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碳金融:風(fēng)險(xiǎn)管理視角

碳金融:風(fēng)險(xiǎn)管理視角

出版社:中國金融出版社出版時(shí)間:2024-01-01
開本: 其他 頁數(shù): 264
本類榜單:管理銷量榜
中 圖 價(jià):¥48.3(7.0折) 定價(jià)  ¥69.0 登錄后可看到會員價(jià)
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碳金融:風(fēng)險(xiǎn)管理視角 版權(quán)信息

  • ISBN:9787522022611
  • 條形碼:9787522022611 ; 978-7-5220-2261-1
  • 裝幀:平裝-膠訂
  • 冊數(shù):暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>>

碳金融:風(fēng)險(xiǎn)管理視角 內(nèi)容簡介

近十年來, 氣候變化已成為全球各國面臨的主要挑戰(zhàn)。氣候變化不僅會導(dǎo)致物理風(fēng)險(xiǎn), 而且對經(jīng)濟(jì)也會產(chǎn)生重大風(fēng)險(xiǎn)。 本書深入分析了氣候變化將如何影響金融市場的各個(gè)方面, 以及如何運(yùn)用數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)方法來分析、 建模和管理金融風(fēng)險(xiǎn)。 本書既聚焦轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn), 也聚焦低碳轉(zhuǎn)型過程中的物理風(fēng)險(xiǎn), 旨在運(yùn)用量化風(fēng)險(xiǎn)管理工具, 幫助讀者從金融風(fēng)險(xiǎn)管理的視角來分析轉(zhuǎn)型險(xiǎn)。 全書共三章十三節(jié), **章是碳金融基礎(chǔ), 含氣候變化、 氣候經(jīng)濟(jì)學(xué)、 氣候風(fēng)險(xiǎn)、 碳風(fēng)險(xiǎn)理論四節(jié); 第二章是碳金融數(shù)據(jù), 含碳金融與人工智能、披露及數(shù)據(jù)要求、 碳風(fēng)險(xiǎn)交易市場三節(jié); 第三章是碳金融市場, 含金融市場和能源市場碳排放認(rèn)證、 碳風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)定價(jià)、碳風(fēng)險(xiǎn)與違約風(fēng)險(xiǎn)、 綠色債券、 碳風(fēng)險(xiǎn)與金融機(jī)構(gòu)、 碳風(fēng)險(xiǎn)與投資者六節(jié)。

碳金融:風(fēng)險(xiǎn)管理視角 目錄

目  錄
**部分 碳金融———基礎(chǔ)
第1章 氣候變化3
。.1 正在悄然發(fā)生的氣候變化3
。.2 全球風(fēng)險(xiǎn)管理7
(ConferenceoftheParties,COP) 7
 1.3 分析11
第2章 氣候經(jīng)濟(jì)學(xué)17
。.1 氣候變化政策17
2.2 碳定價(jià)20
。.3 碳排放權(quán)交易體系(ETS) 24
 2.4 碳信用30
第3章 氣候風(fēng)險(xiǎn)35
。.1 碳風(fēng)險(xiǎn)35
 3.2 碳排放衡量39
 3.3 可持續(xù)金融41
。.4 擱淺資產(chǎn)(StrandedAssets)與碳泡沫(CarbonBubble) 42
。.5 尾部風(fēng)險(xiǎn)44
第4章 碳風(fēng)險(xiǎn)理論48
。.1 如何確定碳價(jià)? 48
。.2 資產(chǎn)定價(jià)方法53
。.3 市場怎么看? 59
第二部分 碳金融———數(shù)據(jù)
第5章 碳金融和人工智能67
 5.1 機(jī)器學(xué)習(xí)簡介68
。.2 將人工智能應(yīng)用于碳風(fēng)險(xiǎn)74
。.3 聯(lián)邦學(xué)習(xí)(FederatedLearning) 81
第6章 信息披露和數(shù)據(jù)要求85
 6.1 信息披露85
。.2 數(shù)據(jù)質(zhì)量89
。.3 聯(lián)邦披露和可持續(xù)評級90
第7章 碳風(fēng)險(xiǎn)交易市場98
。.1 碳排放權(quán)與碳抵消98
。.2 碳信用市場發(fā)展107
 7.3 區(qū)塊鏈———簡要介紹109
。.4 基于區(qū)塊鏈的碳信用交易基礎(chǔ)設(shè)施116
第三部分 碳金融———市場
第8章 金融市場和能源市場碳排放證書131
。.1 歐盟碳排放權(quán)交易體系證書動(dòng)態(tài)變化趨勢131
。.2 碳排放證書隨機(jī)模型133
 8.3 對金融市場和能源市場的影響139
第9章 碳風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)證資產(chǎn)定價(jià)145
。.1 構(gòu)建因子模型145
。.2 股票收益和碳風(fēng)險(xiǎn)148
 9.3 碳風(fēng)險(xiǎn)、權(quán)益資本成本和債務(wù)成本151
 9.4 碳風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)器學(xué)習(xí)153
第10章 碳風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)156
 10.1 違約風(fēng)險(xiǎn)建模156
。保.2。茫模永詈吞硷L(fēng)險(xiǎn)160
。保.3 碳風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)的異質(zhì)性164
 10.4 碳風(fēng)險(xiǎn)和債券167
第11章 綠色債券172
。保.1 綠色債券市場172
。保.2 綠色債券標(biāo)準(zhǔn)176
。保.3 綠色債券溢價(jià)178
第12章 碳風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)181
。保.1 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理考慮因素181
。保.2 中央銀行的作用182
 12.3 壓力測試184
第13章 碳風(fēng)險(xiǎn)和投資者192
。保.1 碳風(fēng)險(xiǎn)和投資組合192
。保.2 對沖氣候風(fēng)險(xiǎn)195
。保.3 可持續(xù)性優(yōu)化197
附錄A 概率論和金融數(shù)學(xué)基礎(chǔ)211
附錄B 聯(lián)邦學(xué)習(xí)算法220
。.1 算法220
。.2 模擬練習(xí)226
。.3 結(jié)束語230
參考文獻(xiàn)232
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碳金融:風(fēng)險(xiǎn)管理視角 作者簡介

