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金融衍生工具(第二版)(經(jīng)濟管理類課程教材·金融系列;“十二五”普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材) 版權信息
- ISBN：9787300172590
- 條形碼：9787300172590 ; 978-7-300-17259-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融衍生工具(第二版)(經(jīng)濟管理類課程教材·金融系列;“十二五”普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材) 本書特色
我國的衍生工具市場雖然起步較晚，但這幾年的發(fā)展令全世界同行們刮目相看。我們的部分農(nóng)產(chǎn)品期貨合約成交量躋身全球交易*活躍的期貨合約排行榜前10名，作為股權分置改革附屬產(chǎn)品的權證也一度發(fā)展成為全球*活躍的權證市場，2010年推出的滬深300指數(shù)期貨合約已經(jīng)發(fā)展成為具有國際影響力的指數(shù)衍生工具市場，衍生工具已經(jīng)在金融機構的產(chǎn)品創(chuàng)新、金融創(chuàng)新中發(fā)揮著舉足輕重的作用。我國金融業(yè)中熟悉、精通金融衍生工具和金融工程的專業(yè)人才正遭遇空前的短缺。汪昌云主編的《金融衍生工具（第2版經(jīng)濟管理類課程教材十二五普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材）》旨在為培育適合市場發(fā)展需要的新型金融人才提供一本基礎教材。
金融衍生工具(第二版)(經(jīng)濟管理類課程教材·金融系列;“十二五”普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材) 內(nèi)容簡介
本書是“十二五”國家級規(guī)劃教材，旨在為培育適合市場發(fā)展需要的新型金融人才提供一本基礎教材。本書重點討論了衍生工具合約的定價及其在風險管理中的應用，主要包括金融衍生工具的概念及發(fā)展歷史、遠期和期貨合約、互換或掉期合約、期權合約以及金融衍生工具的市場監(jiān)管。 本書作者結合多年來國內(nèi)外高校本科教學的實際經(jīng)驗，在對相關理論進行分析的基礎上，注重理論在現(xiàn)實中的應用。在每章開頭，都設計了“本章導讀”，引出本章的主題；正文中穿插了一些相關的“專欄”資料以及一些實際案例；結尾提供了大量的練習題，幫助讀者學習和理解相關知識。 本書既可作為高等院校金融學、經(jīng)濟學專業(yè)的本科教材,也可作為財務管理、應用數(shù)學專業(yè)高年級本科生、mba、碩士研究生的基礎教材或自學參考書。
金融衍生工具(第二版)(經(jīng)濟管理類課程教材·金融系列;“十二五”普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材) 目錄
第1章 總 論
**節(jié) 金融衍生工具的概念和類型
第二節(jié) 金融衍生工具市場的起源和發(fā)展
第三節(jié) 金融衍生工具市場的經(jīng)濟功能
第四節(jié) 金融衍生工具市場的主要參與者
期貨與遠期市場
**節(jié) 期貨合約及其核心條款
第二節(jié) 主要國際期貨市場
第三節(jié) 期貨頭寸
第四節(jié) 理解期貨交易信息
第五節(jié) 期貨保證金與逐日盯市
第六節(jié) 交割方式
第七節(jié) 場外交易與遠期合約
第3章 期貨與遠期合約定價
**節(jié) 連續(xù)復利
第二節(jié) 投資型資產(chǎn)與消費型資產(chǎn)
第三節(jié) 賣空機制與無風險套利策略
第四節(jié) 期貨價格與遠期價格
第五節(jié) 無收益資產(chǎn)為標的物的期貨定價
第六節(jié) 收益資產(chǎn)為標的物的期貨定價
第七節(jié) 消費型資產(chǎn)為標的物的期貨定價
第八節(jié) 持有成本理論
第九節(jié) 交易成本與期貨定價:以黃金期貨為例
附錄 期貨價格與遠期價格的關系
第4章 均衡期貨價格:理論與實踐
**節(jié) 現(xiàn)貨溢價理論及其數(shù)學描述
第二節(jié) 證券組合理論與期貨價格
第三節(jié) 非完全市場條件下的均衡期貨定價———對沖壓力理論
第四節(jié) 均衡期貨價格理論的實踐
第5章 套期保值策略
**節(jié) 套期保值的深層次動因
第二節(jié) 基差風險
第三節(jié) 方差*小化與*優(yōu)對沖比
第四節(jié) 效用*大化與*優(yōu)對沖
第五節(jié) 現(xiàn)實生活中的套期保值策略
第六節(jié) 風險管理與風險對沖策略:兩個案例
第6章 股指期貨
**節(jié) 股指期貨簡史
第二節(jié) 股指期貨合約規(guī)定
第三節(jié) 指數(shù)套利與程式交易
第四節(jié) 對沖股票組合風險
第五節(jié) 風險對沖與證券組合管理
第7章 利率期貨
**節(jié) 利率種類
第二節(jié) 遠期利率與遠期利率協(xié)議
第三節(jié) 長期國債期貨及其定價
第四節(jié) 短期國債期貨及其定價
第五節(jié) 歐洲美元期貨及其定價
第六節(jié) 債券久期與風險對沖策略
第8章 外匯期貨
**節(jié) 外匯遠期與外匯期貨
第二節(jié) 外匯期貨定價
第三節(jié) 拋補套利
第四節(jié) 遠期貼水之謎
第五節(jié) 外匯套期保值與風險管理
第9章 互換合約與互換市場
**節(jié) 互換合約與互換市場
第二節(jié) 利率互換
第三節(jié) 利率互換合約定價
第四節(jié) 外匯互換
