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金融工具模擬設(shè)計(jì)

金融工具模擬設(shè)計(jì)

作者：李兆軍
出版社：北京大學(xué)出版社出版時間：2018-06-01
開本： 16開 頁數(shù)： 168
本類榜單：教材銷量榜
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金融工具模擬設(shè)計(jì) 版權(quán)信息

金融工具模擬設(shè)計(jì) 本書特色

　　將金融工程理論與數(shù)學(xué)方法相結(jié)合，將國外經(jīng)典案例與國內(nèi)特色案例相結(jié)合，突出案例教學(xué)模式，突出理論聯(lián)系實(shí)際。

金融工具模擬設(shè)計(jì) 內(nèi)容簡介

　　《金融工具模擬設(shè)計(jì)》是一本適合金融工程及相關(guān)專業(yè)學(xué)生使用的實(shí)驗(yàn)教材。全書嘗試將金融工程理論與數(shù)學(xué)方法相結(jié)合，將國外經(jīng)典案例與國內(nèi)特色案例相結(jié)合，突出案例教學(xué)模式，突出理論聯(lián)系實(shí)際。全書內(nèi)容豐富，主要包括：資產(chǎn)組合金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、金融衍生工具產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險管理金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、金融數(shù)據(jù)庫使用指導(dǎo)、金融計(jì)算與建模實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)等幾部分內(nèi)容，同時還配有教學(xué)課件，每章配有習(xí)題解析、案例分析等內(nèi)容。適合金融工程及投資學(xué)專業(yè)的本科生使用。

金融工具模擬設(shè)計(jì) 目錄

**章 金融工具設(shè)計(jì)基礎(chǔ)及實(shí)驗(yàn)環(huán)境介紹 1 **節(jié) 金融工具的主要類型及特點(diǎn) 1 第二節(jié) 金融工具設(shè)計(jì)方法概述 3 第三節(jié) 金融工具設(shè)計(jì)的技術(shù)準(zhǔn)備 8 第四節(jié) 常用實(shí)驗(yàn)環(huán)境介紹 21 第二章 債券類金融工具模擬設(shè)計(jì) 30 實(shí)驗(yàn)一 利率期限結(jié)構(gòu)的計(jì)算—— 基于Vasicek模型 30 實(shí)驗(yàn)二 債券的定價 34 實(shí)驗(yàn)三 固定收益證券計(jì)算 37 實(shí)驗(yàn)四 久期和凸性的計(jì)算 39 實(shí)驗(yàn)五 美國運(yùn)通TRS付款卡應(yīng)收賬款證券化案例分析 43 本章參考文獻(xiàn) 58 第三章 股權(quán)類金融工具模擬設(shè)計(jì) 59 實(shí)驗(yàn)一 股票的定價 59 實(shí)驗(yàn)二 求有效邊界—— 應(yīng)用黃和利曾伯格的方法 60 實(shí)驗(yàn)三 估計(jì)β系數(shù) 66 實(shí)驗(yàn)四 風(fēng)格分析 70 實(shí)驗(yàn)五 御食園上市估值案例分析 74 本章參考文獻(xiàn) 79 第四章 期貨及套期保值模擬設(shè)計(jì) 80 實(shí)驗(yàn)一 股指期貨模擬設(shè)計(jì)—— 基于Alpha動量交易策略 80 實(shí)驗(yàn)二 國債期貨模擬設(shè)計(jì) 82 實(shí)驗(yàn)三 鋼材期貨套期保值策略設(shè)計(jì) 90 實(shí)驗(yàn)四 股指期貨套期保值策略設(shè)計(jì) 94 本章參考文獻(xiàn) 100 第五章 歐式期權(quán)模擬設(shè)計(jì) 101 實(shí)驗(yàn)一 簡化二叉樹歐式期權(quán)設(shè)計(jì) 101 實(shí)驗(yàn)二 JR二叉樹歐式期權(quán)設(shè)計(jì) 104 實(shí)驗(yàn)三 CRR樹歐式期權(quán)設(shè)計(jì) 110 實(shí)驗(yàn)四 布萊克-舒爾斯歐式期權(quán)設(shè)計(jì) 115 本章參考文獻(xiàn) 118 第六章 美式期權(quán)模擬設(shè)計(jì) 120 實(shí)驗(yàn)一 二叉樹美式期權(quán)設(shè)計(jì) 120 實(shí)驗(yàn)二 布萊克-舒爾斯美式期權(quán)設(shè)計(jì) 125 本章參考文獻(xiàn) 131 第七章 期權(quán)交易策略模擬設(shè)計(jì) 132 實(shí)驗(yàn)一 期權(quán)交易策略—— Covered Call 132 實(shí)驗(yàn)二 期權(quán)交易策略—— Protective Put 136 實(shí)驗(yàn)三 期權(quán)交易策略—— Bull Spread 141 實(shí)驗(yàn)四 期權(quán)交易策略—— Butterfly Spread 145 本章參考文獻(xiàn) 149 第八章 金融工具風(fēng)險管理 150 實(shí)驗(yàn)一 風(fēng)險的度量——風(fēng)險值 150 實(shí)驗(yàn)二 信用違約掉期（單資產(chǎn)）的估值—— 基于FINCAD分析套件 155 實(shí)驗(yàn)三 “波動率微笑”風(fēng)險管理—— 基于SABR隨機(jī)波動率模型 160 本章參考文獻(xiàn) 162
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金融工具模擬設(shè)計(jì) 作者簡介

　　李兆軍，天津財(cái)經(jīng)大學(xué)金融系副教授。主要講授投資學(xué)、金融工具模擬設(shè)計(jì)、金融工程案例分析、金融投資交易實(shí)驗(yàn)等課程。主要研究方向：金融工程、投資理論。

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