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金融優(yōu)化方法

出版社：高等教育出版社出版時(shí)間：2023-07-01
開本： 其他 頁數(shù)： 344
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金融優(yōu)化方法 版權(quán)信息

金融優(yōu)化方法 內(nèi)容簡介

優(yōu)化方法在金融建模中發(fā)揮著核心作用。本書致力于介紹如何應(yīng)用當(dāng)前*優(yōu)選的優(yōu)化理論、算法和軟件來有效地解決金融中的實(shí)際問題，討論了一些經(jīng)典的金融優(yōu)化模型，如均值方差投資組合模型，同時(shí)也增添了諸如很好交易執(zhí)行模型、帶交易成本和稅費(fèi)的動(dòng)態(tài)投資組合模型等一些該領(lǐng)域更前沿的成果。本書的各章節(jié)交替地討論優(yōu)化理論以及如何將這些理論應(yīng)用在一些金融核心問題的建模和求解中。對(duì)于具有數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)或金融工程背景的學(xué)生和從業(yè)者，本書力圖兼顧實(shí)用性與趣味性。第二版還添加了很多全新的范例和習(xí)題，以及對(duì)均值方差優(yōu)化、多階段模型等相關(guān)主題的更詳細(xì)的討論。

金融優(yōu)化方法 目錄

**部分 概論篇 第1章 優(yōu)化模型概述 1.1 幾種常見的優(yōu)化問題 1.2 優(yōu)化問題的解 1.3 金融中的優(yōu)化模型 1.4 章末小記 第2章 線性規(guī)劃：理論與算法 2.1 線性規(guī)劃問題 2.2 圖解法示例 2.3 線性規(guī)劃的數(shù)值求解器 2.4 靈敏度分析 2.5 *對(duì)偶性 2.6 * 性條件 2.7 *線性規(guī)劃算法 2.8 章末小記 2.9 練習(xí) 第3章 線性規(guī)劃模型：資產(chǎn)負(fù)債管理 3.1 專項(xiàng)固定收益組合 3.2 靈敏度分析 3.3 債券免疫 3.4 實(shí)際債券分析中的一些細(xì)節(jié) 3.5 現(xiàn)金流配置問題 3.6 練習(xí) 3.7 案例分析 第4章 線性規(guī)劃模型：套利和資產(chǎn)定價(jià) 4.1 外匯市場(chǎng)中的套利檢測(cè) 4.2 資產(chǎn)定價(jià)基本定理 4.3 單階段二叉樹定價(jià)模型 4.4 靜態(tài)套利邊界 4.5 債券組合管理中的追隨者效應(yīng) 4.6 章末小記 4.7 練習(xí) 第二部分 單階段模型 第5章 二次規(guī)劃：理論和算法 5.1 二次規(guī)劃問題 5.2 二次規(guī)劃的數(shù)值求解器 5.3 靈敏度分析 5.4 *對(duì)偶性和 性條件 5.5 *算法 5.6 二次規(guī)劃在機(jī)器學(xué)習(xí)中的應(yīng)用 5.7 練習(xí) 第6章 二次規(guī)劃模型：均值方差模型 6.1 投資組合的收益率 6.2 Markowitz均值方差模型 6.3 均值方差模型的解析解 6.4 一般化的均值方差模型 6.5 相對(duì)基準(zhǔn)的投資組合管理 6.6 均值方差模型的參數(shù)估計(jì) 6.7 業(yè)績分析 6.8 章末小記
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