主要種類……………………………………………………………… 230 第三節(jié) 金融期權(quán)的定價…………………………………………………………………… 244 第四節(jié) 金融期權(quán)的交易策略……………………………………………………………… 274 第五節(jié) 金融期權(quán)交易的風(fēng)險與防范……………………………………………………… 294 本章案例 雪球產(chǎn)品的風(fēng)險管理………………………………………………………… 307 附錄………………………………………………………………………………………… 309 本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 316 關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 317 思考與練習(xí)………………………………………………………………………………… 318 參考文獻…………………………………………………………………………………… 319 第七章 市場風(fēng)險的計量與管理 ……………………………………………………… 320 引言………………………………………………………………………………………… 320 **節(jié) 市場風(fēng)險概述……………………………………………………………………… 320 第二節(jié) 市場風(fēng)險計量的一般方法………………………………………………………… 321 第三節(jié) VaR的基本概念 ………………………………………………………………… 324 第四節(jié) 獨立同分布正態(tài)收益率下的 VaR計算 ………………………………………… 325 第五節(jié) 非獨立同分布正態(tài)收益率下的 VaR計算 ……………………………………… 334 第六節(jié) 市場風(fēng)險的管理方法……………………………………………………………… 337 本章案例 A資管機構(gòu)的定增策略與風(fēng)險管理 ……………………………………… 340 本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 345 關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 345 思考與練習(xí)………………………………………………………………………………… 345 參考文獻…………………………………………………………………………………… 346 第八章 利率風(fēng)險的計量與管理 ……………………………………………………… 347 引言………………………………………………………………………………………… 347 **節(jié) 利率風(fēng)險概述……………………………………………………………………… 347 第二節(jié) 利率風(fēng)險的計量…………………………………………………………………… 350 第三節(jié) 利率風(fēng)險的管理方法……………………………………………………………… 356 附錄………………………………………………………………………………………… 362 本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 364 關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 365 思考與練習(xí)………………………………………………………………………………… 365 參考文獻…………………………………………………………………………………… 365 第九章 信用風(fēng)險的計量與管理 ……………………………………………………… 367 引言………………………………………………………………………………………… 367 **節(jié) 信用風(fēng)險概述……………………………………………………………………… 367 第二節(jié) 信用風(fēng)險的計量…………………………………………………………………… 370 第三節(jié) 信用風(fēng)險的管理方法……………………………………………………………… 382 本章案例 富貴鳥信用債券違約………………………………………………………… 393 本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 396 關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 397 思考與練習(xí)………………………………………………………………………………… 397 參考文獻…………………………………………………………………………………… 398
展開全部
金融工程學(xué) 第2版 作者簡介
王明濤，博士，上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。在經(jīng)濟管理類核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文30余篇；出版專著與教材6部；主持或參與國家級和省部級科研項目8項。主要研究方為金融工程、風(fēng)險管理與證券投資分析。代表性著作有：《證券投資風(fēng)險計量、預(yù)測與控制》《證券市場風(fēng)險測度—管理模型研究》《金融工程學(xué)》《證券投資分析》；代表性論文有：《中國股指期貨跳躍對股指現(xiàn)貨跳躍的影響研究—基于同步與延伸交易的視角》《政策因素對股票市場波動的非對稱影響》；曾參與國家自然科學(xué)基金重大研究計劃項目和上海市科委金融大數(shù)據(jù)重大科技攻關(guān)項目。
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