馬丁·赫米奇(Martin Hellmich)
德勤金融服務(wù)業(yè)審計(jì)合伙人兼聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)人,負(fù)責(zé)運(yùn)用大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)架構(gòu)和人工智能為中央銀行、金融機(jī)構(gòu)、審計(jì)部門、監(jiān)管當(dāng)局提供信息技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)解決方案。2013年,他擔(dān)任歐洲共同定價(jià)中心(CEPH)的咨詢顧問和項(xiàng)目經(jīng)理,該中心負(fù)責(zé)歐元體系中對所有符合條件的非ABS證券進(jìn)行估值。2018年,他一直致力于搭建金融大數(shù)據(jù)集群,該集群根據(jù)歐洲云計(jì)劃GAIA-X原則,為金融市場數(shù)據(jù)提供去中心化的歐洲數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)系統(tǒng)。
2012—2017年,馬丁擔(dān)任法蘭克福金融管理學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管全職教授,授課內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管、量化金融、金融數(shù)學(xué)、金融市場和產(chǎn)品等。他曾在多個(gè)有關(guān)量化研究頂級期刊上發(fā)表了關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)建模、投資組合管理、戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和衍生產(chǎn)品的多篇論文。
此外,他曾在安聯(lián)集團(tuán)、巴克萊銀行、坎特·菲茨杰拉德公司等投行從事風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合管理、衍生品交易和銷售等工作超過15年。
呂迪格·基塞爾(Rüdiger Kiesel)馬丁·赫米奇(Martin Hellmich)
德勤金融服務(wù)業(yè)審計(jì)合伙人兼聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)人,負(fù)責(zé)運(yùn)用大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)架構(gòu)和人工智能為中央銀行、金融機(jī)構(gòu)、審計(jì)部門、監(jiān)管當(dāng)局提供信息技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)解決方案。2013年,他擔(dān)任歐洲共同定價(jià)中心(CEPH)的咨詢顧問和項(xiàng)目經(jīng)理,該中心負(fù)責(zé)歐元體系中對所有符合條件的非ABS證券進(jìn)行估值。2018年,他一直致力于搭建金融大數(shù)據(jù)集群,該集群根據(jù)歐洲云計(jì)劃GAIA-X原則,為金融市場數(shù)據(jù)提供去中心化的歐洲數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)系統(tǒng)。
2012—2017年,馬丁擔(dān)任法蘭克福金融管理學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管全職教授,授課內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管、量化金融、金融數(shù)學(xué)、金融市場和產(chǎn)品等。他曾在多個(gè)有關(guān)量化研究頂級期刊上發(fā)表了關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)建模、投資組合管理、戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和衍生產(chǎn)品的多篇論文。
此外,他曾在安聯(lián)集團(tuán)、巴克萊銀行、坎特·菲茨杰拉德公司等投行從事風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合管理、衍生品交易和銷售等工作超過15年。
呂迪格·基塞爾(Rüdiger Kiesel)
德國杜伊斯堡埃森大學(xué)能源交易和金融服務(wù)主席兼能源市場和金融學(xué)院執(zhí)行主任。此前,一直擔(dān)任德國烏爾姆大學(xué)金融教學(xué)研究所主任。他曾在倫敦大學(xué)伯克貝克學(xué)院、倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院(全職和客座教授)和挪威奧斯陸大學(xué)數(shù)學(xué)系(客座教授)擔(dān)任精算學(xué)和金融數(shù)學(xué)教授,并在幾個(gè)學(xué)術(shù)協(xié)會擔(dān)任董事會成員。
研究領(lǐng)域包括量化氣候金融、電力市場建模、衍生品估值和對沖(與利率、信貸和能源相關(guān)的衍生品)、金融和能源機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)管理方法(證券化)等。
李學(xué)武
甘肅省鎮(zhèn)原縣人,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,高級經(jīng)濟(jì)師,現(xiàn)供職于中國人民銀行陜西省分行。先后在《中國金融》《中國外匯》等刊物發(fā)表研究文章多篇。
謝華軍
山西省朔州市人,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,現(xiàn)供職于中國人民銀行陜西省分行。曾牽頭翻譯《宏觀審慎政策與實(shí)踐》一書。

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