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基本面量化投資:運用財務分析和量化策略獲取超額收益(第二版)

基本面量化投資:運用財務分析和量化策略獲取超額收益(第二版)

出版社：北京大學出版社出版時間：2021-10-01
開本： 16開 頁數(shù)： 388
本類榜單：個人理財銷量榜
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基本面量化投資:運用財務分析和量化策略獲取超額收益(第二版) 版權(quán)信息

  • ISBN：9787301325445
  • 條形碼：9787301325445 ; 978-7-301-32544-5
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

基本面量化投資:運用財務分析和量化策略獲取超額收益(第二版) 本書特色

首版出版一周即獲新品排行榜“投資理財類”好名次。 首版被多所高校指定為教學用書，推動了“基本面量化投資”領域在中國的發(fā)展。 首版被華夏基金、嘉實基金、易方達基金等多家投資機構(gòu)團購，書中介紹的投資策略和方法，在中國公募基金公司量化投資部門得到了廣泛應用。 第二版新增了三個章節(jié)：公司關(guān)聯(lián)信號（第15章）、文本分析（第16章）、大數(shù)據(jù)方法（第17章）。

基本面量化投資:運用財務分析和量化策略獲取超額收益(第二版) 內(nèi)容簡介

作為在海外證券市場較為成熟的投資理念和方法，量化投資近年來在中國證券市場迅速發(fā)展。本書從五個方面——個股財務分析、量化因子構(gòu)建、市場信號修正策略實施、前沿量化投資方法、量化投資實踐——詳細進行闡述，將基本面量化投資形成一個系統(tǒng)性的知識體系。本書的優(yōu)選特色在于理論與實踐緊密結(jié)合：在每一章節(jié)中，不僅詳細介紹相關(guān)領域經(jīng)典和前沿的學術(shù)文獻，還會從中提煉出可實施的量化投資策略。第二版除更新數(shù)據(jù)，改寫部分內(nèi)容外，還增加了四章內(nèi)容，分別是整合框架、公司間關(guān)聯(lián)，文本分析、大數(shù)據(jù)與量化投資。

基本面量化投資:運用財務分析和量化策略獲取超額收益(第二版) 目錄

序一 注入理性力量，提高市場效率 劉俏

序二 基本面量化投資的實踐及反思 林飛

再版序 本書的背景 張然 汪榮飛

前言 基本面量化：研究、教學及實踐

第1章 基本面量化投資綜述

1.1 導論

1.2 有效資本市場假說和噪聲投資者模型

1.3 基于基本面分析的量化投資

1.4 量化投資在中國：機遇和挑戰(zhàn)并存


**部分 財務分析基礎

第2章 快速理解財務報表

2.1 財務報表概述

2.2 資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表

2.3 三大報表的勾稽關(guān)系

第3章 個股分析應用：以新華醫(yī)療為例

3.1 衡量公司各項能力的指標

3.2 相對估值模型

3.3 絕對估值模型

3.4 資本運作


第二部分 基于財務分析的量化投資

第4章 打開量化投資的“黑匣子”

4.1 初識量化投資

4.2 基本面投資VS量化投資

4.3 基本面量化：量化投資的重要流派

第5章 估值維度

5.1 市盈率

5.2 市凈率

5.3 市銷率

5.4 企業(yè)價值倍數(shù)

5.5 股息率

第6章 質(zhì)量維度一：盈利能力

6.1 盈利能力的價值相關(guān)性

6.2 利用盈利能力預測股票收益

6.3 衡量盈利能力的指標

第7章 質(zhì)量維度二：經(jīng)營效率

7.1 分解盈利能力

7.2 利用資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率獲取超額收益

7.3 度量經(jīng)營效率的其他指標

第8章 質(zhì)量維度三：盈余質(zhì)量

8.1 盈余操縱

8.2 財務困境

第9章 質(zhì)量維度四：投融資決策

9.1 投資決策

9.2 融資決策

9.3 總資產(chǎn)增量效應

第10章 質(zhì)量維度五：無形資產(chǎn)

10.1 消失的價值相關(guān)性

10.2 研發(fā)支出：資產(chǎn)還是費用？

10.3 創(chuàng)新：研發(fā)支出真的起作用了嗎？

第11章 整合框架：現(xiàn)代價值投資理念

11.1 什么是價值投資？

11.2 實現(xiàn)價值投資的量化之路

11.3 價值投資的理論解釋

11.4 價值投資是與非


第三部分 利用市場信號修正策略

第12章 市場參與者信號

12.1 機構(gòu)投資者

12.2 證券分析師

12.3 內(nèi)部交易人

第13章 市場價格信號

13.1 價格動量與價格反轉(zhuǎn)

13.2 動量生命周期

13.3 評價動量策略

第14章 市場情緒信號

14.1 市場情緒與封閉式基金之謎

14.2 市場情緒綜合指標：BW指數(shù)

14.3 市場情緒信號的應用

第15章 公司關(guān)聯(lián)信號

15.1 概述

15.2 公司之間的關(guān)聯(lián)信號及其動量效應

15.3 其他關(guān)聯(lián)信號


第四部分 前沿量化投資方法

第16章 文本分析

16.1 初識文本分析

16.2 基于文本分析的語調(diào)因子

16.3 其他應用

第17章 大數(shù)據(jù)方法

17.1 大數(shù)據(jù)方法概覽

17.2 運用大數(shù)據(jù)方法構(gòu)建投資策略


第五部分 量化投資實踐

第18章 量化投資組合：實施與管理

18.1 什么是阿爾法？

18.2 阿爾法模型

18.3 風險模型

18.4 投資組合優(yōu)化

18.5 業(yè)績歸因分析

第19章 多因子選股模型：將價值投資理念轉(zhuǎn)變?yōu)槌~收益

19.1 策略邏輯

19.2 因子分析

19.3 組合業(yè)績

19.4 討論與展望


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基本面量化投資:運用財務分析和量化策略獲取超額收益(第二版) 作者簡介

張然，美國科羅拉多大學會計學和計量經(jīng)濟學博士，教育部“青年長江學者”。中國人民大學商學院教授，博士生導師，“杰出青年學者”，商學院碩博項目主任。愛思唯爾2020 “中國高被引學者”。2006—2019年執(zhí)教于北京大學光華管理學院。擔任頂級公募基金公司及大型金融科技公司高級顧問，財政部第一屆企業(yè)會計準則咨詢委員會咨詢委員。研究領域聚焦于基本面量化投資和私募股權(quán)投資。 汪榮飛，北京大學光華管理學院會計學博士，現(xiàn)就職于中國投資有限責任公司，從事全球市場股票的量化策略模型研發(fā)與投資工作。研究領域為證券估值與量化投資，并致力于基本面量化模型在全球和中國資本市場的實踐。

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