中圖網(wǎng)

>

低利率環(huán)境下SABR隨機(jī)波動率模型的計算問題研究

作者：楊念著

出版社：南京大學(xué)出版社出版時間：2024-11-01

開本： 16開 頁數(shù)： 184

中圖價:¥62.1(7.3折) 定價 ~~¥85.0~~ 登錄后可看到會員價

加入購物車收藏

運(yùn)費(fèi)6元，滿39元免運(yùn)費(fèi)

?新疆、西藏除外

本類五星書更多>

>
(精)方力鈞作品圖錄

(精)方力鈞作品圖錄

¥142.8¥680
>
《藏書報》2021合訂本

《藏書報》2021合訂本

¥168¥168
>
中外性文物大觀

中外性文物大觀

¥352.8¥1680
>
馬克思主義經(jīng)典著作解讀叢書·探索人類解放的新路徑《1844年經(jīng)濟(jì)學(xué)哲學(xué)手稿》解讀

馬克思主義經(jīng)典著作解讀叢書·探索人類解放的新路徑《1844年經(jīng)濟(jì)學(xué)哲學(xué)手稿》解讀

¥14.5¥26.8
>
襄陽府志(九品)

襄陽府志(九品)

¥154.1¥467
>
奇思妙想創(chuàng)意玩具書(精裝4冊)

奇思妙想創(chuàng)意玩具書(精裝4冊)

¥121.6¥304
>
大慈恩寺

大慈恩寺

¥135¥450

商品詳情
商品評論(0條)

中圖價:¥62.1 加入購物車

版權(quán)信息
內(nèi)容簡介

低利率環(huán)境下SABR隨機(jī)波動率模型的計算問題研究版權(quán)信息

ISBN：9787305284939
條形碼：9787305284939 ; 978-7-305-28493-9
裝幀：暫無
冊數(shù)：暫無
重量：暫無
所屬分類：

低利率環(huán)境下SABR隨機(jī)波動率模型的計算問題研究內(nèi)容簡介

本書具體闡釋了低利率環(huán)境下SABR隨機(jī)波動率模型的計算問題。因具有隱含波動率公式可以實(shí)時計算利率衍生產(chǎn)品價格和套期保值參數(shù)并快速進(jìn)行模型校準(zhǔn)、SABR隨機(jī)波動率模型自誕生之日起就被廣泛用于利率市場。然而該模型原先的公式并不能用于全球金融危機(jī)之后普遍出現(xiàn)的國際市場低利率特別是零利率環(huán)境。本書闡述了與該模型相關(guān)的幾個問題:原先公式適用的原因、零利率出現(xiàn)概率的公式、有零利率下限時期權(quán)價格的顯式計算公式、有零利率下限時的轉(zhuǎn)移密度公式及其應(yīng)用。

商品評論(0條)

寫書評賺書幣

暫無評論……

書友推薦