第五節(jié) 外匯互換定價
第六節(jié) 其他互換合約
第10章 期權與期權市場組織結構
**節(jié) 期權類型
第二節(jié) 期權頭寸
第三節(jié) 主要期權合約
第四節(jié) 期權交易與價格
第五節(jié) 保證金與結算
第六節(jié) 場外期權市場
第11章 基本數(shù)學知識
**節(jié) 概率
第二節(jié) 正態(tài)分布
第三節(jié) 累積正態(tài)分布函數(shù)
第四節(jié) 對數(shù)正態(tài)分布
第五節(jié) 對數(shù)正態(tài)概率計算
第12章 期權定價初論
**節(jié) 期權的內(nèi)在價值與時間價值
第二節(jié) 影響股票期權價格的因素
第三節(jié) 無股利支付歐式股票期權的價格區(qū)間
第四節(jié) 股利對歐式股票期權價格區(qū)間的影響
第五節(jié) 歐式期權的平價關系
第六節(jié) 美式期權的提前執(zhí)行
第七節(jié) 美式期權的價格區(qū)間
第八節(jié) 美式期權的平價關系
期權展期與投機策略
**節(jié) 合成證券
第二節(jié) 包含股票期權與股票的交易策略
第三節(jié) 期權展期策略
第四節(jié) 復合交易策略
第14章 二叉樹期權定價
**節(jié) 單期二叉樹模型
第二節(jié) 風險中性定價原則
第三節(jié) 多期二叉樹定價
第四節(jié) 二叉樹與美式期權定價
第五節(jié) 股利與二叉樹期權定價
第六節(jié) 股票價格分布與二叉樹參數(shù)
第七節(jié) 波動率估計
第15章 布萊克斯科爾斯期權定價理論
**節(jié) 股票價格分布的假設
第二節(jié) 布萊克-斯科爾斯期權定價公式的假設條件
第三節(jié) 布萊克-斯科爾斯期權定價公式的推導思路
第四節(jié) 布萊克-斯科爾斯期權定價公式的局限性
第五節(jié) 隱性波動率
第六節(jié) 默頓的期權定價思路
第16章 布萊克-斯科爾斯期權定價理論的應用
**節(jié) 股利與期權定價
第二節(jié) 股利率與期權定價
第三節(jié) 股指期權
第四節(jié) 外匯期權
第五節(jié) 期貨期權
第17章 期權的風險參數(shù)及其對沖策略
**節(jié) 期權頭寸及其風險
第二節(jié) delta及delta對沖策略
第三節(jié) 其他風險參數(shù)及其對沖策略
第四節(jié) 現(xiàn)實世界中的風險對沖
第五節(jié) 合成期權與組合保險
第18章 美式期權定價
**節(jié) 美式期權的精確定價
第二節(jié) 美式期權定價的分析近似類模型
第三節(jié) 美式期權定價的數(shù)值方法———二叉樹模型
第四節(jié) 美式期權定價的數(shù)值方法———三叉樹模型
第五節(jié) 美式期權定價的數(shù)值方法———有限差分法
第六節(jié) 蒙特卡洛模擬
第19章 現(xiàn)實世界中的期權價格
**節(jié) 期權平價等式的深層含義
第二節(jié) 波動率微笑:外匯期權的價格表現(xiàn)
第三節(jié) 波動率微笑:股票期權的價格表現(xiàn)
第四節(jié) 波動率期限結構
第20章 奇異期權
**節(jié) 奇異期權概覽
第二節(jié) 亞式期權的定價
第三節(jié) 障礙期權的定價
第四節(jié) 復合期權的定價
第五節(jié) 回望期權的定價
第六節(jié) 對沖問題
第21章 公司財務政策中的期權應用
**節(jié) 債務、股權與期權
第二節(jié) 認股權證
第三節(jié) 可轉換債券
第四節(jié) 薪酬期權
第五節(jié) 實物期權
第22章 衍生工具市場監(jiān)管
**節(jié) 衍生工具市場監(jiān)管體制
第二節(jié) 美國衍生工具市場監(jiān)管
第三節(jié) 英國衍生工具市場監(jiān)管
第四節(jié) 衍生工具市場監(jiān)管面臨的挑戰(zhàn)
展開全部
金融衍生工具(第二版)(經(jīng)濟管理類課程教材·金融系列;“十二五”普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材) 節(jié)選
《"十二五"普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材?經(jīng)濟管理類課程教材?金融系列:金融衍生工具(第2版)》既可作為高等院校金融學、經(jīng)濟學專業(yè)的本科教材,也可作為財務管理、應用數(shù)學專業(yè)高年級本科生、MBA、碩士研究生的基礎教材或自學參考書。
金融衍生工具(第二版)(經(jīng)濟管理類課程教材·金融系列;“十二五”普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材) 作者簡介
汪昌云 中國人民大學財政金融學院教授，博士生導師。國家杰出青年科學基金獲得者，教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”入選者，F(xiàn)任中國人民大學財政金融學院應用金融系主任、中國財政金融政策研究中心主任。兼任中國金融學會理事、中國金融學年會理事、中國投資學會理事、《金融學季刊》副主編、《中國金融評論》副主編以及Journal of Banking and Finance等十余種國際學術期刊評審等職。主要研究方向是資產(chǎn)定價、金融衍生工具與風險管理、公司治理。在Journal of Banking and Finance和Journal of Futures Markets等國際國內(nèi)重要金融學術期刊發(fā)表論文40余篇，主持多項國家自然科學基金、國家社科基金等科研項目。
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